Das Risikoverhalten linearer und adaptiver verzerrter Schätzer im linearen Regressionsmodell:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bergisch Gladbach u.a.
Eul
1994
|
| Schriftenreihe: | Reihe Quantitative Ökonomie
49 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | III, 105 S. |
| ISBN: | 3890123686 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV008428120 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 19940415 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 931215s1994 gw m||| 00||| ger d | ||
| 020 | |a 3890123686 |9 3-89012-368-6 | ||
| 035 | |a (OCoLC)610929307 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV008428120 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-739 |a DE-83 |a DE-634 |a DE-188 | ||
| 084 | |a QH 233 |0 (DE-625)141548: |2 rvk | ||
| 084 | |a QH 234 |0 (DE-625)141549: |2 rvk | ||
| 100 | 1 | |a Linden, Martin |d 1962- |e Verfasser |0 (DE-588)113625596 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Das Risikoverhalten linearer und adaptiver verzerrter Schätzer im linearen Regressionsmodell |c Martin Linden |
| 264 | 1 | |a Bergisch Gladbach u.a. |b Eul |c 1994 | |
| 300 | |a III, 105 S. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Reihe Quantitative Ökonomie |v 49 | |
| 502 | |a Zugl.: Köln, Univ., Diss., 1993 | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Verzerrte Schätzung |0 (DE-588)4128090-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Lineares Regressionsmodell |0 (DE-588)4127971-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Adaptive Schätzung |0 (DE-588)4342646-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Regressionsanalyse |0 (DE-588)4129903-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Verzerrte Schätzung |0 (DE-588)4128090-8 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Regressionsanalyse |0 (DE-588)4129903-6 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Lineares Regressionsmodell |0 (DE-588)4127971-2 |D s |
| 689 | 1 | 1 | |a Adaptive Schätzung |0 (DE-588)4342646-3 |D s |
| 689 | 1 | 2 | |a Verzerrte Schätzung |0 (DE-588)4128090-8 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-604 | |
| 830 | 0 | |a Reihe Quantitative Ökonomie |v 49 |w (DE-604)BV023548254 |9 49 | |
| 856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005552446&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005552446 | ||
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804122796348932096 |
|---|---|
| adam_text | — i —
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Methodische Grundlagen 4
2.1 Das lineare Regressionsmodell 4
2.2 Der OLS-Schätzer und nicht erwartungstreue Alternativen 6
2.3 Statistische Gütemaße 10
2.4 Einführung in die Problematik verzerrter Schätzungen 13
3 Stabilität und Präzision von Regressionsschätzern 17
3.1 Die Stabilität von OLS-Schätzungen 17
3.2 Ursachen für instabile OLS-Schätzungen 19
3.3 Die Präzision eines OLS-Schätzers 21
3.4 Die Stabilität verzerrter Schätzungen 23
3.5 Die Präzision eines linearen verzerrten Schätzers 26
4 Entscheidungstheoretisch fundierte Verzerrungsregeln 28
4.1 Das lineare Regressionsmodell mit linearer Restriktion 29
4.2 Bayesianische Interpretation von linearen verzerrten Schätzern .... 31
4.3 Empirische Bayes-Ansätze zur Motivation von F-Test-Schätzern ... 32
4.4 Minimax F-Test-Schätzer 35
— ii —
5 Das Risikoverhalten linearer verzerrter Schätzer 41
5.1 Die Risikomatrix und das Ridge-Existenz Theorem 41
5.2 Die Abhängigkeit des Schätzrisikos von der Orientierung der Regres¬
sionsparameter 43
5.3 Optimale Verzerrungsfaktoren und t-Test-Schätzer 46
6 Das Risikoverhalten adaptiver verzerrter Schätzer 48
6.1 Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen 49
6.2 Das Risikoverhalten von t-Test-Schätzern 53
6.3 Das Risikoverhalten von F-Test-Schätzern 55
v 6.4 Berechnung der Reihengewichte 60
7 Schätzung der Risikomatrix adaptiver verzerrter Schätzer 64 y
7.1 Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen 64
7.2 Konstruktion erwartungstreuer Risikoschätzer 68
7.3 Risikoschätzfunktionen für t- und F-Test-Schätzer 69
7.4 Berechnung der Integrale 73
8 Analyse des Risikoverhaltens verzerrter Schätzer in der praktischen
Anwendung 75
8.1 Modell und OLS-Parameterschätzung 76
8.2 Vorauswahl der nicht erwartungstreuen Alternativen 78
8.3 Untersuchung des relativen quadratischen Risikos 80
8.4 Auswahl des geeigneten Regressionsschätzers 88
8.5 Statistische Beurteilung des Auswahlverfahrens 91
8.6 Zusammenfassung 94
— iii —
I Verwendete Symbole 96
II Literaturverzeichnis 98
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Linden, Martin 1962- |
| author_GND | (DE-588)113625596 |
| author_facet | Linden, Martin 1962- |
| author_role | aut |
| author_sort | Linden, Martin 1962- |
| author_variant | m l ml |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV008428120 |
| classification_rvk | QH 233 QH 234 |
| ctrlnum | (OCoLC)610929307 (DE-599)BVBBV008428120 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02031nam a2200481 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV008428120</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">19940415 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">931215s1994 gw m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3890123686</subfield><subfield code="9">3-89012-368-6</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)610929307</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV008428120</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-634</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 233</subfield><subfield code="0">(DE-625)141548:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 234</subfield><subfield code="0">(DE-625)141549:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Linden, Martin</subfield><subfield code="d">1962-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)113625596</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Das Risikoverhalten linearer und adaptiver verzerrter Schätzer im linearen Regressionsmodell</subfield><subfield code="c">Martin Linden</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Bergisch Gladbach u.a.</subfield><subfield code="b">Eul</subfield><subfield code="c">1994</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">III, 105 S.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Reihe Quantitative Ökonomie</subfield><subfield code="v">49</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Köln, Univ., Diss., 1993</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Verzerrte Schätzung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128090-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Lineares Regressionsmodell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4127971-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Adaptive Schätzung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4342646-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Regressionsanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4129903-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Verzerrte Schätzung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128090-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Regressionsanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4129903-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Lineares Regressionsmodell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4127971-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Adaptive Schätzung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4342646-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Verzerrte Schätzung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4128090-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Reihe Quantitative Ökonomie</subfield><subfield code="v">49</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV023548254</subfield><subfield code="9">49</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005552446&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005552446</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV008428120 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T17:19:34Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3890123686 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005552446 |
| oclc_num | 610929307 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-739 DE-83 DE-634 DE-188 |
| owner_facet | DE-739 DE-83 DE-634 DE-188 |
| physical | III, 105 S. |
| publishDate | 1994 |
| publishDateSearch | 1994 |
| publishDateSort | 1994 |
| publisher | Eul |
| record_format | marc |
| series | Reihe Quantitative Ökonomie |
| series2 | Reihe Quantitative Ökonomie |
| spelling | Linden, Martin 1962- Verfasser (DE-588)113625596 aut Das Risikoverhalten linearer und adaptiver verzerrter Schätzer im linearen Regressionsmodell Martin Linden Bergisch Gladbach u.a. Eul 1994 III, 105 S. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Reihe Quantitative Ökonomie 49 Zugl.: Köln, Univ., Diss., 1993 Verzerrte Schätzung (DE-588)4128090-8 gnd rswk-swf Lineares Regressionsmodell (DE-588)4127971-2 gnd rswk-swf Adaptive Schätzung (DE-588)4342646-3 gnd rswk-swf Regressionsanalyse (DE-588)4129903-6 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Verzerrte Schätzung (DE-588)4128090-8 s Regressionsanalyse (DE-588)4129903-6 s DE-604 Lineares Regressionsmodell (DE-588)4127971-2 s Adaptive Schätzung (DE-588)4342646-3 s Reihe Quantitative Ökonomie 49 (DE-604)BV023548254 49 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005552446&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Linden, Martin 1962- Das Risikoverhalten linearer und adaptiver verzerrter Schätzer im linearen Regressionsmodell Reihe Quantitative Ökonomie Verzerrte Schätzung (DE-588)4128090-8 gnd Lineares Regressionsmodell (DE-588)4127971-2 gnd Adaptive Schätzung (DE-588)4342646-3 gnd Regressionsanalyse (DE-588)4129903-6 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4128090-8 (DE-588)4127971-2 (DE-588)4342646-3 (DE-588)4129903-6 (DE-588)4113937-9 |
| title | Das Risikoverhalten linearer und adaptiver verzerrter Schätzer im linearen Regressionsmodell |
| title_auth | Das Risikoverhalten linearer und adaptiver verzerrter Schätzer im linearen Regressionsmodell |
| title_exact_search | Das Risikoverhalten linearer und adaptiver verzerrter Schätzer im linearen Regressionsmodell |
| title_full | Das Risikoverhalten linearer und adaptiver verzerrter Schätzer im linearen Regressionsmodell Martin Linden |
| title_fullStr | Das Risikoverhalten linearer und adaptiver verzerrter Schätzer im linearen Regressionsmodell Martin Linden |
| title_full_unstemmed | Das Risikoverhalten linearer und adaptiver verzerrter Schätzer im linearen Regressionsmodell Martin Linden |
| title_short | Das Risikoverhalten linearer und adaptiver verzerrter Schätzer im linearen Regressionsmodell |
| title_sort | das risikoverhalten linearer und adaptiver verzerrter schatzer im linearen regressionsmodell |
| topic | Verzerrte Schätzung (DE-588)4128090-8 gnd Lineares Regressionsmodell (DE-588)4127971-2 gnd Adaptive Schätzung (DE-588)4342646-3 gnd Regressionsanalyse (DE-588)4129903-6 gnd |
| topic_facet | Verzerrte Schätzung Lineares Regressionsmodell Adaptive Schätzung Regressionsanalyse Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005552446&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV023548254 |
| work_keys_str_mv | AT lindenmartin dasrisikoverhaltenlinearerundadaptiververzerrterschatzerimlinearenregressionsmodell |