Simultane Optimierung von Preis- und Investitionsstrategien: ein diskreter kontrolltheoretischer Ansatz
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
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| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Dt. Univ.-Verl.
1990
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| Schriftenreihe: | DUV : Wirtschaftswissenschaft
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INHALTSVERZEICHNIS
1 Einleitung 1
2 Dynamische Entscheidungsmodelle 12
2.1 Preistheoretische Ansätze 12
2.1.1 Der Ansatz von Spremann 12
2.1.2 Der Ansatz von Dolan und Jeuland 15
2.1.3 Der Ansatz von Feichtinger 18
2.1.4 Der Ansatz von Clarke, Darrough und Heineke 20
2.1.5 Der Ansatz von Kalish 21
2.1.6 Zusammenfassung 24
2.2 Investitionstheoretische Ansätze 24
2.2.1 Der Ansatz von Näslund 24
2.2.2 Der Ansatz von Thompson 25
2.2.3 Der Ansatz von Kamien und Schwartz 28
2.2.4 Der Ansatz von Schichtel 30
2.2.5 Der Ansatz von Hartl 32
2.2.6 Zusammenfassung 35
2.3 Optimale Bestimmung der Preis und Investitionspolitik
der Ansatz von Thompson, George, Brown und Proctor 35
2.4 Zusammenfassende Beurteilung der Entscheidungsmodelle 37
3 Entwicklung eines eigenen Modells 39
3.1 Nachfrageverlauf 41
3.2 Produktionsverlauf 47
(i.i Kostenverläufe 53
3.4 Entwicklung des Kapitalstocks 57
3.5 Lagerhaltungsverlauf 58
3.6 Zielfunktion und Maximierungsansatz 59
4 Kontrolltheoretischer Ansatz 64
4.1 Darstellung der Kontrolltheorie 64
4.2 Entwicklung des kontrolltheoretischen Ansatzes 74
4.2.1 Aufbau der Hamiltonfunktion 74
4.2.2 Herleitung der Nebenbedingungen 77
4.2.2.1 Adjungierte Variablen 78
4.2.2.2 Transversalitätsbedingungen 79 ij
4.2.2.3 Systemgleichungen 79 %
4.2.3 Bestimmung der Stationäritätsgleichungen 80
4.3 Lösung und Interpretation der adjungierten Variablen 81
4.3.1 Diskussion der Kozustandsvariablen A 81
4.3.2 Diskussion der Kozustandsvariablen A 83
4.3.3 Diskussion der Kozustandsvariablen A 85
4.3.4 Diskussion der Kozustandsvariablen A 88
4.3.5 Diskussion der Kozustandsvariablen A 89
i,t
4.3.6 Diskussion der Kozustandsvariablen A 93
4.3.7 Zusammenfassung 95
4.4 Interpretation und Sensitivitätsanalyse der
Stationaritätsbedingungen 97
4.4.1 Interpretation der Stationaritätsgleichungen 97
4.4.1.1 Interpretation der Preisverläufe 97
4.4.1.2 Interpretation des
Investitionsverhaltens 100
4.4.2 Sensitivitätsanalyse 102
4.4.2.1 Sensitivitätsanalyse für den Preis 103
4.4.2.1.1 Interpretation der
Wirkung von c 103
4.4.2.1.2 Interpretation der
Wirkung von ß Wk
4.4.2.1.3 Interpretation der
Wirkung von h 105
4.4.2.1.4 Interpretation der
Wirkung von Q 106
4.4.2.2 Sensitivitätsanalyse für die
Investitionen 107
4.4.2.2.1 Interpretation der
Wirkung von r 107
4.4.2.2.2 Interpretation der
Wirkung von 7 1 8
4.4.2.2.3 Interpretation der
Wirkung von d 11°
4.4.3 Zusammenfassung 111
XI
5 Numerische Optimierung 113
j 5.1 Beschreibung der verwendeten Verfahren und der
Erstellung des Programms 114
5.1.1 Teilung nach dem goldenen Schritt 114
5.1.2 Simplex Verfahren 117
5.1.3 Operationalisierung im Flu diagramm 118
5.1.4 Ermittlung der Parameterwerte und der
Startwerte des Systems 126
5.2 Diskussion der Ergebnisse 129
5.3 Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse 136
5.3.1 Aufbau der Sensitivitätsanalyse 136
5.3.2 Sensitivitätsanalyse der nachfragebestimmenden
Parameter 140
5.3.2.1 Interpretation der Wirkung von h 140
5.3.2.2 Interpretation der Wirkung von c
und ß 143
5.3.2.3 Interpretation der Wirkung von Q 150
5.3.2.4 Zusammenfassung Wechselwirkungen
der nachfragebestimmenden Parameter 153
5.3.3 Variation des exogenen technischen
Fortschritts 154
5.3.4 Variation der Lernrate 157
5.3.5 Variation des Planungszeitraumes 161
5.3.6 Variation des Anfangskapitalstocks 163
6 Strategische Implikationen 167
Anhang 173
AI Übersicht über die verwendeten Variablen und
Parameterbezeichnungen 173
A2 Programm zur numerischen Optimierung 175
A3 Ergebnisse der numerischen Optimierung und der
Sensitivitätsanalyse 188
Literaturverzeichnis 231
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