Arbitragetheoretische Bewertung von Index-Anleihen:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Duncker & Humblot
1992
|
| Schriftenreihe: | [Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / A]
147 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XV, 136 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3428074130 |
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Datensatz im Suchindex
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
/. Grundlagen 1
1.1. Zum Begriff „Index Anleihe 1
1.2. Formen von Index Anleihen 2
2. Bewertungskonzept 8
2.1. Arbitrageformen und Arbitragefreiheit 10
2.2. Formale Analyse der Arbitragefreiheit 13
2.3. Statische und dynamische Duplizierung derivativer Finanztitel 22
3. Bewertung von indexgebundenen Zahlungen durch statische Duplizierung 24
3.1. Indexgebundene Tilgungszahlung mit unbegrenztem Bindungsbereich .... 25
3.2. Indexgebundene Tilgungszahlung mit einseitig begrenztem Bindungs¬
bereich 39
3.2.1. Bull Teilschuldverschreibung mit minimalem Rückzahlungskurs .... 47
3.2.2. Bear Teilschuldverschreibung mit minimalem Rückzahlungskurs ... 51
3.2.3. Bull Teilschuldverschreibung mit maximalem Rückzahlungskurs ... 56
3.3. Indexgebundene Tilgungszahlung mit beidseitig begrenztem Bindungs¬
bereich 60
3.3.1. Bull Teilschuldverschreibung mit minimalem und maximalem
Rückzahlungskurs 66
3.3.2. Bear Teilschuldverschreibung mit minimalem und maximalem
Rückzahlungskurs 71
3.4. Verallgemeinerung des statischen Bewertungsansatzes auf beliebig index¬
gebundene Zahlungen 76
4. Bewertung von indexgebundenen Zahlungen durch dynamische Duplizierung ... 80
4.1. Zeitdiskrete dynamische Duplizierung 81
4.2. Zeitstetige dynamische Duplizierung 86
X Inhaltsverzeichnis
5. Synthese der statischen und der dynamischen Bewertung von indexgebundenen
Zahlungen 90
5.1. Statische und zeitdiskrete dynamische Bewertung 90
5.2. Statische und zeitstetige dynamische Bewertung 92
5.3. Bemerkungen zur statischen und zur dynamischen Bewertung in der
Praxis 93
6. Exemplarische Bewertung der FAZ Index Anleihe der Deutsche Bank Finance N. V ,
Curacao 96
6.1. Ausstattung der FAZ Index Anleihe 96
6.2. Duplizierung der Bull und Bear Teilschuldverschreibungen 101
6.3. Bewertung der FAZ Indexoptionen 104
6.4. Theoretische Werte und Marktpreise der Bull und Bear Teilschuld
verschreibung 110
Literaturverzeichnis 121
Anhang 126
Symbolverzeichnis 132
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Ausstattungsmerkmale von Teilschuldverschreibungen und einige ihrer
möglichen Ausprägungen 2
Tab. 2: Aus und Einzahlungsströme von m Finanztiteln in n Ereignissen ... 13
Tab. 3: Aus und Einzahlungsstrom der Schuldverschreibung und der Devise
(k = l,2) 16
Tab. 4: Aus und Einzahlungsstrom der Wechselkurs Index Anleihe (k = U) 17
Tab. 5: Aus und Einzahlungsstrom der Schuldverschreibung und der Devise
(k = l,2,3) 19
Tab. 6: Aus und Einzahlungsstrom der Wechselkurs Index Anleihe (k=1,2,3) ¦¦¦• 20
Tab. 7: Aus und Einzahlungsstrom der Aktie ( k = 1,2,3) 21
Tab. 8: Szenarioanalyse des Rückzahlungskurses der Wechselkurs Index Anleihe
(RZ = TZ) 34
Tab. 9: Szenarioanalyse des Rückzahlungskurses der Wechselkurs Index Anleihe
(RZ TZ) 35
Tab. 10: Zulässige Parameterkonstellationen für die Rückzahlungsformeln von
Teilschuldverschreibungen mit minimalem oder maximalem Rückzah¬
lungskurs 39
Tab. 11: Szenarioanalyse des Rückzahlungskurses der Anleihekurs Index Anleihe
„Mitsui and Company 1986/89 51
Tab. 12: Szenarioanalyse des Rückzahlungskurses der Bear Teilschuldverschrei
bung der Aktienkursindex Anleihe „Deutsche Bank 1986/91 53
Tab. 13: Szenarioanalyse des Rückzahlungskurses der Bull Teilschuldvcrschrei
bung der Aktienkursindex Anleihe „Deutsche Bank 1986/91 60
Tab. 14: Zulässige Parameterkonstellationen für die Rückzahlungsformeln von
Teilschuldverschreibungen mit minimalem und maximalem Rückzah¬
lungskurs 61
Tab. 15: Szenarioanalyse des Rückzahlungskurses der Bull Teilschuldverschrei
bung der Aktienkursindex Anleihe „Eurofima 1986/94 (,8
XII Tabellenverzeichnis
Tab. 16: Szenarioanalyse des Rückzahlungskurses der Bear Teilschuldverschrei
bung der Aktienkursindex Anleihe „Eurofima 1986/94 74
Tab. 17: Zulässige Parameterkonstellationen für die Zahlungsformeln von index¬
gebundenen Zahlungen der vier Grundtypen 76
Tab. 18: Duplizierungsportefeuille für eine indexgebundene Zahlung mit un¬
begrenztem Bindungsbereich 77
Tab. 19: Duplizierungsportefeuille für eine indexgebundene Zahlung mit einseitig,
nach untern begrenztem Bindungsbereich 78
Tab. 20: Duplizierungsportefeuille für eine indexgebundene Zahlung mit einseitig,
nach oben begrenztem Bindungsbereich 78
Tab. 21: Duplizierungsportefeuille für eine indexgebundene Zahlung mit beidseitig
begrenztem Bindungsbereich 79
Tab. 22: Zahlungsformeln für indexgebundene Zahlungen der vier Grundtypen 85
Tab. 23: Zahlungsformeln für indexgebundene Zahlungen der vier Grundtypen,
transformiert auf den Zeitpunkt RZ 86
Tab. 24: Duplizierungsportefeuilles für die Tilgungszahlungen der Bull und der
Bear Teilschuldverschreibung 102
Tab. 25: Szenarioanalyse des Rückzahlungskurses der Bull Teilschuldverschrei
bung der FAZ Index Anleihe 103
Tab. 26: Szenarioanalyse des Rückzahlungskurses der Bear Teilschuldverschrei¬
bung der FAZ Index Anleihe 104
Tab. 27: Kalkulationszinsfüße und Marktpreise der Nullkuponanleihen im Dupli¬
zierungsportefeuille 112
Tab. 28: Daten der Eingabeparameter und theoretischer Wert des Merton Modells
für die Verkaufsoption im Duplizierungsportefeuille 114
Tab. 29: Anzahl der Finanztitel im Duplizierungsportefeuille für die Bull Teil
schuldverschreibung 115
Tab. 30: Anzahl der Finanztitel im Duplizierungsportefeuille für die Bear Teil¬
schuldverschreibung 116
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Rückzahlungsfunktion einer Teilschuldverschreibung des Yen linked
bond der IBM Credit Corporation 4
Abb. 2: Rückzahlungsfunktion jeweils einer Teilschuldverschreibung der beiden
Tranchen des bond price linked bond der Banque Paribas 6
Abb. 3: Rückzahlungsfunktion einer Bull Teilschuldverschreibung mit un¬
begrenztem Bindungsbereich 27
Abb. 4: Zahlungsfunktion eines Terminkaufs von m Einheiten des Referenz¬
objektes 28
Abb. 5: Gesamtauszahlungsfunktion des Duplizierungsportefeuilles als Sum¬
menfunktion der auf den Tilgungszeitpunkt aufgezinsten Zahlungsfunk¬
tion des Terminkaufs und der Rückzahlungsfunktion der Nullkupon¬
anleihe 31
Abb. 6: Rückzahlungsfunktion der Teilschuldverschreibung der Wechselkurs
Index Anleihe 32
Abb. 7: Gesamtauszahlungsfunktion des Duplizierungsportefeuilles als Sum¬
menfunktion der Zahlungsfunktion des Terminkaufs und der Rückzah¬
lungsfunktion der Nullkuponanleihe 33
Abb. 8: Zahlungsfunktion des Terminkaufs 36
Abb. 9: Zahlungsfunktion des Terminkaufs, aufgezinst auf den Tilgungszeitpunkt
TZ 37
Abb. 10: Gesamtauszahlungsfunktion des Duplizierungsportefeuilles als Sum¬
menfunktion der auf den Tilgungszeitpunkt aufgezinsten Zahlungsfunk¬
tion des Terminkaufs und der Rückzahlungsfunktion der Nullkupon¬
anleihe 38
Abb. 11: Rückzahlungsfunktion einer Bull Teilschuldverschreibung mit minima¬
lem Rückzahlungskurs 40
Abb. 12: Rückzahlungsfunktion einer Bear Teilschuldverschreibung mit minima¬
lem Rückzahlungskurs 41
Abb. 13: Rückzahlungsfunktion einer Bull Teilschuldverschreibung mit maxima¬
lem Rückzahlungskurs 43
XIV Abbildungsverzeichnis
Abb. 14: Rückzahlungsfunktion einer Bull Teilschuldverschreibung mit minima¬
lem Rückzahlungskurs sowie Zahlungsfunktion einer Kaufposition in
einer Kaufoption auf m Einheiten des Referenzobjektes 44
Abb. 15: Rückzahlungsfunktion einer Bear Teilschuldverschreibung mit minima¬
lem Rückzahlungskurs und Zahlungsfunktion einer Kaufposition in einer
Verkaufsoption auf m Einheiten des Referenzobjektes 45
Abb. 16: Rückzahlungsfunktion einer Bull Teilschuldverschreibung mit maxima¬
lem Rückzahlungskurs sowie Zahlungsfunktion einer Verkaufsposition in
einer Verkaufsoption auf m Einheiten des Referenzobjektes 46
Abb. 17: Rückzahlungsfunktion der Bull Teilschuldverschreibung der Anleihe
kurs Index Anleihe „Mitsui and Company 1986/89 49
Abb. 18: Gesamtauszahlungsfunktion des Duplizierungsportefeuilles (hier Zah¬
lungsfunktion der Kaufposition in der Kaufoption) 50
Abb. 19: Rückzahlungsfunktion der Bear Teilschuldverschreibung der Aktienkurs¬
index Anleihe „Deutsche Bank 1986/91 54
Abb. 20: Gesamtauszahlungsfunktion des Duplizierungsportefeuilles (hier Zah¬
lungsfunktion der Kaufposition in der Verkaufsoption) 55
Abb. 21: Rückzahlungsfunktion der Bull Teilschuldverschreibung der Aktienkurs¬
index Anleihe „Deutsche Bank 1986/91 58
Abb. 22: Gesamtauszahlungsfunktion des Duplizierungsportefeuilles als Sum¬
menfunktion der Zahlungsfunktion der Verkaufsposition in der Verkaufs¬
option und der Rückzahlungsfunktion der Nullkuponanleihe 59
Abb. 23: Rückzahlungsfunktion einer Bull Teilschuldverschreibung mit minima¬
lem und maximalem Rückzahlungskurs 62
Abb. 24: Rückzahlungsfunktion einer Bear Teilschuldverschreibung mit minima¬
lem und maximalem Rückzahlungskurs 63
Abb. 25: Zahlungsfunktion eines call bull price spread in m Einheiten des Refe¬
renzobjektes 64
Abb. 26: Zahlungsfunktion eines put bear price spread in m Einheiten des Refe¬
renzobjektes 65
Abb. 27: Rückzahlungsfunktion der Bull Teilschuldverschreibung der Aktienkurs¬
index Anleihe „Eurofima 1986/94 69
Abb. 28: Gesamtauszahlungsfunktion des Duplizierungsportefeuilles als Sum¬
menfunktion der auf TZ aufgezinsten Zahlungsfunktion des call bull
price spread und der Rückzahlungsfunktion der Nullkuponanleihe ... 70
Abbildungsverzeichnis XV
Abb. 29: Rückzahlungsfunktion der Bear Teilschuldverschreibung der Aktienkurs¬
index Anleihe „Eurofima 1986/94 73
Abb. 30: Gesamtauszahlungsfunktion des Duplizierungsportefeuilles als Sum¬
menfunktion der auf TZ aufgezinsten Zahlungsfunktion des put bear
price spread und der Rückzahlungsfunktion der Nullkuponanleihe ... 75
Abb. 31: Logarithmierte Entwicklung des FAZ Index und der hypothetischen Til¬
gungsbeträge einer Bull und einer Bear Teilschuldverschreibung .... 98
Abb. 32: Hypothetische Tilgungsbeträge einer Bull und einer Bear Teilschuldver¬
schreibung und ihr zusammengefaßter Wert 99
Abb. 33: Marktpreise und Marktwerte der Gesamtschuldverschreibung (in Mio
DM) 100
Abb. 34: Marktpreise und Marktwerte der Bull Teilschuldverschreibung 117
Abb. 35: Marktpreise und Marktwerte der Bear Teilschuldverschreibung 118
Abb. 36: Prozentuale Abweichung des Marktwertes vom Marktpreis der Bull Teil¬
schuldverschreibung 119
Abb. 37: Prozentuale Abweichung des Marktwertes vom Marktpreis der Bear Teil¬
schuldverschreibung 120
|
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