Methoden zur Schätzung der Ordnung bei autoregressiven Modellen:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Leipzig
Teubner
1989
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| Ausgabe: | 1. Aufl. |
| Schriftenreihe: | Teubner-Texte zur Mathematik
113 |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Seite
Einleitung
E.l. Zeitreihenmodelle 5
E.l.l Modelle mit Trend und Saisonkomponente 5
E.l.2 Das autoregressive Modell der Ordnung p 6
E.l.3 Das Modell des gleitenden Durchschnitts der Ordnung q 7
E.l.4 Das gemischte Modell der Ordnung (p,q) 7
E.2. Zusammenfassung der Ziele, Vorgehensweise und Ergebnisse 8
E.3. Weitere Methoden zur Schätzung der Ordnung bei ARMA-Prozessen 14
E.3.1 Ein Verfahren von Hannan und Rissanen 14
E.3.2 Ein Verfahren von Reschenhofer 17
E.3.3 Der Quenouille-Test 17
E.3.4 Der Portmantean-Test 18
E.3.5 Das max x -Verfahren 19
1. Das Hannan-Quinn—Verfahren 21
1.1 Hilfsmittel 23
1.2 Gesetze vom iterierten Logarithmus 54
1.3 Starke Konsistenz des Hannan-Quinn-Kriteriums 58
1.4 Folgerungen und Verallgemeinerungen 66
1.5 Ergänzungen zu Kapitel 1 73
2. Die Verfahren FPE und AIC 75
2.1 Das FPE-Kriterium 78
2.2 Das AIC-Kriterium 81
3. Ausreißer bei Zeitreihen 84
3.1 Hilfsmittel 84
3.2 Schätzverfahren beim Ausreißermodell 1. Art 94
4. Simulationen 100
4.1 Technisches Vorgehen bei den Simulationsreihen 100
4.2 Ausgewählte Simulationsreihen 103
4.3 Zusammenfassung der Simulationsergebnisse 109
Anhang 134
Zusammenfassung der Voraussetzungen und Schätzverfahren 143
Symbolliste 147
Literaturverzeichnis 149
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