Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen:
Hauptbeschreibung Der Zins-Pass-Through, also die Geschwindigkeit, mit der Geschäftsbanken einen Geldmarktimpuls an ihre Kunden weitergeben, ist aus zwei Gründen wirtschaftspolitisch relevant. Zum einen ist er eine wichtige Determinante für die Wirksamkeit der Geldpolitik, da er die erste Stufe der...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Electronic eBook |
| Language: | English |
| Series: | RWI Schriften
Heft 78 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Volltext |
| Summary: | Hauptbeschreibung Der Zins-Pass-Through, also die Geschwindigkeit, mit der Geschäftsbanken einen Geldmarktimpuls an ihre Kunden weitergeben, ist aus zwei Gründen wirtschaftspolitisch relevant. Zum einen ist er eine wichtige Determinante für die Wirksamkeit der Geldpolitik, da er die erste Stufe der geldpolitischen Transmission darstellt. Zum anderen lässt er auf den Wettbewerb auf dem Bankenmarkt schließen. In der vorliegenden Arbeit wird die Weitergabe von Zinsimpulsen in theoretischer, institutioneller und empirischer Hinsicht untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf d |
| Physical Description: | 1 Online-Ressource (162 Seiten) illustrations |
| ISBN: | 3428524071 9783428524075 |
Staff View
MARC
| LEADER | 00000nmm a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV048282972 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 00000000000000.0 | ||
| 006 | a bm|| 00||| | ||
| 007 | cr|uuu---uuuuu | ||
| 008 | 220610s2006 |||| o||u| ||||||eng d | ||
| 020 | |a 3428524071 |q (electronic bk.) |9 3428524071 | ||
| 020 | |a 9783428524075 |q (electronic bk.) |9 9783428524075 | ||
| 020 | |z 3428124073 |9 3428124073 | ||
| 020 | |z 9783428124077 |9 9783428124077 | ||
| 035 | |a (OCoLC)802049943 | ||
| 035 | |a (DE-599)BVBBV048282972 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 049 | |a DE-355 | ||
| 100 | 1 | |a Nehls, Hiltrud |e Verfasser |4 aut | |
| 245 | 1 | 0 | |a Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen |c Hiltrud Nehls |
| 264 | 0 | |a Berlin |b Duncker & amp |c ©2006 | |
| 264 | 0 | |a Humblot |c ©2006 | |
| 300 | |a 1 Online-Ressource (162 Seiten) |b illustrations | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b c |2 rdamedia | ||
| 338 | |b cr |2 rdacarrier | ||
| 490 | 0 | |a RWI Schriften |v Heft 78 | |
| 502 | |b doctoral |c Bochum, Universität |d 2006 | ||
| 505 | 8 | |a Vorwort; Danksagung; Inhaltsverzeichnis; Verzeichnis der Tabellen; Verzeichnis der Schaubilder; Verzeichnis der Übersichten; Verzeichnis der Abkürzungen; Verzeichnis der Variablen; Problemstellung und Aufbau der Arbeit; Erstes Kapitel: Die theoretische Basis des Zins-Pass-Through; 1. Der modelltheoretische Rahmen des Zins-Pass-Through; 1.1 Die Bank als Unternehmung: Das Monti-Modell; 1.2 Die Reduktion des Monti-Modells: Der Mark-up als Preissetzungskonzept; 1.3 Pass-Through-Modelle in der empirischen Analyse; 2. Verzögerungen der Geschäftsbanken-Reaktion | |
| 505 | 8 | |a 1.1.1 Charakterisierung der Geld- und Kapitalmarktzinsen1.1.2 Wahl des Marktzinses; 1.2. Der Datensatz für die Retail-Zinsen; 1.2.1 Auswahl der verwendeten Reihen aus der FMH-Datenbank; 1.2.2 Die verwendeten Datenreihen; 1.2.3 Ökonometrische Verwendbarkeit des Datensatzes; 1.3 Der FMH-Datensatz in seiner Eigenschaft als Datenfeld; 2. Schätzung des undifferenzierten Modells; 2.1 Der Zins-Pass-Through als Fehlerkorrekturmodell; 2.2 Spezifizierung des Modells; 2.2.1 Lag-Bestimmung; 2.2.2 Homogenität versus Heterogenität in Panel-Zeitreihen | |
| 505 | 8 | |a 2.1 Institutionelle Eigenschaften2.1.1 Regionalprinzip; 2.1.2 Staatliche Garantien; 2.1.3 Gewinnorientierung; 2.2 Intensität des Wettbewerbs; 2.2.1 Marktdurchdringung; 2.2.2 Bedeutung des Retail-Geschäfts in der Gesamtstrategie; 2.2.3 Folgerungen für das Wettbewerbsverhalten; 2.3 Struktur der Refinanzierung; 2.4 Betriebskosten; 3. Schlussfolgerungen für die Determinanten des Zins-Pass-Through; Drittes Kapitel: Empirische Messung des Zins-Pass-Through; 1. Die verwendeten Daten; 1.1 Auswahl der Marktzinsen für das Zins-Pass-Through-Modell | |
| 505 | 8 | |a 2.1 Motive für einen langsamen Zins-Pass-Through2.1.1 Kosten der Zinsanpassung; 2.1.2 Die Hausbankbeziehung; 2.2 Bedingungen für einen langsamen Zins-Pass-Through; 2.2.1 Wettbewerbsintensität; 2.2.2 Struktur der Bankenrefinanzierung; 2.2.3 Gewinnorientierung; 2.2.4 Bankengröße; 3. Differenzierung der Zinsen: Zeitliche Zinsstruktur; 3.1 Theoretische Erklärung der Zinsstruktur; 3.2 Phasen des Zins-Pass-Through; 4. Kritische Würdigung und Zusammenfassung der Ergebnisse; 4.1 Festlegung von Retail-Zinsen in der Praxis; 4.2 Vernachlässigung von Risikoaspekten | |
| 505 | 8 | |a 4.3 Schlussfolgerungen für die Messung des Zins-Pass-ThroughZweites Kapitel: Institutionelle Rahmenbedingungen der Geschäftsbankengruppen in Deutschland; 1. Übersicht: Der Bankensektor in Deutschland; 1.1 Systematik der Kreditinstitute; 1.2 Das Drei-Säulen-System des deutschen Geschäftsbankensektors; 1.3 Kurzcharakterisierung der untersuchten Bankengruppen; 1.3.1 Großbanken; 1.3.2 Regionalbanken; 1.3.3 Der Sparkassensektor; 1.3.4 Der Genossenschaftsbankensektor; 1.4 Größenvergleich der "Drei Säulen"; 2. Vergleich der Bankengruppen im Hinblick auf Determinanten des Zinssetzungsverhaltens | |
| 520 | 3 | |a Hauptbeschreibung Der Zins-Pass-Through, also die Geschwindigkeit, mit der Geschäftsbanken einen Geldmarktimpuls an ihre Kunden weitergeben, ist aus zwei Gründen wirtschaftspolitisch relevant. Zum einen ist er eine wichtige Determinante für die Wirksamkeit der Geldpolitik, da er die erste Stufe der geldpolitischen Transmission darstellt. Zum anderen lässt er auf den Wettbewerb auf dem Bankenmarkt schließen. In der vorliegenden Arbeit wird die Weitergabe von Zinsimpulsen in theoretischer, institutioneller und empirischer Hinsicht untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf d | |
| 650 | 4 | |a Banks and banking | |
| 650 | 7 | |a BUSINESS & ECONOMICS |2 Interest | |
| 650 | 4 | |a Interest rates | |
| 650 | 4 | |a Banks and banking |z Germany | |
| 650 | 4 | |a Interest rates |z Germany | |
| 653 | 2 | |a Germany | |
| 653 | 6 | |a Electronic books | |
| 653 | 6 | |a Academic theses | |
| 653 | 6 | |a Academic theses | |
| 655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Druck-Ausgabe |a Nehls, Hiltrud |t Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen |d Berlin : Duncker & amp ; Humblot, ©2006 |
| 856 | 4 | 0 | |u https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=555551 |x Verlag |z kostenfrei |3 Volltext |
| 912 | |a ZDB-4-EOAC | ||
| 999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-033663138 | ||
Record in the Search Index
| _version_ | 1804184109215383552 |
|---|---|
| adam_txt | |
| any_adam_object | |
| any_adam_object_boolean | |
| author | Nehls, Hiltrud |
| author_facet | Nehls, Hiltrud |
| author_role | aut |
| author_sort | Nehls, Hiltrud |
| author_variant | h n hn |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV048282972 |
| collection | ZDB-4-EOAC |
| contents | Vorwort; Danksagung; Inhaltsverzeichnis; Verzeichnis der Tabellen; Verzeichnis der Schaubilder; Verzeichnis der Übersichten; Verzeichnis der Abkürzungen; Verzeichnis der Variablen; Problemstellung und Aufbau der Arbeit; Erstes Kapitel: Die theoretische Basis des Zins-Pass-Through; 1. Der modelltheoretische Rahmen des Zins-Pass-Through; 1.1 Die Bank als Unternehmung: Das Monti-Modell; 1.2 Die Reduktion des Monti-Modells: Der Mark-up als Preissetzungskonzept; 1.3 Pass-Through-Modelle in der empirischen Analyse; 2. Verzögerungen der Geschäftsbanken-Reaktion 1.1.1 Charakterisierung der Geld- und Kapitalmarktzinsen1.1.2 Wahl des Marktzinses; 1.2. Der Datensatz für die Retail-Zinsen; 1.2.1 Auswahl der verwendeten Reihen aus der FMH-Datenbank; 1.2.2 Die verwendeten Datenreihen; 1.2.3 Ökonometrische Verwendbarkeit des Datensatzes; 1.3 Der FMH-Datensatz in seiner Eigenschaft als Datenfeld; 2. Schätzung des undifferenzierten Modells; 2.1 Der Zins-Pass-Through als Fehlerkorrekturmodell; 2.2 Spezifizierung des Modells; 2.2.1 Lag-Bestimmung; 2.2.2 Homogenität versus Heterogenität in Panel-Zeitreihen 2.1 Institutionelle Eigenschaften2.1.1 Regionalprinzip; 2.1.2 Staatliche Garantien; 2.1.3 Gewinnorientierung; 2.2 Intensität des Wettbewerbs; 2.2.1 Marktdurchdringung; 2.2.2 Bedeutung des Retail-Geschäfts in der Gesamtstrategie; 2.2.3 Folgerungen für das Wettbewerbsverhalten; 2.3 Struktur der Refinanzierung; 2.4 Betriebskosten; 3. Schlussfolgerungen für die Determinanten des Zins-Pass-Through; Drittes Kapitel: Empirische Messung des Zins-Pass-Through; 1. Die verwendeten Daten; 1.1 Auswahl der Marktzinsen für das Zins-Pass-Through-Modell 2.1 Motive für einen langsamen Zins-Pass-Through2.1.1 Kosten der Zinsanpassung; 2.1.2 Die Hausbankbeziehung; 2.2 Bedingungen für einen langsamen Zins-Pass-Through; 2.2.1 Wettbewerbsintensität; 2.2.2 Struktur der Bankenrefinanzierung; 2.2.3 Gewinnorientierung; 2.2.4 Bankengröße; 3. Differenzierung der Zinsen: Zeitliche Zinsstruktur; 3.1 Theoretische Erklärung der Zinsstruktur; 3.2 Phasen des Zins-Pass-Through; 4. Kritische Würdigung und Zusammenfassung der Ergebnisse; 4.1 Festlegung von Retail-Zinsen in der Praxis; 4.2 Vernachlässigung von Risikoaspekten 4.3 Schlussfolgerungen für die Messung des Zins-Pass-ThroughZweites Kapitel: Institutionelle Rahmenbedingungen der Geschäftsbankengruppen in Deutschland; 1. Übersicht: Der Bankensektor in Deutschland; 1.1 Systematik der Kreditinstitute; 1.2 Das Drei-Säulen-System des deutschen Geschäftsbankensektors; 1.3 Kurzcharakterisierung der untersuchten Bankengruppen; 1.3.1 Großbanken; 1.3.2 Regionalbanken; 1.3.3 Der Sparkassensektor; 1.3.4 Der Genossenschaftsbankensektor; 1.4 Größenvergleich der "Drei Säulen"; 2. Vergleich der Bankengruppen im Hinblick auf Determinanten des Zinssetzungsverhaltens |
| ctrlnum | (OCoLC)802049943 (DE-599)BVBBV048282972 |
| format | Thesis Electronic eBook |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>05287nmm a2200565 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV048282972</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="006">a bm|| 00||| </controlfield><controlfield tag="007">cr|uuu---uuuuu</controlfield><controlfield tag="008">220610s2006 |||| o||u| ||||||eng d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3428524071</subfield><subfield code="q">(electronic bk.)</subfield><subfield code="9">3428524071</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783428524075</subfield><subfield code="q">(electronic bk.)</subfield><subfield code="9">9783428524075</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="z">3428124073</subfield><subfield code="9">3428124073</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="z">9783428124077</subfield><subfield code="9">9783428124077</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)802049943</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV048282972</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">eng</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Nehls, Hiltrud</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen</subfield><subfield code="c">Hiltrud Nehls</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Berlin</subfield><subfield code="b">Duncker & amp</subfield><subfield code="c">©2006</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Humblot</subfield><subfield code="c">©2006</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Online-Ressource (162 Seiten)</subfield><subfield code="b">illustrations</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">RWI Schriften</subfield><subfield code="v">Heft 78</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">doctoral</subfield><subfield code="c">Bochum, Universität</subfield><subfield code="d">2006</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">Vorwort; Danksagung; Inhaltsverzeichnis; Verzeichnis der Tabellen; Verzeichnis der Schaubilder; Verzeichnis der Übersichten; Verzeichnis der Abkürzungen; Verzeichnis der Variablen; Problemstellung und Aufbau der Arbeit; Erstes Kapitel: Die theoretische Basis des Zins-Pass-Through; 1. Der modelltheoretische Rahmen des Zins-Pass-Through; 1.1 Die Bank als Unternehmung: Das Monti-Modell; 1.2 Die Reduktion des Monti-Modells: Der Mark-up als Preissetzungskonzept; 1.3 Pass-Through-Modelle in der empirischen Analyse; 2. Verzögerungen der Geschäftsbanken-Reaktion</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">1.1.1 Charakterisierung der Geld- und Kapitalmarktzinsen1.1.2 Wahl des Marktzinses; 1.2. Der Datensatz für die Retail-Zinsen; 1.2.1 Auswahl der verwendeten Reihen aus der FMH-Datenbank; 1.2.2 Die verwendeten Datenreihen; 1.2.3 Ökonometrische Verwendbarkeit des Datensatzes; 1.3 Der FMH-Datensatz in seiner Eigenschaft als Datenfeld; 2. Schätzung des undifferenzierten Modells; 2.1 Der Zins-Pass-Through als Fehlerkorrekturmodell; 2.2 Spezifizierung des Modells; 2.2.1 Lag-Bestimmung; 2.2.2 Homogenität versus Heterogenität in Panel-Zeitreihen</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">2.1 Institutionelle Eigenschaften2.1.1 Regionalprinzip; 2.1.2 Staatliche Garantien; 2.1.3 Gewinnorientierung; 2.2 Intensität des Wettbewerbs; 2.2.1 Marktdurchdringung; 2.2.2 Bedeutung des Retail-Geschäfts in der Gesamtstrategie; 2.2.3 Folgerungen für das Wettbewerbsverhalten; 2.3 Struktur der Refinanzierung; 2.4 Betriebskosten; 3. Schlussfolgerungen für die Determinanten des Zins-Pass-Through; Drittes Kapitel: Empirische Messung des Zins-Pass-Through; 1. Die verwendeten Daten; 1.1 Auswahl der Marktzinsen für das Zins-Pass-Through-Modell</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">2.1 Motive für einen langsamen Zins-Pass-Through2.1.1 Kosten der Zinsanpassung; 2.1.2 Die Hausbankbeziehung; 2.2 Bedingungen für einen langsamen Zins-Pass-Through; 2.2.1 Wettbewerbsintensität; 2.2.2 Struktur der Bankenrefinanzierung; 2.2.3 Gewinnorientierung; 2.2.4 Bankengröße; 3. Differenzierung der Zinsen: Zeitliche Zinsstruktur; 3.1 Theoretische Erklärung der Zinsstruktur; 3.2 Phasen des Zins-Pass-Through; 4. Kritische Würdigung und Zusammenfassung der Ergebnisse; 4.1 Festlegung von Retail-Zinsen in der Praxis; 4.2 Vernachlässigung von Risikoaspekten</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">4.3 Schlussfolgerungen für die Messung des Zins-Pass-ThroughZweites Kapitel: Institutionelle Rahmenbedingungen der Geschäftsbankengruppen in Deutschland; 1. Übersicht: Der Bankensektor in Deutschland; 1.1 Systematik der Kreditinstitute; 1.2 Das Drei-Säulen-System des deutschen Geschäftsbankensektors; 1.3 Kurzcharakterisierung der untersuchten Bankengruppen; 1.3.1 Großbanken; 1.3.2 Regionalbanken; 1.3.3 Der Sparkassensektor; 1.3.4 Der Genossenschaftsbankensektor; 1.4 Größenvergleich der "Drei Säulen"; 2. Vergleich der Bankengruppen im Hinblick auf Determinanten des Zinssetzungsverhaltens</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">Hauptbeschreibung Der Zins-Pass-Through, also die Geschwindigkeit, mit der Geschäftsbanken einen Geldmarktimpuls an ihre Kunden weitergeben, ist aus zwei Gründen wirtschaftspolitisch relevant. Zum einen ist er eine wichtige Determinante für die Wirksamkeit der Geldpolitik, da er die erste Stufe der geldpolitischen Transmission darstellt. Zum anderen lässt er auf den Wettbewerb auf dem Bankenmarkt schließen. In der vorliegenden Arbeit wird die Weitergabe von Zinsimpulsen in theoretischer, institutioneller und empirischer Hinsicht untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf d</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Banks and banking</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">BUSINESS & ECONOMICS</subfield><subfield code="2">Interest</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Interest rates</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Banks and banking</subfield><subfield code="z">Germany</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Interest rates</subfield><subfield code="z">Germany</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2="2"><subfield code="a">Germany</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2="6"><subfield code="a">Electronic books</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2="6"><subfield code="a">Academic theses</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2="6"><subfield code="a">Academic theses</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Druck-Ausgabe</subfield><subfield code="a">Nehls, Hiltrud</subfield><subfield code="t">Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen</subfield><subfield code="d">Berlin : Duncker & amp ; Humblot, ©2006</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=555551</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="z">kostenfrei</subfield><subfield code="3">Volltext</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-4-EOAC</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-033663138</subfield></datafield></record></collection> |
| genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
| genre_facet | Hochschulschrift |
| id | DE-604.BV048282972 |
| illustrated | Illustrated |
| index_date | 2024-07-03T20:00:58Z |
| indexdate | 2024-07-10T09:34:06Z |
| institution | BVB |
| isbn | 3428524071 9783428524075 |
| language | English |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-033663138 |
| oclc_num | 802049943 |
| open_access_boolean | 1 |
| owner | DE-355 DE-BY-UBR |
| owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR |
| physical | 1 Online-Ressource (162 Seiten) illustrations |
| psigel | ZDB-4-EOAC |
| publishDateSearch | 2006 |
| publishDateSort | 2006 |
| record_format | marc |
| series2 | RWI Schriften |
| spelling | Nehls, Hiltrud Verfasser aut Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen Hiltrud Nehls Berlin Duncker & amp ©2006 Humblot ©2006 1 Online-Ressource (162 Seiten) illustrations txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier RWI Schriften Heft 78 doctoral Bochum, Universität 2006 Vorwort; Danksagung; Inhaltsverzeichnis; Verzeichnis der Tabellen; Verzeichnis der Schaubilder; Verzeichnis der Übersichten; Verzeichnis der Abkürzungen; Verzeichnis der Variablen; Problemstellung und Aufbau der Arbeit; Erstes Kapitel: Die theoretische Basis des Zins-Pass-Through; 1. Der modelltheoretische Rahmen des Zins-Pass-Through; 1.1 Die Bank als Unternehmung: Das Monti-Modell; 1.2 Die Reduktion des Monti-Modells: Der Mark-up als Preissetzungskonzept; 1.3 Pass-Through-Modelle in der empirischen Analyse; 2. Verzögerungen der Geschäftsbanken-Reaktion 1.1.1 Charakterisierung der Geld- und Kapitalmarktzinsen1.1.2 Wahl des Marktzinses; 1.2. Der Datensatz für die Retail-Zinsen; 1.2.1 Auswahl der verwendeten Reihen aus der FMH-Datenbank; 1.2.2 Die verwendeten Datenreihen; 1.2.3 Ökonometrische Verwendbarkeit des Datensatzes; 1.3 Der FMH-Datensatz in seiner Eigenschaft als Datenfeld; 2. Schätzung des undifferenzierten Modells; 2.1 Der Zins-Pass-Through als Fehlerkorrekturmodell; 2.2 Spezifizierung des Modells; 2.2.1 Lag-Bestimmung; 2.2.2 Homogenität versus Heterogenität in Panel-Zeitreihen 2.1 Institutionelle Eigenschaften2.1.1 Regionalprinzip; 2.1.2 Staatliche Garantien; 2.1.3 Gewinnorientierung; 2.2 Intensität des Wettbewerbs; 2.2.1 Marktdurchdringung; 2.2.2 Bedeutung des Retail-Geschäfts in der Gesamtstrategie; 2.2.3 Folgerungen für das Wettbewerbsverhalten; 2.3 Struktur der Refinanzierung; 2.4 Betriebskosten; 3. Schlussfolgerungen für die Determinanten des Zins-Pass-Through; Drittes Kapitel: Empirische Messung des Zins-Pass-Through; 1. Die verwendeten Daten; 1.1 Auswahl der Marktzinsen für das Zins-Pass-Through-Modell 2.1 Motive für einen langsamen Zins-Pass-Through2.1.1 Kosten der Zinsanpassung; 2.1.2 Die Hausbankbeziehung; 2.2 Bedingungen für einen langsamen Zins-Pass-Through; 2.2.1 Wettbewerbsintensität; 2.2.2 Struktur der Bankenrefinanzierung; 2.2.3 Gewinnorientierung; 2.2.4 Bankengröße; 3. Differenzierung der Zinsen: Zeitliche Zinsstruktur; 3.1 Theoretische Erklärung der Zinsstruktur; 3.2 Phasen des Zins-Pass-Through; 4. Kritische Würdigung und Zusammenfassung der Ergebnisse; 4.1 Festlegung von Retail-Zinsen in der Praxis; 4.2 Vernachlässigung von Risikoaspekten 4.3 Schlussfolgerungen für die Messung des Zins-Pass-ThroughZweites Kapitel: Institutionelle Rahmenbedingungen der Geschäftsbankengruppen in Deutschland; 1. Übersicht: Der Bankensektor in Deutschland; 1.1 Systematik der Kreditinstitute; 1.2 Das Drei-Säulen-System des deutschen Geschäftsbankensektors; 1.3 Kurzcharakterisierung der untersuchten Bankengruppen; 1.3.1 Großbanken; 1.3.2 Regionalbanken; 1.3.3 Der Sparkassensektor; 1.3.4 Der Genossenschaftsbankensektor; 1.4 Größenvergleich der "Drei Säulen"; 2. Vergleich der Bankengruppen im Hinblick auf Determinanten des Zinssetzungsverhaltens Hauptbeschreibung Der Zins-Pass-Through, also die Geschwindigkeit, mit der Geschäftsbanken einen Geldmarktimpuls an ihre Kunden weitergeben, ist aus zwei Gründen wirtschaftspolitisch relevant. Zum einen ist er eine wichtige Determinante für die Wirksamkeit der Geldpolitik, da er die erste Stufe der geldpolitischen Transmission darstellt. Zum anderen lässt er auf den Wettbewerb auf dem Bankenmarkt schließen. In der vorliegenden Arbeit wird die Weitergabe von Zinsimpulsen in theoretischer, institutioneller und empirischer Hinsicht untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf d Banks and banking BUSINESS & ECONOMICS Interest Interest rates Banks and banking Germany Interest rates Germany Germany Electronic books Academic theses (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Erscheint auch als Druck-Ausgabe Nehls, Hiltrud Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen Berlin : Duncker & amp ; Humblot, ©2006 https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=555551 Verlag kostenfrei Volltext |
| spellingShingle | Nehls, Hiltrud Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen Vorwort; Danksagung; Inhaltsverzeichnis; Verzeichnis der Tabellen; Verzeichnis der Schaubilder; Verzeichnis der Übersichten; Verzeichnis der Abkürzungen; Verzeichnis der Variablen; Problemstellung und Aufbau der Arbeit; Erstes Kapitel: Die theoretische Basis des Zins-Pass-Through; 1. Der modelltheoretische Rahmen des Zins-Pass-Through; 1.1 Die Bank als Unternehmung: Das Monti-Modell; 1.2 Die Reduktion des Monti-Modells: Der Mark-up als Preissetzungskonzept; 1.3 Pass-Through-Modelle in der empirischen Analyse; 2. Verzögerungen der Geschäftsbanken-Reaktion 1.1.1 Charakterisierung der Geld- und Kapitalmarktzinsen1.1.2 Wahl des Marktzinses; 1.2. Der Datensatz für die Retail-Zinsen; 1.2.1 Auswahl der verwendeten Reihen aus der FMH-Datenbank; 1.2.2 Die verwendeten Datenreihen; 1.2.3 Ökonometrische Verwendbarkeit des Datensatzes; 1.3 Der FMH-Datensatz in seiner Eigenschaft als Datenfeld; 2. Schätzung des undifferenzierten Modells; 2.1 Der Zins-Pass-Through als Fehlerkorrekturmodell; 2.2 Spezifizierung des Modells; 2.2.1 Lag-Bestimmung; 2.2.2 Homogenität versus Heterogenität in Panel-Zeitreihen 2.1 Institutionelle Eigenschaften2.1.1 Regionalprinzip; 2.1.2 Staatliche Garantien; 2.1.3 Gewinnorientierung; 2.2 Intensität des Wettbewerbs; 2.2.1 Marktdurchdringung; 2.2.2 Bedeutung des Retail-Geschäfts in der Gesamtstrategie; 2.2.3 Folgerungen für das Wettbewerbsverhalten; 2.3 Struktur der Refinanzierung; 2.4 Betriebskosten; 3. Schlussfolgerungen für die Determinanten des Zins-Pass-Through; Drittes Kapitel: Empirische Messung des Zins-Pass-Through; 1. Die verwendeten Daten; 1.1 Auswahl der Marktzinsen für das Zins-Pass-Through-Modell 2.1 Motive für einen langsamen Zins-Pass-Through2.1.1 Kosten der Zinsanpassung; 2.1.2 Die Hausbankbeziehung; 2.2 Bedingungen für einen langsamen Zins-Pass-Through; 2.2.1 Wettbewerbsintensität; 2.2.2 Struktur der Bankenrefinanzierung; 2.2.3 Gewinnorientierung; 2.2.4 Bankengröße; 3. Differenzierung der Zinsen: Zeitliche Zinsstruktur; 3.1 Theoretische Erklärung der Zinsstruktur; 3.2 Phasen des Zins-Pass-Through; 4. Kritische Würdigung und Zusammenfassung der Ergebnisse; 4.1 Festlegung von Retail-Zinsen in der Praxis; 4.2 Vernachlässigung von Risikoaspekten 4.3 Schlussfolgerungen für die Messung des Zins-Pass-ThroughZweites Kapitel: Institutionelle Rahmenbedingungen der Geschäftsbankengruppen in Deutschland; 1. Übersicht: Der Bankensektor in Deutschland; 1.1 Systematik der Kreditinstitute; 1.2 Das Drei-Säulen-System des deutschen Geschäftsbankensektors; 1.3 Kurzcharakterisierung der untersuchten Bankengruppen; 1.3.1 Großbanken; 1.3.2 Regionalbanken; 1.3.3 Der Sparkassensektor; 1.3.4 Der Genossenschaftsbankensektor; 1.4 Größenvergleich der "Drei Säulen"; 2. Vergleich der Bankengruppen im Hinblick auf Determinanten des Zinssetzungsverhaltens Banks and banking BUSINESS & ECONOMICS Interest Interest rates Banks and banking Germany Interest rates Germany |
| subject_GND | (DE-588)4113937-9 |
| title | Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen |
| title_auth | Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen |
| title_exact_search | Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen |
| title_exact_search_txtP | Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen |
| title_full | Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen Hiltrud Nehls |
| title_fullStr | Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen Hiltrud Nehls |
| title_full_unstemmed | Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen Hiltrud Nehls |
| title_short | Der Zins-Pass-Through deutscher Geschäftsbankengruppen |
| title_sort | der zins pass through deutscher geschaftsbankengruppen |
| topic | Banks and banking BUSINESS & ECONOMICS Interest Interest rates Banks and banking Germany Interest rates Germany |
| topic_facet | Banks and banking BUSINESS & ECONOMICS Interest rates Banks and banking Germany Interest rates Germany Hochschulschrift |
| url | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=555551 |
| work_keys_str_mv | AT nehlshiltrud derzinspassthroughdeutschergeschaftsbankengruppen |