Ökonometrische Methoden:
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Springer
1970
|
| Schriftenreihe: | Lecture notes in operations research and mathematical systems
26 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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INHALTSVERZEICHNIS
TEIL
A
OEKONOMETRISCHE
EINZELGLEICHUNGSMODELLE
KAPITEL
I
.
1
STATISTISCHE
HILFSMITTEL
1.
DIE
NICHTEXPERIMENTELLE
NATUR
OEKONOMETRISCHER
ZEITREIHEN.
1
2.
SCHAETZWERTE
UND
SCHAETZFUNKTIONEN
.
1
3.
STOCHASTISCHE
EIGENSCHAFTEN
DER
BEOBACHTETEN
GROESSEN
.
2
3.1
DICHTE
UND
VERTEILUNG
EINER
ZUFALLSVARIABLEN
3.2
NORMALVERTEILTE
ZUFALLSVARIABLEN
.
3.2.1
DIE
NORMALVERTEILUNG
3.2.2
AUS
DER
NORMALVERTEILUNG
ABLEITBARE
VERTEILUNGEN
3.3
WUENSCHENSWERTE
EIGENSCHAFTEN
EINES
SCHAETZWERTES
3.3.1
ERWARTUNGSTREUE
3.3.2
KLEINSTE
VARIANZ
3.3.3
LINEARITAET
3.3.1*
KONSISTENZ
3.3.5
WIRKSAMKEIT
3.3.6
SUFFIZIENZ
H.
ZWEI
VERFAHREN
ZUR
BESTIMMUNG
VON
SCHAETZFUNKTIONEN
.
9
U.1
DAS
VERTEILUNGSFREIE
VERFAHREN
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
U.2
DAS
VERTEILUNGSABHAENGIGE
MAXIMUM-LIKELIHOOD
VERFAHREN
VON
R.
A.
FISHER
5.
DIE
GUETE
DER
SCHAETZWERTE
.
13
5.1
DIE
VARIANZ
EINES
GESCHAETZTEN
PARAMETERS
5.1.1
DIE
VARIANZ
VON
MAXIMUM-LIKELIHOOD
SCHAETZWERTEN
5.1.2
DIE
VARIANZ
FUER
DIE
SCHAETZWERTE
DER
KOEFFIZIENTEN
EINER
NORMALVERTEILUNG
5.2
DER
VERTRAUENSBEREICH
5.2.1
DER
ANSATZ
EINES
VERTRAUENSBEREICHES
5.2.2
BEISPIEL
EINES
NORMALVERTEILTEN
VERTRAUENSBEREICHES
6.
TESTEN
VON
HYPOTHESEN
.
18
6.1
DAS
GRUNDLEGENDE
PROBLEM
DES
HYPOTHESENPRUEFENS
6.2
BEWERTUNG
FALSCHER
ENTSCHEIDUNGEN
KAPITEL
II
.
22
DAS
KLASSISCHE
LINEARE
REGRESSIONSMODELL
FUER
ZWEI
VARIABLE
A.
DER
LINEARE
ANSATZ
.
.
22
1
.
DAS
MODELL
.
22
2.
DIE
INTERPRETATION
DER
STOERVARIABLEN
.
22
V
-
DIE
UNVERZERRTHEIT
DER
SCHAETZWERTE
-
3.
DIE
ANWENDUNGSBREITE
DES
LINEAREN
MODELLS
.
23
3.1
UMFORMUNGEN
DURCH
VARIABIENTRANSFORMATIONEN
3.2
LINEARISIERTE
BEZIEHUNGEN
4.
DAS
B.
DIE
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
.
25
1
.
DIE
SCHAETZWERTE
A
UND
6
.
25
2.
DIE
LINEARITAET
DER
SCHAETZWERTE
.
27
3.
DIE
EINFUEHRUNG
DES
ERWARTUNGSWERTES
DER
STOERVARIABLEN
.
29
3.1
DER
ERWARTUNGSWERT
DER
STOERVARIABLEN
3.2
DIE
LINEARITAET
VON
SS
IN
DEN
STOERVARIABLEN
3.3
DIE
ERWARTUNGSTREUE
VON
SS
3.4
DIE
LINEARITAET
VON
A
IN
DEN
STOERVARIABLEN
3.5
4.
DIE
4.1
DIE
ERWARTUNGSTREUE
VON
A
EINFUEHRUNG
DER
KOVARIANZEN
DER
STOERVARIABLEN
.
31
DIE
ANNAHMEN
4.2
BEMERKUNGEN
4.3
BEWEIS
ZUR
KLEINSTEN
VARIANZ
DER
SCHAETZWERTE
A
UND
SS
IM
HOMOSKEDASTISCHEN
FALL
4.3.
1
DIE
VARIANZEN
VON
A
UND
SS
4.3.
4.3.
,2
DIE
KOVARIANZ
VON
A
UND
SS
,3
DIE
GROESSE
DER
VARIANZEN
4.3.3.1
BEWEISVERFAHREN
I
4.3.3.2
BEWEISVERFAHREN
II
4.4
A
2
YY
YY
YY
YY
DER
SCHAETZWERT
C
FUER
DIE
VARIANZ
DER
STORVARIABLEN
5.
DAS
.
.
.
.
.
K
1
BESTIMMTHEITSMASS
-
DER
KORRELATIONSKOEFFIZIENT
.
5.1
DAS
GUETEKRITERIUM
DES
KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN
5.2
DER
ZUSAMMENHANG
MIT
DEM
SCHAETZWERT
SS
5.3
6.
EIN
DIE
ZERLEGUNG
IN
ERKLAERTE
UND
UNERKLAERTE
TEILE
ZWISCHENERGEBNIS
.
45
6.1
DIE
VERTEILUNGSFREIHEIT
DER
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
6.2
ENTWICKLUNGSSCHEMA
DER
ANNAHMEN
UND
ERGEBNISSE
FUER
DIE
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
6.3
6.4
UEBERSICHT
DER
WICHTIGSTEN
BEZIEHUNGEN
EIN
BEISPIEL
-
EINE
KONSUMFUNKTION
FUER
DIE
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
VI
C.
DIE
MAXIMUM-LIKELIHOOD
METHODE
.
54
1.
DIE
EINFUEHRUNG
EINER
VERTEILUNG
FUER
DIE
STOERVARIABLEN
.
54
2.
DER
SONDERFALL
DER
NORMALVERTEILTEN
STOERVARIABLEN
.
5*
3.
DIE
UEBEREINSTIMMUNG
MIT
DEN
SELS-ERGEBNISSEN
.
55
4.
ZUSAETZLICHE
ERGEBNISSE
.
55
2
4.1
DER
VERZERRTE
SCHAETZWERT
3
FUER
DIE
VARIANZ
DER
STOERVARIABLEN
4.2
NORMALVERTEILUNG
DER
KOEFFIZIENTEN
S
UND
SS
E.
ERWEITERUNG
DES
MODELLS
.
80
D.
STATISTISCHE
PRUEFVERFAHREN
FUER
DIE
SCHAETZWERTE
.
57
1
.
2
ABLEITUNG
DER
X
-VERTEILUNG
DER
SUMME
DER
QUADRATISCHEN
57
ABWEICHUNGEN
1.1
EINE
TESTGROESSE
AUS
DEN
BEOBACHTETEN
WERTEN
2
1.2
X
-VERTEILUNG
DER
SUMME
DER
QUADRATISCHEN
ABWEICHUNGEN
2.
EIN
SATZ
UEBER
LINEARE
UND
QUADRATISCHE
FORMEN
DER
STOERVARIABLEN
C
Q
2.1
LINEARE
FORMEN
DER
STOERVARIABLEN
3
2.2
EINE
QUADRATISCHE
FORM
DER
STOERVARIABLEN
2.3
DIAGONALISIERUNG
DER
MATRIX
DER
QUADRATISCHEN
GLIEDER
2.4
FORMULIERUNG
DES
SATZES
2.5
BEWEIS
DES
SATZES
2.6
UEBERTRAGUNG
DES
SATZES
AUF
DIE
REGRESSION
2.7
RUECKBLICK
3.
STUDENT
'
S
T-TEST
FUER
DIE
SCHAETZWERTE
A
UND
SS
.
66
3.1
DIE
VERTEILUNG
DER
BETEILIGTEN
GROESSEN
3.2
DIE
T-VERTEILTEN
TESTGROESSEN
3.3
VERTRAUENSBEREICHE
FUER
DIE
SCHAETZWERTE
A
UND
SS
3.3.1
DER
VERTRAUENSBEREICH
FUER
EINE
BELIEBIGE
STOCHASTISCHE
GROESSE
3.3.2
ANWENDUNG
AUF
DIE
T-VERTEILTEN
GROESSEN
T
.,
T;
4.
DER
VARIANZANALYTISCHE
ANSATZ
-
SNEDECOR
'
S
F-TEST
.
70
4.1
DIE
KONSTRUKTION
F-VERTEILTER
GROESSEN
4.2
DER
TEST
DES
EINZELNEN
KOEFFIZIENTEN
A
ODER
SS
4.3
EIN
TEST
FUER
DAS
BESTIMMTHEITSMASS
4.4
DER
GEMEINSAME
TEST
ZWEIER
KOEFFIZIENTEN
5.
6.
UEBERSICHT
DER
WICHTIGSTEN
BEZIEHUNGEN
.
75
ERSTE
FORTSETZUNG
DES
BEISPIELS
.
76
1.
PROGNOSE
.
80
1.1
DAS
ALLGEMEINE
PROBLEM
DER
PROGNOSE
1.2
DER
PROGNOSEWERT
BESITZT
DIE
BLUE-EIGENSCHAFT
1.2.2
LINEARITAET
IN
DEN
URSPRUENGLICHEN
BEOBACHTUNGSWERTEN
UND
KLEINSTE
VARIANZ
DES
PROGNOSEWERTES
VII
1,3
UEBERTRAGUNG
DER
VERTEILUNGSABHAENGIGEN
ERGEBNISSE
1.1
UNTERSUCHUNG
EINER
ZUSAETZLICHEN
BEOBACHTUNG
1.5
UEBERSICHT
DER
WICHTIGSTEN
BEZIEHUNGEN
2.
ZWEITE
FORTSETZUNG
DES
BEISPIELS
.
88
KAPITEL
III
.
92
DAS
ALLGEMEINE
LINEARE
BEGRESSIONSMODELL
A.
DER
LINEARE
ANSATZ
.
.
92
B.
DIE
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
.
9*
1.
DER
SCHAETZWERT
FUER
DEN
KOEFFIZIENTENVEKTOR
91
2.
DIE
LINEARITAET
DES
SCHAETZVEKTORS
.
9*
3.
DIE
EINFUEHRUNG
DES
ERWARTUNGSWERTES
DER
STOERVARIABLEN
.
95
-
DIE
UNVERZERRTHEIT
DES
SCHAETZVEKTORS
-
1.
DIE
EINFUEHRUNG
DER
KOVARIANZMATRIX
DER
STOERVARIABLEN
.
99
1.1
DIE
KOVARIANZMATRIX
DER
SCHAETZVEKTOREN
1.2
DER
STANDARDFALL
DER
POSITIV-DEFINITEN
KOVARIANZMATRIX
1.3
DAS
KLASSISCHE
PROBLEM
(K)
L.L
DAS
PROBLEM
DER
HETEROSKEDASTIZITAET
(H)
1.5
DAS
ALLGEMEINE
PROBLEM
DER
AUTOKORRELATION
(A)
1.5.1
DIE
ANNAHMEN
DER
AUTOKORRELATION
1.6
EIN
SONDERFALL:
DER
AUTOREGRESSIVE
PROZESS
1.6.1
DER
AUTOREGRESSIVE
ANSATZ
*.6.2
DIE
BESTIMMUNG
DER
STOCHASTISCHEN
EIGENSCHAFTEN
DER
STOERVARIABLEN
U
U.6.2.
1
DER
ERWARTUNGSWERT
*.6.2.2
DIE
KOVARIANZMATRIX
*.6.2.3
EINE
NAEHERUNGSLOESUNG
FUER
DIE
TRANSFORMATIONSMATRIX
1.6.3
DIE
BESTIMMUNG
DES
AUTOKORRELATIONSKOEFFIZIENTEN
P
*.6.3.1
ZWEI
EXTREMFAELLE
FUER
DEN
AUTOKORRELATIONS
KOEFFIZIENTEN
*.6.3.2
ERSETZUNG
DER
STOERVARIABLEN
DURCH
DIE
RESIDUEN
IN
DER
KOVARIANZMATRIX
*.6.3.3
ERSETZUNG
DER
STOERVARIABLEN
DURCH
DIE
RESIDUEN
IM
AUTOREGRESSIVEN
PROZESS
*YY.6.1
DER
VON
NEUMANN
-
DURBIN
-
WATSON
TEST
1.6.5
ZUSAMMENFASSUNG
*.7
UEBERSICHT
ZU
DEN
TRANSFORMATIONEN
U.8
DIE
EIGENSCHAFT
BESTER
SCHAETZWERT
FUER
DEN
KLASSISCHEN
FALL
*.9
DIE
BLUE-EIGENSCHAFTEN
DES
KLASSISCHEN
FALLS
UND
DER
DARAUF
TRANSFORMIERTEN
FAELLE
VIII
4.9.1
DIE
ZENTRALE
ROLLE
DES
KLASSISCHEN
MODELLS
4.9.2
EIN
BEISPIEL
FUER
DIE
WIRKSAMKEIT
DER
TRANSFORMATION
4.10
DER
SCHAETZWERT
A
FUER
DIE
VARIANZ
DER
STOERVARIABLEN
IM
KLASSISCHEN
FALL
4.11
DAS
BESTIMMTHEITSMASS
4.11.1
DAS
BESTIMMTHEITSMASS
FUER
DIE
GESAMTE
REGRESSION
4.11.2
DIE
PARTIELLEN
KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN
5.
UEBERSICHT
DER
WICHTIGSTEN
BEZIEHUNGEN
.
120
6.
DRITTE
FORTSETZUNG
DES
BEISPIELS
.
121
C,
DIE
MAXIMUM
LIKELIHOOD
METHODE
.
123
1.
DIE
EINFUEHRUNG
EINER
VERTEILUNG
FUER
DIE
STOERVARIABLEN
.
123
2.
DER
SONDERFALL
DER
NORMAL-VERTEILTEN
STOERVARIABLEN
IM
KLASSISCHEN
MODELL
.
1
^3
3.
DIE
UEBEREINSTIMMUNG
MIT
DEN
SELS-ERGEBNISSEN
.
123
4.
ZUSAETZLICHE
ERGEBNISSE
.
124
4.1
DER
VERZERRTE
SCHAETZWERT
A
FUER
DIE
VARIANZ
DER
STOERVARIABLEN
4.2
NORMALVERTEILUNG
DES
SCHAETZVEKTORS
_SS
D.
STATISTISCHE
PRUEFVERFAHREN
FUER
DEN
SCHAETZVEKTOR
.
126
2
1.
ABLEITUNG
DER
X
-VERTEILUNG
MIT
(N-K)-FREIHEITSGRADEN
126
FUER
DIE
SUMME
DER
QUADRATISCHEN
ABWEICHUNGEN
.
2.
EINSCHUB:
DIE
IDEMPOTENTE
MATRIX
M
.
127
3.
DIE
UNABHAENGIGKEIT
DER
VERTEILUNG
DES
SCHAETZVEKTORS
_§
VON
DER
VERTEILUNG
DER
QUADRATSUMME
DER
RESIDUEN
.
^9
4.
DER
UEBERGANG
ZU
T-VERTEILTEN
TESTGROESSEN
FUER
DEN
SCHAETZVEKTOR
130
4.1
VERTRAUENSBEREICHE
AUS
DEN
T-VERTEILTEN
TESTGROESSEN
J
4.2
ABSCHLIESSENDE
BEMERKUNGEN
ZUM
T-TEST
5.
DER
VARIANZANALYTISCHE
ANSATZ
-
SNEDECOR'S
F-TEST
.
132
5.1
DIE
KONSTRUKTION
F-VERTEILTER
TESTGROESSEN
5.2
DER
TEST
EINES
EINZELNEN
KOEFFIZIENTEN
5.3
EIN
TEST
FUER
DAS
BESTIMMTHEITSMASS
5.4
DER
GEMEINSAME
TEST
FUER
MEHRERE
KOEFFIZIENTEN
5.4.1
HINZUFUEGEN
EINER
ZUSAETZLICHEN
UNABHAENGIGEN
VARIABLEN
5.4.2
HINZUFUEGEN
MEHRERER
ZUSAETZLICHER
UNABHAENGIGER
VARIABLER
6.
UEBERSICHT
UEBER
DIE
WICHTIGSTEN
BEZIEHUNGEN
.
141
7.
VIERTE
FORTSETZUNG
DES
BEISPIELS
.
E.
ERWEITERUNG
DES
MODELLS
UM
ZUSAETZLICHE
BEOBACHTUNGSWERTE
145
1
.
PROGNOSE
.
1
^5
1.1
DAS
ALLGEMEINE
PROBLEM
DER
PROGNOSE
1.2
BLUE-EIGENSCHAFTEN
DES
PROGNOSEWERTES
Y
IX
1.2.1
UNVERZERRTHEIT
DES
PROGNOSEWERTES
1.2.2
LINEARITAET
UND
KLEINSTE
VARIANZ
DES
PROGNOSEWERTES
1.3
UEBERTRAGUNG
DER
VERTEILUNGSABHAENGIGEN
ERGEBNISSE
L.K
UNTERSUCHUNG
EINER
ZUSAETZLICHEN
BEOBACHTUNG
1.5
UEBERSICHT
DER
WICHTIGSTEN
BEZIEHUNGEN
2.
FUENFTE
FORTSETZUNG
DES
BEISPIELS
.
1U9
KAPITEL
IV
.
151
MULTIKOLLINEARITAET
1.
EXISTENZ
UND
FOLGEN
DER
MULTIKOLLINEARITAET
.
151
2.
ERKENNEN
DER
MULTIKOLLINEARITAET
.
153
2.1
KENNTNIS
DER
MULTIKOLLINEARITAET
2.2
FEHLENDE
KENNTNIS
DER
MULTIKOLLINEARITAET
2.2.1
UEBERGROSSE
KOVARIANZWERTE
2.2.2
VERGLEICH
DER
PARTIELLEN
BESTIMMTHEITSMASSE
2.3
GENAUERE
TESTS
AUF
MULTIKOLLINEARITAET
2.3.1
FRISCH
'
S
BUESCHELKARTENANALYSE
2.3.2
TINTNER
'
S
EIGENWERTMETHODE
3.
SECHSTE
FORTSETZUNG
DES
BEISPIELS
.
155
KAPITEL
V
.
156
VERZOEGERTE
VARIABLE
1.
DER
ALLGEMEINE
FALL
VERZOEGERTER
VARIABLEN
.
2.
EIN
EINFACHER
FALL
DER
VERZOEGERUNG
.
156
2.1
DER
ANSATZ
2.2
EIN
NICHT-STOCHASTISCHER
ANFANGSWERT
Y
1
2.
2.3
EIN
STOCHASTISCHER
ANFANGSWERT
Y^
2.3.1
MITTELWERT
UND
VARIANZ
DER
BEOBACHTUNG
2.3.2
DIE
LIKELIHOOD
FUNKTION
2.3.3
DIE
SCHAETZGLEICHUNGEN
2.3.AE
KONSISTENZ
DER
SCHAETZWERTE
2.3.5
EINE
TYPISCHE
SITUATION
IN
OEKONOMETRISCHEN
PROBLEMEN
3.
DAS
MODELL
VON
KOYCK
.
162
-
GEOMETRISCH
ABNEHMENDER
EINFLUSS
DER
VERGANGENHEIT
-
3.1
DER
ANSATZ
3.2
AUFBAU
DER
SCHAETZSYSTEME
3.3
VERGLEICH
DER
SCHAETZSYSTEME
3.U
NICHTKONSISTENZ
DES
SCHAETZSYSTEMS
3.5
DIE
KOYCK-SCHE
KORREKTUR
DES
SCHAETZSYSTEMS
3.6
ZUSAMMENFASSUNG
X
KAPITEL
VI
.
171
BEOBACHTUNGSFEHLER
IN
DEN
VARIABLEN
1.
DIE
EINFUEHRUNG
VON
BEOBACHTUNGSFEHLERN
IN
DEN
ANSATZ
.
171
2.
INKONSISTENTE
SELS-SCHAETZUNGEN
.
171
2.1
VERGLEICH
DER
SCHAETZSYSTEME
2.2
DER
SCHAETZWERT
FUER
SS
3.
MAXIMUM-LIKELIHOOD
SCHAETZWERTE
.
175
3.1
DER
ANSATZ
BEI
NORMALVERTEILUNG
3.2
DIE
AUSWERTUNG
DER
SCHAETZGLEICHUNGEN
3.3
SONDERFAELLE
DER
LOESUNG
3.3.1
DER
VARIANZPARAMETER
X
VERSCHWINDET
3.3.2
DER
VARIANZPARAMETER
X
WIRD
UNENDLICH
GROSS
3.3.3
DIE
"WAHRE"
BEZIEHUNG
IST
NICHT-STOCHASTISCH
3.3.4
DIE
VARIANZEN
DER
BEOBACHTUNGSFEHLER
SIND
NUMERISCH
BEKANNT
1*.
SCHAETZWERTE
NACH
DER
MOMENTENMETHODE
VON
PEARSON
.
18
U
4.1
DER
ANSATZ
4.2
EINE
BEISPIELSLOESUNG
5.
GRUPPIERUNGSVERFAHREN
.
186
5.1
DAS
VERFAHREN
VON
WALD
5.2
DAS
VERFAHREN
VON
BARTLETT
TEIL
B
OEKONOMETRISCHE
GLEICHUNGSSYSTEME
KAPITEL
VII
.
189
DAS
LINEARE
OEKONOMETRISCHE
GLEICHUNGSSYSTEM
1.
WIRKLICHKEITSNAEHE
OEKONOMETRISCHER
SYSTEME
.
189
2.
DER
ALLGEMEINE
ANSATZ
EINES
LINEAREN
OEKONOMETRISCHEN
.
189
GLEICHUNGSSYSTEMS
3.
DER
UNTERFALL
DES
EINZELGLEICHUNGSMODELLS
.,.
190
KAPITEL
VIII
.
191
DAS
IDENTIFIKATIONSPROBLEM
1.
DIE
SCHAETZMOEGLICHKEITEN
FUER
EINE
STRUKTUR
.
191
2.
EINE
NICHT-IDENTIFIZIERBARE
STRUKTUR
.
191
3.
EINFUEHREN
VON
ZUSAETZLICHEN
VARIABLEN
ZUR
IDENTIFIKATION
193
4.
EINFUEHREN
VON
ZUSAETZLICHEN
STOCHASTISCHEN
EIGENSCHAFTEN
194
4.1
UNABHAENGIGKEIT
DER
STOERVARIABLEN
XI
U.2
KENNTNIS
DER
WAHRSCHEINLICHKEITSDICHTE
FUER
DIE
ENDOGENEN
VARIABLEN
EINER
ERSTEN
STRUKTUR
U.2.1.1
DIE
BILDUNG
DER
REDUZIERTEN
FORM
EINER
STRUKTUR
U.2.1.2
DIE
WAHRSCHEINLICHKEITSDICHTE
DER
ENDOGENEN
VARIABLEN
1.2.2
ABLEITUNG
DER
WAHRSCHEINLICHKEITSDICHTE
FUER
DIE
ENDOGENEN
VARIABLEN
EINER
ZWEITEN
STRUKTUR
U.2.3
IDENTIFIKATION
DER
GEMEINSAMEN
REDUZIERTEN
FORM
5.
FOLGERUNG
AUS
DEN
BEISPIELEN
.
200
6.
DER
STOCHASTISCHE
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
STRUKTUR
UND
REDUZIERTER
FORM
.
201
6.1
STRUKTUR
UND
REDUZIERTE
FORM
6.2
MITTELWERT
UND
KOVARIANZMATRIX
FUER
DIE
STOERVARIABLEN
DER
REDUZIERTEN
FORM
6.3
MITTELWERT
UND
KOVARIANZMATRIX
FUER
DIE
ENDOGENEN
VARIABLEN
6.U
DIE
WAHRSCHEINLICHKEITSDICHTE
DER
ENDOGENEN
VARIABLEN
6.5
LIKELIHOODFUNKTION
AEQUIVALENTER
STRUKTUREN
7.
DAS
IDENTIFIKATIONSPROBLEM
BEI
AUSSCHLUSS
VON
KOEFFIZIENTEN
206
7.1
UMORDNEN
DES
SYSTEMS
FUER
EINE
GLEICHUNG
7.2
BESTIMMUNG
DER
KOEFFIZIENTEN
DER
STRUKTUR
7.3
DIE
IDENTIFIKATIONSKRITERIEN
FUER
VOLLSTAENDIGE
STRUKTUREN
7.H
VERGLEICH
DER
BEIDEN
IDENTIFIKATIONSKRITERIEN
KAPITEL
IX
.
212
SCHAETZVERFAHREN
FUER
GLEICHUNGSSYSTEME
1.
EINTEILUNG
DER
SCHAETZVERFAHREN
.
212
2.
UEBERTRAGUNG
DES
EINZELGLEICHUNGSMODELLS
.
213
2.1
DER
SONDERFALL
EINES
REKURSIVEN
MODELLS
2.2
DIE
STOCHASTISCHEN
EIGENSCHAFTEN
DES
REKURSIVEN
MODELLS
2.3
DIE
SUKZESSIVE
SCHAETZUNG
DES
REKURSIVEN
MODELLS
2.U
DIE
HAEUFIGKEIT
DES
EINZELGLEICHUNGSANSATZES
3.
DIE
METHODE
DER
INDIREKTEN
KLEINSTEN
QUADRATE
.
216
3.1
DER
SCHAETZWERT
AUS
DEN
IDENTIFIKATIONSGLEICHUNGEN
3.2
DIE
SCHAETZUNG
DER
REDUZIERTEN
FORM
3.3
DIE
BESCHRAENKUNG
AUF
EXAKT
IDENTIFIZIERTE
STRUKTUREN
3.U
KONSISTENZ
DER
SCHAETZUNG
SCHAETZVERFAHREN
BEI
UEBERIDENTIFIKATION
.
220
U.1
VERFAHREN
BEI
BESCHRAENKTER
INFORMATION
U.1.1
DAS
ZWEISTUFIGE
VERFAHREN
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
XII
1.
1.1.1
ZERLEGUNG
DES
SCHAETZPROBLEMS
U.1.1.2
UMFORMUNG
DER
STRUKTURGLEICHUNG
ZUM
SCHAETZSYSTEM
U.1.1.3
STUFE
1:
SCHAETZUNG
DER
TEILMATRIX
C._
DER
REDUZIERTEN
FORM
~
YY
1
N
4.1.1.1+
STUFE
2:
SCHAETZUNG
DER
STRUKTURKOEFFIZIENTEN
A,_
UND
B,
YY
1
XX
^
"
1
*
7V
U.1.1.5
DER
SONDERFALL
DER
UEBEREINSTIMMUNG
VON
TLS
UND
ILS
4.1.1.6
DIE
NOTWENDIGKEIT
DER
IDENTIFIKATION
H.1.1.7
KONSISTENZ
DER
TLS-SCHAETZWERTE
U.1.2
RUECKFUEHRUNG
AUF
EIN
EXAKT
IDENTIFIZIERTES
SCHAETZSYSTEM
-
DAS
EIGENTLICHE
VERFAHREN
BEI
BESCHRAENKTER
INFORMATION
-
U
.
1.2.1
DER
ANSATZ
DER
SCHAETZUNG
H.1.2.2
DAS
SCHAETZPROBLEM
1.1.2.3
DIE
BEGRUENDUNG
UEBER
DIE
ZERLEGUNG
DES
BESTIMMTHEITSMASSES
1*.
1.2.1*
DIE
BEGRUENDUNG
UEBER
EINEN
MAXIMUM-LIKELIHOOD
ANSATZ
BEI
UNABHAENGIGEN,
NORMAL-VERTEILTEN
STOERVARIABLEN
1*.1.3
DAS
SCHAETZSYSTEM
*+.
1.3.1
DER
LAGRANGE
ANSATZ
U.1.3.2
DIE
SCHAETZWERTE
FUER
C
,
C
UND
1
1.
1.3.3
DIE
ZERLEGUNG
DER
RESIDUEN
A)
ABLEITUNG
DER
SUMMANDEN
B)
DIE
REGRESSION
AUF
DIE
ERSTE
TEILMENGE
DER
EXOGENEN
VARIABLEN
C)
DIE
REGRESSION
AUF
BEIDE
TEILMENGEN
DER
EXOGENEN
VARIABLEN
C.|)
DER
SCHAETZANSATZ
CG)
INVERSION
EINER
ZWEIFACH
UNTERTEILTEN
MATRIX
C$)
DIE
RESIDUEN
AUF
ALLE
EXOGENEN
VARIABLEN
1*.
1.3.1*
BERUECKSICHTIGUNG
DER
NEBENBEDINGUNG
4.1.3
YY
5
ZUSAMMENFASSUNG
DES
EIGENTLICHEN
VERFAHRENS
BEI
BESCHRAENKTER
INFORMATION
1*.2
VERFAHREN
BEI
VOLLER
INFORMATION
U.2.1
DER
UNTERSCHIED
DER
VERFAHREN
BEI
VOLLER
UND
BESCHRAENKTER
INFORMATION
U.2.2
DIE
DREISTUFIGE
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
U.2.2.1
ABLEITUNG
EINER
SCHAETZGLEICHUNG
U.2.2.2
UNTERSCHIEDE
IN
DER
IDENTIFIZIERBARKEIT
U.2.2.3
ANWENDBARKEIT
DES
SELS-ANSATZES
U.2.2.1*
UEBERTRAGUNG
DES
SELS-ANSATZES
AUF
DAS
SYSTEM
U.2.2.5
BESTIMMUNG
EINES
SCHAETZWERTES
FUER
DIE
KOVARIANZ
MATRIX
DER
STOERVARIABLEN
1*.2.2.6
ZUSAMMENFASSUNG
X.
LITERATURVERZEICHNIS
.
21*5 |
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