Parameterschätzungen bei Gauss-Markov-Prozessen:
Gespeichert in:
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|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
1993
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INHALTSVERZEICHNIS
VERZEICHNIS
DER
VERWENDETEN
SYMBOLE
C
1.
EINLEITUNG
1
2.
MARKOV-PROZESSE
-
GRUNDLEGENDE
BEGRIFFE
5
2.1
GRUNDLEGENDE
BEGRIFFE
.
5
2.2
MARKOV
UND
DIFFUSIONSPROZESSE
ALS
LOESUNGEN
STOCHASTISCHER
DIFFERENTIALGLEI
CHUNGEN
.
8
2.3
EINE
KLASSE
VON
GAUSS-MARKOV-PROZESSEN
.
10
3.
PARAMETERSCHAETZUNGEN
15
3.1
PUNKTSCHAETZUNGEN
-
MINIMUM-KONTRAST-SCHAETZUNG,
MAXIMUM-LIKELIHOOD
SCHAETZUNG
.
15
3.2
DIE
STRUKTUR
DER
LIKELIHOOD-FUNKTION
BEI
GAUSS-MARKOV-PROZESSEN
.
18
3.3
SIMULTANE
KONFIDENZSCHAETZUNGEN
AUF
DER
GRUNDLAGE
DER
ASYMPTOTISCHEN
NOR
MALITAET
DES
MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZERS
.
24
3.4
DER
LOG-LIKELIHOOD-QUOTIENT
UND
SEIN
BARTLETT-KORREKTURFAKTOR
.
25
3.5
LITERATURUEBERSICHT
ZU
PARAMETERSCHAETZUNGEN
BEI
MARKOV-PROZESSEN
.
27
4.
KONSISTENZ
DES
PARAMETERSCHAETZERS
37
4.1
KONSISTENZ
DES
MINIMUM-KONTRAST-SCHAETZERS
.
37
4.2
KONSISTENZ
DES
MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZERS
BEI
GAUSS-MARKOV-PROZESSEN
40
4.3
KONSISTENZ
DES
MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZERS
BEI
SPEZIELLEN
GAUSS-MAR
KOV-PROZESSEN
.
53
5.
ASYMPTOTISCHE
NORMALITAET
DES
MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZERS
61
5.1
ASYMPTOTISCHE
NORMALITAET
DES
MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZERS
.
61
5.2
ASYMPTOTISCHE
NORMALITAET
DES
MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZERS
BEI
GAUSS-
MARKOV-PROZESSEN
.
64
5.3
ASYMPTOTISCHE
NORMALITAET
DES
MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZERS
BEI
SPEZIEL
LEN
GAUSS-MARKOV-PROZESSEN
.
76
6.
PARAMETERSCHAETZUNGEN
BEIM
ORNSTEIN-UHLENBECK-PROZESS
91
6.1
MAXIMUM-LIKELIHOOD-SCHAETZUNGEN
DER
MODELLPARAMETER
.
92
6.2
DIE
NIVEAULINIE
DER
ZWEIDIMENSIONALEN
NORMALVERTEILUNG
.
93
6.3
DER
LOG-LIKELIHOOD-QUOTIENT
.
96
INHALTSVERZEICHNIS
_
_
_
6.4
DER
KORRIGIERTE
LOG-LIKELIHOOD-QUOTIENT
.
97
6.5
SIMULATIONSSTUDIEN
.
103
7.
SCHLUFLBEMERKUNGEN
111
LITERATURVERZEICHNIS
115
A.
SIMULATIONSERGEBNISSE
I
B.
ERGAENZUNG
XIX |
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