Konsum und Einkommen: Ansätze zur Erklärung des Deaton-Paradoxons
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Haag + Herchen
1994
|
| Schriftenreihe: | Schriften zur angewandten Ökonometrie
29 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Siegen, Univ., Diss., 1994 |
| Beschreibung: | 229 S. graph. Darst. |
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INHALTSVERZEICHNIS
VERZEICHNIS
DER
TABELLEN
VERZEICHNIS
DER
ABBILDUNGEN
1.
EINLEITUNG
UND
PROBLEMSTELLUNG
1
2.
TRADITIONELLE
KONSUMFUNKTIONEN
4
2.1.
DIE
KEYNESIANISCHE
KONSUMFUENKTION
4
2.2.
DIE
RELATIVE
EINKOMMENSHYPOTHESE
6
2.3.
DIE
LEBENSZYKLUSHYPOTHESE
7
2.4.
DIE
PERMANENTE
EINKOMMENSHYPOTHESE
8
3.
MIKROOEKONOMISCHE
GRUNDLAGEN
12
3.1.
DIE
MODELLANNAHMEN
12
3.2.
NUTZENFUENKTIONEN
UND
RISIKOAVERSION
16
3.3.
EIGENSCHAFTEN
UND
RISIKOAVERSIONSMASSE
SPEZIELLER
NUTZENFUENKTIONEN
17
3.3.1.
DIE
QUADRATISCHE
NUTZENFUNKTION
18
3.3.2.
DIE
EXPONENTIELLE
NUTZENFUENKTION
19
3.3.3.
DIE
ISOELASTISCHE
NUTZENFUNKTION
19
3.4.
NUTZENMAXIMIERUNG
UNTER
UNSICHERHEIT
IM
ZWEIPERIODENMODELL
21
3.4.1.
ALLGEMEINE
QUALITATIVE
ERGEBNISSE
21
3.4.2.
DIE
QUADRATISCHE
NUTZENFUENKTION
26
3.4.3.
DIE
EXPONENTIELLE
NUTZENFUENKTION
27
3.4.4.
DIE
ISOELASTISCHE
NUTZENFUENKTION
29
4.
NUTZENMAXIMIERUNG
IM
MEHRPERIODENMODELL
33
4.1.
DIE
KONSUMFUENKTION
UNTER
SICHERHEIT
37
4.1.1.
DIE
KONSUMFUNKTION
BEI
GLEICHHEIT
VON
REALZINSSATZ
UND
ZEITPRAEFERENZRATE
38
4.1.2.
DIE
KONSUMFUENKTION
UNTER
DER
QUADRATISCHEN
NUTZENFUNKTION
38
4.1.3.
DIE
KONSUMFUENKTION
UNTER
DER
EXPONENTIELLEN
NUTZENFUENKTION
39
4.1.4.
DIE
KONSUMFUENKTION
UNTER
DER
ISOELASTISCHEN
NUTZENFUENKTION
40
4.1.5.
VERGLEICH
DER
VERSCHIEDENEN
ANSAETZE
41
4.2.
DIE
KONSUMFUENKTION
UNTER
UNSICHERHEIT
43
4.2.1.
DIE
KONSUMFUENKTION
UNTER
DER
QUADRATISCHEN
NUTZENFUENKTION
44
4.2.2.
DIE
KONSUMFUENKTION
UNTER
DER
EXPONENTIELLEN
NUTZENFUENKTION
46
4.2.3.
APPROXIMATIONEN
48
S.
DIE
EINFACHE
STOCHASTISCHE
PERMANENTE
EINKOMMENSHYPOTHESE
52
5.1.
THEORETISCHE
IMPLIKATIONEN
52
5.1.1.
DAS
RANDOM-WALK-MODELL
DES
KONSUMS
53
5.1.2.
EIN
EINFACHES
KEYNESIANISCHES
MODELL
55
5.2.
EMPIRISCHE
ERGEBNISSE
59
5.2.1.
ORTHOGONALITAETSTESTS
60
5.2.2.
REAKTION
DES
KONSUMS
AUF
ERWARTETE
EINKOMMENSAENDERUNGEN
63
5.2.3.
REAKTION
DES
KONSUMS
AUF
UNERWARTETE
EINKOMMENSAENDERUNGEN
67
5.2.4.
IMPLIKATIONEN
FUER
DAS
NIVEAU
DES
KONSUMS
70
6.
ALTERNATIVE
ZEITREIHENMODELLE
UND
DIE
PERMANENTE
EINKOMMENSHYPOTHESE
73
6.1.
TREND
VERSUS
DIFFERENZENSTATIONAERER
EINKOMMENSPROZESS
73
6.1.1.
ALLGEMEINELMPLIKATIONEN
73
6.1.2.
IMPLIKATIONEN
FUER
DIE
PERMANENTE
EINKOMMENSHYPOTHESE
77
6.1.3.
STATIONARITAETSTESTS
82
6.2.
ZEITREIHENPROZESSE
FUER
DAS
LOGARITHMIERTE
EINKOMMEN
87
6.3.
ALTERNATIVE
ARIMA-MODELLE
93
6.4.
MODELLE
MIT
NICHT
BEOBACHTBAREN
KOMPONENTEN
103
6.5.
MODELLE
MIT
LANGEM
GEDAECHTNIS
108
7.
DIE
KONSUMFUNKTION
UNTER
EINER
ISOELASTISCHEN
NUTZENFUNKTION
UND
UNSICHERHEIT
119
7.1.
UNABHAENGIG
IDENTISCH
VERTEILTER
EINKOMMENSPROZESS
120
7.2.
STATIONAERER
SERIELL
KORRELIERTER
EINKOMMENSPROZESS
127
7.3.
SERIELL
UNKORRELIERTER
PROZESS
FUER
DIE
WACHSTUMSRATE
DES
EINKOMMENS
132
7.4.
SERIELL
KORRELIERTER
PROZESS
FUER
DIE
WACHSTUMSRATE
DES
EINKOMMENS
143
8.
EIN
STOCHASTISCHES
WACHSTUMSMODELL
150
8.1.
DIE
MODELLANNAHMEN
151
8.2
DIE
LINEARE
TRANSFORMATION
153
8.3.
DIE
LOGARITHMISCH-LINEARE
TRANSFORMATION
158
8.4.
NUMERISCHE
LOESUNG
DES
MODELLS
159
8.5.
DARSTELLUNG
DER
SIMULATIONSERGEBNISSE
161
9.
WEITERE
ANSAETZE
ZUR
ERKLAERUNG
DES
DEATON-PARADOXONS
168
9.1.
LIQUIDITAETSBESCHRAENKUNGEN
168
9.2.
DAUERHAFTE
KONSUMGUETER,
GEWOHNHEITSVERHALTEN
UND
ANPASSUNGSKOSTEN
172
9.3.
ZEITLICHE
AGGREGATION
176
9.4.
ALTERNATIVE
INFORMATIONSANNAHMEN
178
9.5.
AGGREGATIONSPROBLEME
180
9.6.
SAISONALITAET
183
10.
SCHLUSSBEMERKUNGEN
185
ANHANG
A.
DIE
HANSEN-SARGENT-FORMEL
188
B.
DAS
PERMANENTE
EINKOMMEN
UND
DIE
INTERTEMPORALE
BUDGETBESCHRAENKUNG
192
C.
LOGARITHMISCHE
TRANSFORMATIONEN
DES
PERMANENTEN
EINKOMMENS
194
C
.
1.
EINE
EINFACHE
APPROXIMATION
194
C.2.
EINE
APPROXIMATION
FUER
EINEN
TRENDSTATIONAEREN
PROZESS
195
C.3.
EINE
GENAUERE
APPROXIMATION
FUER
EINEN
AR(1)-PROZESS
196
D.
DER
KALMANFILTER-ALGORITHMUS
198
E.
NUMERISCHE
INTEGRATION
200
F.
DAS
QUASI-NEWTON
VERFAHREN
202
G.
EIN
VERFAHREN
ZUR
LOESUNG
VON
FUNKTIONALGLEICHUNGEN
204
G.
1.
DIE
METHODE
DER
GEWICHTETEN
RESIDUEN
204
G.2.
EIN
MODIFIZIERTES
VERFAHREN
205
G.
3.
NUMERISCHE
LOESUNGEN
207
H.
LINEAR-QUADRATISCHE
APPROXIMATION
EINES
STOCHASTISCHEN
DYNAMISCHEN
OPTIMIE
RUNGSPROBLEMS
211
L
PARTIELLE
ABLEITUNGEN
IM
STOCHASTISCHEN
WACHSTUMSMODELL
215
LITERATURVERZEICHNIS
217 |
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