Methoden und Probleme der Performance-Messung von Aktienportefeuilles:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Knapp
1991
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| Schriftenreihe: | Aus der Forschung für die kreditwirtschaftliche Praxis
1 |
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Verzeichnis der Tabellen 9
Verzeichnis der Abbildungen 11
1. Einleitung 13
2. Gegenstand der Performance Messung 15
2.1 Aufgaben der Performance Messung 15
2.2 Anforderungen an eine Performance Messung 20
3^ Verfahren der Performance Messung 23
3^ Berechnung der Rendite 23
3.1.1 Einfache Renditeformeln 23
3.1.2 Die interne Rendite 25
3.1.3 Die time weighted rate of return 28
3.1.4 Interne Rendite versus tinie weigthed rate of return 34
3.2 /Vergleich mit einem Index 34
3.2.1 Die Eignung des Index als Vergleichsmaßstab 34
3.2.2 Methoden für Indexvergleiche 39
3.3 , Methoden der Performance Messung über die Moderne Portfolio Theorie 43
3.3.1 Berücksichtigung des Risikos 43
3.3.1.1 Definition des Risikos 44
3.3.1.2 Risikobetrachtung im Zusammenhang mit Portefeuilles 45
3.3.2 Das Capital Asset Pricing Model 50
3.3.3 Performance Maße auf der Basis des CAPM 56
3.3.3.1 Das Reward to Variability Ratio von Sharpe 57
3.3.3.2 Das Reward to Volatility Ratio von Treynor 59
3.3.33 Jensen s Alpha 63
3.3.3.4 Fama s Ansatz 66
3.3.3.5 Das Konzept der potentiellen Performance 70
3.3.4 Kritik an der Verwendung des CAPM zur Performance Messung 76
3.3.4.1 Verletzung der Annahmen des CAPM 76
3.3.4.2 Probleme bei der Risikomessung 79
3.3.4.2.1 Nichtstationarität des Portefeuille Beta 79
3.3.4.2.2 Ablehnung der Risikomaße 81
3.3.43 Empirische Überprüfung des CAPM 83
33.5 Alternative Ansätze 87
3.3.5.1 Einseitige Risikobetrachtung 88
3.3.5.2 Performance Messung bei wechselndem Beta 89
3.3.6 Die Arbitrage Pricing Theory 92
3.3.6.1 Theoretische Grundlagen 92
3.3.6.2 Empirische Überprüfung 96
3.3.6.3 Performance Messung über die APT 98
Exkurs: Die Hauptkomponentenanalyse 101
3.4 Abkehr von der Modernen Portfolio Theorie (Performance Messung
^/nachCornell) 104
4. Empirische Untersuchung 111
4.1 Ziel der Untersuchung 111
4.2 Aufbau der Untersuchung 111
4.2.1 Untersuchungsmethode 111
4.2.2 Struktur der Portefeuilles 112
4.3 Untersuchungsergebnisse und Interpretation „ 114
4.3.1 Performance Messung auf der Basis von Renditen 115
4.3.2 Ergebnisse des Vergleichs mit einem Index 124
4.3.3 Empirische Ergebnisse der Verfahren auf der Basis der
Modernen Portfolio Theorie 128
4.3.3.1 Performance Maße auf der Basis des CAPM 128
4.3.3.1.1 Risikostruktur der Portefeuilles 129
4.3.3.1.2 Empirische Ergebnisse der Maße von Sharpe, Treynor und Jensen 139
4.3.3.1.3 Bewertungsergebnisse der erweiterten und der alternativen Maße 153
4.3.3.13.1 Beurteilung der Selektionsfähigkeit nach Fama 154
¦• 4.3.3.13.2 Berechnung der potentiellen Performance 159
43.3.1.3.3 Performance Messung nach Bower und Wippern 162
43.3.13.4 Ergebnis der Performance Messung nach Merton 166
433.2 Ergebnisse der Performance Messung auf der Grundlage der
Arbitrage Pricing Theory 171
43.4 Ergebnis der Performance Messung nach dem Verfahren von Cornell 183
5. Die Bewertung internationaler Portefeuilles 189
5.1 Die Trennung von Währungs und Wertpapiergewinn 189
5.2 Zur Indexproblematik bei internationalen Portefeuilles 191
5.3 Performance Messung bei internationalen Portefeuilles 195
6. Abschließende Bemerkungen 201
Literaturverzeichnis 203
Verzeichnis der Tabellen
1: Struktur der Portefeuilles 112
2: Kauf und Verkaufsaktivitäten 113
3: einfache Renditen 115
4: interne Renditen 117
5: time weighted rates of return 119
6: linked internal rates of return 122
7: Ergebnisse der Verfahren der Renditeberechnung : 123
8: Performance Messung durch einen Indexvergleich 126
9: Standardabweichungen 131
10: Portefeuille Betas mit unterschiedlichen Indizes 135
11: Bestimmtheitsmaße bei der Berechnung der Betas 136
12: Vergleich der Standardabweichungen und der Betas auf monatlicher Basis 137
13: Portefeuille Betas auf der Basis unterschiedlicher Schätzperiodenlängen 138
14: Reward to Variability Ratios auf monatlicher Basis 141
15: Reward to Variability Ratios auf wöchentlicher Basis und mit alternativem
risikolosen Zins 143
16: Reward to Volatility Ratios mit unterschiedlichen Indizes 146
17: Reward to Volatility Ratios auf wöchentlicher Basis und mit alternativem .
risikolosen Zins 148
18: Jensen s Alpha mit unterschiedlichen Indizes auf monatlicher Basis 149
19: Jensen s Alpha auf wöchentlicher Basis und mit alternativem risikolosen
Zins 150
20: Gegenüberstellung der Maße von Sharpe, Treynor und Jensen 151
21: Komponenten der Performance 156
22: Beurteilung der Komponenten bei Verwendung verschiedener Indizes 158
23: Beurteilung der Komponenten bei Verwendung wöchentlicher Schätz¬
periodenlängen 158
24: Vergleich von potentieller und tatsächlicher Performance 161
25: Risikomessung nach Bower und Wippern 164
26: Performance nach Bower und Wippern 165
27: Performance Messung nach Bower und Wippern auf Wochenbasis 166
28: Performance Messung nach Merton mit dem Commerzbankindex 168
29: Performance Messung nach Merton mit dem FAZ Index 170
30a: Ergebnis der Hauptkomponentenanalyse bei selektiver Aktienauswahl 174
30b: Ergebnis der Hauptkomponentenanalyse bei zufälliger Aktienauswahl 175
31a: Performance Messung mit den Hauptkomponenten bei selektiver
Aktienauswahl 176
31b: Performance Messung mit acht Hauptkomponenten bei zufälliger
Aktienauswahl 177
32: Vergleich der Performance Messung über die APT mit Jensen s Alpha 178
33: Ergebnis der Hauptkomponentenanalyse mit wöchentlichen Renditen 181
34: Performance Messung auf der Basis wöchentlicher Schätzintervalle 182
35: Ergebnis der Performance Messung nach Cornell 186
36: Zusammenhang der MSCI und der Länderindizes 193
Verzeichnis der Abbildungen
1: systematisches und wertpapierspezifisches Risiko 49
2: Effiziente Grenze 51
3: Kapitalmarktlinie 52
4: Wertpapiermarktlinie 55
5: Reward to Variability Ratios 58
6: Charakteristische Linie 60
7: Das Reward to Volatility Ratio 61
8: Performancevergleich nach Treynor 62
9: Jensen s Alpha 65
10: Selektions und Risikokomponente der Performance 68
11: Komponenten der Performance 70
12: potentielle und tatsächliche Performance 71
13: Abweichung des Kreditzinses vom risikolosen Zins 77
14: Alternative risikolose Zinssätze 78
15: Standardabweichung und Beta 81
16: Fehlspezifikation des Marktportefeuilles 85
17: Charakteristische Linie nach Merton 91
18: Prinzip der Hauptkomponentenanalyse 102
19: Entwicklung der Portefeuillewerte 114
20: Reward to Variability Ratios 142
21: Charakteristische Linien der Portefeuilles 144
22: Reward to Volatility Ratios 147
23: Komponenten der Performance von Portefeuille 10 156
24: Charakteristische Linien der Portefeuilles 169
25: Trennung von Wertpapier und Währungsgewinn 190
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