Preisbildung auf spekulativen Märkten: Ansätze für eine sozioökonomische Formalisierung
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Heidelberg
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1994
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Einleitung und Überblick 1
1 Die Forderung nach einer interdisziplinären Zusammenar¬
beit zwischen der Ökonomik und den Sozialwissenschaften 7
1.1 Die Tendenz zur Vernachlässigung sozialwissenschaftlicher
Aspekte und zur zunehmenden Entfernung von der Realität
in der ökonomischen Theorie 9
1.2 Das Postulat der uneingeschränkten Rationalität sowie das
Verhaltensideal des homo oeconomicus 12
1.3 Das ökonomische Menschenbild der Psychologie 16
1.4 Gemeinsamkeiten sowie Tendenzen zur Konvergenz 23
2 Spekulative Märkte in Theorie und Empirie 28
2.1 Die Theorie optimaler Portfolioentscheidungen 31
2.1.1 Entscheidungsfindung bei Risiko 31
2.1.2 Das Zustands-Präferenz-Modell 42
2.1.3 Die Wahl eines optimalen Portefeuilles 46
2.2 Die Theorie der effizienten Märkte und ihre empirische Bestäti¬
gung 50
2.3 Aktienmärkte in der Realität 61
3 Nichtlineare mathematische Theorieansätze und ihre Be¬
deutung für die Ökonomik 69
3.1 Die elementare Katastrophentheorie 70
3.1.1 Grundlagen und Definitionen 71
3.1.2 Strukturelle Stabilität und Klassifikation der Kata¬
strophenarten 78
VII
3.1.3 Wichtige Katastrophenarten 83
3.2 Die ökonomische Bedeutung der elementaren KT 89
3.2.1 Portfolioentscheidungen unter Verwendung einer Fried-
man-Savage-Nutzenfunktion 90
3.3 Die Theorie der nichtlinearen Dynamik 106
3.3.1 Das lineare dynamische System und seine Stabilität 106
3.3.2 Das nichtlineare dynamische System und der Begriff
des Attraktors 109
3.3.3 Attraktoren HO
3.3.4 Chaotische Systeme 116
3.4 Die ökonomische Bedeutung der nichtlinearen Dynamik . . 126
4 Erwartungen aus ökonomischer, psychologischer und spe¬
kulativer Sicht 129
4.1 Erwartungen in der Ökonomik 130
4.1.1 Extrapolative Erwartungen 134
4.1.2 Die Hypothese rationaler Erwartungen 138
4.2 Die Erwartungsbildung aus psychologischer Sicht 145
4.3 Spekulative Erwartungen der Investoren auf Aktienmärkten 149
5 Die psychoökonomische Preisdynamik auf spekulativen Märk¬
ten 153
5.1 Der QME-Ansatz zur individuellen Erwartungsbildung . . . 153
5.1.1 Die allgemeinen Annahmen des QME-Ansatzes . . . 154
5.1.2 Vergleich zwischen dem RE- und dem QME-Ansatz 158
5.1.3 Das Modell einer spekulativen Blase unter QME . . 160
5.2 Kollektive Erwartungsbildung: Aggregation und soziale In¬
teraktion der Erwartungen 167
5.2.1 Die Behandlung der Aggregation in den ökonomischen
Erwartungsbildungsansätzen 168
5.2.2 Ein auf sozialer Interaktion basierendes Diffusions¬
modell der Erwartungsaggregation 169
5.2.3 Erweiterung des Diffusionsgedankens durch Hinzu¬
nahme einer konkurrierenden Erwartung 176
5.2.4 Ein katastrophentheoretisches Modell der Erwartungs¬
aggregation 192
VIII
5.3 Die Psycho-Dynamik der Aktienkursbildung 197
5.3.1 Das Modell einer Erwartungsdynamik 201
5.3.2 Dynamisches Verhalten des Modells 205
5.3.3 Simulation des Modells 213
Schlußbemerkungen 222
Literaturverzeichnis 225
IX
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