Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis: Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen. Die Autoren stellen den gesamten Theme...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser: Gruber, Walter (HerausgeberIn), Martin, Marcus R. W. (HerausgeberIn), Wehn, Carsten S. (HerausgeberIn)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:German
Veröffentlicht: Freiburg Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH 2010
Ausgabe:1. Auflage 2010
Schlagworte:
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Zusammenfassung:Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen. Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden: - Alle relevanten Risikoarten - Aufsichtliche Anforderungen - Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Beschreibung:1 Online-Ressource (415 Seiten)
ISBN:9783799264716