Lineare und nichtlineare Abhängigkeiten in österreichischen Aktienkursen:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wien
Service, Fachverl. an der Wirtschaftsuniv.
1991
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| Schriftenreihe: | Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien
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| Schlagworte: | |
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| Beschreibung: | Zugl.: Wien, Wirtschaftsuniv., Diss. |
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Datensatz im Suchindex
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis: Seite
A. Einleitung 1
B. Die Grundlagen der Tests 6
B.l. Allgemeines 6
B. 2. Daten-Testen-Randomness-Prognose 6
B.3. Die Suche nach Abhängigkeiten 7
B. 4. Lineare Abhängigkeit 9
B.5. Nichtlineare Abhängigkeit 9
B.6. white noise und strict white noise 10
B.7. Die Bedeutung der Verteilung der Daten 11
B.7.1. Normalverteilung und Autokorrelation 11
B.7.2. Normalverteilung als Testkriterium 11
B.7.3. Kurtosis und Heteroskedastizität 12
C. Vorgehen beim Aufdecken von Abhängigkeiten 14
C. 1. Test auf Verteilung der Daten 14
C. 1.1. Der Kolmogorov-Smirnov- (KS) -Test 14
C. l.2. Schiefe und Kurtosis 16
C. 1.3. Normalverteilungstest mittels R/S-Analyse 17
c. 2. Testen auf lineare Abhängigkeit 17
C.2.1. Autokorrelation 17
C.2.2. Spektralanalyse 19
C.2.3. Aussagekraft 20
C. 2 .4. Ljung-Box-Test 21
C. 3. Tests auf strict white noise 22
C.3.1. Autokorrelation der quadrierten oder absoluten Daten. 22
lC.3.2. Runs Test 23
C. 3.3. Test von Ashley und Patterson (AP) 25
C.3.4. Filter Rules 27
C. 3.4.1. Testbeschreibung 27
C. 3.4.2. Diskussion der Filterergebnisse 31
C. 3.4.3. Aufbereitung der Daten 33
C.3.5. Die R/S-Analyse 33
Inhaltsverzeichnis; . . Seite
D. Die Daten ......... ... 38
E. Programmierung der Tests ....... 39
E. 1. Struktogramme der Tests .....»,... 41
E.l.l. Runs Test _.,.,.„..., ..,.,., •••.••. • 41
E.1.2. Ashley und Patterson-Test............................ 42
E.1.3. Filter Rules .., „.,....„...,.. ,42
E.1.4. R/S-Analyse ................ ..... . r. . 45
F. Die Tests .. , ,.,... . , . . .,,;. „, . . . 46.
F.l. Test aus NormalVerteilung der Renditen ........... r«. . «• 4 ;
F.2. Test auf white noise,.^............«,.-....................».•-.• ,*•••.: .4.5:
F.3. Tests auf strict whlte noise f,....,,.,_....,..».....«. .^. 48.
F.3.1. Autokorrelation quadrierter und absoluter Renditen... 48
Der Runs Test *,.«„.ä^..;...»^.:..j......«.,,. »,^ •-..»-•..,.-^. ^r^*^»^. ^«jrj^^j^i^jv .
F. 3. 3. Ashley und Patterson - Tesjt,..,,. t,,... ^... v. *, r.... ,^ .., 54
F. 3.4. Filter Rules ^vv. ...,.;...^.. .,...„...,,. ...,^. ..„...;. £9
F. 3 .5. R/S-Statistik ...... • • • • • • - --- 3r-- r«- •:•••-i»i-«:• -.f • i611
¦;.; =,::•¦; r.r: 4 ¦ ,- . ¦¦ : H.t - : J c ¦•: . .r --.,-; ,•- - ... . : ..w- W ; fiiS(O.J . C f . .:¦
G.. Zusammenfassung ^«.;,,.,, ,^«^ J. .Ä. •^....*... ..^. .,».?,. ..f-. ;64
H. Literaturverzeichnis »....,,,;,.....:..it!,.. • .^ 66
I.Anhang .,».......«_,.»..-... • -:•. ß8
1.1. Programmlistings in GAUSS und ,.C ........ .„ .,....,....,.».;. ,.y. • 68
1.1.1. Runs. Test,^(GAlJg^-Lis^LnjgJ,,,,»....,....,.,^.,,.,......,.. r... 68
1.1.2. Test von Ashley und Patterson (GAUSS-Listing) ... r;. ..«;• 7°
1.1.3. Filter Rules (C-Listing)......,...,,..,. r.... r....,..,.,.,.. -.... 72
1.1.4. R/S-Analyse (GAUSS-Listing) ...... .„^,.«t .^^ ¦¦• • • • 75
1.2. Ergebnistabellen ,.:^.,..,*_.¦, «*,,,,* ¦• • • •• • 78
1.2.1. KS-Test, Schiefe, jcwrto^is.,.,. ....... ,...,..... ..••:• 78
1.2.2. Autokorrelationen quadrierter und^abspJLuteräRenditen. 78
1.2.3. Runs Test ^...r».,.,^..«.-».j. .•,.,. •?• 8]t |
1.2.4. Filter Rules 87 |
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