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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Müller, Thomas 1967- (VerfasserIn), Flemisch, Marcus (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	Undetermined
Veröffentlicht:	Rosenheim Müller 1993
Ausgabe:	1. Aufl.
Schriftenreihe:	DTB-Report
Schlagworte:	Deutsche Terminbörse Optionspreistheorie Mathematisches Modell Black-Scholes-Modell
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	81 S. graph. Darst.
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adam_text	Inhaltsverzeichnis Kapitel I Das Pricing von Optionen 1. Grundsätzliches 9 2. Das Black/Scholes Modell 11 2.1. Grundsätzliches 11 2.2. Die Formel und ihre Berechnung 14 2.3. Put Call Parität 18 2.4. Kritische Würdigung 22 2.5. Anpassung für die Deutsche Terminbörse 23 3. Weitere Preismodelle 25 Kapitel II Griechisch für Optionsanleger 1. Grundsätzliches 27 2. Die Ableitungen der Black/Scholes Formel 29 2.1. Das Options Delta 29 2.2. Das Options Gamma 32 2.3. Das Options Theta 34 2.4. Das Options Vega 36 2.5. Das Options Rho 38 2.6. Das Options Omega 40 3. Anwendung der Sensitivitäten in der Praxis 43 Kapitel III Hedging mit Optionen und Futures 1. Hedging 49 1.1. Grundsätzliches 49 1.2. Funktionsweise 50 1.3. Die Hedge Ratio 50 1.4. Short Hedge oder Long Hedge? 51 1.5. Risiko Eingrenzung 53 1.6. Der Korrelationskoeffizient 54 2. Der Beta Faktor 57 2.1. Beta Ausrichtung 57 2.2. Beta Hedging 59 2.3. Beta Hedging mit Futures 60 2.4. Beta Hedging mit Optionen 62 3. Anwendung des Delta Faktors 65 3.1. Delta Ausrichtung 65 3.2. Delta Hedging 66 3.3. Delta Steuerung von Optionskombinationen 68 4. Anwendung des Gamma Faktors 70 4.1. Gamma Hedging 70 4.2. Gamma Steuerung von Optionskombinationen 71 Anhang
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