Verbesserte Schätzverfahren auf der Grundlage des Covariance-Adjustment-Prinzips:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
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| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Hain
1993
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| Schriftenreihe: | Mathematical systems in economics
135 |
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| adam_text | Inhalt
Symbolverzeichnis iü
1. Einleitung 1
2. Grundlagen des Covariance-Adjustment-Verfahrens 3
2.1. Einführung 3
2.2. Zulässigkeit von Schätzern 8
2.3. Eigenschaften der Covariance-Adjustment-Verfahren 19
2.4. Singuläre Kovarianzmatrizen 24
2.5. Schätzung der Kovarianzmatrix 30
2.6. Ein zweiter Ansatz zur Covariance-Adjustment-Schätzung 31
3. Restriktionen für den Störparameter 36
3.1. Zulässigkeit 37
3.2. Möglichkeiten zur Schätzung 39
3.3. Matrix-MSE-Vergleiche 47
3.4. Spezialfälle 52
4. Einschränkung des Parameters auf affine Unterräume 55
4.1. Einleitung 55
4.2. Zulässigkeit 57
4.3. Matrix-MSE-Vergleiche 60
4.4. Inhomogene Restriktionen an beide Parameter 65
5. Prätest-Schätzer 72
5.1. Eigenschaften des Prätest-Schätzers im Covariance-Adjustment-Verfahren . . 72
5.2. MSE-Vergleiche mit dem Prätest-Schätzer 82
5.3. Prätest-Schätzer bei inhomogenen Restriktionen 84
6. Übertragung auf zwei Schätzer für 6 88
6.1. Grundlagen 88
6.2. Verwendung von verzerrten Schätzern 91
6.3. Anwendungen 97
-i-
7. Weak Covariance Adjustment 106
7.1. Einleitung 106
7.2. Erweiterung auf mehrere Nullschätzer 109
7.3. Einschränkungen an 6 114
7.4. Verzerrte Schätzung 117
7.5. Kombination von zwei Schätzern für 0 121
7.6. Schätzung der Parameter 130
7.7. Covariance Adjustment und Jackknife 135
7.8. Vergleich von starkem und schwachem Covariance Adjustment 142
8. Kombination von Vorhersagen 144
8.1. Eine Übersicht über die Verfahren zur Kombination univariater Vorhersagen 144
8.2. Ein Beispiel für die multivariate Kombination von Vorhersagen 152
8.3. Einige simulierte Beispiele 165
9. Zusammenfassung und Ausblick 170
Anhang A 172
Anhang B 180
AnhangC 181
Literaturverzeichnis 182
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