Ein makroökonomisches Simulationsmodell für die Bundesrepublik Deutschland:
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Göttingen
Gries
1991
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0. Inhaltsverzeichnis
1. Einführung 1
Symbolverzeichnis zu Kapitel 2 8
2. Methoden der Zeitreihenanalyse 10
2.1. Die Methode der Ordinary Least Squares 11
2.1.1. Bivariate Regression 11
2.1.1.1. Berechnung der Regressionskoeffizienten 13
2.1.1.2. Grundannahmen des klassischen linearen
Regressionsmodells 16
2.1.1.3. Die Güte einer Regression, der Determinations-
koeffizient R2 und der Standardfehler
des Regressionskoeffizienten 23
2.1.2. Multivariate Regression 27
2.1.2.1. Die Bestimmung der ft nach der Methode
der kleinsten Quadrate 30
2.2. Lineare ökonometrische Mehrgleichungsmodelle 33
2.2.1. Gleichungsarten in ökonometrischen Mehrglei¬
chungsmodellen 33
2.2.2. Darstellung ökonometrischer Mehrgleichungsmodelle 34
2.2.3. Identifizierbarkeit ökonometrischer Modelle 40
2.2.4. Systemschätzverfahren 49
2.2.4.1. Die zweistufige Methode der kleinsten Quadrate 49
Inhaltsverzeichnis
2.2.4.2. Die dreistufige Methode der kleinsten Quadrate 51
Symbolverzeichnis zu Kapitel 3 56
3. Ein ökonometrisches Simulationsmodell für die Bundesrepu¬
blik Deutschland: Auswahl und Begründung der
Modellgleichungen 59
3.1. Einführende Bemerkungen 59
3.2. Die Konsulnfunktion 60
3.2.1. Die absolute Einkommenshypothese 61
3.2.2. Die permanente Einkommenshypothese * 7
3.2.3. Die Lebenszyklushypothese 73
3.2.4. Der Habit-Persistence-Ansatz 76
3.3. Die Investitionsfunktion
3.3.1. Die Ausrüstungsinvestitionen 1
3.3.1.1. Das Akzelerationsprinzip °
3.3.1.2. Der User-Cost-of-Capital Ansatz 97
3.3.2. Die Bauinvestitionen ^
3.4. Der Außenhandel der BundesrepubUk Deutschland 109
3.4.1. Die Importfunktion ll0
3.4.2. Die Exportfunktion 114
3.5. Die Bestimmung der Preisentwicklung ^
3.5.1. Der Preisindex für das Sozialprodukt 120
3.5.2. Der Preisindex für die Ausrüstungsinvestitionen 121
ii
Inhaltsverzeichnis
3.5.3. Der Preisindex für die Bauinvestitionen 124
3.6. Die Arbeitsmarktgleichungen 126
3.6.1. Eine Punktion für die Unterbeschäftigung 128
3.6.2. Eine Funktion für das Lohnniveau 131
3.7. Der staatliche Sektor 135
3.7.1. Eine Funktion für das Aufkommen aus direkten Steuern 137
3.7.2. Eine Funktion für das Aufkommen aus indirekten Steuern 139
3.7.3. Der staatliche Verbrauch 140
3.7.4. Die Einnahmen der Sozialversicherungen 143
3.8. Zwei Gleichungen für die Geldpolitik 146
3.8.1. Die Bestimmung der Rendite neu emittierter
Wertpapiere 147
3.8.2. Die Entwicklung des realen Geldmengenaggregats Ml
in der Bundesrepublik Deutschland 149
4. Das Gesamtmodell 152
4.1. Die Gleichungen des Modells 152
4.2. Neuschätzung des gesamten Modells mittels 3SLS:
Ergebnisse und statistische Testdaten 160
5. Programmbeschreibung 173
5.1. Bedienungsanleitung des Programms 173
5.2. Beschreibung der im Simulationsmodell verwendeten Variabien 180
iii
Inhaltsverzeichnis
6. Simulation eines Beschäftigungsprogrammes 184
7. Schlußbetrachtung: Eine Kritik 189
8. Literaturverzeichnis 192
Anhang I: Der Sourcecode des Computermodells 201
Anhang II: Simulationslauf und Ergebnisse ohne
Politikeingriffe 253
Anhang III: Simulationslauf und Ergebnisse mit
Politikeingriffen 263
Anhang IV: Auflistung des verwendeten Datenmaterials
und der zugrundeliegenden Zeitreihen 273
iv
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