Risikomanagement in der Indexarbitrage: Verfahrensweisen zur Kontrolle und Limitierung von Handelsrisiken bei der Indexarbitrage diskutiert auf der Basis eines mathematischen Marktmodells
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Darmstadt
Frank
1995
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| Beschreibung: | 76 S. graph. Darst. |
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Seite
0 Problemstellung und Motivation 5
1 Einführung 6
1.1 Konzepte und wirtschaftliche Bedeutung von Termingeschäften 6
1.2 Grundformen des Terminhandels: Futures, Forwards und 7
Optionen
1.3 Futures als Substitut des Kassageschäftes; Preisbildung bei 11
Futures
1.4 Praktische Abwicklung eines Futuregeschäfts 15
1.5 Commodity / Financial Futures 17
1.6 Aktienindizes und Aktienindexfutures ^ 18
1.7 Fair Value Berechnung des FIBOR Futures 21
1.7.1 Modellhafte Nachbildung des Kursverlaufs eines FIBOR 22
Futures
2 Das mathematische Marktmodell 24
2.1 Grundbegriffe 24
2.2 Wiener Prozeß 26
2.3 Verallgemeinerter Wiener Prozeß 26
2.4 Ito Prozeß 27
2.5 Stochastisches Modell der Aktienpreisentwicklung 28
2.6 Stochastisches Modell der Zinsentwicklung 29
2.6.1 Rendleman und Bartter Ansatz 30
2.6.2 Mean Reversion 30
2.6.2.1 Vasicek Modell 30
2.6.2.2 Cox, Ingersoll und Rcss Modell 31
3 Grundbegriffe der Portfoliotheorie und der Indexarbitrage 31
3.1 Volatilität 32
3.2 Korrelation 36
3.3 Beta Faktor 37
3.4 Risikoabsicherung von Kassabeständen, Hedging 42
3.5 Marktarbitrage 46
3.6 Risikofaktoren in der Indexarbitrage 48
4 Das Arbitragemodell 49
4.1 Bewertung der Arbitragepositionen 50
4.2 Absicherung gegen Marktbewegungen bei konstantem Zins 5i
4.3 Absicherung gegen Zinsbewegungen bei konstantem 55
Futurepre!S
5 Empirische Untersuchung der Absicherungsverfahren basierend 53
auf einem stochastischen Marktmodell
5.1 Anwendung in der Praxis 58
3
Seite
5.2 Empirische Untersuchung des Absicherungsverfahrens 62
6 Zusammenfassung 71
7 Literaturverzeichnis 72
8 Abbildungsverzeichnis 73
9 Anhang 73
A1 Programm zur Auswertung des Absicherungsverfahrens 73
A2 Abbildung des Graphen der Abstandsfunktion Dn(x;, ... ,xn) 75
A3 Verwendete Abkürzungen 76
4
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