Risikostrukturen am deutschen Aktienmarkt:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Münster u.a.
Lit-Verl.
1993
|
| Schriftenreihe: | Empirische Wirtschaftsforschung
23 |
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Inhaltsverzeichnis
Seite
Abkürzungsverzeichnis IV
Symbolverzeichnis V
Abbildungsverzeichnis VIII
Tabellenverzeichnis IX
1 Einführung 1
2 Kapitalmarkttheoretische Grundlagen der Bewertungsmodelle
für risikobehaftete Wertpapiere 5
2.1 Das Modell der Portfolio Selection 6
2.1.1 Die Begriffe Ertrag und Risiko 6
2.1.2 Der Effekt der Diversifikation 9
2.1.3 Das systematische und das unsystematische Risiko 15
2.2 Die Indexmodelle 19
2.2.1 Das Diagonalmodell 19
2.2.2 Das Marktmodell 21
2.3 Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) 24
2.4 Die Arbitrage Pricing Theory (APT) 31
2.4.1 Der einfaktorielle Ansatz 32
2.4.2 Der mehrfaktorielle Ansatz 38
2.5 Zusammenfassung 45
II
Seite
3 Statistische Verfahren zur Durchführung der empirischen
Untersuchung 47
3.1 Vorüberlegungen 48
3.2 Verfahren zur Faktorenextraktion 51
3.2.1 Das Hauptkomponentenmodell (PCA) 54
3.2.2 Das Faktorenmodell (PFA) 56
3.2.3 Die Maximum Likelihood Methode (ML) 59
3.3 Kriterien zur Bestimmung der Anzahl der zu extrahierenden Faktoren 60
3.4 Die Faktorenrotation 64
3.5 Die Bestimmung der Faktoren werte 66
3.6 Zusammenfassung 70
4 Empirische Untersuchung zur Extraktion von Risikofaktoren
aus den Renditen deutscher Aktienwerte 72
4.1 Bisherige Untersuchungen am amerikanischen Aktienmarkt 73
4.2 Risikofaktoren am deutschen Aktienmarkt 75
4.3 Die Branchenstruktur der extrahierten Faktoren 81
4.4 Aktiengruppen mit ähnlicher Risikostruktur 90
4.5 Korrelationen zwischen volkswirtschaftlichen Größen und
Faktorenwerten 94
4.6 Zusammenfassung 98
III
Seite
5 Die Rendite der extrahierten Faktoren 101
5.1 Ansätze zur Konstruktion von Benchmark Portfolios 102
5.2 Die Orthogonalität der Portfolios 106
5.3 Die Rendite der Portfolios 115
5.4 Zusammenfassung 117
6 Schlußbetrachtung 120
Literaturverzeichnis 123
Verzeichnis des Anhangs A.I
VIII
Abbildungsverzeichnis
Seite
Abb. 2.1: Mögliche Portefeuilles bei 2 Wertpapieren 11
Abb. 2.2: Mögliche Portefeuilles bei mehreren Wertpapieren 12
Abb. 2.3: Bestimmung des optimalen Portefeuilles 14
Abb. 2.4: Der Diversifikationseffekt 17
Abb. 2.5: Diversifikationseffizienzen am US amerikanischen Aktienmarkt
und am deutschen Aktienmarkt 18
Abb. 2.6: Bestimmung möglicher Portefeuilles bei risikoloser Anlage¬
möglichkeit 25
Abb. 2.7: Die Wertpapierlinie 28
Abb. 2.8: Die Arbitrage Pricing Line 37 ~
Abb. 2.9: Zusammensetzung der Gesamtrendite am US amerikanischen
Aktienmarkt 44
Abb. 4.1: Anzahl der zu extrahierenden Hauptkomponenten nach Scree
Test und Kaiser Kriterium auf der Basis täglicher Renditen 79
Abb. 4.2: Anzahl der zu extrahierenden Hauptkomponenten nach Scree
Test und Kaiser Kriterium auf der Basis monatlicher Renditen 80
Abb. 4.3: Dendrogramm zur Darstellung des Fusionsprozesses nach dem
Verfahren von Ward (standardisierte Faktorladungen auf der
Basis täglicher Renditen) 92
IX
Tabellenverzeichnis
Seite
Tab. 4.1: Anzahl der zu extrahierenden Faktoren in Abhängigkeit von der
Renditebasis 77
Tab. 4.2: Branchenstruktur der 10 extrahierten Faktoren nach Varimax
Rotation 83
Tab. 4.3: Branchenstruktur der 5 extrahierten Faktoren nach Varimax
Rotation 84
Tab. 4.4: Kommunalitäten der 10 Aktienwerte mit den durchschnittlich
höchsten Werten für 10 und 5 Faktoren 85
Tab. 4.5: Kommunalitäten der 5 Aktienwerte mit den durchschnittlich
niedrigsten Werten für 10 und 5 Faktoren 86
Tab. 4.6: Varianzbeitrag, Varianzanteil und Anteil der Faktoren an der
erklärten Varianz für tägliche Renditen bei 10 und 5 Faktoren 88
Tab. 4.7: Varianzbeitrag, Varianzanteil und Anteil der Faktoren an der
erklärten Varianz für monatliche Renditen bei 10 und 5 Faktoren 88
Tab. 4.8: Varianzbeitrag, Varianzanteil und Anteil der Faktoren an der
erklärten Varianz für den Teilzeitraum Feb. 80 Jan. 91 bei
10 und 5 Faktoren 89
Tab. 4.9: Signifikante Korrelationen zwischen den Faktorenwerten bei
10 Faktoren und ausgesuchten makroökonomischen Größen 96
Tab. 4.10: Signifikante Korrelationen zwischen den Faktorenwerten bei
5 Faktoren und ausgesuchten makroökonomischen Größen 97
Tab. 5.1: Korrelationen zwischen den Renditen der Benchmark Portfolios
und den Faktorwerten für eine unrotierte Ladungsmatrix mit
10 Faktoren nach der Methode der maximalen Korrelation 106
Tab. 5.2: Korrelationen zwischen den Renditen der Benchmark Portfolios
für eine unrotierte Ladungsmatrix mit 10 Faktoren nach der
Methode der maximalen Korrelation 107
X
Seite
Tab. 5.3: Korrelationen zwischen den Renditen der Benchmark Portfolios
und den Faktorwerten für eine rotierte Ladungsmatrix mit
10 Faktoren nach der Methode der maximalen Korrelation 108
Tab. 5.4: Korrelationen zwischen den Renditen der Benchmark Portfolios
für eine rotierte Ladungsmatrix mit 10 Faktoren nach der Methode
der maximalen Korrelation 109
Tab. 5.5: Korrelationen zwischen den Renditen der Benchmark Portfolios
und den Faktorwerten für eine unrotierte Ladungsmatrix mit
5 Faktoren nach der Methode der maximalen Korrelation 110
Tab. 5.6: Korrelationen zwischen den Renditen der Benchmark Portfolios
für eine unrotierte Ladungsmatrix mit 5 Faktoren nach der
Methode der maximalen Korrelation 110
Tab. 5.7: Korrelationen zwischen den Renditen der Benchmark Portfolios
und den Faktorwerten für eine rotierte Ladungsmatrix mit
5 Faktoren nach der Methode der maximalen Korrelation 111
Tab. 5.8: Korrelationen zwischen den Renditen der Benchmark Portfolios
für eine rotierte Ladungsmatrix mit 5 Faktoren nach der Methode
der maximalen Korrelation 112
Tab. 5.9: Korrelationen zwischen den Benchmark Portfolios und den
Faktorwerten für eine unrotierte Ladungsmatrix mit 5 Faktoren
nach der Methode der minimalen Residuen (tägliche Renditen) 112
Tab. 5.10: Korrelationen zwischen den Benchmark Portfolios für eine
unrotierte Ladungsmatrix mit 5 Faktoren nach der Methode der
minimalen Residuen 113
Tab. 5.11: Korrelationen zwischen den Benchmark Portfolios und den
Faktorwerten für eine rotierte Ladungsmatrix mit 5 Faktoren
nach der Methode der minimalen Residuen 114
Tab. 5.12: Korrelationen zwischen den Benchmark Portfolios für eine
rotierte Ladungsmatrix mit 5 Faktoren nach der Methode
der minimalen Residuen 114
XI
Seite
Tab. 5.13; Durchschnittsrenditen von Benchmark Portfolios für
10 unrotierte Faktoren 115
Tab. 5.14: Durchschnittsrenditen von Benchmark Portfolios für
10 rotierte Faktoren 116
Tab. 5.15: Durchschnittsrenditen von Benchmark Portfolios für
5 unrotierte Faktoren 116
Tab. 5.16: Durchschnittsrenditen von Benchmark Portfolios für
5 rotierte Faktoren 117
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