Ein Verfahren zur Replikation von Optionen unter Transaktionskosten in stetiger Zeit:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
1993
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | 63 S. |
Internformat
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV008880632 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20230306 | ||
007 | t | ||
008 | 940209s1993 m||| 00||| gerod | ||
016 | 7 | |a 940191644 |2 DE-101 | |
035 | |a (OCoLC)165232244 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV008880632 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-91 |a DE-12 |a DE-824 |a DE-706 |a DE-83 | ||
084 | |a MAT 902d |2 stub | ||
100 | 1 | |a Lott, Klaus |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Ein Verfahren zur Replikation von Optionen unter Transaktionskosten in stetiger Zeit |c Klaus Lott |
264 | 1 | |c 1993 | |
300 | |a 63 S. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
502 | |a München, Univ. d. Bundeswehr, Diss., 1993 | ||
650 | 0 | 7 | |a Optionspreistheorie |0 (DE-588)4135346-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Semimartingal |0 (DE-588)4180967-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Transaktionskosten |0 (DE-588)4060619-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Black-Scholes-Modell |0 (DE-588)4206283-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Stochastische optimale Kontrolle |0 (DE-588)4207850-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Black-Scholes-Modell |0 (DE-588)4206283-4 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Transaktionskosten |0 (DE-588)4060619-3 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Optionspreistheorie |0 (DE-588)4135346-8 |D s |
689 | 1 | 1 | |a Black-Scholes-Modell |0 (DE-588)4206283-4 |D s |
689 | 1 | 2 | |a Semimartingal |0 (DE-588)4180967-1 |D s |
689 | 1 | 3 | |a Stochastische optimale Kontrolle |0 (DE-588)4207850-7 |D s |
689 | 1 | |5 DE-604 | |
856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005874151&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005874151 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1807230366861230080 |
---|---|
adam_text |
INHALTSVERZEICHNIS
0
EINLEITUNG
3
0.1
ZUM
BEGRIFF
DER
OPTION
.
3
0.2
PRICING
BY
ARBITRAGE
.
4
0.3
DER
EINFLUSS
VON
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
7
0.4
INHALTSUEBERSICHT
.
13
0.5
KONVENTIONEN
UND
NOTATIONEN
.
14
1
BEIDSEITIG
REGULIERTE
PROZESSE
16
1.1
DEFINITION
VON
REGULIERTEN
PROZESSEN
.
16
1.1.1
EXISTENZ
VON
REGULIERTEN
PROZESSEN
.
16
1.1.2
EINE
DARSTELLUNG
FUER
DIE
TOTALVARIATIOQ
.
19
1.2
ASYMPTOTISCHE
EIGENSCHAFTEN
DES
REGULIERTEN
PROZESSES
.
22
1.2.1
ASYMPTOTISCHE
BESCHREIBUNG
DER
TOTAL
VARIATION
.
23
1.2.2
ASYMPTOTISCHE
BESCHREIBUNG
DER
VERTEILUNG
DES
REGULIERTEN
PRO
ZESSES
.
23
2
DISKRETE
ANPASSUNG
VON
SEMIMARTINGALEN
27
2.1
ASYMPTOTISCHER
REGULATIONSAUFWAND
.
27
2.2
ASYMPTOTISCHE
QUADRATISCHE
ABWEICHUNGEN
.
31
3
BLACK-SCHOLES-FORMEL
UND
BERUECKSICHTIGUNG
LINEARER
TRANSAKTIONS
KOSTEN
34
3.1
BLACK-SCHOLES-THEORIE
.
34
3.1.1
DIE
GEOMETRISCHE
BROWNSCHE
BEWEGUNG
.
34
3.1.2
BLACK-SCHOLES-FORMEL
.
35
3.2
DIE
BERUECKSICHTIGUNG
LINEARER
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
37
4
LELAND-VERFAHREN
UND
SCHRANKENVERFAHREN
MIT
LINEAREN
TRANSAKTI
.
ONSKOSTEN
FUER
DIE
KAUFOPTION
40
4.1
VERFAHREN
VON
LELAND
.
41
4.2
EINE
SCHRANKENSTRATEGIE
MIT
LINEAREN
TRANSAKTIONSKOSTEN
.
43
5
VERBLEIBENDES
RISIKO
FUER
DIE
SCHRANKENSTRATEGIE
UND
VERGLEICH
47
6
EIN
LOKALES
MARTINGAL,
WELCHES
KEIN
MARTINGAL
IST:
BEISPIEL
AUS
DER
OPTIONSPREISTHEORIE
53
ANHANG:
NUMERISCHE
ERGEBNISSE
56
LITERATURVERZEICHNIS
59
ZUSAMMENFASSUNG
63 |
any_adam_object | 1 |
author | Lott, Klaus |
author_facet | Lott, Klaus |
author_role | aut |
author_sort | Lott, Klaus |
author_variant | k l kl |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV008880632 |
classification_tum | MAT 902d |
ctrlnum | (OCoLC)165232244 (DE-599)BVBBV008880632 |
discipline | Mathematik |
format | Thesis Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV008880632</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20230306</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">940209s1993 m||| 00||| gerod</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">940191644</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)165232244</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV008880632</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-91</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-824</subfield><subfield code="a">DE-706</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">MAT 902d</subfield><subfield code="2">stub</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Lott, Klaus</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Ein Verfahren zur Replikation von Optionen unter Transaktionskosten in stetiger Zeit</subfield><subfield code="c">Klaus Lott</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="c">1993</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">63 S.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">München, Univ. d. Bundeswehr, Diss., 1993</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135346-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Semimartingal</subfield><subfield code="0">(DE-588)4180967-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Transaktionskosten</subfield><subfield code="0">(DE-588)4060619-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Black-Scholes-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206283-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Stochastische optimale Kontrolle</subfield><subfield code="0">(DE-588)4207850-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Black-Scholes-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206283-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Transaktionskosten</subfield><subfield code="0">(DE-588)4060619-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Optionspreistheorie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4135346-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Black-Scholes-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4206283-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Semimartingal</subfield><subfield code="0">(DE-588)4180967-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Stochastische optimale Kontrolle</subfield><subfield code="0">(DE-588)4207850-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005874151&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005874151</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV008880632 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-08-13T00:33:03Z |
institution | BVB |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005874151 |
oclc_num | 165232244 |
open_access_boolean | |
owner | DE-91 DE-BY-TUM DE-12 DE-824 DE-706 DE-83 |
owner_facet | DE-91 DE-BY-TUM DE-12 DE-824 DE-706 DE-83 |
physical | 63 S. |
publishDate | 1993 |
publishDateSearch | 1993 |
publishDateSort | 1993 |
record_format | marc |
spelling | Lott, Klaus Verfasser aut Ein Verfahren zur Replikation von Optionen unter Transaktionskosten in stetiger Zeit Klaus Lott 1993 63 S. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier München, Univ. d. Bundeswehr, Diss., 1993 Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd rswk-swf Semimartingal (DE-588)4180967-1 gnd rswk-swf Transaktionskosten (DE-588)4060619-3 gnd rswk-swf Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd rswk-swf Stochastische optimale Kontrolle (DE-588)4207850-7 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 s Transaktionskosten (DE-588)4060619-3 s DE-604 Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 s Semimartingal (DE-588)4180967-1 s Stochastische optimale Kontrolle (DE-588)4207850-7 s DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005874151&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
spellingShingle | Lott, Klaus Ein Verfahren zur Replikation von Optionen unter Transaktionskosten in stetiger Zeit Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd Semimartingal (DE-588)4180967-1 gnd Transaktionskosten (DE-588)4060619-3 gnd Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd Stochastische optimale Kontrolle (DE-588)4207850-7 gnd |
subject_GND | (DE-588)4135346-8 (DE-588)4180967-1 (DE-588)4060619-3 (DE-588)4206283-4 (DE-588)4207850-7 (DE-588)4113937-9 |
title | Ein Verfahren zur Replikation von Optionen unter Transaktionskosten in stetiger Zeit |
title_auth | Ein Verfahren zur Replikation von Optionen unter Transaktionskosten in stetiger Zeit |
title_exact_search | Ein Verfahren zur Replikation von Optionen unter Transaktionskosten in stetiger Zeit |
title_full | Ein Verfahren zur Replikation von Optionen unter Transaktionskosten in stetiger Zeit Klaus Lott |
title_fullStr | Ein Verfahren zur Replikation von Optionen unter Transaktionskosten in stetiger Zeit Klaus Lott |
title_full_unstemmed | Ein Verfahren zur Replikation von Optionen unter Transaktionskosten in stetiger Zeit Klaus Lott |
title_short | Ein Verfahren zur Replikation von Optionen unter Transaktionskosten in stetiger Zeit |
title_sort | ein verfahren zur replikation von optionen unter transaktionskosten in stetiger zeit |
topic | Optionspreistheorie (DE-588)4135346-8 gnd Semimartingal (DE-588)4180967-1 gnd Transaktionskosten (DE-588)4060619-3 gnd Black-Scholes-Modell (DE-588)4206283-4 gnd Stochastische optimale Kontrolle (DE-588)4207850-7 gnd |
topic_facet | Optionspreistheorie Semimartingal Transaktionskosten Black-Scholes-Modell Stochastische optimale Kontrolle Hochschulschrift |
url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005874151&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
work_keys_str_mv | AT lottklaus einverfahrenzurreplikationvonoptionenuntertransaktionskosteninstetigerzeit |