Schätzeigenschaften der OLS-Schätzfunktion in Regressionen mit integrierten Variablen:
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Freiburg i.Br.
Inst. für Allg. Wirtschaftsforschung
1992
|
| Schriftenreihe: | Institut für Allgemeine Wirtschaftsforschung <Freiburg, Breisgau> / Abteilung für Statistik und Ökonometrie: Forschungsbeiträge des Instiuts für Allgemeine Wirtsschaftsforschung, Abteilung für Statistik und Ökonometrie
1992,1 |
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Regressionen mit integrierten variablen
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 1
2. Schätz- und Testprobleme in Regressionsansätzen mit nicht-stationären Zeitreihen 2
2.1. Implikationen bei Regressionen mit nicht-stationären Zeitreihen 2
2.2. Die Relevanz von stochastischen Trends in makroökonomischen Zeitreihen 5
2.3. Eine mögliche Lösung des Nicht-Stationaritätsproblems: die Differenzenbildung 6
3. Asymptotische Verwendbarkeit der klassischen Regressionsmethode 8
3.1. Bedingungen für die Verwendbarkeit der klassischen Regressionsmethode 8
3.2. Anwendbarkeit von Hypothesentests 9
3.3 Übertragbarkeit der asymptotischen Eigenschaften auf kleine Stichproben 10
4. Ursache der Nicht-Stationarität: I(l)-Variablen ohne Drift 12
4.1. Keine Kointegration zwischen den Regressionsvariablen 12
4.2. Kointegration zwischen den Regressionsvariablen 14
4.3. Kointegration aller Regressionsvariablen 16
5. Ursache der Nicht-Stationarität: I(l)-Variablen mit Drift 17
5.1. Keine Kointegration zwischen den Regressionsvariablen 17
5.2. Kointegration zwischen den Regressionsvariablen 19
5.3. Kointegration aller Regressionsvariablen 22
6. Regressionsansatz enthält einen linearen Zeittrend 23
7. Ergebnis 24
Literaturverzeichnis 26
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