Vom Zins zur Option: Finanzmathematik in der Bankpraxis
Gespeichert in:
| Späterer Titel: | Heidorn, Thomas Finanzmathematik in der Bankpraxis |
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| 1. Verfasser: | |
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Gabler
1994
|
| Schriftenreihe: | Gabler-Finanz
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 163 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1. Grundlagen der Finanztheorie 3
1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten 4
1.1.1 Einführung von Gegenwartswerten 4
1.1.2 Grundlagen der Investitionsentscheidung 5
1.2 Berechnung von Gegenwartswerten 7
1.2.1 Gegenwartswerte bei mehreren Perioden 8
1.2.2 Gegenwartswerte bei Annuitäten 10
1.3 Gegenwartswerte bei Aktien und Anleihen 10
1.3.1 Gegenwartswerte bei Anleihen 11
1.3.2 Bewertung von Aktien 11
2. Finanzmathematik n
2.1 Grundlagen der Effektivverzinsung 17
2.2 Verzinsung von Geldmarktpapieren 20
2.2.1 Diskontpapiere 20
2.2.2 Einmalige Zinszahlung bei Fälligkeit 21
2.3 Effektivverzinsung bei Anleihen mit glatter Restlaufzeit 22
2.3.1 Endfällige Anleihen 23
2.3.2 Anleihen mit besonderen Tilgungsformen 27
2.3.3 Fallstudie Neuemissionen 28
2.3.4 Effektiwerzinsung unter Steuergesichtspunkten 29
2.4 Bedeutung der Zinsstrukturkurve 31
2.4.1 Spot Rates und Forward Rates 31
2.4.2 Spot Rates als Bewertungskriterium 35
2.5 Zinsänderungsrisiko 37
2.5.1 Sensitivitätsanalyse 37
2.5.2 Duration 40
2.5.3 Convexität (Convexity) 44
2.6 Effektiv Verzinsung bei gebrochenen Laufzeiten 47
2.6.1 Stückzinsen 47
2.6.2 Grundsätzliche Analyse 49
2.6.3 Unterschiedliche Usancen 51
3. Anwendung bei Finanzinnovationen 59
3.1 Forward Rate Agreement (FRA) 59
3.1.1 Funktionsweise des FRA 60
3.1.2 Einsatz des FRA in Abhängigkeit von der Zinserwartung 63
3.2 Zinsswap 66
3.2.1 Funktionsweise eines Zinsswaps 66
3.2.2 Einsatz von Zinsswaps in Abhängigkeit von der Zinserwartung 68
4. Grundlagen der Kapitalmarkttheorie 73
4.1 Risiko und Rendite 73
4.2 Grundlagen der Portfoliotheorie 80
4.3 Markteffizienz 88
5. Einführung in die Optionstheorie 93
5.1 Grundlagen der Optionspreistheorie 93
5.1.1 Grundlegende Definitionen 93
5.1.2 Intuitive Prämienerklärung 96
5.1.3 Bewertung nach Cox/Ross/Rubinstein 98
5.1.4 Bewertung nach Black/Scholes 104
5.1.5 Put Call Parität 110
5.1.6 Bewertungsprobleme bei American Style Options 112
5.2 Anwendung der Optionspreistheorie 114
5.2.1 Aktienoptionen 114
5.2.2 Devisenoptionen 116
5.2.3 Zinsoptionen 119
5.2.4 Schätzung der Volatilität 122
6. Hedging von festverzinslichen Positionen 129
6.1 Funktionsweise eines Bund Futures 129
6.2 Verschiedene Hedge Strategien 136
6.2.1 Nominaler Hedge 137
6.2.2 Preisfaktoren Hedge 138
6.2.3 Basispunkt Hedge 139
7. Mathematischer Anhang 143
7.1 Folgen und Reihen 143
7.2 Natürlicher Logarithmus 145
7.3 Statistik 146
7.3.1 Mittelwert, Varianz, Kovarianz 146
7.3.2 Regressionsanalyse 149
7.3.3 Schätzung 151
7.4 Normalverteilung 153
Literaturliste 159
Tabelle für die Werte der Normalverteilung 163
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