Aktienindexinstrumente in der Schweiz:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
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1991
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i
; Seite
Vorwort
Tabellenverzeichnis 7
Abbildungsverzeichnis 10
0. Einleitung n
0.1 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 12
1. Der Markt für Aktien
indexkontrakte 13
1.1 Die Entstehung: Das Termingeschäft 14
1.1.1 Der Terminmarkt an der Schweizer Börse 15
1.1.2 Das Konzept des Futures Kontraktes 16
1.2 Entstehung und Entwicklung der Indexmärkte 19
1.2.1 Der Markt für Financial Futures 19
1.3 Der Options Kontrakt 24
1.3.1 Der Markt für Traded Options 25
1.4 Die Oekonomie von Indexmärkten 29
1.4.1 Indexmärkte als effizientes Mittel der Risikoumverteilung 29
1.4.2 Indexmärkte als Mittel der Informationsaggregation 30
1.4.3 Spekulation und ihre Wirkung auf den Kassamarkt 31
1.5 Erfolgsfaktoren von Indexmärkten 33
1.5.1 Aus der ökonomischen Betrachtung ableitbare Faktoren 33
1.5.2 Indexmärkte und Portfoliomanagement 34
1.5.3 Marketingaspekte der Produktgestaltung 35
1
Seite
1.6 Die Entstehung eines Indexmarktes in der Schweiz .36
1.6.1 Aktualität und Liquidität des Kassamarktes 37
1.7 Zusammenfassung 39
2. Berechnung, Transaktionskosten
und statistische Eigenschaften
des Swiss Market Index 40
2.1 Berechnung 41
2.1.1 Die real time Berechnung des Swiss Market Index 41
2.1.2 Erstellung einer historischen Indexreihe 43
2.2 Vergleich mit anderen Marktindizes 45
2.3 Dividenden 48
2.4 Korrelationen mit Markt und Industrieindizes 50
2.5 Spezifische Probleme bei der Berechnung des SMI 53
2.5.1 Datenbasis 54
2.5.2 Deskriptive Statistiken 55
2.5.3 Die Dominanz der Zürcher Börse 56
2.5.4 Fragmentierung der Märkte 61
2.5.5 Marktfragmentierung und die Berechnung des SMI 63
2.6 Zusammenfassung 65
3. Indexreplikation und
Tutures Pricing1 «6
2
Seite
3.1 Die Preisbildung von Indexfutures 67
3.1.1 Das costofcarrying Modell 67
3.1.2 Die einfachste Form des costofcarrying Modells 67
3.1.3 Beschränkung des Leerverkaufs von Aktien 69
3.1.4 Leerverkäufe sind erlaubt, die Erlöse werden nicht oder
nur zum Teil ausbezahlt 69
3.1.5 Das costofcarrying Modell mit Transaktionskosten 70
3.1.6 Normal backwardation und Contango 72
3.1.7 Die Freisbildung von Indexfutures auf dem schweizerischen
Finanzmarkt 73
3.2 Indexreplikation 74
3.2.1 Die Bestimmung des Tracking Errors 75
3.2.2 Datenbasis 76
3.3 Die einfachste Form der Indexreplikation 77
3.4 Gewichtung nach Industrie und
Börsenkapitalisierung SO
3.5 Berücksichtigung der multivariaten Struktur,
(Hauptkomponentenanalyse) 82
3.6 Die R Quadrat Methode 84
3.7 Zusammenfassung 87
4. Hedging mit Aktienindex
kontrakten: Theorie und
empirische Evidenz 88
4.1 Hedging mit Aktienindexfutures,
Kapitalmarkttheoretische Grundlagen 89
3
Seite
4.1.1 Der optimale Futures Hedge 89
4.1.2 Hedging mit Aktienindexfutures 93
4.2 Die Hedging Fähigkeit des Swiss Market Index 96
4.2.1 Beschreibung der Daten 97
4.2.2 Auswahl der Portfolios 97
4.2.3 Schätzung der Hedging Performance von Portfolios mit
unterschiedlicher Börsenkapitalisierung 99
4.2.3.1 Vergleich der Beta Schätzungen 104
4.2.4 Uebej^rüfung der Beta Stabilität 106
4.2.5 Hedging Performance relativ zum Gesamtmarkt und einzelnen
Industrien 1°8
4.2.6 Hedging Performance bei periodischer Neuschätzung der
Parameter m
4.2.7 Der Einfluss der Basis und die Effekte des overhedgings 116
4.2.8 Hedging Performance während der Crash Periode, Oktober
1987 117
4.3 Zusätzliche Risikofaktoren 123
4.4 Zusammenfassung 124
5. Die Bewertung von SMI
Indexoptionen:
Theorie und empirische Evidenz 125
5.1 Optionspreistheorie 126
5.1.1 Black/Scholes Optionspreismodelle für europäische
Indexoptionen 126
5.1.2 Black/Scholes Optionspreismodelle für amerikanische
Optionen 128
5.1.3 Das Binomialmodell zur Bewertung amerikanischer Optionen 130
5.1.4 Andere Optionspreismodelle, ein kurzer Ueberblick 131
4
i l Seite
| 5.2 Die empirische Evidenz zur Preisbildung von Aktien
} und Aktienindexoptionen: Ein Ueberblick 135
5.2.1 Die Frage der Markteffizienz und der Marktstruktur 135
5.2.1.1 Markteffizienz 135
5.2.1.2 Synchronisierung der Märkte 135
| 5.2.1.3 Ex post versus ex ante Tests 136
5.2.2 Die empirische Evidenz zur Preisbildung von
; Aktienoptionen an ausländischen Börsen 139
5.2.2.1 Die Ueberprüfung von Arbitragebedingungen 139
5.2.3 Die Ueberprüfung der Arbitragebedingungen bei Aktien¬
optionen an der Soffex 143
5.2.4 Die Ueberprüfung von Optionspreismodellen 144
5.2.5 Die empirische Evidenz zur Preisbildung von Aktien
indexoptionen 147
5.3 Die Preisbildung von Indexoptionen an der Soffex 151
5.3.1 Der SMI Indexoptionskontrakt 151
5.3.2 Die Organisation des Handels und die Transaktionskosten
an der Soffex 152
5.3.3 Datenbasis 154
5.3.4 Ueberprüfung der Arbitragebedingungen 157
5.3.4.1 Arbitragebedingung l: Immediate exercise condition 157
5.3.4.2 Arbitragebedingung 2: Konvexität 160
5.3.4.3 Arbitragebedingung 3: Europäische Optionsuntergrenze 163
5.3.5 Nicht parametrische Tests der Preisbildung von Index¬
optionen an der Soffex 166
5.3.5.1 Das Testverfahren 167
5.3.5.2 Der Einfluss von Veränderungen der Ausübungspreise 168
5.3.5.3 Der Einfluss von Veränderungen der Restlaufzeit 171
5.3.5.4 Der Unterschied der impliziten Volatilitäten zwischen
Call und Putoptionen 177
5.4 Zusammenfassung 180
5
Seite
6. Schlussfolgerungen 181
Literaturverzeichnis 183
6
TABELLENVERZEICHNIS
Seite
Tabelle 1.1 : Zahlungsströme bei Futures und Forward
Kontrakten 17
Tabelle 1.2 : Historische Entwicklung der Indexkontrakte 21
Tabelle 1.3 : Die meistgehandelten Indexkontrakte 26
Tabelle 1.4 : Umsätze der wichtigsten amerikanischen Index¬
optionen (in Tausend) 28
Tabelle 1.5 : Die wichtigsten schweizerischen Aktienin¬
dizes 1988 36
Tabelle 2.1 : Zusammensetzung des Swiss Market Index 41
Tabelle 2.2 : Datum der Aufnahme der einzelnen Aktien in den
historischen Index 44
Tabelle 2.3 : Relative Anteile der einzelnen Titelkategorien
und Industrien am Gesamtindex 45
Tabelle 2.4 : Entwicklung der verschiedenen Marktindizes
(15.11/24.11.88), Veränderung der Vinkulierungs
praxis der Nestle AG 46
Tabelle 2.5 : Dividendenerträge des SMI in % fiir die Jahre
1985 1987 49
Tabelle 2.6 : Regressionskoeffizienten des SMI mit verschiede¬
nen Markt und Branchenindizes
(Tagesdaten 1.9.87 1.9.88) 51
Tabelle 2.7 : Ueberblick über die innertägliche Datenbasis der
Aktienkurse 55
Tabelle 2.8 : Prozentuale Anteile und Summe der bezahlten
Kurse in Zürich, Genf und Basel 55
Tabelle 2.9 : Durchschnittliche Anzahl bezahlter Kurse pro
Handelstag 56
Tabellen 2.10 : Test der Dominanz der Zürcher Börse 58
Tabelle 2.10.1 : Zürich Genf Zürich 58
Tabelle 2.10.2 : Zürich Basel Zürich 58
Tabelle 2.10.3 : Genf Zürich Genf 59
Tabelle 2.10.4 : Basel Ztirich Basel 60
Tabelle 2.11 : Test der Marktfragmentierung 61
Tabelle 3.1 : Kapitaleinsatz bei einer Indexreplikation als
Funktion der maximalen prozentualen Abweichung
von einem vorgegebenen Idealwert 75
Tabelle 3.2 : Beispiel zur kapitalisierungsgewichteten Index¬
replikation 77
Tabelle 3.3 : Tradring Error 1977 1988, in % p.a., Kapitali¬
sierungsgewichtete Portfolios 78
7
Seite
Tabelle 3.4 : Industriezugehörigkeit der SMI Aktien 80
Tabelle 3.5 : Tracking Error 1977 1988, Portfolios gewichtet
nach Kapitalisierung und Industrie Portfolios 81
Tabelle 3.6 : Tracking Error 1977 1988, in % p.a., Portfolios
gewichtet nach Faktorladungen 83
Tabelle 3.7 : Tracking Error11978 1988, in % p.a., kapitalisie
rungsgewichjtete Portfolios, Auswahl der Aktien
nach dem R Kriterium 85
Tabelle 3.8 : Vergleich der Methode Börsenkapitalisierung und R2 86
Tabelle 4.1 : Die Börsenkapitalisierung der wichtigsten In¬
dustriesektoren der Schweiz im internationalen
Vergleich 96
Tabelle 4.2 : Standardabweichungen der Portfoliorenditen in %
(annualisiert) für die Jahre 1985 und 1986 99
Tabelle 4.3 : Hedging Performance, Beta Hedge für 1985 und 1986.
Beta berechnet aufgrund von Tagesdaten. Schätzinter¬
vall 1.1.83 31.12.84, resp. 1.1.84 31.12.85 101
Tabelle 4.4 : Hedging Performance, Beta Hedge für 1985 und 1986.
Beta berechnet aufgrund von Wochendaten. Schätzinter¬
vall 1.1.83 31.12.84, resp. 1.1.84 31.12.85 102
Tabelle 4.5 : Hedging Performance bei unterschiedlichem Beta und
konstanten Varianzen 1
Tabelle 4.6 : Chow Test s für die Perioden 1983 1985 und 1984 1986 107
Tabelle 4.7 : Hedging Performance, Beta Hedge für 1985 und 1986.
Beta berechnet aufgrund von Tagesdaten. Schätzinter¬
vall 1.1.83 31.12.84, resp. 1.1.84 31.12.85 1°9
Tabelle 4.8 : Hedging Performance, Beta Hedge für 1985 und 1986.
Beta berechnet aufgrund von Wochendaten. Schätzinter¬
vall 1.1.83 31.12.84, resp. 1.1.84 31.12.85 11°
Tabelle 4.9 : Hedging Performance, Beta Hedge für 1985 und 1986.
Quartalsweise Neuberechnung der Beta Parameter.
Schätzungen aufgrund von Tagesdaten *
Tabelle 4.10 : Hedging Performance, Beta Hedge für 1985 und
1986. Quartalsweise Neuberechnung der Beta Parameter.
Schätzungen aufgrund von Wochendaten H*
Tabelle 4.11 : Veränderung der Portfolios in % (1. Oktober .
30. November 87) 12U
Tabelle 4.12 : Veränderungen der Portfolios in % (1. Oktober ,
30. November 87) 1Z1
Tabelle 5.1 : Gemeinsam überprüfte Hypothesen und daraus ab _
geleitete erwartete Resultate
Tabelle 5.2 : Minimale Preisabstufung von SMI Indexoptionen l52
8
Seite
Tabelle 5.3 : Miniale Preisabstufungen an der Soffex 150
Tabelle 5.4 : Kriterien zur Bildung der Optionspreiskategorien 152
Tabelle 5.5 : Datenbasis Calloptionen 152
j Tabelle 5.6 : Datenbasis Putoptionen 153
j Tabelle 5.7 : Arbitragebedinung 1: Immediate exerdse condition 155
s Tabelle 5.8 : Zeitliche Struktur der Verletzungen 157
Tabelle 5.9 : Arbitragebedingung 2, Konvexität 159
Tabelle 5.10 : Arbitragebedingung 3: Europäische Optionsunter¬
grenze 162
Tabelle 5.11 : Struktur der Verletzungen bei Calloptionen ohne
Berücksichtigung von Transaktionskosten 162
Tabelle 5.12 : Paarweiser Test von sonst identischen Calloptionen
mit unterschiedlichen Ausübungspreisen 167
Tabelle 5.13 : Paarweiser Test von sonst identischen Putoptionen
mit unterschiedlichen Ausübungspreisen 167
Tabelle 5.14 : Paarweiser Test von sonst identischen Calloptionen
mit unterschiedlichen Restlaufzeiten: Paarbildung
lang kurz, Restiaufeeit 20 Tage; n 20 169
Tabelle 5.15 : Paarweiser Test von sonst identischen Calloptionen
mit unterschiedlichen Restlaufzeiten: Paarbildung
lang kurz, Restlaufzeit 20 Tage; n 10 170
Tabelle 5.16 : Paarweiser Test von sonst identischen Calloptionen
mit unterschiedlichen Restlaufzeiten: Paarbildung
kurz lang, Restiaufeeit 20 Tage; n 20 170
Tabelle 5.17 : Paarweiser Test von sonst identischen Putoptionen
mit unterschiedlichen Restlaufzeiten: Paarbildung
kurz lang, Restiaufzeit 10 Tage; n 20 171
Tabelle 5.18 : Paarweiser Test von sonst identischen Putontionen
mit unterschiedlichen Restlaufzeiten: Paarbildung
kurz lang, Restiaufeeit 20 Tage; n 20 171
Tabelle 5.19 : Paarweiser Test von sonst identischen Putoptionen
mit unterschiedlichen Restlaufzeiten: Paarbildung
kurz lang, Restlaufzeit 10 Tage; n 20 172
Tabelle 5.20 : Paarweiser Test von sonst identischen Putoptionen
mit unterschiedlichen Restlaufzeiten: Paarbildung
lang kurz, Restiaufeeit 20 Tage; n 20 172
Tabelle 5.21 : Paarweiser Test von sonst identischen Putoptionen
mit unterschiedlichen Restlaufzeiten: Paarbildung
kurz lang, ResÜaufzeit 20 Tage; n 10 173
Tabelle 5.22 : Paarweiser Test von Call und Putoptionen mit
gleicher Restiaufeeit und gleichem Ausübungspreis 175
9
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Seite
Abbildung 1.1 : Monatlich gehandelte Futures Kontrakte,
S P 500, IMM, Chicago 23
Abbildung 2.1 : Absolute Häufigkeit der Dividendenzahlun¬
gen 1987 48
Abbildung 4.1 : Risiko und Ertrag für verschiedene Absicher¬
ungsniveaus 90
Abbildung 4.2 : Der nutzenoptimale Hedge 92
Abbildung 4.3 : Diversifikationseffekt von Aktienportfolios 98
Abbildung 4.4 : Der Effekt des overhedgings 116
Abbildung 4.5.1: Hedging Perfonnance Crash Periode 1987,
Portfolio Pl 118
Abbildung 4.5.2 : Hedging Performance Crash Periode 1987,
Portfolio P2 118
Abbildung 4.5.3 : Hedging Performance Crash Periode 1987,
Portfolio P3 119
Abbildung 4.5.4 : Hedging Performance Crash Periode 1987,
Portfolio P4 119
Abbildung 4.6.1: Hedging Perfonnance Crash Periode 1987,
Portfolio SBVG 121
Abbildung 4.6.2 : Hedging Performance Crash Periode 1987,
Portfolio SBVB 122
Abbildung 4.6.3 : Hedging Performance Crash Periode 1987,
Portfolio SBVI 122
10
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