Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie: mit einer empirischen Analyse von Inflations- und Zinsdaten
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Frankfurt am Main
Haag + Herchen
1993
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Inhaltsverzeidhni s
Seite
Vorwort 5
Kapitel 1 Empirische Problemstellung 8
Kapitel 2 Stochastische Prozesse
2.1 Stationäre Prozesse 11
2.1.1 Im Zeitbereich
2.1.2 Im Frequenzbereich
2.2 Der allgemeine lineare Prozeß 17
2.2.1 Stationarität
2.2.2 Invertierbarkeit
2.2.3 ARMA(p,q)-Prozesse
2.3 Instationäre Prozesse 22
Kapitel 3 Fraktional integrierte Prozesse
3.1 Fraktionales Rauschen 25
3.1.1 Definition des stationären Prozesses
3.1.2 Autokorrelationsstruktur
3.1.3 Persistenz
3.1.4 Gedächtnis und Skaleninvarianz
3.2 Fraktional integrierte ARMA-Prozesse 36
3.2.1 Das allgemeine Modell
3.2.2 FIHA(d,l)-Prozesse
3.2.3 Prognosen
3.2.4 Ökonomische Begründung fraktionaler Integration
3.3 Saisonale Prozesse 46
3.3.1 Das flexible Modell
3.3.2 Das starre Modell
Kapitel 4 Schätzen und Testen
4.1 Oberblick 52
4.2 Mittelwert- und Differenzbereinigung 54
4.2.1 Effizienz des arithmetischen Mittels
4.2.2 Approximation der fraktionalen Differenzen
4.3 Die Momentenmethode 60
4.3.1 Schätzung von fraktionalem Rauschen
4.3.2 Diskriminierung von fraktionalem Rauschen
4.3.3 Autokorrelationstests
4.3.4 Saisonale Varianten
4 Inhalt
4.4 Regression von Spektralschätzern 74
4.4.1 Die Periodogrammregression
4.4.2 Unabhängigkeit der Residuen
4.4.3 Der mittlere quadratische Fehler
4.4.4 Asymptotische Normalverteilung
4.4.5 Experimentelle Ergebnisse
4.4.6 Konsistente Spektralschätzung
4.4.7 Geglättete Periodogrammregression
4.4.8 Saisonale Varianten
4.4.9 Zusammenfassung
4.5 Einheitswurzeltests 109
4.5.1 Der autoregressive Ansatz
4.5.2 Der fraktionale Ansatz
Kapitel 5 Sind die Realzinsen stationär?
5.1 Ökonomische Vorüberlegungen 117
5.1.1 Die Fisher-Hypothese
5.1.2 Fraktionale Integration der Inflationsrate
5.2 Die (Konstruktion der) Daten 122
5.3 Die Bundesrepublik Deutschland 124
5.3.1 Die Inflationsrate
5.3.2 Die Zinsen
5.4 Die Schweiz 134
5.4.1 Die Inflationsrate
5.4.2 Die Zinsen
5.5 Die USA 145
5.5.1 Die Inflationsrate
5.5.2 Die Zinsen
Kapitel 6 Zusammenfassung und Ausblick 156
- Vier Standpunkte zur fraktionalen Integration -
6.1 Theorie
6.2 Praxis
6.3 Pragmatismus
6.4 Ökonometrie
Anhang 163
A Die Gammafunktion
B Die Psifunktion
C Ad Korollar 3.2
D Kumulanten von weißem Rauschen
E Das Lindeberg-Feller-Theorem
F Simulation von fraktionalem Rauschen
Literaturverzeichnis 175
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