Zur Einführung von Schranken bei der Bewertung von Rentenoptionen:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Augsburg
Inst. für Statistik u. Math. Wirtschaftstheorie d. Univ. Augsburg
1990
|
| Schriftenreihe: | Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung
99 |
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1 Einführung 2
2 Bewertung von Rentenoptionen 5
2.1 Die Idee von Ball/Torous: die Brown sche Brücke 6
2.2 Die Weiterentwicklung durch Schöbel 8
3 Einführung einer unteren Schranke 10
3.1 Ein allgemeines Aktienoptionspreismodell mit Bounds 10
3.2 Übertragung auf Rentenoptionen 12
3.3 Amerikanische Optionen 14
3.4 Ermittlung des unteren Bounds 15
4 Zahlenbeispiel 16
5 Partielle Ableitungen 20
6 Graphische Darstellung 22
Literaturverzeichnis 25
1
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