Theorie des Bankverhaltens:
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Berlin [u.a.]
Springer
1987
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INHALTSVERZEICHNIS
SEITE
KAPITEL I: GRUNDLAGEN DER BANKEN- UND KREDITMARKTTHEORIE 1
1. EINLEITUNG 1
2. GRUNDFUNKTIONEN DES KREDITS UND DER KREDITINSTITUTE 3
3. DIE ZIELFUNKTION DER BANKUNTERNEHMUNG 6
4. GANG DER UNTERSUCHUNG UND ZUSAMMENFASSUNG 11
KAPITEL II: LIQUIDITAETSRISIKO UND ANLAGEENTSCHEIDUNG DER BANK 19
1. PROBLEMSTELLUNG 19
2. EIN LIQUIDITAETSMODELL FUER ZWEI AKTIVA 21
2.1. DAS GRUNDMODELL 21
2.1.1. DIE ENTSCHEIDUNGSSITUATION 21
2.1.2. DIE OPTIMALBEDINGUNGEN 26
2.1.3. DIE NICHT-NEGATIVITAETS-BEDINGUNGEN 29
2.1.4. DIE KOMPARATIVE STATIK 31
2.1.5. NIVEAU- UND DIVERSIFIKATIONSEFFEKTE 33
2.1.6. ENDOGENE BESTIMMUNG DER KONTENZAHL 40
2.2. EIN MODELL MIT ZINSPOLITIK 41
2.2.1. VORBEMERKUNG 41
2.2.2. ENTSCHEIDUNGSSITUATION UND OPTIMALBEDINGUNGEN 42
2.2.3. DIE KOMPARATIVE STATIK 45
2.3. EIN MODELL MIT INFORMATIONSAKTIVITAET DER BANK 46
2.3.1. VORBEMERKUNG 46
2.3.2. ENTSCHEIDUNGSSITUATION UND OPTIMALBEDINGUNGEN 50
2.3.3. DIE KOMPARATIVE STATIK 52
3. EIN LIQUIDITAETSMODELL FUER DREI AKTIVA 55
3.1. VORBEMERKUNG 55
3.2. DAS GRUNDMODELL 56
3.2.1. DIE ENTSCHEIDUNGSSITUATION 56
3.2.2. DIE OPTIMALBEDINGUNGEN 59
3.2.3. DIE KOMPARATIVE STATIK 61
3.3. EIN MODELL MIT ZINSPOLITIK 63
3.3.1. ENTSCHEIDUNGSSITUATION UND OPTIMALBEDINGUNGEN 63
3.3.2. DIE KOMPARATIVE STATIK 65
3.4. EIN MODELL MIT INFORMATIONSAKTIVITAET 66
3.4.1. ENTSCHEIDUNGSSITUATION UND OPTIMALBEDINGUNGEN 66
3.4.2. DIE KOMPARATIVE STATIK 67
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VI
SEITE
4. EIN MODELL MIT MINDESTRESERVEPFLICHT 70
4.1. VORBEMERKUNG 70
4.2. EIN MODELL MIT SOLL-IST-UNGEWISSHEIT 71
4.3. EIN MODELL MIT SOLL-GEWISSHEIT UND IST-UNGEWISSHEIT 75
5. EIN MODELL MIT ANPASSUNGSKOSTEN 76
5.1. VORBEMERKUNG 76
5.2. EIN MODELL MIT VARIABLEN ANPASSUNGSKOSTEN 78
5.3. EIN MODELL MIT FIXEN ANPASSUNGSKOSTEN 81
5.4. EIN MODELL MIT FIXEN UND VARIABLEN ANPASSUNGSKOSTEN 83
6. SCHLUSSBEMERKUNG 84
APPENDIX 1: KREDITNACHFRAGE EINER UNTERNEHMUNG BEI SICHEREN ERWARTUNGEN
86
APPENDIX 2: KREDITNACHFRAGE EINES HAUSHALTS BEI SICHEREN ERWARTUNGEN 88
KAPITEL III: VERLUSTRISIKO UND KREDITVERGABEENTSCHEIDUNG DER BANK 91
1. PROBLEMSTELLUNG 91
2. VERLUSTRISIKO UND EINZELKREDITANGEBOT 92
2.1. EIN MODELL MIT FIXER INVESTITIONSGROESSE 92
2.1.1. DIE ENTSCHEIDUNGSSITUATION 92
2.1.2. DIE OPTIMALBEDINGUNGEN 96
2.1.3. DIE KOMPARATIVE STATIK 100
2.1.4. ENDOGENE BESTIMMUNG DER KONTENZAHL 103
2.1.5. INTEGRATION MIT DEM LIQUIDITAETSMODELL 105
2.2. EIN MODELL MIT VARIABLER INVESTITIONSGROESSE 107
2.2.1. DER FALL MULTIPLIKATIVER VERKNUEPFUNG 107
2.2.2. DER FALL ADDITIVER VERKNUEPFUNG 110
2.3. EIN MODELL MIT KREDITSICHERHEITEN 111
2.3.1. EIN FALL OHNE TRANSAKTIONSKOSTEN 111
2.3.2. EIN FALL MIT TRANSAKTIONSKOSTEN 113
2.4. EIN MODELL MIT ZINSPOLITIK 114
2.4.1. VERLUSTRISIKO UND KREDITNACHFRAGE 114
2.4.2. EIN FALL MIT ZINSDIFFERENZIERUNG UND BINDENDER RESTRIKTION 117
2.4.3. EIN FALL MIT ZINSDIFFERENZIERUNG OHNE BINDENDE RESTRIKTION 117
2.4.4. EIN FALL OHNE ZINSDIFFERENZIERUNG 119
3. VERLUSTRISIKO UND TEILRATIONIERUNG 122
3.1. EIN UNTERNEHMUNGSMODELL MIT VERLUSTRISIKO 122
3.1.1. DIE ENTSCHEIDUNGSSITUATION 122
3.1.2. DIE OPTIMALBEDINGUNGEN 123
3.1.3. BERUECKSICHTIGUNG VON REALKOSTEN 126
VII
7
SEITE
3.2. EIN HAUSHALTMODELL MIT UNGEWISSEN STRAFKOSTEN 128
3.2.1. DIE ENTSCHEIDUNGSSITUATION 128
3.2.2. DIE OPTIMALBEDINGUNGEN 132
4. VERLUSTRISIKO UND VOLLRATIONIERUNG 136
4.1. EIN MODELL MIT ADVERSER SELEKTION 136
4.1.1. DIE ENTSCHEIDUNGSSITUATION 136
4.1.2. DIE OPTIMALBEDINGUNGEN 142
4.1.3. BERUECKSICHTIGUNG VON REALKOSTEN 144
4.2. EIN MODELL MIT ADVERSEN ANREIZEN 147
4.2.1. EIN FALL MIT MANAGERLEISTUNGEN 147
4.2.2. EIN FALL OHNE MANAGERLEISTUNGEN 151
5. VERLUSTRISIKO UND SIGNALVERHALTEN 155
5.1. DAS HERKOEMMLICHE GLEICHGEWICHTSKONZEPT 155
5.2. ALTERNATIVE GLEICHGEWICHTSKONZEPTE 164
6. VERLUSTRISIKO UND INFORMATIONSBESCHAFFUNG 169
6.1. DIE EINZELWIRTSCHAFTLICHE INFORMATIONSENTSCHEIDUNG 169
6.2. INFORMATIONSBESCHAFFUNG UND KREDITMARKTGLEICHGEWICHT 173
7. KONTRAKTTHEORIE UND KREDITMARKT 175
8. SCHLUSSBEMERKUNG 179
KAPITEL IV: INSOLVENZRISIKO UND PASSIVSTRUKTUR 181
1. PROBLEMSTELLUNG 181
2. EIN DEPOSITEN-EIGENKAPITAL-MODELL 184
2.1. DAS GRUNDMODELL 184
2.1.1. DIE ENTSCHEIDUNGSSITUATION 184
2.1.2. DIE OPTIMALBEDINGUNGEN 190
2.1.3. DIE KOMPARATIVE STATIK 195
2.1.4. NIVEAU- UND DIVERSIFIKATIONSEFFEKTE 196
2.1.5. ENDOGENE BESTIMMUNG DER KONTENZAHL 199
2.1.6. IRRELEVANZTHEOREM UND PASSIVSTRUKTUR 201
2.2. EIN MODELL MIT INFORMATIONSAKTIVITAET 206
2.2.1. DIE ENTSCHEIDUNGSSITUATION 206
2.2.2. OPTIMALBEDINGUNGEN UND KOMPARATIVE STATIK 208
2.3. EIN MODELL MIT RESERVEHALTUNG 210
2.3.1. ENTSCHEIDUNGSSITUATION UND OPTIMALBEDINGUNGEN 210
2.3.2. DIE KOMPARATIVE STATIK 212
VIII
SEITE
3. EIN ZWEI-DEPOSITEN-MODELL 213
3.1. DAS GRUNDMODELL 213
3.1.1. DIE ENTSCHEIDUNGSSITUATION 213
3.1.2. DIE OPTIMALBEDINGUNGEN 215
3.1.3. DIE KOMPARATIVE STATIK 216
3.2. EIN MODELL MIT ZINSPOLITIK 217
3.2.1. DIE ENTSCHEIDUNGSSITUATION 217
3.2.2. OPTIMALBEDINGUNGEN UND KOMPARATIVE STATIK 219
3.3. EIN MODELL MIT RESERVEHALTUNG 220
3.3.1. DIE ENTSCHEIDUNGSSITUATION 220
3.3.2. OPTIMALBEDINGUNGEN UND KOMPARATIVE STATIK 222
4. EIN DREI-PASSIVA-MODELL 224
4.1. EIN MODELL OHNE RESERVEHALTUNG 224
4.2. EIN MODELL MIT RESERVEHALTUNG 226
5. EIN MODELL MIT ZENTRALBANKKREDIT 227
5.1. EIN MODELL OHNE RESERVEHALTUNG 227
5.2. EIN MODELL MIT RESERVEHALTUNG 228
6. EIN MODELL MIT DEPOSITENVERSICHERUNG 229
6.1. EIN FALL MIT PRAEMIENDIFFERENZIERUNG 229
6.2. EIN FALL OHNE PRAEMIENDIFFERENZIERUNG 233
7. SCHLUSSBEMERKUNG 239
KAPITEL V: EIN GESAMTMODELL DER BANKUNTERNEHMUNG 241
1. PROBLEMSTELLUNG 241
1.1. ALTERNATIVE MODELLANSAETZE 241
1.2. KOSTENFUNKTIONEN DES GESAMTMODELLS 243
2. EIN SIMULTANMODELL FUER AKTIVSTRUKTUR UND BILANZVOLUMEN 247
2.1. DAS GRUNDMODELL 247
2.1.1. ENTSCHEIDUNGSSITUATION UND OPTIMALBEDINGUNGEN 247
2.1.2. DIE KOMPARATIVE STATIK 250
2.2. VARIANTEN DES GRUNDMODELLS 253
2.2.1. EIN MODELL MIT ZINSPOLITIK 253
2.2.2. EIN MODELL MIT INFORMATIONSAKTIVITAET 255
2.2.3. EIN ZWEI-DEPOSITEN-MODELL 257
3. EIN SIMULTANMODELL FUER PASSIVSTRUKTUR UND BILANZVOLUMEN 259
3.1. DAS GRUNDMODELL 259
3.1.1. ENTSCHEIDUNGSSITUATION UND OPTIMALBEDINGUNGEN 259
3.1.2. DIE KOMPARATIVE STATIK 264
IX
SEITE
3.2. VARIANTEN DES GRUNDMODELLS 265
3.2.1. KURZFRISTIGE FINANZIERUNGSUEBERLEGUNGEN 265
3.2.2. SONSTIGE MODELLVARIANTEN 266
4. EIN SIMULTANMODELL FUER AKTIVSTRUKTUR, PASSIVSTRUKTUR UND
BILANZVOLUMEN 267
4.1. EIN MODELL FUER ZWEI AKTIVA UND ZWEI PASSIVA 267
4.1.1. ENTSCHEIDUNGSSITUATION UND OPTIMALBEDINGUNGEN 267
4.1.2. DIE KOMPARATIVE STATIK 271
4.2. EIN MODELL FUER BELIEBIG VIELE AKTIVA UND PASSIVA 276
5. SCHLUSSBEMERKUNG 278
LITERATUR
281 |
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