Quantitative Begrenzung bankbetrieblicher Erfolgsrisiken auf der Grundlage eines integrativen Konzepts:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
1993
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| Beschreibung: | München, Univ., Fak. für Betriebswirtschaft, Diss., 1993. - Buchhandelsausg. u.d.T.: Bösl, Konrad : Integrative Risikobegrenzung |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis XVII
Abkürzungsverzeichnis XIX
A. Ausgangssituation einer Neukonzeption der bankaufsichtli
chen Erfolgsrisikobegrenzung 1
1. Quantitative Begrenzung bankbetrieblicher Erfolgsrisiken in der Auf¬
sichtspraxis und das integrative Konzept 1
1.1 Struktur und methodische Grundkonzeption der Erfolgsrisikobe¬
grenzung in der Aufsichtspraxis 1
1.2 Integrative Risikobegrenzung als alternative methodische Grund¬
konzeption zur Vorgehensweise der Aufsichtspraxis: Kennzeich¬
nung und Entwicklungslinien in der Literatur. 3
2. Reformbereitschaft der Aufsichtspraxis 5
3. Kennzeichnung der Vorgehensweise 7
B. Zwecksetzung und Gestaltungsdeterminanten einer bankauf
sichtlichen Erfolgsrisikobegrenzungsnorm 11
1. Präventive Solvenzsicherung als unmittelbare Zwecksetzung einer Er¬
folgsrisikobegrenzungsnorm in einem System bankexterner Sicherungs¬
vorkehrungen 11
1.1 Aufsichtsziele und aufsichtszielgefährdende Sachverhalte 11
1.2 Einbettung der bankaufsichtlichen Erfolgsrisikobegrenzung in ein
System bankexterner Sicherungsvorkehrungen 13
1.2.1 Kennzeichnung der neben der Bankaufsicht beste¬
henden Sicherungssysteme 14
1.2.2 Ausrichtung der bankaufsichtlichen Erfolgsrisikobegrenzung
auf die präventive Solvenzsicherung der Banken im Rahmen
eines bankexternen Sicherungssystems 16
IX
1.3 Marktkontrolle des Risikoverhaltens der Banken und bankaufsicht¬
liche Risikobegrenzung 19
2. Abbildungsgegenstand bankaufsichtlicher Erfolgsrisikobegrenzung 23
2.1 Kennzeichnung des Risikophänomens 23
2.2 Aus der Transformationstätigkeit der Banken erwachsende Risiken
als Abbildungsgegenstand quantitativer bankaufsichtlicher Erfolgs¬
risikobegrenzung 25
2.2.1 Kennzeichnung der Finanzintermedia
tionsfunktion der Banken 26
2.2.2 Transformationsfunktionen und daraus ableitbare aufsichts¬
relevante Transformationsrisiken 28
2.2.2.1 Losgrößentransformation und Großkreditrisiko 28
2.2.2.2 Räumliche Transformation und daraus resultierende Län¬
der und insbesondere Währungsrisiken 28
2.2.2.3 Fristentransformation und Zinsrisiken 31
2.2.2.4 Risikentransformation 34
2.2.2.4.1 Kennzeichnung der (Ausfall ) Risikentransformation als
elementare Transformationsfunktion der Banken 34
2.2.2.4.2 Das Bankeigenkapital als Grundlage der Risikentransfor¬
mation 35
2.2.2.4.3 Berücksichtigung von Chancen aus der Risikentransfor¬
mation im Rahmen der bankaufsichtlichen Risikoabbil¬
dung 37
3. Grundlegende Anforderungen an die Ausgestaltung der Erfolgsrisiko
begrenzungsnorm unter Berücksichtigung bankaufsichtlicher Restriktio¬
nen 38
3.1 Anforderungen aus relevanten Grundprinzipien der Rechts und
Wirtschaftsordnung. 40
3.1.1 Gestaltung der Erfolgsrisikobegrenzung unter
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 40
3.1.2 Forderung nach Wettbewerbsneutralität
bankaufsichtlicher Erfolgsrisikobegrenzung 41
3.2 Anforderungen unter aufsichtspraktischen Gesichtspunkten 43
3.3 Forderung nach sachgerechter Risikoabbildung 43
X
3.4 Informationsbezogene Restriktionen bankaufsichtlicher Risikobe¬
grenzung. 45
3.4.1 Informationsdefizite der Bankaufsicht als
besonderes Problem der Risikoabbildung 45
3.4.2 Bestandsgrößen des bankbetrieblichen Rechnungswesens
als Informationsgrundlage der Bankaufsicht über
die Risikentransformation 47
C. Analyse der Problemfelder und der Notwendigkeit einer inte
grativen Konzeption der bankaufsichtlichen Erfolgsrisikobe¬
grenzung 49
1. Grundsätzliche Problemfelder der Risikoabbildung durch eine integra
tive Aufsichtsnorm 49
1.1 Grundmuster der Risikoabbildung 49
1.2 Anknüpfungspunkte zur Fundierung der Risikoanrechnungsfakto¬
ren 50
1.3 Ansätze zur Risikoverknüpfung und Analyse der Risikobe¬
ziehungen 56
1.3.1 Kennzeichnung der Problematik von Risikover¬
knüpfung und Risikobeziehungen 56
1.3.2 Theoretische und pragmatische Ansätze zur Erfas¬
sung der Risikoverknüpfung 58
1.3.2.1 Risikoverknüpfung auf der Grundlage eines porte¬
feuilletheoretischen Ansatzes 58
1.3.2.2 Pragmatische Risikoverknüpfung durch Addition der Risi
komeßgrößea 62
1.3.3 Analyse der Beziehungen zwischen den aufsichtsrelevanten
Risiken und ihrer Abbildungsmöglichkeiten im Rahmen einer
pragmatischen Risikoverknüpfung 64
1.3.3.1 Ansätze und Probleme der Informationsgewinnung 64
1.3.3.2 Analyse des Zusammenwirkens von Zins und Währungs¬
risiko 67
1.3.3.3 Analyse der Beziehungen zwischen dem Zins bzw. Wäh¬
rungsrisiko und dem Ausfallrisiko auf der Grundlage von
Zins und Wechselkursänderungen 73
XI
1.3.3.4 Der Einfluß des Ausfallrisikos auf die Zins und Währungs¬
risikolage 76
1.3.3.5 Analyse der zweckmäßigen Abbildung der Beziehung vom
Ausfallrisiko zum Zins und Währungsrisiko 77
2. Begründung der Notwendigkeit und Analyse der Kritik an einer inte
grativen Aufsichtsnorm 82
2.1 Maßgebliche Eigenkapitalfunktion und Kritik an der Mehrfachbe¬
zugnahme auf das Eigenkapital in einem Normensystem 82
2.2 Beurteilung einer integrativen Aufsichtsnorm unter dem Aspekt der
sachgerechten Risikoabbildung 88
2.2.1 Auswirkungen der additiven Verknüpfung der Risikome߬
größen auf die bankaufsichtliche Risikobegrenzung 88
2.2.2 Verfehlte Kritik an der Häufung bankaufsichtlicher Wertur¬
teile in einem integrativen Konzept 90
2.2.3 Das Problem der relativen Invarianz von Risikoanrechnungs¬
faktoren und die Kritik an der mangelnden Flexibilität
des integrativen Konzepts 92
2.3 Wahrung von Wettbewerbsneutralität und Verhältnismäßigkeit
durch eine integrative Aufsichtsnorm 94
3. Zusammenfassende Würdigung der Notwendigkeit bankaufsichtlicher
Risikobegrenzung auf der Grundlage einer integrativen Normkonzep¬
tion 96
D. Abbildung aufsichtsrelevanter Transformationsrisiken im
Rahmen einer integrativen Aufsichtsnorm 99
1. Abbildung des Ausfallrisikos in einer integrativen Norm 99
1.1 Abgrenzung und Komponenten des Ausfallrisikos 99
1.2 Abbildung des Ausfallrisikos in der Ausprägung
des Kreditrisikos 100
1.2.1 Kennzeichnung des Kreditrisikos 100
1.2.2 Erfassung der Struktur des Kreditrisikos durch Ausfall¬
risikoklassen und die bankaufsichtliche Abbil¬
dungsregelung im Grundsatz 1 102
1.2.3 Ansatzpunkte der empirischen Fundierung eines Risikoklas¬
senkonzepts für das Kreditrisiko 108
xn
1.2.4 Begründung der Nichtberücksichtigung des
Branchenrisikos durch die Bankaufsicht 112
1.2.5 Ansätze und Grenzen der Erfassung des Länderrisikos 114
1.3 Integrierte Abbildung von Großkreditrisiken 117
1.4 Abbildung des Anteilseignerrisikos unter dem Ausfallrisiko und die
Problematik der Überschneidung mit dem Marktrisiko bei börsen¬
notierten Anteilsrechten 126
2. Abbildung des Währungsrisikos in einer integrativen Norm 130
2.1 Determinanten der Abbildung des Währungsrisikos 130
2.2 Die Problematik der Abbildung des Risikos aus zeitlich offenen De¬
visenpositionen (Swapsatzrisiko) 132
2.2.1 Determinanten des Swapsatzrisikos 132
2.2.2 Analyse der Risikostruktur und der sachgerechten
Abbildung des Swapsatzrisikos 133
2.3 Vollständige und sachgerechte Erfassung des Volumens offener De¬
visenpositionen 143
2.3.1 Gestaltung der Erfassung offener Devisenpositionen
und Darstellung der im Grundsatz Ia erfaßten
Fremdwährungspositionen 143
2.3.2 Überprüfung der Einbeziehung bankaufsichtlich
nicht erfaßter Devisenpositionen 148
2.3.3 Analyse der bankaufsichtlichen Abbildung von Optionsge¬
schäften anhand von Devisenoptionen 151
2.3.3.1 Optionspreistheoretische Grundlagen 151
2.3.3.2 Darstellung und kritische Würdigung der bankaufsichtli¬
chen Regelung im Grundsatz Ia 156
2.4 Gestaltung der bankaufsichtlichen Meßkonzeption zur Quantifizie¬
rung des Währungsrisikos 162
2.4.1 Ansatzpunkte zur Ableitung differenzierter Risiko¬
anrechnungsfaktoren für das Ausmaß von
Devisenkursschwankungen 162
2.4.2 Abbildungsregelung für das Währungs¬
risiko in einer Aufsichtsnorm. 169
2.4.3 Analyse von Risikoverbunden im
Rahmen des Währungsrisikos 170
xin
3. Abbildung des Festzinsrisikos in einer integrativen Norm. 174
3.1 Ansatzpunkte der Risikoabbildung und die bankaufsichtliche Be¬
grenzung des Festzinsrisikos im Grundsatz Ia 174
3.2 Darstellung und Analyse der für bankaufsichtliche Zwecke disku¬
tierten marktwertorientierten Ansätze 179
3.2.1 Ermittlung zinsänderungsbedingter Marktwert Änderungen
unter Anwendung des Solvenzkonzepts 179
3.2.2 Approximative Ermittlung zinsänderungsbedingter Markt¬
wert Änderungen durch das Duration Konzept und den An¬
satz der Professoren Arbeitsgruppe 182
3.2.3 Analyse der Eignung marktwertorientierter Ansätze für die
bankaufsichtliche Abbildung des Festzinsrisikos 186
3.2.3.1 Argumente für die bankaufsichtliche Anwendung eines
marktwertorientierten Ansatzes in der Literatur 186
3.2.3.2 Analyse des Solvenzeffekts aus einer geschlossenen Fest¬
zinsposition 187
3.2.3.3 Die Abbildung des Zinsrisikos aus offenen Festzinspositio¬
nen unter Anwendung marktwertorientierter Ansätze 192
3.2.3.3.1 Bankaufsichtlich nicht hinnehmbare Saldierungseffekte in
Verbindung mit der Prämisse einer einmaligen Zinsände¬
rung 192
3.2.3.3.2 Fehlinformationen über die Risikolage der Bank bei An¬
wendung eines marktwertorientierten Ansatzes 196
3.2.4 Zusammenfassende Beurteilung der Abbildung
des Festzinsrisikos auf der Grundlage eines
marktwertorientierten Ansatzes 201
3.3 Gestaltung einer bankaufsichtlichen Meßkonzeption
zur Abbildung des Festzinsrisikos auf der Grundlage
eines Zinsüberschuß Ansatzes 202
3.3.1 Grundkonzeption des Zinsüberschuß Ansatzes und seine
bankaufsichtliche Anwendung im Grundsatz Ia 202
3.3.2 Die realisierte Zinsspanne als Determinante
der Abbildung des Festzinsrisikos 205
3.3.3 Kritische Würdigung der Abbildung des Festzins¬
risikos in einer Aufsichtsnorm auf der
Grundlage eines Zinsüberschuß Ansatzes 210
XIV
3.4 Problemfelder der Ausgestaltung der Zinsbindungsbilanz 212
3.4.1 Abgrenzungsprobleme bei der Integration bilanzieller Positio¬
nen in die Zinsbindungsbilanz 213
3.4.2 Zeitliche Gliederung der Zinsbindungsbilanz 218
4. Zusammenfassung der Risikomeßgrößen der Einzelrisikoabbildung zu
einer Aufsichtsnorm 220
E. Schlußbetrachtung 222
Literaturverzeichnis 225
Stichwortverzeichnis 266
XV
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Konzeptioneller Aufbau der integrativen Erfolgsrisikobegren¬
zung 5
Abb. 2 Risiken und Chancen aus Devisenkursänderungen in Abhän¬
gigkeit von der Art der Devisenposition 30
Abb. 3 Schematische Darstellung einer offenen Festzinsposition 32
Abb. 4 Transformationsleistungen und Transformationsrisiken 36
Abb. 5 Anforderungen an Konzeption und Ausgestaltung der quanti¬
tativen bankaufsichtlichen Erfolgsrisikobegrenzung 39
Abb. 6 Grund typen von Abhängigkeitsstrukturen 66
Abb. 7 System maßgeblicher Einflußgrößen der Zins und Wechsel¬
kursentwicklung 68
Abb. 8 Entwicklung des nominalen US $/DM Außenwertes und der
Zinsdifferenz BRD USA bei Dreimonats Geldmarktsätzen
(jeweils Monatsdurchschnittswerte) 69
Abb. 9 Entwicklung des nominalen US $/DM Außenwertes und der
Zinsdifferenz BRD USA für langfristige Anleihen (jeweils Mo¬
natsdurchschnittswerte) 70
Abb. 10 Bankaufsichtliche Abbildung des bedingten Zins und Wäh¬
rungsrisikos innovativer Instrumente im Grundsatz I 78
Abb. 11 Verlustausgleichspotential einer Bank 84
Abb. 12 Abbildung ausfallrisikobehafteter Titel im neugefaßten Grund¬
satz I (Teil I) 105
Abb. 13 Abbildung ausfallrisikobehafteter Titel im neugefaßten Grund¬
satz I (Teil H) 106
Abb. 14 Risikorelevante Segmentierungskriterien des
Kreditgeschäfts 109
Abb 15 Kredithöchstgrenzen nach § 13 KWG und der EG Großkredi¬
trichtlinie 121
Abb. 16 Insolvenzwahrscheinlichkeiten bei zulässiger minimaler Risi¬
kozerfällung 124
Abb. 17 Struktur ablaufender Transaktionen der Schließung und Ab¬
wicklung unterschiedlich aufgebauter zeitlich offener Devisen¬
positionen 136
Abb. 18 Ergebnisse der Geschäftsabwicklung unterschiedlich aufge¬
bauter zeitlich offener Devisenpositionen bei unterschiedlichen
Zinsentwicklungen 137
xvn
Abb. 19 Ergebnisse der Geschäftsabwicklung unterschiedlich aufge¬
bauter zeitlich offener Devisenpositionen bei Kassakursände¬
rung 142
Abb. 20 Bankaufsichtliche Ermittlung offener Devisenpositionen 146
Abb. 21 Innerer Wert von Call und Put Optionen 152
Abb. 22 Bewertungsfunktion eines Calls in Abhängigkeit von der Kur¬
sentwicklung. 154
Abb. 23 0,85 Quantil der Häufigkeitsverteilung der 1 Monats Schwan
kungsintensitäten der Kassakurse ausgewählter Währungen 165
Abb. 24 Zeitlich differenzierte Erfassung betragsmäßig offener Devi¬
senpositionen 167
Abb. 25 Saldierungsmöglichkeiten offener Positionen verschiedener
Währungen in Abhängigkeit von der Korrelation der Devisen¬
kursschwankungen 171
Abb. 26 Korrelationsmatrix ausgewählter Währungen 173
Abb. 27 Rechnerisch exakte Barwertfunktion und ihre Approximation
im Duration Konzept und im Ansatz der Professoren Arbeits¬
gruppe 184
Abb. 28 Solvenzeffekte aus einer geschlossenen Festzinsposition bei
Anwendung des Solvenzkonzepts unter Berücksichtigung der
Zinszahlungen (1. Beispiel) 188
Abb. 29 Solvenzeffekte aus einer geschlossenen Festzinsposition bei
Anwendung des Solvenzkonzepts unter Berücksichtigung der
Zinszahlungen (2. Beispiel) 189
Abb. 30 Solvenzeffekte aus einer geschlossenen Festzinsposition bei
Anwendung des Solvenzkonzepts ohne Berücksichtigung der
Zinszahlungen 190
Abb. 31 Saldierungseffekte bei Anwendung des Solvenzkonzepts 193
Abb. 32 Fehlinformationen über die Risikolage durch ungerechtfertigte
Risikozuweisung 197
Abb. 33 Fehlinformationen über die Risikolage durch unzureichende
Risikoquantifizierung 197
Abb. 34 Solvenzeffekte nach dem Solvenzkonzept bei Anwendung der
Durchschnittsverzinsung der Festzinspositionen als Ausgangs¬
punkt der Risikoquantifizierung 200
Abb. 35 Risikomeßgrößen bei unterschiedlichen Zinsspannen 209
Abb. 36 Auswirkungen der Verrechnung unverzinslicher Bilanzpositio¬
nen bei der Erfassung offener Festzinspositionen 216
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