Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustandsdiskreten Modellen:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
1995
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| Schriftenreihe: | Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
75 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | X, 194 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Grundlagen der Bewertung in diskreten Modellen 6
2.1 Allgemeine Darstellung der Ökonomie 6
2.2 Risikoneutrale Bewertung 17
3 Ein Modell für Aktienderivate 30
4 Ein Modell für zinsderivative Wertpapiere 34
5 Ein Modell mit Zins und Wertpapierrisiko 40
5.1 Beschreibung der Modellökonomie 40
5.2 Zustands und Pfadunabhängigkeit 48
6 Bewertung derivativer Finanztitel bei Zins und Wertpapierrisiko 61
6.1 Bewertung von Forwards und Futures 62
6.2 Bewertung von Optionen 87
6.2.1 Grundlagen 87
6.2.2 Bewertung von Aktienoptionen 93
IX
X
6.2.3 Bewertung von Futuresoptionen 107
6.2.3.1 Konventionelle Abrechnung 109
6.2.3.2 Future Style Abrechnung 116
6.3 Bewertung von Wandel und Optionsanleihen 129
6.3.1 Wandelanleihen 130
6.3.2 Optionsanleihen 144
7 Zeitstetige Betrachtung 147
7.1 Vorbemerkungen 147
7.2 Konvergenz von Erwartungswert und Varianz der Aktienrendite . . . 152
7.3 Verteilungskonvergenz 157
8 Zusammenfassung und Schlußbemerkungen 176
Literaturverzeichnis 182
Verzeichnis der mathematischen Symbole 190
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