Die Bedeutung von Finanzmärkten für realwirtschaftliche Prozesse: sektorales Marktverhalten auf der Basis eines dynamisch und monetär erweiterten neokeynesianischen Grundmodells
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Frankfurt u.a.
Campus Verl.
1994
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Inhalt
1. Einführung 7
2. Modellentwurf 11
2.1 Markträumungssituation 11
2.2 Nichträumungssituation 19
2.2.1 Sickereffekte, Pläne und nachfragerelevantes Geld: C+S=C+I ? 19
2.2.2 Zusammenfassung neokeynesianischer Modell-Grundlagen 36
2.2.2.1 Die Berücksichtigung sektoralen Optimalverhaltens 38
2.2.2.2 Die Abbildung realwirtschaftlicher Marktkonstellationen 46
2.2.2.3 Kritik des neokeynesianischen Prototyps. 55
2.2.3 Erweiterung des neokeynesianischen Modells um Aktivamärkte 56
2.2.3.1 Der n-te Markt im neokeynesianischen Modell 57
2.2.3.2 Die allgemeine Grundstruktur für Strom- und Bestandsmärkte. . . .63
2.2.3.3 Steuerung der Zahlungsmittelversorgung 71
2.2.4 Das dynamisierte erweiterte neokeynesianische Modell 75
2.2.4.1 Rollende intertemporale Planung 76
2.2.4.2 Dynamische dreistufige Entscheidungshypothese 78
2.2.4.3 Das Gesetz von Walras im dynamischen Modell 81
2.3 Modellaufbau 83
3. Modellspezifikation 87
3.1 Kontenrahmen 87
3.1.1 Sektorenbildung 87
5
I
3.1.2 Konzept des erweiterten VGR-Kontenrahmens 92
3.1.3 Kritik des VGR-Kontenrahmens 94
3.1.4 Volkswirtschaftlich integrierte FBE-Rechnung 97
3.1.4.1 Kontensektoralisierung und-Verflechtung 97
3.1.4.2 Trennung von Finanz-und Erfolgsrechnung 102
3.2 Verhaltensbestimmung 108
3.2.1 Bestimmungsgründe sektoraler Partialplanung 109
3.2.1.1 Kapitalbestand 109
3.2.1.2 Finanzbestände 113
3.2.1.2.1 Bestimmung sektoral aggregierter Aktiva 120
3.2.1.2.2 Einbeziehung der Zentralbank 123
3.2.1.2.3 Aktivaverflechtung mit dem Ausland 125
3.2.1.2.4 Sektorale Aktivabestände 131
3.2.1.3 Güterströme 136
3.2.1.4 Einkommensströme 153
3.2.2 Optimale sektorale Totalplanung 161
3.2.2.1 Haushalte. 162
3.2.2.2 Staat 167
3.2.2.3 Unternehmen 169
4. Schluß 183
Anhang 185
Literaturverzeichnis. 259
6
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