Spezifikation in nicht-stationären Zeitreihen:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main u.a.
Lang
1992
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| Schriftenreihe: | [Europäische Hochschulschriften / 05]
1330 |
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GLIEDERUNG
SEITE
KAPITEL I
EINFÜHRUNG 1
KAPITEL II
KONVERGENZBEGRIFFE AUS DER WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE 7
2.1 Fast sichere und atochastische Konvergenz 7
2.2 Schwache Konvergenz 13
KAPITEL III
DER EINDIMENSIONALE AR(1)-PROZEß 22
3.1 Modell und Schätzung der Parameter 23
3.2 Test auf Nlcht-Stationarität 33
3.3 Anwendung 43
KAPITEL IV
DER ZWEIDIMENSIONALE AR(1)-PROZEß MIT KOMPLEXEN WURZELN 50
4.1 Das Modell 50
4.2 Schätzung der Parameter 53
4.3 Test auf Nicht-Stationarität 55
4.4 Asymptotische Verteilung der Teststatistik 57
4.5 Empirische Untersuchung der Güte des Testverfahrens 70
1
via ;
olihduuno ;
umtun 83 ;
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