Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Methoden:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bergisch Gladbach u.a.
Eul
1994
|
| Schriftenreihe: | Reihe Quantitative Ökonomie
52 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 221 S. graph. Darst. |
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I
DR. KLAUS SCHAEFER
OPTIONSBEWERTUNG MIT
MONTE-CARLO-METHODEN
MIT EINEM GELEITWORT VON
PROF.
DR. BERND RUDOLPH,
MUENCHEN
VERLAG JOSEF EUL
BERGISCH
GLADBACH YY KOELN
INHALTSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS 11
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 13
1 EINLEITUNG 17
1.1 PROBLEMSTELLUNG 17
1.2 GANG DER UNTERSUCHUNG 20
2 MODELLE ZUR BEWERTUNG VON OPTIONEN AUF AKTIEN UND ANLEIHEN 25
2.1 UEBERBLICK UND SYSTEMATIK VON OPTIONSPREISTHEORETISCHEN MODELLEN 25
2.2 MODELLIERUNG VON KURSPFADEN 30
2.3 MODELLUEBERGREIFENDE VORAUSSETZUNGEN 31
2.4 AKTIENOPTIONSBEWERTUNG BEI DER STOCHASTIK DER BROWNSCHEN BEWEGUNG .
.
.
. 34
2.4.1 DEFINITION UND GRUNDLAGEN EINER BROWNSCHEN BEWEGUNG 34
2.4.2 AKTIENKURSPFADE UND BROWNSCHE BEWEGUNG 37
2.4.3 DIE OPTIONSPREISFORMEL VON BLACK UND SCHOLES 42
2.4.4 EINFLUSS DER EINGABEPARAMETER AUF DEN OPTIONSWERT 46
2.4.5 ZUR BEZIEHUNG ZWISCHEN
KAUF-
UND VERKAUFSOPTIONEN 47
2.4.6 ZUM UNTERSCHIED ZWISCHEN PREISEN VON AMERIKANISCHEN UND EURO
PAEISCHEN
OPTIONEN 48
2.4.7 OPTIONSBEWERTUNG BEI STOCHASTISCHER VARIANZ 53
2.5 OPTIONSPREISMODELLE UND SPRUENGE IM KURSVERLAUF DES BASISOBJEKTES 55
2.5.1 SPRUNGHAFTES VERHALTEN VON AKTIENKURSEN 55
7
2.5.2 POISSON-PROZESSE ZUR DARSTELLUNG DER DYNAMIK VON AKTIENKURS
AENDERUNGEN
56
2.5.3 DIE BEWERTUNGSFORMEL VON COX UND ROSS 60
2.6 GEMISCHT-STOCHASTISCHE KURSMODELLE IN OPTIONSBEWERTUNGSPROBLEMEN .
.
.
. 62
2.6.1 LEPTOKURTOSIS IN DEN VERTEILUNGSFUNKTIONEN VON AKTIENKURSRENDITEN
. 62
2.6.2 STETIGE AKTIENKURSSTOCHASTIKEN MIT UEBERLAGERTEN SPRUENGEN 63
2.6.3 DER BEWERTUNGSANSATZ VON MERTON 67
2.6.4 ALTERNATIVE BEWERTUNGSMODELLE BEI EINEM GEMISCHT-STOCHASTISCHEM
KURSPROZESS
72
2.7 MODELLE ZUR BEWERTUNG VON OPTIONEN AUF FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE
.
.
.
. 75
2.7.1 PROBLEMATIK DER BEWERTUNG VON OPTIONSRECHTEN AUF ANLEIHEN IN
ABGRENZUNG
ZUR BEWERTUNG VON AKTIENOPTIONEN 75
2.7.2 KLASSIFIKATION DER EXISTIERENDEN BEWERTUNGSMODELLE FUER ANLEIHEN
OPTIONEN
76
2.7.2.1 KURSORIENTIERTE ANSAETZE 76
2.7.2.2 ZINSORIENTIERTE ANSAETZE 77
2.7.3 UEBERGANG VON EINER BROWNSCHEN BEWEGUNG ZUR STOCHASTIK DER BROWN
SCHEN
BRUECKE 78
2.7.4 BROWNSCHE BRUECKENPROZESSE ZUR MODELLIERUNG VON ZEROBONDKURSEN . .
79
2.7.5 DAS BEWERTUNGSMODELL VON BALL UND TOUROS FUER OPTIONEN AUF NULL
KUPONANLEIHEN
83
2.7.6 EINIGE ERWEITERUNGSMOEGLICHKEITEN DES BEWERTUNGSANSATZES VON BALL
UND
TOUROS 85
2.8 RISIKONEUTRALE BEWERTUNG VON OPTIONEN 87
3 MONTE-CARLO-METHODEN ALS ANSATZ ZUR LOESUNG VON OPTIONSBEWER
TUNGSPROBLEMEN
91
3.1 DEFINITION UND ANWENDUNG ZUFALLSBEDINGTER SIMULATIONEN 91
3.2 THEORIE DER OPTIONSPREISSCHAETZUNG MIT MONTE-CARLO-METHODEN 94
3.2.1 MONTE-CARLO-METHODEN ZUR APPROXIMATION VON INTEGRALEN 94
3.2.2 VARIANZREDUZIERENDE MONTE-CARLO-METHODEN IN DER OPTIONSBEWER
TUNGSTHEORIE
97
3.2.2.1 EINFACHE MONTE-CARLO-METHODE 97
8
3.2.2.2 METHODE DER SYMMETRISCHEN STICHPROBE 99
3.2.2.3 METHODE DER ABTRENNUNG DES HAUPTTEILS 100
3.2.2.4 METHODE DER BEDINGTEN ERWARTUNGSWERTE 102
3.2.2.5 WEITERE MONTE-CARLO VERFAHREN 104
3.3 GRUNDLEGENDER AUFBAU DER DURCHGEFUEHRTEN SCHAETZUNGEN MIT
MONTE-CARLO-ME
THODEN
105
3.3.1 STRUKTUR UND UMSETZUNG DER PROGRAMMIERTEN SIMULATIONEN 105
3.3.2 ALGORITHMEN ZUR ERZEUGUNG VON ZUFALLSZAHLEN 107
3.4 PREISE VON AKTIENOPTIONEN DURCH MONTE-CARLO-METHODEN BEI EINEM BROWN
SCHEN
PROZESS 109
3.4.1 AUFBAU DES SIMULATIONSPROGRAMMS BEI DER EINFACHEN MONTE-CARLO
SCHAETZUNG
109
3.4.2 BEWERTUNG VON EUROPAEISCHEN OPTIONEN AUF AKTIEN MIT DIVIDENDEN . .
113
3.4.3 BEWERTUNG VON VERKAUFSOPTIONEN AUF AKTIEN 119
3.4.4 BEWERTUNG VON AMERIKANISCHEN KAUFOPTIONEN MIT DIVIDENDENBERUECK
SICHTIGUNG
121
3.4.5 OPTIONSBEWERTUNG BEI STOCHASTISCHER VARIANZ 125
3.4.6 ZUR BEWERTUNG VON EXOTISCHEN OPTIONEN 132
3.4.7 EXKURS: DER EINFLUSS VON FEHLSCHAETZUNGEN BEI DER ERMITTLUNG DER
WERTE
DER
EINGABEPARAMETER 133
3.4.8 ZUR STABILITAET VON MONTE-CARLO LOESUNGEN AM BEISPIEL VON
BLACK/SCHOLES-OPTIONSPREISEN
136
3.4.8.1 EINFLUSS DER STICHPROBENGROESSE AUF DIE APPROXIMATIONSGUETE DER
PREISSCHAETZUNG
136
3.4.8.2 VARIANZREDUZIERENDE VERFAHREN 138
3.5 SIMULATIONSGESTUETZTE ERMITTLUNG VON OPTIONSPREISEN IM FALLE VON
REINEN
SPRUNGPROZESSEN
144
3.6 MONTE-CARLO SCHAETZUNG VON OPTIONSWERTEN BEI GEMISCHT-STOCHASTISCHEM
KURSSZENARIO
148
3.6.1 AUFBAU DER SIMULATION 148
9
3.6.2 LOGNORMALVERTEILTE KURSAUSSCHLAEGE 148
3.6.3 NORMALVERTEILTE KURSAUSSCHLAEGE 152
3.6.4 KONSTANTE SPRUNGAMPLITUDEN 156
3.6.5 BERNOULLI-PROZESSE ZUR VEREINFACHTEN DARSTELLUNG VON KURSPFADEN
MIT
SPRUNGKOMPONENTEN 159
3.7 SIMULATION UND PREISSCHAETZUNG BEI ANLEIHENOPTIONEN 162
3.7.1 KURSVERLAEUFE VON NULLKUPONANLEIHEN BEI EINEM BROWNSCHEN BRUECKEN
PROZESS
162
3.7.2 BERUECKSICHTIGUNG VON KURSSCHRANKEN 163
3.8 EINIGE ERGAENZENDE ANMERKUNGEN ZU DEN SIMULATIONSERGEBNISSEN 168
4 KRITISCHE BEURTEILUNG DER EINSATZMOEGLICHKEITEN VON MONTE-CARLO
METHODEN ZUR OPTIONSBEWERTUNG 173
A BEWEISIDEE VON ITOS LEMMA FUER STETIGE PROZESSE 177
B BEWEIS DER BLACK/SCHOLES-DIFFERENTIALGLEICHUNG 179
C ITOS LEMMA BEI SPRUNGPROZESSEN 181
D PARAMETER EINER BROWNSCHEN BRUECKE 183
E DIFFERENTIALGLEICHUNG EINER BROWNSCHEN BRUECKE 185
F METHODE DER BEDINGTEN ERWARTUNGSWERTE 187
G APPROXIMATION DER NORMALVERTEILUNG 189
H MONOTONIEVERHALTEN DER FUNKTION
F
191
I NEWTON-VERFAHREN 193
J ERMITTLUNG DES KRITISCHEN AUSUEBUNGSKURSES 195
K SIMULATION VON KURSVERLAEUFEN MIT LOTUS 1-2-3 197
10
L AUSZUG AUS EINEM PROGRAMMLISTING 199
M ERGAENZENDE KURSGRAPHIKEN 203
LITERATURVERZEICHNIS 205
INDEX 219
11 |
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| spelling | Schäfer, Klaus 1962- Verfasser (DE-588)132026503 aut Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Methoden Klaus Schäfer Bergisch Gladbach u.a. Eul 1994 221 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Reihe Quantitative Ökonomie 52 Zugl.: Frankfurt (Main), Univ., Diss., 1993 u.d.T.: Schäfer, Klaus: Zur Bewertung von Optionen mittels simulationsgestützter Monte-Carlo-Methoden Preisbildung (DE-588)4047103-2 gnd rswk-swf Optionsgeschäft (DE-588)4043670-6 gnd rswk-swf Bewertung (DE-588)4006340-9 gnd rswk-swf Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 gnd rswk-swf Optionspreis (DE-588)4115453-8 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Optionspreis (DE-588)4115453-8 s Preisbildung (DE-588)4047103-2 s Monte-Carlo-Simulation (DE-588)4240945-7 s DE-604 Optionsgeschäft (DE-588)4043670-6 s Bewertung (DE-588)4006340-9 s Reihe Quantitative Ökonomie 52 (DE-604)BV023548254 52 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=006335667&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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