Aktienindex-Terminkontrakte: destabilisierende Instrumente des Portfoliomanagements?
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
1992
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| Schriftenreihe: | DUV : Wirtschaftswissenschaft
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Kapitel 1 Übersicht über die Problemstellung 1
Kapitel 2 Die Bedeutung von Indexterminkontrakten als Instrument des
Portfoliomanagements: eine Betrachtung aus einzelwirt¬
schaftlicher Sicht 6
2.1. Die institutionellen Rahmenbedingungen des Handels mit
Indexterminkontrakten 6
2.1.1. Gemeinsame Charakteristika der verschiedenen
Indexterminkontrakte 6
2.12. Übersicht über verschiedene Indexterminkontrakte 8
12. Eine Systematisierung der Transaktionsaiten auf den Indextermin¬
kontraktmärkten 9
12.1. Der Wettcharakter von Terminkontrakten 9
222. Die Hedging Funktion 10
223. Die Spekulationsfunktion 11
22A. Die Abgrenzung zwischen dem Hedgingmotiv und der
Spekulation 12
2.2.5. Die Rolle der Arbitrage 13
2.2.5.1. Die Funktion der Arbitrage aus theoretischer Sicht.... 14
22.52. Die Technik der Indexarbitrage 14
23. Der Einsatz von Indexterminkontrakten im Rahmen des Portfolio¬
managements: ein Überblick über die kapitalmarkttheoretischen
Grundlagen 16
23.1. Der Zielkonflikt zwischen Ertrag und Risiko aus der Sicht des
Anlegers 17
2.3.1.1. Alternative Kriterien zur analytischen Erfassung des
Zielkonflikts 18
23.12. Eine Beurteilung der Kriterien zur Erfassung des
Zielkonflikts aus modelltheoretischer Sicht 19
232. Die Theorie der Portfolio Selection und der Gedanke der
Diversifikation 20
233. Das Capital Asset Pricing Model 22
23.4. Die Theorie der Portfolio Selection und das CAPM als
Grundlagen moderner Anlagestrategien 24
23.4.1. Die Trennung des finnenspezifischen Risikos vom
allgemeinen Marktrisiko 24
23.4.2. Das Aufkommen von Indexfonds 24
2343. Die Portfolio Insurance 25
Kapitel 3 Wohlfahrtsökonomische Aspekte der Kursstabilisierung auf
den Aktienmärkten: eine Betrachtung aus gesamtwirtschaft¬
licher Sicht 27
3.1. Die Kursstabilisierung als wohlfahrtstheoretisches Problem 27
3.2. Formale Ansätze zur Erfassung der Volatilität von
Aktienkursen 28
3.2.1. Die Theorie des Random Walk der Aktienkurse 28
3.2.2. Ein theoretischer Ansatz zur Erfassung der Aktienkurs¬
bewegungen 30
3.23. Die Messung der Kursvolatilität 32
33. Das Konzept der Kapitalmarkteffizienz als Wohlfahrtskriterium 33
3.4. Kursstabilisierung und Kapitalmarkteffizienz 34
3.4.1. Kursstabilisierung und Allokationseffizienz 34
3.4.1.1. Die Wohlfahrtsaspekte einer Verbesserung der
Risikoallokationseffizienz 34
3.4.1 2. Rückwirkungseffekte 35
3.4.13. Kursänderungsrisiken und Allokationseffizienz 36
3.4 2. Kursstabilisierung und Informationseffizienz 37
3.4.2.1. Das Leitbild der Informationseffizienz 37
3.4.2.2. Die Ursachen für die Unmöglichkeit vollständig
informationseffizienter Märkte 38
3.4.2.3. Die Zielbeziehung zwischen der Kursstabilisierung
und der Informationseffizienz 39
3.43. Kursstabilisierung und Fundamentaleffizienz 41
3.5. Alternative Instrumente zur Dämpfung von Kursfluktuationen 42
3.5.1. Marktinterventionen 43
3.5.2. Stabilisierende Spekulation 44
3.5.3. Market Maker 46
Kapitel 4 Stabilisierungsmöglichkeiten der Market Maker durch den
Einsatz von Indexterminkontrakten 48
4.1. Das Problem starker Kursfluktuationen aufgrund kurzfristiger
Angebots und Nachfragedisparitäten 48
4.1.1. Die Koordination von Angebot und Nachfrage 48
4.1.2. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit der
Market Maker 49
42. Thesenförmige Darstellung der Ergebnisse dieses Kapitels 51
43. Das Modell 51
43.1. Die Annahmen 52
43.2. Die Überschußnachfrage des Händlers nach Aktien 55
43.2.1. Der erwartete Gewinn des Händlers 55
43.2.2. Die portfoliotheoretiscben Grundlagen 57
43.23. Das Optimierungskalkül 58
43.2.4. Die optimale Menge an Kontrakten 59
432.5. Der optimale Aktienbestand 61
43.2.6. Die Überschußnachfrage des Händlers nach Aktien... 63
433. Das Aktienmarktgleichgewicht 66
43.4. Die Determinanten der Risikoprämie 67
43.5. Kursfluktuationen aufgrund stochastischer Angebotsschocks 68
4.4. Die ökonomische Interpretation der Ergebnisse 70
Kapitel 5 Stabilisierungsmöglichkeiten auf den Aktienmärkten beim
Einsatz von Indexterminkontrakten durch ein breites
Anlegerpublikum 72
5.1. Die Preiselastizität des Angebots und der Nachfrage nach Aktien und
die Volatilität der Aktienkurse 72
5.2. Thesenförmige Darstellung der Ergebnisse dieses Kapitels 72
53. Das Modell 73
53.1. Die Annahmen 73
532. Die gewünschten Aktienbestände 75
53.2.1. Der gewünschte Aktienbestand bei Berücksichtigung
von Indexterminkontrakten im Anlagekalkül 76
5322. Der gewünschte Aktienbestand bei Verzicht auf das
Halten von Terminkontrakten 79
533. Die Nachfrage nach Aktien 80
533.1. Die einzelwirtschaftliche Aktiennachfrage 80
533.2. Die aggregierte Nachfrage 80
5333. Die Nachfragekurve 81
53.4. Das Angebot an Aktien 83
53.5. Der Gleichgewichtspreis 86
53.6. Die Gleichgewichtsmenge 90
53.7. Die Auswirkungen exogener Nachfrageschocks 92
5.4. Eine Interpretation aus ökonomischer Sicht 94
Kapitel 6 Stabilisieningsmöglichkeiten auf den Aktienmärkten durch
den Einsatz von Indexterminkontrakten bei heterogener
Information 97
6.1. Die Annahme heterogener Information und das Ziel der
Informationseffizienz 97
6.1.1. Die Problematik der Annahme homogener Erwartungen bzw.
Informationen 97
6.12. Die modelltheoretische Berücksichtigung heterogener
Informationen aus allgemeiner Sicht 98
6.13. Der Prozeß der Informationsdiffusion in informations¬
ökonomischen Modellen 100
X
6.1.4. Übersicht über die Fragestellungen dieses Kapitels 101
62. Thesenfönnige Darstellung der Ergebnisse dieses Kapitels 102
63. Das Modell 103
63.1. Die Annahmen 103
632. Die gewünschten Bestände 104
632.1. Der gewünschte Aktienbestand bei Berücksichtigung
von Indexterminkontrakten im Anlagekalkül 104
6322. Der gewünschte Aktienbestand bei Verzicht auf das
Halten von Tenninkontrakten 106
633. Die Überschußnachfragen 106
63.4. Der Gleichgewichtskurs 107
6.3.5. Die Auswirkungen exogener stochastischer Schocks 110
63.6. Der vermeidbare Prognoseirrtum des Marktes 111
63.7. Die Bedingungen für einen minimalen Prognoseirrtum des
Marktes 113
6.4. Die ökonomische Interpretation der Ergebnisse 115
Kapitel 7 Die Berücksichtigung von Interdependenzen zwischen dem
Aktien und dem Kontraktmarkt 117
7.1. Der Zusammenhang zwischen dem Aktien und dem
Indexterminkontraktmarkt 117
12. Übersicht über die Ergebnisse dieses Kapitels 118
73. Die Annahmen des Modells 119
7.4. Eine Analyse des Kontraktmarktes bei Nichtberücksichtigung von
Indexarbitrage 121
7.4.1. Die spekulative Nachfrage nach Kontrakten 121
7.4.2. Der Gleichgewichtspreis auf dem Kontraktmarkt 123
7.43. Preisschwankungen auf den Kontraktmärkten infolge
stochastischer Nachfrageschocks auf den Aktienmärkten 124
7.4.4. Übersicht über die Ergebnisse der Kontraktmarktanalyse bei
Nichtberücksichtigung der Indexarbitrage 126
7.5. Die Voraussetzungen für das Einsetzen von Indexarbitrage 127
7.5.1. Die Long Side Arbitrage 127
7.52. Die Short Side Arbitrage 129
7.5J. Eine praxisbezogene Präzisierung der Voraussetzungen für das
Einsetzen von Indexarbitrage 130
7.5.3.1. Das Problem der Replizierung eines Index 130
1£32. Die Notwendigkeit effizienter Auftragsabwicklungs¬
svsteine.... 131
7.5.3.3. Die finanzierungsbedingten Opportunitätskosten 132
7£3.4. Steuern und gesetzliche Verbote 133
XI
7.6. Die Berücksichtigung von Rückwirkungen von den Kontraktmärkten
auf die Aktienmärkte 133
7.6.1. Das Kontraktmarktgleichgewicht bei Einbeziehung der
Indexarbitrage 133
7.6.2. Die Überschußnachfrage der Spekulanten und Arbitrageure
nach Kontrakten 134
7.6.3. Die Überschußnachfrage nach Kontrakten bei geringfügigem
hedgingbedingtem Angebot 136
7.6.4. Die Überschußnachfrage nach Kontrakten bei großem
hedgingbedingtem Angebot 137
7.6.5. Arbitragebedingte Rückwirkungseffekte auf den Aktienmärkten 139
7.7. Die Einheitsmarkthypothese und ihre Voraussetzungen 142
7.8. Die Beurteilung der Stabilisierungswirkungen des Einsatzes von
Indexterminkontrakten bei Berücksichtigung von
Marktinterdependenzen 145
Kapitel 8 Die Stabilisierungswirkungen des Einsatzes von
Indexterminkontrakten ans empirischer Sicht ISO
8.1. Die Chancen der Verminderung von Portfoliorisiken durch ein
Hedging mittels des Einsatzes von Indexterminkontrakten 151
82. Das Phänomen vermeintlicher systematischer Preisdiskrepanzen 154
8.2.1. Preisbildungsineffizienzen in der Markteinführungsphase 154
8.2.2. Die Theorie von der steuerrechtlichen Option 156
823. Das Problem der Non Trading Effekte 156
8.2.4. Day of the Week Effekte 157
83. Die Auswirkungen des Handels mit Indexterminkontrakten auf die
Kursvolatilität auf den Aktienmärkten 158
83.1. Die Studie von EDWARDS 158
83.2. Das Auftreten von arbitragebedingten Kursfluktuationen 159
833. Der Nachweis von Lead Lag Beziehungen 161
8.4. Das Zusammenspiel von Aktien und Terminkontraktmärkten in
Krisensituationen: eine Auswertung der Ereignisse während des
Börsenkrachs 161
8.4.1. Eine Chronologie der Ereignisse 162
8.4.2. Eine stilisierte Darstellung der Probleme 164
8.43. Ein Bubble theoretischer Ansatz zur Begründung des
Börsenkrachs 171
Kapitel 9 Eine normative Interpretation der Ergebnisse 173
Symbolverzeichnis 179
Literaturverzeichnis 181
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