Überprüfung der Random-Walk-Hypothese am österreichischen Aktienmarkt unter besonderer Berücksichtigung der Verteilungshypothese:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wien
Service Fachverl.
1992
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| Schriftenreihe: | Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Zugl.: Wien, Wirtschaftsuniv., Diss., 1991 |
| Beschreibung: | 194 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 1
1.1. Eine Orientierung 1
1.1.1. Allgemeines 1
1.1.2. Die Fundamentalanalyse 1
1.1.3. Die Technische Wertpapieranalyse 2
1.1.4. Die Random Walk Hypothese 3
1.1.5. Die Effizienzthese 3
1.2. Definition des Random Walk 6
1.3. Die Ausprägung der Randow Walk Hypothesehese zur Be¬
schreibung von Aktienkursverläufen in der Literatur 8
1.4. Definition der Kursänderung 11
1.5. Zielsetzung der Arbeit 15
1.6. Die Daten und ihre Aufbereitung 16
1.6.1. Die ausgewählten Firmen . 16
1.6.2. Der Untersuchungszeitraum • . . • 16
1.6.3. Die Datenaufbereitung 19
1.6.4. Das Problem der Datenfehler - Programmiertehler . 20
2 . Die Verteilungshypothese 21
2.1. Vorbemerkung 21
2.2. Ein Überblick über die bedeutendsten Arbeiten
zur Verteilungshypothese 2 4
2.2.1. Normalverteilte Kursänderungen 24
2.2.2. Paretoverteilte Kursänderungen 26
2.2.3. Weitere Ansätze 34
2.3. Empirische Befunde zur Verteilungshypothese 36
2.3.1. Einleitung 36
2.3.2. Test auf Normalverteilung 38
2.3.2.1. Allgemeines 38
2.3.2.2. Durchführung des Tests 38
2.3.2.3. Testergebnisse 42
2.3.3. Test auf Cauchyverteilung 45
2.3.3.1. Allgemeines 45
2.3.3.2. Schätzung der Parameter 45
2.3.3.3. Bestimmung der Vertei lungsf unktion 48
2.3.3.4. Durchführung des Test s 48
2.3.3.5. Ergebnisse der Paramtfterschätzung -
des Anpassungstests . • 51
2.3.4. Chi2-Anpassungstest für die Verteilung
y=k*exp(|x-a/b|) 56
2.3.4.1. Allgemeines 56
2.3.4.2. Bestimmung der Parameter 57
2.3.4.3. Bestimmung der Vert ? i lungsfunktion 58
2.3.4.4. Durchführung des Test!; 58
2.3.4.5. Ergebnisse des Anpas::.uncjstests 61
2.3.5. Chi2-Anpassungstest für die Verteilung
y=k*exp(-|((x-a)/b)a|) 63
2.3.5.1. Allgemeines 63
2.3.5.2. Bestimmung der Verte i lungsfunktion 64
2.3.5.3. Bestimmung der Moment«? und
Schätzung der Parameter 65
Inhaltsverzeichnis
2.3.5.3.1. Bestimmung der Konstanten k 65
2.3.5.3.2. Mittelwert und Varianz der Verteilung 66
2.3.5-3.3. Bestimmung von a und b mittels Momenten-
methode 68
2.3.5.3-4. Schätzung von a durch numerische Maximierung
der Loglikelihoodfunktion 68
2.3.5.3.5. Schätzung von a und b durch analytische
Maximierung der Loglikelihoodfunktion....... 69
2.3.5.3.6. Schätzung von a durch die
Chi2-Minimummethode 74
2.3.5.4. Durchführung des Tests 76
2.3.5.5. Ergebnisse der Parameterschätzung -
des Anpassungstests 79
2.3.6. Test auf Paretoverteilung 82
2.3.6.1. AIlgemeines 82
2.3.6.2. Schätzung der Parameter 83
2.3.6.2.1. Ein Überblick über die gebräuchlichsten
Schätzverfahren 83
2.3.6.2.2. Das Schätzverfahren von Koutrouvelis 87
2.3.6.2.3. Durchführung der Parameterschätzung 90
2.3.6.2.4. Ergebnisse der Parameterschätzung 95
2.3.6.3. Approximation der Verteilungsfunktion 98
2.3.6.4. Durchführung des Chi2-Anpassungstests 100
2.3.6.5. Ergebnisse des Anpassungstests 103
2.3.7. Zusammenfassende Beurteilung der
Verteilungshypothese 107
2.3.7.1. Zusammenfassung 107
2.3.7.2. Überhöhter Anteil 0-%iger Kursänderungen 107
2.3.7.3. Wochenendproblematik 109
2.3.7.4. Unzureichende Stationärität der Verteilung... 112
2.3.7.5. Weitere Ursachen 113
3. Die Unabhängigkeitshypothese -
Unkorreliertheitshypothese 114
3.1. Vorbemerkung 114
3.2. Überblick über die bedeutendsten Arbeiten zur
Unabhängigkeitshypothese 116
3.2.1. Die Untersuchung von Kendall 116
3.2.2. Die Idee vom Zufallsverlauf von Aktienkursen:
Roberts Fragestellung 117
3.2.3. Die Untersuchung von Osborne 117
3.2.4. Die Untersuchung von Granger - Morgenstern 119
3.2.5. Die Untersuchung von Alexander 12 0
3.2.6. Die Untersuchung von Cootner 122
3.2.7. Die Untersuchung von Dreyden 124
3.3. Empirische Befunde zur Unabhängigkeitshypothese -
Unkorreliertheitshypothese 126
3.3.1. Einleitung 126
y 3.3.2. Überprüfung der Unabhängigkeitshypothese mittels
Run-Test (Iterationstest) 129
3.3.2.1. Allgemeines 129
3.3.2.2. Durchführung des Tests 131
3.3.2.3. Testergebnisse 134
Inhaltsverzeichnis
3.3.3. Überprüfung der Unkorreliertheitshypothese
mittels Autokorrelationstest 13 6
3.3.3.1. Allgemeines 136
3.3.3.2. Probleme der Autokorrelationsanalyse bei der
Anwendung auf Aktienkursänderungen 137
3.3.3.3. Durchführung des Tests 139
3.3.3.4. Testergebnisse 140
3.3.4. Überprüfung der Unkorreliertheitshypothese
mittels Spektralanalyse 144
3.3.4.1. Allgemeines 144
3.3.4.2. Probleme der Spektralanalyse bei der An¬
wendung auf Aktienkursänderungen bzw. Kurse . . 149
3.3.4.3. Durchführung der Analyse 151
3.3.4.4. Ergebnisse der Spektralanalyse 153
3.3.4.4.1. Spektren der wöchentlichen Kurse 153
3.3.4.4.2. Spektren der wöchentlichen Kurse im
Niederfrequenzbereich 155
3.3.4.4.3. Spektren der wöchentlichen prozentuellen
Kursänderungen 157
3.3.5. Zusammenfassende Beurteilung der Unabhängig-
keits - Unkorreliertheitshypothese 158
4. Ergebnisse dieser Arbeit 160
Anhang 1: Korrelationskoeffizienten 162
Anhang 2: Spektren 17 6
Literaturverzeichnis 191
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Simulierter Kursverlauf einer Aktie 8
Abb.2 Normal- und Häufigkeitsverteilung einer Aktie.... 26
Abb. 3 Normal- Cauchyverteilung 29
Abb.4 Verteilungsfunktionen bei verschiedenem a 30
Abb.5 Histogramm und Normalverteilung bei Schlumberger
AG Stammaktie 43
Abb.6 Histogramm der Glanzstoff Austria AG 51
Abb.7 Histogramm der Inku AG 53
Abb. 8 Histogramm der Montana 53
Abb.9 Histogramm der ÖMV-Handels AG 54
Abb.10 Histogramm der Vorarlberger Kraftwerke AG 54
Abb.11 Histogramm, Normal- und Cauchyverteilung
bei Manner 55
Abb.12 y=k*exp(-|(x-a)/b|)-Verteilung mit a=0 und o= . . 56
Abb.13 Histogramm, Normal-, Cauchy- und
y=k*exp(- (x-a)/b|)-Verteilung bei AKG 62
Abb.14 y=k*exp(- ((x-a)/b)a ) für a=0,45; 0,8; 1,0;
2,0; 3,5 und a=0 und ct=1 63
Abb.15 Verteilungsfunktion für y=k*exp(-|((x-a)/b)a )
mit a=0,45; 0,8; 1,0; 2,0; 65
Abb. 16 Eine flache Zielfunktion 72
Abb.17 dlnL(b,a,x)/db eines simulierten Kursverlaufes.. 73
Abb.18 Verteilungsfunktion für y=k*exp(-|((x-a)/b)a|)
bei unterschiedlichem a, mit a=0 und a=l 80
Abb.19a Normalverteilung mit M=0,5 und a=2 110
Abb.19b Normalverteilung mit M=l,5 und ct=4*V3 111
Abb.19c Kombination der Verteilungen aus 18a und 18b.. 111
Abb. 2 0 Korrelogramm der AKG AG 14 0
Abb.21 Korrelogramm der Manner Josef Comp. AG 141
Abb.22 Spektrum der wöchentlichen Kurse bei AKG; T=250 153
Abb.23 Spektrum der wöchentlichen Kurse bei
Gösser Brauerei; T=300 154
Abb.24 Spektrum der wöchentlichen Kurse im Nieder¬
frequenzbereich bei AKG; T=250 156
Abb.25 Spektrum der wöchentlichen Kurse im Niederfre¬
quenzbereich bei Schwechat Brauerei AG; T=2 50 . . 156
Abb.26 Spektrum der wöchentlichen prozentuellen
Kursänderungen bei AKG; T=150 157
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