Verfügbarkeit: GARCH-Prozesse als Modelle für Devisenkurse

GARCH-Prozesse als Modelle für Devisenkurse:

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Bärlocher, Jürg (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Winterthur Schellenberg 1992
Schriftenreihe:	Institut für Empirische Wirtschaftsforschung <Zürich>: Schrifenreihe des ... 23
Schlagworte:	Deutsche Mark Dollar américain Economische modellen Modèles économétriques Taux de change Wisselkoersen Modell Prognose Wechselkurs Ökonometrisches Modell Stochastischer Prozess Hochschulschrift
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