Einflussfaktoren auf Optionspreise im Kontext von Hochfrequenzdaten: modell-, marktstruktur- und informationsgetriebene Erkenntnisse
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Hamburg
Verlag Dr. Kovač
2023
|
| Edition: | Auflage |
| Series: | Finanzmanagement
Band 144 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XI, 227 Seiten Diagramme 21 cm x 14.8 cm, 320 g |
| ISBN: | 9783339132840 3339132844 |
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|---|---|
| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
1
2
GRUNDLAGEN
DES
HOCHFREQUENZHANDELS
5
2.1
EINE
KURZE
GESCHICHTE
DES
HOCHFREQUENZHANDELS
.......................
5
2.2
STRATEGIEN
DES
HOCHFREQUENZHANDELS
............................................
9
2.3
EINFLUSS
DES
HOCHFREQUENZHANDELS
.....................................................
14
3
LITERATURUEBERBLICK
UND
HINTERGRUND
19
3.1
MODELLGETRIEBENE
ERKENNTNISSE
...........................................................
19
3.2
MARKTSTRUKTURGETRIEBENE
ERKENNTNISSE
...............................................
24
3.3
INFORMATIONSGETRIEBENE
ERKENNTNISSE
..................................................
30
4
DESKRIPTIVE
STATISTIK
35
4.1
OPTIONSDATEN
.......................................................................................
35
4.1.1
HANDELSDATEN
............................................................................
35
4.1.2
ORDERBUCHDATEN
.......................................................................
40
4.2
WEITERE
DATEN
....................................................................................
49
4.3
DATENBEREINIGUNG
...............................................................................
51
5
FORSCHUNGSDESIGN
53
5.1
AUSWIRKUNGEN
AUF
DETERMINANTEN
IMPLIZITER
OPTIONSPREISPARAMETER
53
5.1.1
OPTIONSPREISMODELLE
................................................................
53
5.1.2
DETERMINANTEN
DER
IMPLIZITEN
PARAMETER
................................
59
5.1.3
BASISMODELL
...............................................................................
69
5.1.4
DIREKTES
MODELL
.........................................................................
71
5.1.5
DELTA
MODELL
............................................................................
72
5.1.6
ROBUSTHEITSTESTS
......................................................................
74
5.2
KAUSALITAETSANALYSE
DER
FLEETING
ORDERS
............................................
75
5.2.1
DETERMINANTEN
DER
FLEETING
ORDERS
.........................................
76
5.2.2
BIVARIATE
ANALYSE
DER
AUSWIRKUNGEN
DURCH
FLEETING
ORDERS
86
IX
5.2.3
REGRESSION
DES
FLEETING
ORDERS
ANTEILS
................................
87
5.2.4
LOGISTISCHE
REGRESSION
DER
FLEETING
ORDER
WAHRSCHEINLICHKEIT
89
5.2.5
COX
REGRESSION
DER
LEBENSDAUER
EINER
FLEETING
ORDER
...
91
5.3
ANALYSE
DER
PREISFUEHRERSCHAFT
ZWISCHEN
OPTIONEN
UND
BASISWERT
.
94
5.3.1
VERGLEICHBARKEIT
DER
PREISZEITREIHEN
......................................
94
5.3.2
LEAD-LAG-RATIO
UND
GRAFISCHER
ZUGANG
..............................
96
5.3.3
INFORMATION
SHARE
UND
COMMON
FACTOR
WEIGHT
....................
100
5.3.4
INFORMATION
LEADERSHIP
.........................................................
106
5.3.5
TREIBERDERPREISFUEHRERSCHAFT
................................................
107
5.3.6
PANELREGRESSION
DER
INFORMATIONSFUEHRERSCHAFT
......................
110
5.3.7
LOGISTISCHE
REGRESSION
DES
ILI
.............................................
111
6
ERGEBNISSE
113
6.1
ANALYSE
ZU
DEN
DETERMINANTEN
DER
IMPLIZITEN
PARAMETER
...............
113
6.1.1
ERGEBNISSE
DES
DIREKTEN
MODELLS
...........................................
113
6.1.2
ERGEBNISSE
DES
DELTA
MODELLS
.................................................
116
6.1.3
OUT-OF-SAMPLE-ERGEBNISSE
....................................................
123
6.2
ERGEBNISSE
DER
FLEETING
ORDERS
ANALYSE
...........................................
124
6.2.1
ZUSAMMENSPIEL
ZWISCHEN
FLEETING
ORDERS
UND
DEM
HANDEL
124
6.2.2
ANALYSE
ZU
TREIBERN
DES
FLEETING
ORDERS
ANTEIL
IM
ORDERBUCH
128
6.2.3
ANALYSE
ZU
TREIBERN
DER
WAHRSCHEINLICHKEIT
FUER
EINE
FLEE
TING
ORDER
.................................................................................
131
6.2.4
ANALYSE
ZU
TREIBERN
DER
(UEBERLEBENS-)DAUER
VON
FLEETING
ORDERS
.......................................................................................
134
6.3
ERGEBNISSE
DER
PREISFUEHRERSCHAFT
VON
OPTIONEN
...............................
137
6.3.1
ERGEBNISSE
DER
GRAFISCHEN
KORRELATIONSANALYSE
UND
DES
LEAD-LAG-RATIOS
.....................................................................
137
6.3.2
ERGEBNISSE
DER
FUNDAMENTALEN
LEAD-LAG-MASSE
ZWISCHEN
OPTIONEN
.................................................................................
141
6.3.3
ANALYSE
DER
EINFLUSSFAKTOREN
AUF
LEAD-LAG-MASSE
ZWISCHEN
OPTIONEN
.................................................................................
145
6.3.4
ERGEBNISSE
DER
LEAD-LAG-MASSE
ZWISCHEN
OPTIONS
UND
BASISMARKT
..............................................................................
147
6.3.5
ROBUSTHEITSTESTS
.....................................................................
150
X
7
DISKUSSION
153
7.1
EINFLUSSFAKTOREN
IMPLIZITER
PARAMETER
VERSCHIEDENER
VERTEILUNGS
ANNAHMEN
....................................................................................
153
7.1.1
ANNAHME
LOG-NORMALVERTEILTER
RENDITEN
IM
VERGLEICH
ZUM
VG-PROZESS
..............................................................................
153
7.1.2
EINORDNUNG
DER
TREIBER
DER
IMPLIZITEN
PARAMETER
..............
154
7.1.3
OFFENE
FORSCHUNGSFELDER
UND
KRITIKPUNKTE
...........................
157
7.2
AUSWIRKUNGEN
UND
VERURSACHER
VON
FLEETING
ORDERS
.....................
158
7.2.1
URSACHEN
FUER
FLEETING
ORDERS
UND
AUSWIRKUNGEN
AUF
DIE
MARKTQUALITAET
...........................................................................
159
7.2.2
ANKNUEPFENDE
FORSCHUNGSFELDER
UND
KRITIKPUNKTE
...............
163
7.3
PREISFUEHRERSCHAFT
ZWISCHEN
OPTIONEN
UND
AUSWIRKUNGEN
AUF
DEN
BASISMARKT
..........................................................................................
164
7.3.1
OPTIONSMARKT
ALS
MULTIVARIATE
INFORMATIONSQUELLE
...............
164
7.3.2
AUSWIRKUNGEN
AUF
DIE
WEITERE
FORSCHUNG
UND
KRITIKPUNKTE
.
166
8
CONCLUSIO
169
LITERATURVERZEICHNIS
173
ANHANG
193
A.1
TABELLEN
..............................................................................................
193
A.2
ABBILDUNGEN
......................................................................................210
A.3
FALTUNGSMETHODE
FUER
OPTIONSBEPREISUNG
..........................................215
A.4
EVALUIERUNG
DES
BASISMODELLS
........................................................219
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
221
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
223
TABELLENVERZEICHNIS
225
XI
|
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
1
EINLEITUNG
1
2
GRUNDLAGEN
DES
HOCHFREQUENZHANDELS
5
2.1
EINE
KURZE
GESCHICHTE
DES
HOCHFREQUENZHANDELS
.
5
2.2
STRATEGIEN
DES
HOCHFREQUENZHANDELS
.
9
2.3
EINFLUSS
DES
HOCHFREQUENZHANDELS
.
14
3
LITERATURUEBERBLICK
UND
HINTERGRUND
19
3.1
MODELLGETRIEBENE
ERKENNTNISSE
.
19
3.2
MARKTSTRUKTURGETRIEBENE
ERKENNTNISSE
.
24
3.3
INFORMATIONSGETRIEBENE
ERKENNTNISSE
.
30
4
DESKRIPTIVE
STATISTIK
35
4.1
OPTIONSDATEN
.
35
4.1.1
HANDELSDATEN
.
35
4.1.2
ORDERBUCHDATEN
.
40
4.2
WEITERE
DATEN
.
49
4.3
DATENBEREINIGUNG
.
51
5
FORSCHUNGSDESIGN
53
5.1
AUSWIRKUNGEN
AUF
DETERMINANTEN
IMPLIZITER
OPTIONSPREISPARAMETER
53
5.1.1
OPTIONSPREISMODELLE
.
53
5.1.2
DETERMINANTEN
DER
IMPLIZITEN
PARAMETER
.
59
5.1.3
BASISMODELL
.
69
5.1.4
DIREKTES
MODELL
.
71
5.1.5
DELTA
MODELL
.
72
5.1.6
ROBUSTHEITSTESTS
.
74
5.2
KAUSALITAETSANALYSE
DER
FLEETING
ORDERS
.
75
5.2.1
DETERMINANTEN
DER
FLEETING
ORDERS
.
76
5.2.2
BIVARIATE
ANALYSE
DER
AUSWIRKUNGEN
DURCH
FLEETING
ORDERS
86
IX
5.2.3
REGRESSION
DES
FLEETING
ORDERS
ANTEILS
.
87
5.2.4
LOGISTISCHE
REGRESSION
DER
FLEETING
ORDER
WAHRSCHEINLICHKEIT
89
5.2.5
COX
REGRESSION
DER
LEBENSDAUER
EINER
FLEETING
ORDER
.
91
5.3
ANALYSE
DER
PREISFUEHRERSCHAFT
ZWISCHEN
OPTIONEN
UND
BASISWERT
.
94
5.3.1
VERGLEICHBARKEIT
DER
PREISZEITREIHEN
.
94
5.3.2
LEAD-LAG-RATIO
UND
GRAFISCHER
ZUGANG
.
96
5.3.3
INFORMATION
SHARE
UND
COMMON
FACTOR
WEIGHT
.
100
5.3.4
INFORMATION
LEADERSHIP
.
106
5.3.5
TREIBERDERPREISFUEHRERSCHAFT
.
107
5.3.6
PANELREGRESSION
DER
INFORMATIONSFUEHRERSCHAFT
.
110
5.3.7
LOGISTISCHE
REGRESSION
DES
ILI
.
111
6
ERGEBNISSE
113
6.1
ANALYSE
ZU
DEN
DETERMINANTEN
DER
IMPLIZITEN
PARAMETER
.
113
6.1.1
ERGEBNISSE
DES
DIREKTEN
MODELLS
.
113
6.1.2
ERGEBNISSE
DES
DELTA
MODELLS
.
116
6.1.3
OUT-OF-SAMPLE-ERGEBNISSE
.
123
6.2
ERGEBNISSE
DER
FLEETING
ORDERS
ANALYSE
.
124
6.2.1
ZUSAMMENSPIEL
ZWISCHEN
FLEETING
ORDERS
UND
DEM
HANDEL
124
6.2.2
ANALYSE
ZU
TREIBERN
DES
FLEETING
ORDERS
ANTEIL
IM
ORDERBUCH
128
6.2.3
ANALYSE
ZU
TREIBERN
DER
WAHRSCHEINLICHKEIT
FUER
EINE
FLEE
TING
ORDER
.
131
6.2.4
ANALYSE
ZU
TREIBERN
DER
(UEBERLEBENS-)DAUER
VON
FLEETING
ORDERS
.
134
6.3
ERGEBNISSE
DER
PREISFUEHRERSCHAFT
VON
OPTIONEN
.
137
6.3.1
ERGEBNISSE
DER
GRAFISCHEN
KORRELATIONSANALYSE
UND
DES
LEAD-LAG-RATIOS
.
137
6.3.2
ERGEBNISSE
DER
FUNDAMENTALEN
LEAD-LAG-MASSE
ZWISCHEN
OPTIONEN
.
141
6.3.3
ANALYSE
DER
EINFLUSSFAKTOREN
AUF
LEAD-LAG-MASSE
ZWISCHEN
OPTIONEN
.
145
6.3.4
ERGEBNISSE
DER
LEAD-LAG-MASSE
ZWISCHEN
OPTIONS
UND
BASISMARKT
.
147
6.3.5
ROBUSTHEITSTESTS
.
150
X
7
DISKUSSION
153
7.1
EINFLUSSFAKTOREN
IMPLIZITER
PARAMETER
VERSCHIEDENER
VERTEILUNGS
ANNAHMEN
.
153
7.1.1
ANNAHME
LOG-NORMALVERTEILTER
RENDITEN
IM
VERGLEICH
ZUM
VG-PROZESS
.
153
7.1.2
EINORDNUNG
DER
TREIBER
DER
IMPLIZITEN
PARAMETER
.
154
7.1.3
OFFENE
FORSCHUNGSFELDER
UND
KRITIKPUNKTE
.
157
7.2
AUSWIRKUNGEN
UND
VERURSACHER
VON
FLEETING
ORDERS
.
158
7.2.1
URSACHEN
FUER
FLEETING
ORDERS
UND
AUSWIRKUNGEN
AUF
DIE
MARKTQUALITAET
.
159
7.2.2
ANKNUEPFENDE
FORSCHUNGSFELDER
UND
KRITIKPUNKTE
.
163
7.3
PREISFUEHRERSCHAFT
ZWISCHEN
OPTIONEN
UND
AUSWIRKUNGEN
AUF
DEN
BASISMARKT
.
164
7.3.1
OPTIONSMARKT
ALS
MULTIVARIATE
INFORMATIONSQUELLE
.
164
7.3.2
AUSWIRKUNGEN
AUF
DIE
WEITERE
FORSCHUNG
UND
KRITIKPUNKTE
.
166
8
CONCLUSIO
169
LITERATURVERZEICHNIS
173
ANHANG
193
A.1
TABELLEN
.
193
A.2
ABBILDUNGEN
.210
A.3
FALTUNGSMETHODE
FUER
OPTIONSBEPREISUNG
.215
A.4
EVALUIERUNG
DES
BASISMODELLS
.219
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
221
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
223
TABELLENVERZEICHNIS
225
XI |
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