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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Harvey, Andrew C. 1947- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	München [u.a.] Oldenbourg 1995
Ausgabe:	2. Aufl.
Schriftenreihe:	Lehr- und Handbücher der Statistik
Schlagworte:	Zeitreihenanalyse Stochastisches System Modellierung Zeitreihe Stochastischer Prozess
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adam_text	ZEITREIHENMODELLE VON PROF. ANDREW C. HARVEY LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AUS DEM ENGLISCHEN UEBERTRAGEN DURCH DR. GERHARD UNTIEDT WESTFAELISCHE WILHELMS-UNIVERSITAET MUENSTER INSTITUT FUER OEKONOMETRIE UND WIRTSCHAFTSSTATISTIK 2. AUFLAGE R. OLDENBOURG VERLAG MUENCHEN WIEN INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS VIII VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE XI AUS DEM VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE XIII HINWEIS XV ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XVI 1. EINLEITUNG 1 1.1 ANALYSE UND MODELLIERUNG VON ZEITREIHEN 1 1.2 UEBERBLICK UEBER DAS BUCH 8 2. STATIONAERE STOCHASTISCHE PROZESSE UND IHRE EIGENSCHAFTEN IM ZEITBE REICH 11 2.1 GRUNDKONZEPTE 11 2.2 AUTOREGRESSIVE PROZESSE 19 2.3 MOVING-AVERAGE PROZESSE 28 2.4 GEMISCHTE PROZESSE 30 2.5 UNBEOBACHTETE KOMPONENTEN 36 2.6 PROGNOSE UND SIGNALEXTRAKTION 39 2.7 EIGENSCHAFTEN DES KORRELOGRAMMS UND WEITERER STICHPROBENSTA TISTIKEN 48 2.8 UEBERPRUEFUNG AUF ZUFAELLIGKEIT UND NORMALVERTEILUNG 52 2.9 UEBUNGEN _. . 56 V INHALTSVERZEICHNIS 3. SCHAETZUNG UND UEBERPRUEFUNG AUTOREGRESSIVER MOVING-AVERAGE MO DELLE 59 3.1 EINFUEHRUNG 59 3.2 AUTOREGRESSIVE MODELLE 67 3.3 MOVING-AVERAGE UND GEMISCHTE PROZESSE 73 3.4 UEBERPRUEFUNG VON HYPOTHESEN UND KONFIDENZINTERVALLE 79 3.5 EIGENSCHAFTEN IN KLEINEN STICHPROBEN 83 3.6 MODELLAUSWAHL 89 3.7 UEBUNGEN 98 4. ZUSTANDSRAUMMODELLE UND DER KAIMAN-FILTER 101 4.1 ZUSTANDSRAUMFORM 101 4.2 FILTERN, GLAETTEN UND PROGNOSE 104 4.3 GAUSSSCHE MODELLE UND DIE LIKELIHOODFUNKTION 109 4.4 AUTOREGRESSIVE MOVING-AVERAGE MODELLE 117 4.5 REGRESSIONEN UND ZEITVARIABLE PARAMETER 120 4.6 UEBUNGEN 126 ANHANG A: EIGENSCHAFTEN DER MULTIVARIATEN NORMALVERTEILUNG .... 127 ANHANG B: HILFSSATZ ZUR MATRIXINVERSION 128 5. ZEITREIHENMODELLE 129 5.1 EINFUEHRUNG 129 5.2 AUTOREGRESSIVE INTEGRIERTE MOVING-AVERAGE MODELLE 139 5.3 STRUKTURELLE ZEITREIHENMODELLE 147 5.4 AUTOREGRESSIVE MODELLE 158 5.5 SAISONALITAET 163 5.6 SAISONALE ARIMA- UND STRUKTURELLE MODELLE 169 5.7 LONG MEMORY UND WACHSTUMSKURVEN 179 5.8 ERKLAERENDE VARIABLEN 184 5.9 INTERVENTIONSANALYSE 193 5.10 UEBUNGEN 198 6. DER FREQUENZBEREICH 201 6.1 EINFUEHRUNG 201 6.2 FIXIERTE ZYKLEN 205 6.3 SPEKTRALE DARSTELLUNG EINES STOCHASTISCHEN PROZESSES 213 6.4 EIGENSCHAFTEN AUTOREGRESSIVER MOVING-AVERAGE PROZESSE .... 217 6.5 STOCHASTISCHE ZYKLEN 220 6.6 LINEARE FILTER 230 6.7 SCHAETZUNG DES SPEKTRUMS 240 6.8 MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNG VON ZEITREIHENMODELLEN .... 248 6.9 UEBERPRUEFUNG 259 VI INHALTSVERZEICHNIS 6.10 REGRESSIONEN IM FREQUENZBEREICH 264 6.11 UEBUNGEN 274 ANHANG A: TRIGONOMETRISCHE IDENTITAETEN 276 ANHANG B: ORTHOGONALITAETSBEZIEHUNGEN 278 ANHANG C: FOURIER-TRANSFORMATIONEN 279 7. MULTIVARIATE ZEITREIHEN 281 7.1 STATIONAERE REIHEN UND IHRE EIGENSCHAFTEN IM ZEITBEREICH .... 281 7.2 KREUZSPEKTRALANALYSE 284 7.3 VEKTORAUTOREGRESSIVE MOVING-AVERAGE PROZESSE 289 7.4 SCHAETZUNG 296 7.5 MULTIVARIATE ARIMA-MODELLIERUNG 301 7.6 STRUKTURELLE ZEITREIHENMODELLE 305 7.7 KOINTEGRATION 310 7.8 UEBUNGEN 318 8. NICHTLINEARE MODELLE 321 8.1 EINFUEHRUNG 321 8.2 BEDINGTE GAUSSSCHE MODELLE 329 8.3 AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY 333 8.4 STOCHASTISCHE VARIANZENMODELLE 340 8.5 QUALITATIVE BEOBACHTUNGEN UND MARKOWKETTEN 346 8.6 SWITCHING REGIMES 350 8.7 UEBUNGEN 353 ANHANG: GESETZ DER ITERATIVEN ERWARTUNGSWERTE 354 ANTWORTEN ZU AUSGEWAEHLTEN UEBUNGSAUFGABEN 357 LITERARTURVERZEICHNIS 359 STICHWORTVERZEICHNIS 369 AUTORENVERZEICHNIS 377 VII
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