Arbitrage und die Bewertung von Zinssatzoptionen:
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| Veröffentlicht: |
Heidelberg
Physica-Verlage
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Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
2 Das Arbitragekonzept 5
2.1 Diskussion des Arbitragekonzepts in einem einfachen Zinsstruktur¬
modell 7
2.2 Einfache Folgerungen aus der Arbitragefreiheit 17
2.3 Erwartungswerthypothesen und Arbitragefreiheit 24
3 Zinssatzoptionen 29
3.1 Beschreibung der Vertragseigenschaften 29
3.2 Kombinierte Vertragsformen 32
¦3.3 Verteilungsunabhängige Wertgrenzen 34
4 Bewertungsmodelle für Rentenoptionen 43
4.1 Stetige kursorientierte Modelle 44
4.1.1 Zugrundeliegende Vorstellung,Konzeption 44
4.1.2 Die direkte kursorientierte Modellierung 47
4.2 Diskrete kursorientierte Modelle 58
4.3 Stetige zinsorientierte Modelle 59
4.4 Diskrete zinsorientierte und Zinsstrukturmodelle 62
4.5 Stetige Zinsstrukturmodelle 70
4.6 Zusammenfassung 74
5 Neuformulierung eines diskreten Zinsstrukturmodells 76
5.1 Existenz und Eindeutigkeit 81
6 Arbitragefreie Bewertung von Zinssatzoptionen 87
6.1 Erste Eigenschaften der Bewertung 97
6.2 Verfeinerung der Perioden 112
6.3 Weitere Eigenschaften der Bewertung: Verfeinerung der Perioden . 114
7 Aussagen zum Grenzverhalten des Zinsstrukturmodells 121
VIII
8 Anwendungen und Erweiterungen des Zinsstrukturmodells 128
8.1 Rentenoptionen 128
8.2 Vertragskombinationen: Ein Beispiel 134
8.3 Bewertung von Aktienoptionen bei Zinsunsicherheit 138
8.3.1 Das Binomialmodell 138
8.3.2 Das Quatronomialmodell 140
8.3.3 Bewertung über im Mittel selbstfinanzierende Portfoliostra¬
tegien 149
9 Schlußfolgerung 156
Index 158
Notation 160
Literatur 162 |
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