Der Aufbau von Wettbewerbsvorteilen bei Banken durch den Einsatz von Informationstechnologie zur Bewältigung zeitkritischer und rechenintensiver Bereiche:
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| Format: | Buch |
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1991
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INHALTSVERZEICHNIS
Seite
Teü I
Einführende Betrachtung
1. Problemstellung 2
2. Zielsetzung 3
3. Begriffliche Abgrenzung 5
4. Vorgehensweise 7
Teil II
Bedeutung von Wettbewerbsvorteilen bei Banken
1. Strategisches Vorgehen im Rahmen der Nutzung der Informations
technologie
1.1. Analysephase 10
1.2. Strategiephase 13
2. Implikationen beim Aufbau von Wettbewerbsvorteilen bei einer Bank
2.1. Wettbewerbsvorteile gemäss bankspezifischer Anforderungen 16
2.2. Wettbewerbsvorteile gemäss Porter 18
3. Zusammenfassende Ergebnisse von Teil II 21
I
l1 Inhaltsverzeichnis •
Teil III
Infonnationstechnologie und die Relevanz für die Bankgeschäfte von
morgen im Sinne einer Analyse
1. Funktionale Bestimmung der Informationstechnologie aus anwender¬
bezogener Sichtweise 24
2. Notwendigkeit der Nutzung der Infonnationstechnologie aufgrund
steigender Intensität und Komplexität der Finanzprodukte 29
3. Prinzip der Entscheidungsfindung sowie Entscheidungs
unterstützungssysteme 31
4. Zusammenfassende Ergebnisse von Teil III 32
Teil IV
Zeitkritische und rechenintensive Bereiche in der Bank
1. Portfolio Management
1.1. Grundsätzliches zur Technik des Portfolio Managements 35
1.2. Anwendungen beim Aktienportfolio 38
1.3. Anwendungen beim gemischten Portfolio 40
1.4. Portfolio Insurance und das Program Trading 42 I
1.5. Anwendungen beim Bondportfolio 44
2. Handelsbereich
2.1. Optionsgeschäft
2.1.1. Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen 47
2.1.2. Grundsätzliche Umschreibung des Optionsgeschäftes 49
2.1.3. Das Aufzeigen von zeitkritischen und rechen I
intensiven Verhalten bei Optionen 51
2.1.4. Optionspreisberechnung
Inhaltsverzeichnis XX i
2.1.4.1. Charakteristika der Optionspreismodelle
2.1.4.1.1. Theoretische Grundlagen 55
2.1.4.1.2. Prinzip der Duplikation 58
2.1.4.2. Binominalmodell
2.1.4.2.1. Grundlegende Modellbe¬
trachtungen 60
2.1.4.2.2. Weiterführende Modell¬
betrachtungen 65
2.1.5. Extern angebotene Optionsinformation 67
2.1.6. Zunahme des Optionshandelsvolumens als
Verstärker in zeitkritischen Phasen 69
2.1.7. Aufbau von Wettbewerbsvorteilen durch die
Bewältigung des zeitkritischen und rechenintensiven
Verhaltens im Optionshandel 70
2.2. Risikomanagement als Entscheidungsunterstützung im
Handelsbereich
22.1. Risikomanagement aus heutiger Sicht
2.2.1.1. Implikationen aufgrund veränderter
Umweltbedingungen 72
2.2.1.2. Risikopolitik 74
2.2.2. Treasury Management 76
2.2.3. Hedging 77
2.2.4. Arbitragegeschäft und praktische Beispiele 81
2.3. Devisenhandelsbereich 83
3. Asset Liability Management
3.1. Grundsätzliches über das Asset Liability Management
in Banken 87
3.2. Aufzeigen von zeitkritischem und rechenintensivem
Verhalten
32.1. Das Modell von Brammertz 89
I
i v Inhaltsverzeichnis
3.2.2. Das Modell von Meyer zu Seihausen 93
4. Zusammenfassende Ergebnisse von Teil IV 95
Teü V
Lösungsmöglichkeiten und Modellvorstellungen für den Aufbau von
Wettbewerbsvorteilen bei der Bewältigung zeitkritischen und rechenintensi¬
ven Verhaltens durch eine die Informationstechnologie nutzende Konzepti¬
on der Handelsabteilung
1. Generelle Anforderungen an Systeme und Modelle im Handelsraum
1.1. Implikationen aus den Veränderungen der Umwelt der Bank 100
12. Implikationen aus der Sicht des Händlers 104
13. Implikationen seitens des Handelsraums 107
2. Modell und Systemaufbau
2.1. Partielle Betrachtungen
2.1.1. Finanzwirtschaftliche Ebene
2.1.1.1. Inhaltliche Aspekte 111
2.1.1.2. Derzeitige Schwachstellen 114
2.1.1.3. Systemanforderungen 116
2.1.2. Technische Ebene
2.1.2.1. Grundsätzliches zum technischen
Aufbau des Handelssystems 120
2.1.2.2. Technische Weiterentwicklungen und deren
Auswirkungen auf das Handelssystem 123
2.1.2.3. Die Workstation als zentrales Ele¬
ment des Handelssystems 126
2.1.2.3. Das Expertensystem im Rahmen des
Handelssystems
2.1.23.1. Abgrenzung gegenüber kon¬
ventionellen Experten 130
Inhaltsverzeichnis V
Systemen im Finanzbereich
2.1.2.3.2. Spezifika von Experten¬
systemen im Handelsbereich 133
2.2. Gesamtbetrachtung
2.2.1. Systemanforderungen 138
2.2.2. Überblick über das System als Ganzes 140
2.2.3. Resultierende Wettbewerbsvorteilhaftigkeit 144
3. Spezifische Modelle und Systeme
3.1. Systeme für Swaps 145
3.2. Systeme zur Chartanalyse 147
4. Zusammenfassende Ergebnisse von Teil V 149
Teü VI
Praktische Anwendungen und Systeme der Informationstechnologie zur
Ueberwindung des zeitkritischen und rechenintensiven Verhaltens in der
Bank
1. Inhaltliches und Methodisches zur praktischen Konzeptüberprüfung
2. Informationsanbieter 154
2.1. Klassifizierung und Leistungsprofil 155
2.2. Informationsanbieter im einzelnen
2.2.1. Generelle Charakteristika der Informationsanbieter 159
2.2.2. Das TRIARCH 2000 von Reuters 162
3. Softwareunternehmen
3.1. Klassifikation der softwareproduzierenden
Unternehmen 164
3.2. Die Systeme von Winter Partners 166
3.3. Das System von Bloomberg 168
3.4. Das System von Devon
vi 1
Inhaltsverzeichnis I
3.4.1. Systemaufbau
i. I Zi
3.4.2. Beurteilung aus der Sicht des Händlers 175 .
3.5. Das System von ISS _
3.6. Das System von Olsen Associates !
3.6.1. Das zugrundegelegte theoretische Modell 179 •
3.6.2. Systemaufbau 184
3.6.3. Weiterführende Systembetrachtungen 187
4. Hardwarehersteller
4.1. Grundsätzliches
4.2. Das Beispiel IBM 1on
4.3. Das Beispiel DEC 193
5. Banken
5.1. Erfahrungen und Ziele lg6
5.2. Diverse Applikationen von Banken 100
6. Zusammenfassende Ergebnisse von Teil VI 202
Teil VII
Zusammenfassende Ergebnisse der Untersuchung und weiterführende
Betrachtungen ~qa
GLOSSARIUM 214
IINTERVIEWVERZEICHNIS 218
LITERATURVERZEICHNIS 223
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