Lineare und nichtlineare Abhängigkeiten in österreichischen Aktienkursen:
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Wien
Service, Fachverl. an der Wirtschaftsuniv.
1991
|
| Series: | Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Zugl.: Wien, Wirtschaftsuniv., Diss. |
| Physical Description: | 95 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3854282052 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV004632242 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 19920518 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 911028s1991 at d||| m||| 00||| ger d | ||
| 020 | |a 3854282052 |9 3-85428-205-2 | ||
| 035 | |a (OCoLC)75226752 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV004632242 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a at |c AU | ||
| 049 | |a DE-19 |a DE-945 | ||
| 084 | |a QK 620 |0 (DE-625)141668: |2 rvk | ||
| 100 | 1 | |a Krutak, Niklas |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Lineare und nichtlineare Abhängigkeiten in österreichischen Aktienkursen |c Niklas Krutak |
| 264 | 1 | |a Wien |b Service, Fachverl. an der Wirtschaftsuniv. |c 1991 | |
| 300 | |a 95 S. |b graph. Darst. | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien | |
| 500 | |a Zugl.: Wien, Wirtschaftsuniv., Diss. | ||
| 650 | 0 | 7 | |a Zeitreihenanalyse |0 (DE-588)4067486-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Abhängigkeit |0 (DE-588)4000145-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Kursänderung |0 (DE-588)4287480-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Aktienkurs |0 (DE-588)4141736-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 651 | 7 | |a Österreich |0 (DE-588)4043271-3 |2 gnd |9 rswk-swf | |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 689 | 0 | 0 | |a Österreich |0 (DE-588)4043271-3 |D g |
| 689 | 0 | 1 | |a Aktienkurs |0 (DE-588)4141736-7 |D s |
| 689 | 0 | 2 | |a Abhängigkeit |0 (DE-588)4000145-3 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 689 | 1 | 0 | |a Österreich |0 (DE-588)4043271-3 |D g |
| 689 | 1 | 1 | |a Zeitreihenanalyse |0 (DE-588)4067486-1 |D s |
| 689 | 1 | 2 | |a Aktienkurs |0 (DE-588)4141736-7 |D s |
| 689 | 1 | |5 DE-604 | |
| 689 | 2 | 0 | |a Österreich |0 (DE-588)4043271-3 |D g |
| 689 | 2 | 1 | |a Aktienkurs |0 (DE-588)4141736-7 |D s |
| 689 | 2 | 2 | |a Kursänderung |0 (DE-588)4287480-4 |D s |
| 689 | 2 | 3 | |a Zeitreihenanalyse |0 (DE-588)4067486-1 |D s |
| 689 | 2 | |5 DE-604 | |
| 856 | 4 | 2 | |m HBZ Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=002844208&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-002844208 | ||
Record in the Search Index
| _version_ | 1804118752271269888 |
|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis: Seite
A. Einleitung 1
B. Die Grundlagen der Tests 6
B.l. Allgemeines 6
B. 2. Daten-Testen-Randomness-Prognose 6
B.3. Die Suche nach Abhängigkeiten 7
B. 4. Lineare Abhängigkeit 9
B.5. Nichtlineare Abhängigkeit 9
B.6. white noise und strict white noise 10
B.7. Die Bedeutung der Verteilung der Daten 11
B.7.1. Normalverteilung und Autokorrelation 11
B.7.2. Normalverteilung als Testkriterium 11
B.7.3. Kurtosis und Heteroskedastizität 12
C. Vorgehen beim Aufdecken von Abhängigkeiten 14
C. 1. Test auf Verteilung der Daten 14
C. 1.1. Der Kolmogorov-Smirnov- (KS) -Test 14
C. l.2. Schiefe und Kurtosis 16
C. 1.3. Normalverteilungstest mittels R/S-Analyse 17
c. 2. Testen auf lineare Abhängigkeit 17
C.2.1. Autokorrelation 17
C.2.2. Spektralanalyse 19
C.2.3. Aussagekraft 20
C. 2 .4. Ljung-Box-Test 21
C. 3. Tests auf strict white noise 22
C.3.1. Autokorrelation der quadrierten oder absoluten Daten. 22
lC.3.2. Runs Test 23
C. 3.3. Test von Ashley und Patterson (AP) 25
C.3.4. Filter Rules 27
C. 3.4.1. Testbeschreibung 27
C. 3.4.2. Diskussion der Filterergebnisse 31
C. 3.4.3. Aufbereitung der Daten 33
C.3.5. Die R/S-Analyse 33
Inhaltsverzeichnis; . . Seite
D. Die Daten ......... ... 38
E. Programmierung der Tests ....... 39
E. 1. Struktogramme der Tests .....»,... 41
E.l.l. Runs Test _.,.,.„..., ..,.,., •••.••. • 41
E.1.2. Ashley und Patterson-Test............................ 42
E.1.3. Filter Rules .., „.,....„...,.. ,42
E.1.4. R/S-Analyse ................ ..... . r. . 45
F. Die Tests .. , ,.,... . , . . .,,;. „, . . . 46.
F.l. Test aus NormalVerteilung der Renditen ........... r«. . «• 4 ;
F.2. Test auf white noise,.^............«,.-....................».•-.• ,*•••.: .4.5:
F.3. Tests auf strict whlte noise f,....,,.,_....,..».....«. .^. 48.
F.3.1. Autokorrelation quadrierter und absoluter Renditen... 48
Der Runs Test *,.«„.ä^..;...»^.:..j......«.,,. »,^ •-..»-•..,.-^. ^r^*^»^. ^«jrj^^j^i^jv .
F. 3. 3. Ashley und Patterson - Tesjt,..,,. t,,... ^... v. *, r.... ,^ .., 54
F. 3.4. Filter Rules ^vv. ...,.;...^.. .,...„...,,. ...,^. ..„...;. £9
F. 3 .5. R/S-Statistik ...... • • • • • • - --- 3r-- r«- •:•••-i»i-«:• -.f • i611
¦;.; =,::•¦; r.r: 4 ¦ ,- . ¦¦ : H.t - : J c ¦•: . .r --.,-; ,•- - ... . : ..w- W ; fiiS(O.J . C f . .:¦
G.. Zusammenfassung ^«.;,,.,, ,^«^ J. .Ä. •^....*... ..^. .,».?,. ..f-. ;64
H. Literaturverzeichnis »....,,,;,.....:..it!,.. • .^ 66
I.Anhang .,».......«_,.»..-... • -:•. ß8
1.1. Programmlistings in GAUSS und ,.C ........ .„ .,....,....,.».;. ,.y. • 68
1.1.1. Runs. Test,^(GAlJg^-Lis^LnjgJ,,,,»....,....,.,^.,,.,......,.. r... 68
1.1.2. Test von Ashley und Patterson (GAUSS-Listing) ... r;. ..«;• 7°
1.1.3. Filter Rules (C-Listing)......,...,,..,. r.... r....,..,.,.,.. -.... 72
1.1.4. R/S-Analyse (GAUSS-Listing) ...... .„^,.«t .^^ ¦¦• • • • 75
1.2. Ergebnistabellen ,.:^.,..,*_.¦, «*,,,,* ¦• • • •• • 78
1.2.1. KS-Test, Schiefe, jcwrto^is.,.,. ....... ,...,..... ..••:• 78
1.2.2. Autokorrelationen quadrierter und^abspJLuteräRenditen. 78
1.2.3. Runs Test ^...r».,.,^..«.-».j. .•,.,. •?• 8]t |
1.2.4. Filter Rules 87 |
|
| any_adam_object | 1 |
| author | Krutak, Niklas |
| author_facet | Krutak, Niklas |
| author_role | aut |
| author_sort | Krutak, Niklas |
| author_variant | n k nk |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV004632242 |
| classification_rvk | QK 620 |
| ctrlnum | (OCoLC)75226752 (DE-599)BVBBV004632242 |
| discipline | Wirtschaftswissenschaften |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02171nam a2200541 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV004632242</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">19920518 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">911028s1991 at d||| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3854282052</subfield><subfield code="9">3-85428-205-2</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)75226752</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV004632242</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">at</subfield><subfield code="c">AU</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-945</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QK 620</subfield><subfield code="0">(DE-625)141668:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Krutak, Niklas</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Lineare und nichtlineare Abhängigkeiten in österreichischen Aktienkursen</subfield><subfield code="c">Niklas Krutak</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wien</subfield><subfield code="b">Service, Fachverl. an der Wirtschaftsuniv.</subfield><subfield code="c">1991</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">95 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Wien, Wirtschaftsuniv., Diss.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Zeitreihenanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067486-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Abhängigkeit</subfield><subfield code="0">(DE-588)4000145-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kursänderung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4287480-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Aktienkurs</subfield><subfield code="0">(DE-588)4141736-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Österreich</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043271-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Österreich</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043271-3</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Aktienkurs</subfield><subfield code="0">(DE-588)4141736-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Abhängigkeit</subfield><subfield code="0">(DE-588)4000145-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Österreich</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043271-3</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Zeitreihenanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067486-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Aktienkurs</subfield><subfield code="0">(DE-588)4141736-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Österreich</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043271-3</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Aktienkurs</subfield><subfield code="0">(DE-588)4141736-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="2"><subfield code="a">Kursänderung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4287480-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="3"><subfield code="a">Zeitreihenanalyse</subfield><subfield code="0">(DE-588)4067486-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">HBZ Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=002844208&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-002844208</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| geographic | Österreich (DE-588)4043271-3 gnd |
| geographic_facet | Österreich |
| id | DE-604.BV004632242 |
| illustrated | Illustrated |
| indexdate | 2024-07-09T16:15:17Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3854282052 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-002844208 |
| oclc_num | 75226752 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-19 DE-BY-UBM DE-945 |
| owner_facet | DE-19 DE-BY-UBM DE-945 |
| physical | 95 S. graph. Darst. |
| publishDate | 1991 |
| publishDateSearch | 1991 |
| publishDateSort | 1991 |
| publisher | Service, Fachverl. an der Wirtschaftsuniv. |
| record_format | marc |
| series2 | Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien |
| spelling | Krutak, Niklas Verfasser aut Lineare und nichtlineare Abhängigkeiten in österreichischen Aktienkursen Niklas Krutak Wien Service, Fachverl. an der Wirtschaftsuniv. 1991 95 S. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien Zugl.: Wien, Wirtschaftsuniv., Diss. Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd rswk-swf Abhängigkeit (DE-588)4000145-3 gnd rswk-swf Kursänderung (DE-588)4287480-4 gnd rswk-swf Aktienkurs (DE-588)4141736-7 gnd rswk-swf Österreich (DE-588)4043271-3 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Österreich (DE-588)4043271-3 g Aktienkurs (DE-588)4141736-7 s Abhängigkeit (DE-588)4000145-3 s DE-604 Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 s Kursänderung (DE-588)4287480-4 s HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=002844208&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Krutak, Niklas Lineare und nichtlineare Abhängigkeiten in österreichischen Aktienkursen Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd Abhängigkeit (DE-588)4000145-3 gnd Kursänderung (DE-588)4287480-4 gnd Aktienkurs (DE-588)4141736-7 gnd |
| subject_GND | (DE-588)4067486-1 (DE-588)4000145-3 (DE-588)4287480-4 (DE-588)4141736-7 (DE-588)4043271-3 (DE-588)4113937-9 |
| title | Lineare und nichtlineare Abhängigkeiten in österreichischen Aktienkursen |
| title_auth | Lineare und nichtlineare Abhängigkeiten in österreichischen Aktienkursen |
| title_exact_search | Lineare und nichtlineare Abhängigkeiten in österreichischen Aktienkursen |
| title_full | Lineare und nichtlineare Abhängigkeiten in österreichischen Aktienkursen Niklas Krutak |
| title_fullStr | Lineare und nichtlineare Abhängigkeiten in österreichischen Aktienkursen Niklas Krutak |
| title_full_unstemmed | Lineare und nichtlineare Abhängigkeiten in österreichischen Aktienkursen Niklas Krutak |
| title_short | Lineare und nichtlineare Abhängigkeiten in österreichischen Aktienkursen |
| title_sort | lineare und nichtlineare abhangigkeiten in osterreichischen aktienkursen |
| topic | Zeitreihenanalyse (DE-588)4067486-1 gnd Abhängigkeit (DE-588)4000145-3 gnd Kursänderung (DE-588)4287480-4 gnd Aktienkurs (DE-588)4141736-7 gnd |
| topic_facet | Zeitreihenanalyse Abhängigkeit Kursänderung Aktienkurs Österreich Hochschulschrift |
| url | http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=002844208&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT krutakniklas lineareundnichtlineareabhangigkeiteninosterreichischenaktienkursen |