Die Beziehung zwischen Geldmenge, Preisniveau und realem Output: eine spektralanalytische Untersuchung konjunktureller Zusammenhänge
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis viii
Tabellenverzeichnis ix
Abkürzungsverzeichnis x
1 Problemstellung 1
2 Makroökonomische Theorienbildung und empirische Fakten 4
2.1 Zur theoretischen Beziehung von Geldmenge, Preisniveau und
realem Output 6
2.1.1 Ausgewählte Theorien 6
2.1.2 Konjunkturmuster 13
2.2 Empirische Ergebnisse 17
2.2.1 Korrelationsanalysen 18
2.2.2 Granger Kaiisalitätstests 19
2.2.3 Spektralanalysen 21
2.3 Begründung der verwendeten Untersuchurigsmethode 27
v
3 Spektralanalyse 29
3.1 Stochastische Prozesse 30
3.2 Das Spektrum 34
3.3 Das Kreuzspektrum 37
3.4 Lineare Zusammenhänge 41
3.5 Spektrale Schätzfunktionen 47
4 Empirische Untersuchungen 52
4.1 Daten 53
4.2 Trendbereinigung 56
4.3 Statistische Beurteilungsmaße 65
4.4 Ergebnisse 71
4.4.1 Autospektren 74
4.4.2 Kohärenz und Phasenspektren 75
4.4.3 Partielle Kohärenz und Phasenspektren 81
5 Abschließende Beurteilung 94
A Programmdokumentation 100
A.l Programmierung 101
A.l.l Auto und Kreuzkovarianzen 101
A.l.2 Spektrale Schätzfunktionen 102
A.2 Referenz und Quellcode 106
B Zeitreihen 113
Literaturverzeichnis 118
vi
Abbildungsverzeichnis
4.1 Wachstumsraten des realen Outputs (in %) 59
4.2 Wachstumsraten des Preisniveaus (in %) 59
4.3 Wachstumsraten der Zentralbankgeldmenge (in %) 60
4.4 Wachstumsraten der Geldmenge Ml (in %) 60
4.5 Wachstumsraten der Geldmenge M2 (in %) 61
4.6 Quadrierte Gain Funktion bei einfachem exponentiellen Glät¬
ten für verschiedene a Werte 64
4.7 Wachstumsschwankungen des realen Outputs (in %) 66
4.8 Wachstumsschwankungen des Preisniveaus (in %) 66
4.9 Wachstumsschwankungen der Zentralbankgeldmenge (in %) . 67
4.10 Wachstumsschwankungen der Geldmenge Ml (in %) 67
4.11 Wachstumsschwankungen der Geldmenge M2 (in %) 68
4.12 Autospektren des realen Outputs für verschiedene m Werte . 73
4.13 Autospektrum des realen Outputs 76
4.14 Autospektrum des Preisniveaus 76
4.15 Autospektrum der Zentralbankgeldmenge 77
4.16 Autospektrum der Geldmenge Ml 77
4.17 Autospektrum der Geldmenge M2 78
vii
Tabellenverzeichnis
4.1 Perioden der in den Autospektren beobachteten Zyklen .... 79
4.2 Signifikante Schätzwerte der Kohärenz und Phasenspektren
mit Konfidenzintervallen bei 95% Wahrscheinlichkeit 81
4.3 Signifikante Schätzwerte der partiellen Kohärenz und Pha¬
senspektren zwischen Geldmenge und Preisniveau unter Aus¬
schluß der Einflüsse des realen Outputs mit Konfidenzinter¬
vallen bei 95% Wahrscheinlichkeit 90
ix
¦1.18 Kohärenz und Phase zwischen realem Output und der Zen¬
tralbankgeldmenge 82
1.19 Kohärenz und Phase zwischen realem Output und der Geld¬
menge Ml 83
¦1.20 Kohärenz und Phase zwischen realem Output und der Geld¬
menge M2 84
1.21 Kohärenz und Phase zwischen realem Output und Preisniveau 85
1.22 Kohärenz und Phase zwischen Preisniveau und der Zentral¬
bankgeldmenge 86
4.23 Kohärenz und Phase zwischen Preisniveau und der Geldmenge
Ml 87
4.21 Kohärenz und Phase zwischen Preisniveau und der Geldmenge
M2 88
4.25 Partielle Kohärenz und Phase zwischen Preisniveau und der
Zentralbankgeldmenge unter Ausschluß der Einflüsse des rea¬
len Outputs 91
4.26 Partielle Kohärenz und Phase zwischen Preisniveau und der
Geldmenge Ml unter Ausschluß der Einflüsse des realen Outputs 92
4.27 Partielle Kohärenz und Phase zwischen Preisniveau und der
Geldmenge M2 unter Ausschluß der Einflüsse des realen Outputs 93
viii
|
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