Einführung in die Ökonometrie: Eingleichungsschätzungen, Methode der kleinsten Quadrate, statische und dynamische Regressionsmodelle
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Ulmer
1968
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 319 S. graph. Darst. |
Internformat
MARC
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INHALTSVERZEICHNIS
I
GRUNDFRAGEN
DER
OEKONOMETRISCHEN
FORSCHUNG
.
13
1
OEKONOMETRIE
ALS
VERBINDUNG
VON
OEKONOMISCHER
THEORIE,
STATISTIK
UND
MATHEMATIK
.
13
2
ALLGEMEINE
THEORETISCHE
ERKLAERUNGSMODELLE
.
13
3
STATISTISCHE
SCHAETZUNGSMODELLE
.
16
4
ZUR
AUSSAGE
DER
RECHENERGEBNISSE
.
18
5
PRUEFUNG
OEKONOMISCHER
THEORIEN
.
19
6
AUSWAHL
STATISTISCHER
PRUEF
UND
SCHAETZMETHODEN
.
20
II
MODELLKONSTRUKTION
UND
DIE
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
.
23
1
DAS
THEORETISCHE
ERKLAERUNGSMODELL
.
23
A
MODELLAUFSTELLUNG
.
23
B
DISKUSSION
DER
ZU
ERWARTENDEN
ERGEBNISSE
.
24
2
DAS
STATISTISCHE
SCHAETZUNGSMODELL
.
26
A
DAS
AUSZUWERTENDE
STATISTISCHE
MATERIAL
.
26
B
ABWANDLUNG
DES
THEORETISCHEN
ERKLAERUNGSMODELLS
.
27
C
FESTLEGUNG
DER
KURVENFORM
.
30
D
ELEMENTARE
STATISTISCHE
VORWEG-BETRACHTUNGEN
UEBER
DIE
WICHTIGKEIT
DER
ERKLAERUNGSFAKTOREN
UND
DIE
KURVENFORM
.
37
AA
BETRACHTUNG
DER
ZU
KORRELIERENDEN
REIHEN
.
37
BB
PRUEFUNG
DER
KURFENFORM
DURCH
DIFFERENZENBILDUNG
.
39
CC
GENERELLES
ZUR
DIFFERENZENBETRACHTUNG
.
42
DD
AUSBLICK
AUF
ANDERE
KURVENFORMEN
.
43
3
DIE
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
.
44
A
DEFINITORISCHE
BEZEICHNUNGEN
.
44
B
VORAUSSETZUNGEN
ZUR
ANWENDUNG
DER
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
46
AA
ERWUENSCHTE
SCHAETZEIGENSCHAFTEN
.
46
BB
BEDINGUNGEN
FUER
DAS
VORHANDENSEIN
GEWISSER
SCHAETZEIGENSCHAFTEN
.
.
47
C
OEKONOMISCHE
RELEVANZ
DER
VORAUSSETZUNGEN
ZUR
ANWENDUNG
DER
METHODE
DER
KLEINSTEN
QUADRATE
.
50
D
ERRECHNUNG
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
52
AA
ABLEITUNG
DER
NORMALGLEICHUNGEN
.
52
BB
UEBERGANG
ZU
VARIANZEN
UND
COVARIANZEN
.
55
4
STATISTISCHE
PRUEFMASSE
.
57
A
DAS
BESTIMMTHEITSMASS
.
57
AA
DIE
ERRECHNUNG
DES
BESTIMMTHEITSMASSES
.
57
BB
ABLEITBARE
AUSSAGEN
.
59
B
DIE
STANDARDFEHLER
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
60
AA
DEI
SCHAETZUNGSFEHLER
DER
KORRELATIONSGLEICHUNG
.
60
BB
BERECHNUNG
DER
STANDARDFEHLER
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
62
CC
VERTRAUENSBEREICHE
DER
GESCHAETZTEN
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
64
C
AUTOKORRELATION
DER
RESTSCHWANKUNGEN
.
66
AA
DIE
V.
NEUMANN-RELATION
.
66
BB
DER
DURBIN-WATSON-KOEFFIZIENT
.
67
8
INHALTSVERZEICHNIS
CC
VERZERRUNG
DER
GESCHAETZTEN
VARIANZ
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
.
69
DD
SCHAETZEFFIZIENZ
DER
KORRIGIERTEN
VARIANZEN
.
71
EE
GENERELLES
ZUR
REIHENTRANSFORMATION
.
72
D
HETEROSKEDASTIZITAET
DER
RESTSCHWANKUNGEN
.
73
E
WERTUNG
DER
STATISTISCHEN
PRUEFMASSE
IN
EMPIRISCHEN
UNTERSUCHUNGEN
.
.
76
5
DIE
NACHFRAGE
NACH
NAHRUNGSMITTELN
IN
DEN
VIER-PERSONEN-ARBEITNEHMER
HAUSHALTEN
.
76
A
DIE
KORRELATIONSERGEBNISSE
.
76
AA
DREI
ERKLAERENDE
REIHEN
.
76
BB
ZWEI
ERKLAERENDE
REIHEN
.
80
CC
DAS
EINKOMMEN
ALS
EINZIGE
ERKLAERENDE
REIHE
.
82
B
UNTERSCHIEDE
IN
DEN
RESTSCHWANKUNGEN
.
84
C
EINFLUESSE
DER
HETEROSKEDASTIZITAET
.
85
AA
ABSCHAETZUNG
DER
VERZERRUNG
.
85
BB
TRANSFORMATION
DER
AUSGANGSGLEICHUNG
.
87
D
EINFLUESSE
DER
AUTOKORRELATION
DER
RESTSCHWANKUNGEN
.
88
E
WAHL
EINER
PROJEKTIONSGLEICHUNG
.
90
6
GENERELLE
BETRACHTUNGEN
ZUR
ZEITREIHENKORRELATION
.
93
7
VARIANZANALYTISCHE
PRUEFUNGEN
.
96
A
PRUEFUNG
ALLER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
GEGEN
NULL
.
96
B
PRUEFUNG
EINZELNER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
GEGEN
NULL
.
99
C
PRUEFUNG
VON
A
PRIORI-FESTLEGUNGEN
.
102
8
MULTIKOLLINEARITAET
UND
BEOBACHTUNGSFEHLER
IN
DEN
ERKLAERENDEN
REIHEN
.
.
105
A
BEOBACHTUNGSFEHLER
IN
DEN
ZEITREIHEN
.
105
AA
BEI
NUR
EINER
ERKLAERENDEN
REIHE
.
106
BB
BEI
ZWEI
ERKLAERENDEN
REIHEN
.
108
B
UMFORMULIERUNG
DER
REGRESSIONSGLEICHUNG
BEI
MULTIKOLLINEARITAET
.
112
AA
URSACHEN
FUER
MULTIKOLLINEARITAET
.
112
BB
BEHELFSSCHAETZUNGEN
BEI
HOHER
MULTIKOLLINEARITAET
.
114
III
STATISCHE
REGRESSIONSGLEICHUNGEN
.
119
1
DAS
ZEITPROBLEM
BEI
DER
INTERPRETATION
DER
KORRELATIONSERGEBNISSE
.
.
.
.
119
2
DAS
AUSGANGSMODELL
.
120
3
KORRELATION
OHNE
TRENDBERUECKSICHTIGUNG
.
121
4
EINFUEHRUNG
EINER
EXPLIZITEN
VARIABLEN
.
123
A
INTERPRETATION
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
123
B
GENERELLE
BETRACHTUNGEN
ZUR
EINFUEHRUNG
EINER
T-VARIABLEN
.
126
C
EMPIRISCHE
SCHAETZERGEBNISSE
FUER
DIE
NACHFRAGE
NACH
NAHRUNGSMITTELN
127
5
KORRELATION
ERSTER
DIFFERENZEN
.
129
A
INTERPRETATION
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
129
B
PROBLEME
DER
AUTOKORRELATION
IN
DEN
RESTSCHWANKUNGEN
UND
DER
ER
KLAERENDEN
REIHE
.
131
C
VERGLEICH
MIT
DER
DIFFERENZENMETHODE
.
134
6
EINFUEHRUNG
EINER
ENDOGENEN
ZEITVERSCHOBENEN
VARIABLEN
.
135
A
DYNAMISIERUNG
EINER
KORRELATIONSGLEICHUNG
.
135
B
EXPONENTIELL
ABNEHMENDE
ZEITVERZOEGERTE
EINFLUESSE
.
136
C
ANPASSUNGSMODELLE
.
140
AA
DAS
MODELL
DER
EINSEITIGEN
ANPASSUNG
.
140
BB
ZWEISEITIGE
ANPASSUNG
.
141
D
ZAHLENVERGLEICHE
DER
SCHAETZWERTE
EINFACHER
DYNAMISCHER
UND
STATISCHER
REGRESSIONSGLEICHUNGEN
.
145
AA
STATISCHES
MODELL
RICHTIG
.
145
BB
DYNAMISCHES
MODELL
RICHTIG
.
147
E
ZEITVERZOEGERTE
ENDOGENE
VARIABLE
ODER
T-VARIABLE
?
.
150
INHALTSVERZEICHNIS
9
7
TRENDBERUECKSICHTIGUNG
DURCH
TRANSFORMATIONEN
DER
ZEITREIHEN
ANHAND
DES
AUTOREGRESSIVEN
FAKTORS
A
.
152
A
GENERELLE
BETRACHTUNGEN
ZUR
AUTOKORRELATION
DER
RESTSCHWANKUNGEN
.
.152
B
TRANSFORMATION
DER
ZEITREIHEN
UM
DEN
AUTOREGRESSIONSKOEFFIZIENTEN.
.
.
154
C
EMPIRISCHE
ZAHLENBEISPIELE
ZUR
REIHENTRANSFORMATION
.
156
D
GLEICHZEITIGE
SCHAETZUNG
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
UND
DES
AUTO
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
158
E
VERGLEICH
DER
METHODE
DER
REIHENTRANSFORMATION
MIT
DEM
GLEICHZEITIGEN
SCHAETZVERFAHREN
.
160
8
ZUSAMMENSCHAU
DER
STATISCHEN
GLEICHUNGSANSAETZE
.
162
IV
DYNAMISCHE
REGRESSIONSGLEICHUNGEN
.
167
1
SYSTEMATISCH-VERTEILTE
ZEITVERZOEGERUNGEN
.
167
2
ANPASSUNGS
UND
ERWARTUNGSMODELLE
.
169
3
ABSCHREIBUNGSMODELLE
.
170
4
EIN
GENERELLES
DYNAMISCHES
MODELL
.
172
A
KONSTRUKTION
UND
EIGENSCHAFTEN
.
172
B
SCHAETZPROBLEME
.
176
C
EMPIRISCHE
SCHAETZWERTE
.
179
5
VERGLEICH
DER
WICHTIGSTEN
DYNAMISCHEN
UND
STATISCHEN
MODELLE
.
180
A
ALLGEMEINE
VORBEMERKUNGEN
.
180
B
UEBERGAENGE
ZWISCHEN
DEN
GLEICHUNGEN
.
181
C
UNTERSCHIEDE
ZWISCHEN
DEN
EINZELGLEICHUNGEN
.
186
V
SPEZIELLE
PROBLEME
BEI
DER
KORRELATION
VON
ZEITREIHEN
.
190
1
VERAENDERUNGEN
IN
DEN
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
190
A
ALLGEMEINE
ERWAEGUNGEN
.
190
B
NIVEAU
VERSCHIEBUNGEN
.
191
AA
BERUECKSICHTIGUNG
DER
NIVEAU
VERSCHIEBUNGEN
DURCH
0,1-VARIABLE.
.
.
192
BB
VARIANZANALYTISCHE
BERUECKSICHTIGUNG
VON
NIVEAU
VERSCHIEBUNGEN
.
.
194
CC
VERGLEICH
DER
BEIDEN
VERFAHREN
.
199
C
PRUEFUNG
AUF
GLEICHE
REGRESSION
INNERHALB
DER
GRUPPEN
.
201
AA
UNTERSCHIEDE
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
VON
TEILZEITPERIODE
ZU
TEIL
ZEITPERIODE
.
201
BB
STATISTISCHE
SICHERHEIT
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
INNERHALB
DER
TEILZEITPERIODEN
.
204
CC
DIE
VERAENDERUNGEN
ZWISCHEN
DEN
TEILZEITPERIODEN
.
206
D
VERAENDERUNGEN
IN
DEN
KURVENNEIGUNGEN
.
207
AA
KONTINUIERLICHE
VERAENDERUNGEN
.
207
BB
DISKONTINUIERLICHE
VERAENDERUNGEN
.
210
E
GLEICHZEITIGE
VERAENDERUNGEN
IM
KURVENNIVEAU
UND
IN
DEN
KURVEN
NEIGUNGEN
.
212
2
KORRELATION
VON
SAISONABHAENGIGEN
ZEITREIHEN
.
215
A
DER
UEBERGANG
ZU
KUERZEREN
GRUNDZEITPERIODEN
GENERELL
.
215
B
BERUECKSICHTIGUNG
DER
DURCHSCHNITTLICHEN
SAISON
.
218
AA
EIN
EMPIRISCHES
BEISPIEL
ZUR
KORRELATION
SAISONABHAENGIGER
ZEIT
REIHEN
.
218
BB
SAISONBERUECKSICHTIGUNG
DURCH
0,1-VARIABLE
.
219
CC
VARIANZANALYTISCHE
SAISONBERUECKSICHTIGUNG
.
221
DD
KORRELATION
DER
DURCHSCHNITTLICHEN
SAISONVERAENDERUNGEN
.
222
EE
GENERELLE
BEMERKUNGEN
ZUR
BERUECKSICHTIGUNG
DURCHSCHNITTLICHER
SAISONVERAENDERUNGEN
.
224
FF
KORRELATION
INNERHALB
GLEICHER
TEILZEITPERIODEN
(QUARTALE)
.
225
C
EIN
GENERELLES
MODELL
ZUR
BERUECKSICHTIGUNG
VON
SAISONVERAENDERUNGEN
.
.
227
AA
DAS
MODELL
UND
SEINE
DURCHRECHNUNG
.
227
10
MATHEMATISCHER
ANHANG
BB
TEILDURCHRECHNUNGEN
.
230
CC
GENERELLE
BETRACHTUNGEN
ZUR
KOMPONENTENKORRELATION
.
231
3
PROJEKTIONEN
.
232
A
ALLGEMEINE
SCHAETZ
UND
PROJEKTIONSPROBLEME
.
232
B
PROJEKTION
VON
EINZELGLEICHUNGEN
.
235
C
SPEZIELLE
PROJEKTIONSPROBLEME
.
238
4
MONTE
CARLO-STUDIE
.
242
A
GENERELLE
VORBEMERKUNGEN
.
242
B
DAS
MONTE
CARLO-MODELL
.
243
AA
OHNE
TREND
IN
DER
ERKLAERENDEN
REIHE
.
243
BB
MIT
TREND
IN
DER
ERKLAERENDEN
REIHE
.
245
C
PRUEFUNG
VERSCHIEDENER
METHODEN
ZUR
TRENDBERUECKSICHTIGUNG
.
246
AA
OHNE
TRENDBERUECKSICHTIGUNG
.
246
BB
TRENDBERUECKSICHTIGUNG
DURCH
EINE
I-VARIABLE
.
248
CC
KORRELATION
ERSTER
DIFFERENZEN
.
250
DD
KORRELATION
MIT
EINER
ZEITVERSCHOBENEN
ENDOGENEN
VARIABLEN
.
.
.
.251
EE
TRANSFORMATION
DER
ZEITREIHEN
UM
DEN
AUTOREGRESSIVEN
FAKTOR
OC
.
.
252
MATHEMATISCHER
ANHANG
I
DURCHRECHNUNG
EINER
MEHRFACH-KORRELATIONSGLEICHUNG
.
258
1
EIN
ZAHLENBEISPIEL
.
258
A
ERRECHNUNG
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
258
B
ERRECHNUNG
DER
STANDARDFEHLER
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
263
2
FORMELMAESSIGE
DARSTELLUNG
DER
MEHRFACHKORRELATION
.
264
A
ERRECHNUNG
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
NACH
DEM
DOOLITTLE-VERFAHREN
264
B
DARSTELLUNG
DER
MEHRFACHKORRELATION
DURCH
EINFACHKORRELATIONEN
.
268
C
DIE
STANDARDFEHLER
DER
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
271
D
PARTIELLE
KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN
.
272
3
F-TEST,
T-TEST
UND
PRUEFUNG
PARTIELLER
KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN
.
274
A
F-TEST
UND
T-TEST
IN
EINER
MEHRFACHEN
KORRELATIONSGLEICHUNG
.
274
B
DIE
PRUEFUNG
PARTIELLER
KORRELATIONSKOEFFIZIENTEN
GEGEN
NULL
.
276
II
MODELLABLEITUNGEN
FUER
DIE
KORRELATION
STATISCHER
UND
DYNAMISCHER
GLEICHUN
GEN
ANHAND
VON
JAHRESZAHLEN
.
279
1
STATISCHE
GLEICHUNGEN,
KEINE
TRENDBERUEEKSICHTIGUNG
.
279
A
KORRELATION
MIT
EINER
ERKLAERENDEN
REIHE
.
279
B
KORRELATION
MIT
ZWEI
ERKLAERENDEN
REIHEN
.
282
2
STATISCHE
GLEICHUNGEN
UND
T-VARIABLE
.
284
3
STATISCHE
GLEICHUNGEN,
ERSTE
DIFFERENZEN
.
286
A
ABLEITUNG
DES
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
286
B
ABLEITUNG
DES
STANDARDFEHLERS
DES
REGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
287
4
ZEITVERZOEGERTE
ENDOGENE
VARIABLE
.
289
A
RESTSCHWANKUNGEN
BEI
ZEITVERZOEGERTEN
EINFLUESSEN
.
289
B
SCHAETZWERTE
DYNAMISCHER
GLEICHUNGEN
BEI
STATISCHEM
GRUNDMODELL
.
.
.
290
5
TRANSFORMATION
DER
ZEITREIHEN
UM
DEN
AUTOREGRESSIONSKOEFFIZIENTEN
.
.
.
.
292
III
DYNAMISCHE
NACHFRAGEMODELLE
.
295
1
ABSCHREIBUNGSMODELL
VON
STONE
UND
ROWE
.
295
A
ABLEITUNG
DES
MODELLS
.
295
B
EIGENSCHAFTEN
DER
RESTSCHWANKUNGEN
.
296
MATHEMATISCHER
ANHANG
11
2
DIE
RESTSCHWANKUNGEN
IM
HOUTHAKKER-TAYLOR-MODELL
.
298
IV
KOMPONENTENZERLEGUNG
BEI
DER
KORRELATION
SAISONABHAENGIGER
ZEITREIHEN.
.
300
1
ZERLEGUNG
DER
ZEITREIHEN
UND
IHRER
EINFLUESSE
IN
KOMPONENTEN
.
300
2
RECHENTECHNISCH
BEDINGTE
ABAENDERUNG
.
302
3
TEILBERECHNUNGEN
.
303
4
ZERLEGUNG
DER
RESTSCHWANKUNGEN
IN
KOMPONENTEN
.
305
STATISTISCHER
ANHANG
1
AUSGANGSZAHLEN
ZUR
KORRELATION
DER
GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN
NAHRUNGSMITTEL
AUSGABEN
IN
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
.
307
2
AUSGANGSZAHLEN
ZUR
KORRELATION
DER
VIERTELJAEHRLICHEN
NACHFRAGE
NACH
RIND
FLEISCH
IN
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
.
308
3
DIE
T-VERTEILUNG
.
310
4
DIE
E-VERTEILUNG
.
311
5
SICHERHEITSGRENZEN
DES
DURBIN-WATSON-KOEFFIZIENTEN
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