Arbitrage institutioneller Anleger am DAX-Futures-Markt unter Berücksichtigung von Körperschaftssteuern und Dividenden:
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Augsburg
Inst. für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie
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1 EINFÜHRUNG 1
2 BERÜCKSICHTIGUNG VON KÖRPERSCHAFTSSTEUERN 2
2.1 Bewertung des DAX-Futures 2
2.2 Vergleich der fairen Dax-Futures Werte 4
3 NACHBILDUNG DES DAX-INDEXES 6
3.1 Index Portefeuille ..6
3.2 Anpassung des Indexportefeuilles bei Ausschüttungen 9
3.3 Berücksichtigung von Körperschaftssteuern bei der Reinvestition von
Dividenden 10
4 BERÜCKSICHTIGUNG VON DIVIDENDEN 12
5 BERÜCKSICHTIGUNG VON WERTPAPIERLED3E BEI DER REVERSE
CASH AND CARRY ARBITRAGE 14
6 TRANSAKTIONSKOSTEN 16
7 EMPIRISCHE ERGEBNISSE 18
7.1 Datenbasis 18
7.2 Einfluß von Dividenden und ex post Betrachtung 20
7.3 Reverse Cash and Carry Arbitrage 22
7.3.1 Ohne Berücksichtigung von Dividenden 22
7.3.2 Mit Berücksichtigung von Dividenden 24
7.3.3 Mit Berücksichtigung von Dividenden und Wertpapierleihe 25
7.4 Cash and Carry Arbitrage 26
7.4.1 Ohne Berücksichtigung von Dividenden 26
7.4.2 Mit Berücksichtigung von Dividenden 28
8 ZUSAMMENFASSUNG 29
9 LITERATUR 31
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