Einzelgleichungsschätzung in interdependenten ökonometrischen Modellen mit zukünftigen rationalen Erwartungen:
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Hagen
1993
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STA«?T-
1 Einleitung ,.•••¦.[¦ i .., •*
: .¦¦ L 4
A
2 Das Modell ____ I ö
3 Der Errors-in-Variables -Ansatz (EIV) 10
3.1 Eigenschaften der Störvariablen H
3.2 Exkurs: Instrumentvariablenschätzung 13
3.3 Schätzaufgabe im Modell 14
4 Verallgemeinerte Momentenschätzer (GMM-Schätzer) 16
4.1 Idee und Eigenschaften verallgemeinerter Momentenschätzer 17
4.2 Spezialfall: Instrumentvariablenschätzer von McCallum 20
4.3 Spezialfall: Instrumentvariablenschätzer von Cumby/Huizinga/
Obstfeld 23
5 Weitere Schätzverfahren des Errors-in-Variables -
Ansatzes 29
5.1 Instrumentvariablenschätzer von Hayashi/Sims 29
5.2 Inkonsistente Instrumentvariablenschätzer 33
6 Vergleich der Schätzverfahren 36
6.1 Finiter Vergleich der Schätzer .^^ 37
6.2 Asymptotischer Vergleich der Schätzer 39
7 Zusammenfassung und Ausblick 42
2
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