Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie: mit einer empirischen Analyse von Inflations- und Zinsdaten
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Haag + Herchen
1993
|
| Schriftenreihe: | Schriften zur angewandten Ökonometrie
26 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 179 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3861370735 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV008181288 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20150218 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 930816s1993 gw d||| m||| 00||| ger d | ||
| 020 | |a 3861370735 |9 3-86137-073-5 | ||
| 035 | |a (OCoLC)46166001 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV008181288 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c DE | ||
| 049 | |a DE-739 |a DE-12 |a DE-19 |a DE-384 |a DE-N2 |a DE-945 |a DE-521 |a DE-83 |a DE-11 |a DE-188 | ||
| 084 | |a QH 233 |0 (DE-625)141548: |2 rvk | ||
| 084 | |a QH 237 |0 (DE-625)141552: |2 rvk | ||
| 100 | 1 | |a Hassler, Uwe |d 1963- |e Verfasser |0 (DE-588)132817802 |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie |b mit einer empirischen Analyse von Inflations- und Zinsdaten |c Uwe Haßler |
| 264 | 1 | |a Frankfurt am Main |b Haag + Herchen |c 1993 | |
| 300 | |a 179 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 1 | |a Schriften zur angewandten Ökonometrie |v 26 | |
| 502 | |a Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 1992 | ||
| 650 | 0 | 7 | |a ARFIMA-Modell |0 (DE-588)4345168-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Zeitreihenanalyse |0 (DE-588)4067486-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Ökonometrie |0 (DE-588)4132280-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Zeitreihenanalyse |0 (DE-588)4067486-1 |D s |
| 689 | 0 | 1 | |a Ökonometrie |0 (DE-588)4132280-0 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a ARFIMA-Modell |0 (DE-588)4345168-8 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-188 | |
| 830 | 0 | |a Schriften zur angewandten Ökonometrie |v 26 |w (DE-604)BV000010889 |9 26 | |
| 856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005399472&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005399472 | ||
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1804122566422429696 |
|---|---|
| adam_text | Inhalt 3
Inhaltsverzeidhni s
Seite
Vorwort 5
Kapitel 1 Empirische Problemstellung 8
Kapitel 2 Stochastische Prozesse
2.1 Stationäre Prozesse 11
2.1.1 Im Zeitbereich
2.1.2 Im Frequenzbereich
2.2 Der allgemeine lineare Prozeß 17
2.2.1 Stationarität
2.2.2 Invertierbarkeit
2.2.3 ARMA(p,q)-Prozesse
2.3 Instationäre Prozesse 22
Kapitel 3 Fraktional integrierte Prozesse
3.1 Fraktionales Rauschen 25
3.1.1 Definition des stationären Prozesses
3.1.2 Autokorrelationsstruktur
3.1.3 Persistenz
3.1.4 Gedächtnis und Skaleninvarianz
3.2 Fraktional integrierte ARMA-Prozesse 36
3.2.1 Das allgemeine Modell
3.2.2 FIHA(d,l)-Prozesse
3.2.3 Prognosen
3.2.4 Ökonomische Begründung fraktionaler Integration
3.3 Saisonale Prozesse 46
3.3.1 Das flexible Modell
3.3.2 Das starre Modell
Kapitel 4 Schätzen und Testen
4.1 Oberblick 52
4.2 Mittelwert- und Differenzbereinigung 54
4.2.1 Effizienz des arithmetischen Mittels
4.2.2 Approximation der fraktionalen Differenzen
4.3 Die Momentenmethode 60
4.3.1 Schätzung von fraktionalem Rauschen
4.3.2 Diskriminierung von fraktionalem Rauschen
4.3.3 Autokorrelationstests
4.3.4 Saisonale Varianten
4 Inhalt
4.4 Regression von Spektralschätzern 74
4.4.1 Die Periodogrammregression
4.4.2 Unabhängigkeit der Residuen
4.4.3 Der mittlere quadratische Fehler
4.4.4 Asymptotische Normalverteilung
4.4.5 Experimentelle Ergebnisse
4.4.6 Konsistente Spektralschätzung
4.4.7 Geglättete Periodogrammregression
4.4.8 Saisonale Varianten
4.4.9 Zusammenfassung
4.5 Einheitswurzeltests 109
4.5.1 Der autoregressive Ansatz
4.5.2 Der fraktionale Ansatz
Kapitel 5 Sind die Realzinsen stationär?
5.1 Ökonomische Vorüberlegungen 117
5.1.1 Die Fisher-Hypothese
5.1.2 Fraktionale Integration der Inflationsrate
5.2 Die (Konstruktion der) Daten 122
5.3 Die Bundesrepublik Deutschland 124
5.3.1 Die Inflationsrate
5.3.2 Die Zinsen
5.4 Die Schweiz 134
5.4.1 Die Inflationsrate
5.4.2 Die Zinsen
5.5 Die USA 145
5.5.1 Die Inflationsrate
5.5.2 Die Zinsen
Kapitel 6 Zusammenfassung und Ausblick 156
- Vier Standpunkte zur fraktionalen Integration -
6.1 Theorie
6.2 Praxis
6.3 Pragmatismus
6.4 Ökonometrie
Anhang 163
A Die Gammafunktion
B Die Psifunktion
C Ad Korollar 3.2
D Kumulanten von weißem Rauschen
E Das Lindeberg-Feller-Theorem
F Simulation von fraktionalem Rauschen
Literaturverzeichnis 175
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Hassler, Uwe 1963- |
| author_GND | (DE-588)132817802 |
| author_facet | Hassler, Uwe 1963- |
| author_role | aut |
| author_sort | Hassler, Uwe 1963- |
| author_variant | u h uh |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV008181288 |
| classification_rvk | QH 233 QH 237 |
| ctrlnum | (OCoLC)46166001 (DE-599)BVBBV008181288 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Thesis Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01897nam a2200445 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV008181288</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20150218 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">930816s1993 gw d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3861370735</subfield><subfield code="9">3-86137-073-5</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)46166001</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV008181288</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-384</subfield><subfield code="a">DE-N2</subfield><subfield code="a">DE-945</subfield><subfield code="a">DE-521</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield><subfield code="a">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 233</subfield><subfield code="0">(DE-625)141548:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QH 237</subfield><subfield code="0">(DE-625)141552:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Hassler, Uwe</subfield><subfield code="d">1963-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)132817802</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie</subfield><subfield code="b">mit einer empirischen Analyse von Inflations- und Zinsdaten</subfield><subfield code="c">Uwe Haßler</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Frankfurt am Main</subfield><subfield code="b">Haag + Herchen</subfield><subfield code="c">1993</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">179 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schriften zur angewandten Ökonometrie</subfield><subfield code="v">26</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 1992</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">ARFIMA-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4345168-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Zeitreihenanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067486-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Ökonometrie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4132280-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Zeitreihenanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067486-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Ökonometrie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4132280-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">ARFIMA-Modell</subfield><subfield code="0">(DE-588)4345168-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-188</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Schriften zur angewandten Ökonometrie</subfield><subfield code="v">26</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV000010889</subfield><subfield code="9">26</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005399472&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005399472</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV008181288 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T17:15:55Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3861370735 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-005399472 |
| oclc_num | 46166001 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-739 DE-12 DE-19 DE-BY-UBM DE-384 DE-N2 DE-945 DE-521 DE-83 DE-11 DE-188 |
| owner_facet | DE-739 DE-12 DE-19 DE-BY-UBM DE-384 DE-N2 DE-945 DE-521 DE-83 DE-11 DE-188 |
| physical | 179 S. graph. Darst. |
| publishDate | 1993 |
| publishDateSearch | 1993 |
| publishDateSort | 1993 |
| publisher | Haag + Herchen |
| record_format | marc |
| series | Schriften zur angewandten Ökonometrie |
| series2 | Schriften zur angewandten Ökonometrie |
| spelling | Hassler, Uwe 1963- Verfasser (DE-588)132817802 aut Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie mit einer empirischen Analyse von Inflations- und Zinsdaten Uwe Haßler Frankfurt am Main Haag + Herchen 1993 179 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Schriften zur angewandten Ökonometrie 26 Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 1992 ARFIMA-Modell (DE-588)4345168-8 gnd rswk-swf Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd rswk-swf Ökonometrie (DE-588)4132280-0 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 s Ökonometrie (DE-588)4132280-0 s DE-604 ARFIMA-Modell (DE-588)4345168-8 s DE-188 Schriften zur angewandten Ökonometrie 26 (DE-604)BV000010889 26 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005399472&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Hassler, Uwe 1963- Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie mit einer empirischen Analyse von Inflations- und Zinsdaten Schriften zur angewandten Ökonometrie ARFIMA-Modell (DE-588)4345168-8 gnd Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd Ökonometrie (DE-588)4132280-0 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4345168-8 (DE-588)4067486-1 (DE-588)4132280-0 (DE-588)4113937-9 |
| title | Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie mit einer empirischen Analyse von Inflations- und Zinsdaten |
| title_auth | Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie mit einer empirischen Analyse von Inflations- und Zinsdaten |
| title_exact_search | Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie mit einer empirischen Analyse von Inflations- und Zinsdaten |
| title_full | Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie mit einer empirischen Analyse von Inflations- und Zinsdaten Uwe Haßler |
| title_fullStr | Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie mit einer empirischen Analyse von Inflations- und Zinsdaten Uwe Haßler |
| title_full_unstemmed | Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie mit einer empirischen Analyse von Inflations- und Zinsdaten Uwe Haßler |
| title_short | Fraktional integrierte Prozesse in der Ökonometrie |
| title_sort | fraktional integrierte prozesse in der okonometrie mit einer empirischen analyse von inflations und zinsdaten |
| title_sub | mit einer empirischen Analyse von Inflations- und Zinsdaten |
| topic | ARFIMA-Modell (DE-588)4345168-8 gnd Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd Ökonometrie (DE-588)4132280-0 gnd |
| topic_facet | ARFIMA-Modell Zeitreihenanalyse Ökonometrie Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=005399472&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| volume_link | (DE-604)BV000010889 |
| work_keys_str_mv | AT hassleruwe fraktionalintegrierteprozesseinderokonometriemiteinerempirischenanalysevoninflationsundzinsdaten |