Devisenhandel:
Gespeichert in:
| Späterer Titel: | Lipfert, Helmut Devisenhandel und Devisenoptionshandel |
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| 1. Verfasser: | |
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Knapp
1981
|
| Ausgabe: | 2., völlig neu bearb. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Taschenbücher für Geld, Bank und Börse
24. |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 144 S. |
| ISBN: | 3781911098 |
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| adam_text | Titel: Devisenhandel
Autor: Lipfert, Helmut
Jahr: 1981
Inhalt
A. Grundbegriffe ......................... 15
1. Devisen und Sorten.................... 15
2. Devisenhandel....................... 15
3. Devisenmärkte....................... 16
4. Kassa-, Termin-und Swapgeschäfte.......... 16
B. Formen der Informationen über Devisenkurse ..... 19
1. Preis- und Mengennotierung (Direkte und
indirekte Kotierung). ;................... 19
2. GeldundBrief....................... 19
3. Cross Rates ......................... 20
4. Outright-Terminkurse oder
Swapsatz-Notierungen.................. 21
5. Deport (Diskont) und Report (Prämie)........ 22
6. Swapprozentsätze..................... 23
C. Informationstechnik im Devisenhandel.......... 25
1. Weltweites Video-System für Kurs-Abfragen..... 25
2. ... und für allgemeine Nachrichten........... 25
3. Zwangsläufige Praxisrelevanz der Kurseingaben . . 26
4. Problematik der Geld-/Brief-Spannen......... 26
5. Amtliche Kassa-Geld- und Brief-Notierungen
an den deutschen Devisenbörsen............ 27
6. Devisenkonvention in der Schweiz........... 27
7. Kursinformation per Telephon und Telex....... 28
8. Service der Zeitungen................... 28
D. Devisenpositionen....................... 29
1. Zweck ............................ 29
2. Abgrenzung......................... 29
3. Solo-Kassa-, Swap-Kassa- und Termin- oder
Swappositionen....................... 30
4. Risikopositionen...................... 31
5. Gesamtposition in Inlandswährung oder US-$ . ... 32
6. Überwachung........................ 33
7. Basis der Devisenhandelstätigkeit........... 33
8. Basis der Devisenkursrisikopolitik auch kleiner
Industrie- und Handelsunternehmen.......... 34
E. Swapgeschäfte ......................... 35
1. Glattstellung von Outright-Termingeschäften
durch Kombination von Kassageschäften und
Swapgeschäften....................... 35
2. Risikopositions-Vermeidung einer Bank....... 37
3. Kursrisiko-Vermeidung durch
Industrieunternehmen.................. 38
F. Devisenhandel und internationaler Geldhandel
bzw. Kreditverkehr...................... 41
1. Auslands-und Euro-Geldmärkte............ 41
2. Überbrückung von Fristigkeits-Inkongruenzen
auch im Geldhandel möglich............... 41
3. Bilanzsummenverlängerung als Hürde ........ 43
4. Swapping Out im internationalen
Geldgeschäft der Banken................. 43
5. Fremdwährungsgeldanlage zum
Devisenpositionsausgleich................ 45
6. Kurssicherungskreditaufnahmen (Fremd-
währungsvorschüsse) der Industrie- und
Handelsunternehmen................... 46
a. Devisenkursfixierung am Kassamarkt....... 46
b. Umfinanzierung der Lieferanten-
kreditgewährung .................... 46
c. Vorteilhaftigkeitskriterium Kosten......... 47
d. Risikozuschlagfreie Euro-Zinssätze für
Swapsatz-Bildung relevant.............. 47
e. Integration mit kurzfristiger Unternehmens-
Fremdfinanzierung .................. 47
7. Kurssicherungsgeldanlagen von Industrie- und
Handelsunternehmen................... 48
8. Alternativen bei sehr kurzen Fristigkeiten
( short dates ) ....................... 49
a. Valutierungskongruenz von Tagesgeld und
Kassadevisen...................... 49
b. Englischsprachige Händler- und Video-
terminologie ....................... 49
c. Tagesgeld oder Tagesswap.............. 50
9. Durchhalten einer spekulativen Devisen-
risikoposition per Kassa.................. 50
a. Solo-Kassaposition .................. 50
b. Risikoposition in Kassadevisen = devisen-
kursmäßig ungesicherte Zinsarbitrage....... 51
c. Normal : Höherer Zinssatz = schwächere
Kassakurstendenz................... 52
d. Doppelte spekulative Gewinnchancen in
Schwächeperioden der Niedrigzins-Devisen ... 52
e. Gleichgewichtstendenzen zwischen
Swapsätzen und Zinssatzdifferenzen........ 53
10. Variationen im Erfüllungszeitpunkt von
Outright-Termingeschäften............... 53
G. Ablauf der Geschäftstätigkeit der Devisenhandels-
banken .............................. 57
1. Abschlußsicherheit der Händler unerläßlich..... 57
2. Gegenbestätigungen und Anschaffungskontrollen . 58
a. Irrtümer verursachen Zinskosten.......... 58
b. Kontrollen bei Datenverarbeitungs-Eingaben . . 58
c. S.W.I.F.T......................... 58
d. Abfragemöglichkeit für US-$-Nostrokonten . . . 59
3. Besonderheiten in New York.............. 59
a. Clearing House und Federal Funds......... 59
b. Valutierungsbesonderheiten über die
Wochenenden ..................... 60
c. Große Swapsatz-Verzerrungen........... 60
4. Handelsusancen ...................... 61
a. Angerufene Bank muß regelmäßig
Handelskurse stellen ................. 61
b. Taxe oder Info..................... 62
c. Geld/Brief-Marge unter Devisenhandels-
banken im Kassageschäft weniger
als ein Promille..................... 63
d. Adressenrepudiation vermeiden.......... 64
e. Normalabschlüsse im Swapgeschäft tendenziell
höher als im Kassahandel............... 64
f. Übliche Form der Video-Information....... 65
g. Geld/Brief-Marge im Swapgeschäft kleiner
als im Kassageschäft.................. 65
5. Devisenmakler (Foreign Exchange Broker)..... 67
a. Vergrößerung des Informationspotentials .... 67
7
b. Adressen-Decouvrierung erst nach Abschluß . . 68
c. Makler-Funktion an hektischen Märkten..... 68
6. Händler-Verhaltensweisen................ 69
a. Anpassungen von Kursstellungen nach
Geschäftsabschlüssen................. 69
b. Unterschiedliche Sensibilität der Marktkurse . . 70
c. Stellen und Kassabasis im Swaphandel....... 71
d. Pokern und Fair Play................ 72
H. Währungssysteme....................... 73
1. Internationale Rechnungseinheiten und
Devisenhandel....................... 73
a. SZR,ERE,ECU.................... 73
b. Werte der Rechnungseinheiten werden von
den täglichen Devisenkassakursentwicklungen
bestimmt......................... 73
c. EG-Kommission errechnet täglich
ERE-Wert in jeder EG-Währung.......... 74
d. Zahlungen im Geschäftsverkehr nur in
natürlichen Währungen.............. 74
2. Wechselkursmechanismus des Europäischen
Währungssystems (EWS)................. 75
3. Floating ........................... 75
a. Keine äußersten Kurse ............... 75
b. Kontrolliertes Floating................ 76
c. Swapgeschäfte und Devisenpensionsgeschäfte
auch zur Steuerung der Zentralbankgeldmenge . 76
d. Wechselkursregelungen der
IWF-Mitgliedsländer................. 77
e. Mit dem US-$ floaten viele Währungen...... 78
4. Devisenhandels-Relevanz................ 78
5. Kursrisikopolitische Konsequenzen der
äußersten Kurse ...................... 80
a. Kursstabilitätsoase................... 80
b. Zwangs-Solidarität im EWS............. 80
I. Devisenkurstheorie...................... 83
1. Nominale und reale Außenwerte der Währungen . . 83
a. Kursentwicklung gegenüber der
Gesamtheit der anderen Währungen........ 83
b. Kursentwicklungen und Inflationsraten
bestimmen reale Außenwerte............ 83
c. Analyse ausgewählter
Außenwertentwicklungen.............. 84
2. Kaufkraftparitäten..................... 86
3. Devisenkassakursprognose als Ziel........... 89
4. Zinsparitäten........................ 90
a. Erklärungs-und Prognosetheorie?......... 90
b. Nominalzins = Realzins plus Inflationsrate .... 91
c. Zinsinduzierte Kapitalströme verändern
Devisenkurse im Gegensatz zur langfristigen
Prognoserichtung.................... 92
5. Errechnung der Paritäten von
Swapprozentsätzen und Eurozinssatzdifferenzen . . 93
a. Welche Formel für die Rechnung?......... 93
b. Näherungsweise (Schnell-)Rechnung....... 94
c. Große Differenzen zur genauen Rechnung .... 96
6. Zinstheorien ........................ 98
7. Kursgesicherte Zinsarbitrage.............. 99
a. Euro-Geldzinsdifferenz = Swapsatz........ 99
b. Gleichgewichtsstreben durch Einrahmungs-
Reaktionen ....................... 101
c. Swapgeschäfts-Imminenz............... 101
d. Euro-Gleichgewichtszinssätze und nationale
Geldmarktsätze meistens nicht identisch..... 101
e. Verursachungskette: Swapstellenveränderung
bewirkt Zinssatzveränderung............ 102
f. Gleichgewicht bei Abwertungsgerüchten um
eine EWS-Währung.................. 102
g. Keine Gleichgewichtslinie.............. 103
h. Disparitäten durch Indifferenzmargen
und (Linien-)Limitierungen............. 103
8. Kursprognosen durch Outright-Terminkurse? .... 104
J. Kassakurs-und Swapsatzbildung.............. 107
1. Zahlungsbilanz....................... 107
a. Angebot und Nachfrage bestimmen Kassakurse
und Swapstellen .................... 107
b. Teilbilanzen....................... 107
c. Leistungsbilanz..................... 108
d. Glättende Zentralbankinterventionen.....108
e. Fundamentale Ungleichgewichte..........109
2. Positionsveränderungen und Zentralbank-
interventionen als Marktausgleichsmechanismus . . 109
3. Repetierte Kursvirulenz .................110
4. Bereitschaft zur Übernahme des Kassakursrisikos
(Devisenkursspekulation)................112
a. Kassapositionsnahme bewirkt zeitliche
Verlagerung der Marktvirulenz von Angebot
und Nachfrage.....................112
b. Swapgeschäfte unerläßlich..............113
c. Swapsätze werden beeinflußt ............113
5. Glattstellung einer durchgehaltenen
Risikoposition .......................114
6. Bereitschaft zur Übernahme des
Swappunkterisikos (Zinssatzdifferenz-
veränderungsrisikos)...................115
a. Überbrückung von zeitlichen
Fälligkeitsdivergenzen ................115
b. Erwartung: Swapabschlag des US-S
vergrößert sich.....................115
c. Zunächst: Kombination von zwei Swap-
geschäften mit unterschiedlichen Laufzeiten . . . 116
d. Abschluß: Bei Fälligkeit der Terminseite des
kürzeren Eröffnungs-Swapgeschäfts wird durch
ein drittes Swapgeschäft die Zeit bis zur
Fälligkeit des langen Eröffnungsgeschäfts
überbrückt........................116
e. Relevanz von Kassakursveränderungen......118
f. Erfolgsrechnung....................118
g. Kombination von langen mit ganz kurzfristigen
Swapgeschäften.....................119
h. Verhalten bei erwarteter
Deport-Verminderung.................120
i. ... und bei Report....................120
j. Struktur der Jahresswapsätze für verschiedene
Laufzeiten........................121
k. Scheinbare Swapstellenarbitrage ist
risikobehaftete Spekulation.............122
7. Kurzfristige Erwartungsvariationen...... . . . 122
10
a. Antizipation der Antizipationen .......... 122
b. Verunsicherungs-und Bestätigungseffekt .... 122
c. Marktmeinungs-Führerschaft............ 123
d. Take your losses. . . ................ 123
e. ,,... let your profits run ............... 123
f. Kursschwankungsbreiten-Phänomen bei
floatenden Devisen................... 124
g. Parallelitäts-Phänomen................ 124
K. Risikopolitik der Banken sowie der Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen................ 126
1. Grundsatz I a........................ 126
a. Risikopositionen und Swapgeschäftspositionen . 126
b. Einzelwährungsrisiken und Gesamtrisiko .... 126
c. Swapsatzrisiko ..................... 127
d. Bankeigene flexible Positionslimite ........ 127
2. Nichterfüllungsrisiken .................. 128
a. Im Devisenkassahandel................ 128
b. Differenzrisiko im Termin-und Swapgeschäft . . 129
c. Risikolinien-Politik.................. 129
d. Differenzeinwand................... 130
3. Kurssicherungspolitik als Verwundbarkeits-
management......................... 130
a. Ex post-Gefühle.................... 130
b. Welche Kurssicherungsstrategie?.......... 131
c. Unterschiedliche verwundbarkeitsstrategische
Erfordernisse...................... 131
d. Revolvierende Kurssicherung............ 133
4. Kurssicherungspolitik bei noch nicht
kontrahierten zukünftigen Devisenströmen..... 134
a. Auf lange Sicht: Kurssicherung undurchführ-
und verzichtbar..................... 134
b. Für die unsicheren Devisenflüsse in der
näheren Zukunft: Kurssicherung.......... 135
5. Hedging-Problematik bei buchmäßigen
Umrechnungsrisiken ................... 135
Anhang 1: Abkürzungen für Währungsbezeichnungen. . . 138
Anhang 2: Devisenhandels-Arithmetik............ 139
Literaturhinweise ......................... 144
11
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