Handelsstrategien für Rohstoff-Futures: Technische Analyse und der Commitments of Traders Report:
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| 505 | 8 | |a 2.3 Marktteilnehmer2.3.1 Produzenten/Händler/Verarbeiter; 2.3.2 Swap Dealer; 2.3.3 Managed Money; 2.3.4 Other-Reportables und Non-Reportables; 2.4 Zusammenfassung; 3 Technische Analyse; 3.1 Theoretische Einordnung; 3.1.1 Theorie effizienter Märkte; 3.1.2 Alternative Markttheorien; 3.1.2.1 Neue Institutionenökonomik; 3.1.2.2 Asymmetrische Information; 3.1.2.3 Behavioral Finance; 3.1.2.4 Chaostheorie; 3.2 Einführung in die technische Analyse; 3.2.1 Grundlagen; 3.2.2 Charttechnik vs. markttechnische Analyse; 3.2.3 Unterschiede zur Fundamentalanalyse | |
| 505 | 8 | |a 3.2.4 Vier Beispiele markttechnischer Handelsstrategien3.2.4.1 Gleitende Durchschnittsstrategien; 3.2.4.2 Korridor -- Strategien; 3.2.4.3 Alexanders Filter Regel; 3.2.4.4 Relative Stärke Indices; 3.3 Entstehung, Literaturübersicht und Forschungsstand; 3.3.1 Entstehung der Analysemethoden; 3.3.2 Literaturübersicht empirischer Studien; 3.3.2.1 Fokus: Preisbasierte Trendfolgestrategien; 3.3.2.2 Fokus: Der CoT Report als Prognoseindikator; 4 Daten und Methodik; 4.1 Daten; 4.1.1 Auswahl der zu untersuchenden Rohstoffe; 4.1.2 Kontinuierlicher Preisindex; 4.1.3 Nettokaufpositionen der Marktteilnehmer | |
| 505 | 8 | |a 4.2 Handelsstrategien und ihre Annahmen4.2.1 Strategieunabhängige Handelsannahmen; 4.2.1.1 Transaktionskosten; 4.2.1.2 Sonstige Annahmen; 4.2.2 Trendfolgestrategie auf Basis der Preisdaten; 4.2.3 Verknüpfung mit CoT Daten; 4.3 Renditeberechnung und Performancetests; 4.3.1 Wöchentliche Rendite; 4.3.2 Deskriptive Analyse; 4.3.3 Risiko-Rendite Analyse; 4.3.4 Statistische Testverfahren; 4.3.4.1 Jarque-Bera Test; 4.3.4.2 Einfacher t-Test; 4.3.4.3 Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test; 4.3.4.4 Zeitstabilität; 5 Ergebnisse und Vergleich; 5.1 Ergebnisse; 5.1.1 Trendfolgestrategien auf Basis der Preisdaten | |
| 505 | 8 | |a 5.1.1.1 Deskriptive Analyse5.1.1.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.1.3 Statistische Tests; 5.1.2 Verknüpfung mit CoT Strategie 20/80; 5.1.2.1 Deskriptive Analyse; 5.1.2.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.2.3 Statistische Tests; 5.1.3 Verknüpfung mit CoT Strategie 15/85; 5.1.3.1 Deskriptive Analyse; 5.1.3.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.3.3 Statistische Tests; 5.1.4 Verknüpfung mit CoT Strategie 10/90; 5.1.4.1 Deskriptive Analyse; 5.1.4.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.4.3 Statistische Tests; 5.1.5 Verknüpfung mit CoT Strategie 5/95; 5.1.5.1 Deskriptive Analyse; 5.1.5.2 Risiko-Rendite Analyse | |
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| spelling | Cornelius von der Heydt-von Kalckreuth Verfasser aut Handelsstrategien für Rohstoff-Futures: Technische Analyse und der Commitments of Traders Report [Place of publication not identified] Kassel University Press GmbH 2016 1 Online-Ressource txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Front Cover; Titel; Impressum; Danksagung; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; 1 Einleitung; 1.1 Futures; 1.2 Effizienzmarkttheorie und technische Analyse; 1.3 Ziel und Struktur; 2 Futures: Markt und Funktionsweise; 2.1 Einführung; 2.1.1 Funktionsweise der Futures; 2.1.2 Funktionsweise des Futures -- Börsenhandels; 2.1.3 Futures-Märkte weltweit; 2.2 Commitments of Traders Report; 2.2.1 U.S. Commodity Futures Trading Commission; 2.2.2 Ursprung und Entwicklung des CoT Reports; 2.2.3 Datenerhebungsprozess und Aufbau des Reports; 2.2.4 Der CoT Report in der Wissenschaft 2.3 Marktteilnehmer2.3.1 Produzenten/Händler/Verarbeiter; 2.3.2 Swap Dealer; 2.3.3 Managed Money; 2.3.4 Other-Reportables und Non-Reportables; 2.4 Zusammenfassung; 3 Technische Analyse; 3.1 Theoretische Einordnung; 3.1.1 Theorie effizienter Märkte; 3.1.2 Alternative Markttheorien; 3.1.2.1 Neue Institutionenökonomik; 3.1.2.2 Asymmetrische Information; 3.1.2.3 Behavioral Finance; 3.1.2.4 Chaostheorie; 3.2 Einführung in die technische Analyse; 3.2.1 Grundlagen; 3.2.2 Charttechnik vs. markttechnische Analyse; 3.2.3 Unterschiede zur Fundamentalanalyse 3.2.4 Vier Beispiele markttechnischer Handelsstrategien3.2.4.1 Gleitende Durchschnittsstrategien; 3.2.4.2 Korridor -- Strategien; 3.2.4.3 Alexanders Filter Regel; 3.2.4.4 Relative Stärke Indices; 3.3 Entstehung, Literaturübersicht und Forschungsstand; 3.3.1 Entstehung der Analysemethoden; 3.3.2 Literaturübersicht empirischer Studien; 3.3.2.1 Fokus: Preisbasierte Trendfolgestrategien; 3.3.2.2 Fokus: Der CoT Report als Prognoseindikator; 4 Daten und Methodik; 4.1 Daten; 4.1.1 Auswahl der zu untersuchenden Rohstoffe; 4.1.2 Kontinuierlicher Preisindex; 4.1.3 Nettokaufpositionen der Marktteilnehmer 4.2 Handelsstrategien und ihre Annahmen4.2.1 Strategieunabhängige Handelsannahmen; 4.2.1.1 Transaktionskosten; 4.2.1.2 Sonstige Annahmen; 4.2.2 Trendfolgestrategie auf Basis der Preisdaten; 4.2.3 Verknüpfung mit CoT Daten; 4.3 Renditeberechnung und Performancetests; 4.3.1 Wöchentliche Rendite; 4.3.2 Deskriptive Analyse; 4.3.3 Risiko-Rendite Analyse; 4.3.4 Statistische Testverfahren; 4.3.4.1 Jarque-Bera Test; 4.3.4.2 Einfacher t-Test; 4.3.4.3 Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test; 4.3.4.4 Zeitstabilität; 5 Ergebnisse und Vergleich; 5.1 Ergebnisse; 5.1.1 Trendfolgestrategien auf Basis der Preisdaten 5.1.1.1 Deskriptive Analyse5.1.1.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.1.3 Statistische Tests; 5.1.2 Verknüpfung mit CoT Strategie 20/80; 5.1.2.1 Deskriptive Analyse; 5.1.2.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.2.3 Statistische Tests; 5.1.3 Verknüpfung mit CoT Strategie 15/85; 5.1.3.1 Deskriptive Analyse; 5.1.3.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.3.3 Statistische Tests; 5.1.4 Verknüpfung mit CoT Strategie 10/90; 5.1.4.1 Deskriptive Analyse; 5.1.4.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.4.3 Statistische Tests; 5.1.5 Verknüpfung mit CoT Strategie 5/95; 5.1.5.1 Deskriptive Analyse; 5.1.5.2 Risiko-Rendite Analyse Open Access EbpS Commodity exchanges Commodity futures Investment analysis LAW Essays LAW General Practice LAW Jurisprudence LAW Paralegals & Paralegalism LAW Practical Guides LAW Reference Warentermingeschäft (DE-588)4064603-8 gnd rswk-swf Markttechnische Analyse (DE-588)4261792-3 gnd rswk-swf USA (DE-588)4078704-7 gnd rswk-swf Electronic books (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content USA (DE-588)4078704-7 g Warentermingeschäft (DE-588)4064603-8 s Markttechnische Analyse (DE-588)4261792-3 s DE-604 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Kalckreuth, Cornelius von der Heydt-von Handelsstrategien für Rohstoff-Futures : Technische Analyse und der Commitments of Traders Report Kassel : Kassel University Press, ©2016 9783737600927 https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=1203408 Verlag kostenfrei Volltext |
| spellingShingle | Handelsstrategien für Rohstoff-Futures: Technische Analyse und der Commitments of Traders Report Front Cover; Titel; Impressum; Danksagung; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; 1 Einleitung; 1.1 Futures; 1.2 Effizienzmarkttheorie und technische Analyse; 1.3 Ziel und Struktur; 2 Futures: Markt und Funktionsweise; 2.1 Einführung; 2.1.1 Funktionsweise der Futures; 2.1.2 Funktionsweise des Futures -- Börsenhandels; 2.1.3 Futures-Märkte weltweit; 2.2 Commitments of Traders Report; 2.2.1 U.S. Commodity Futures Trading Commission; 2.2.2 Ursprung und Entwicklung des CoT Reports; 2.2.3 Datenerhebungsprozess und Aufbau des Reports; 2.2.4 Der CoT Report in der Wissenschaft 2.3 Marktteilnehmer2.3.1 Produzenten/Händler/Verarbeiter; 2.3.2 Swap Dealer; 2.3.3 Managed Money; 2.3.4 Other-Reportables und Non-Reportables; 2.4 Zusammenfassung; 3 Technische Analyse; 3.1 Theoretische Einordnung; 3.1.1 Theorie effizienter Märkte; 3.1.2 Alternative Markttheorien; 3.1.2.1 Neue Institutionenökonomik; 3.1.2.2 Asymmetrische Information; 3.1.2.3 Behavioral Finance; 3.1.2.4 Chaostheorie; 3.2 Einführung in die technische Analyse; 3.2.1 Grundlagen; 3.2.2 Charttechnik vs. markttechnische Analyse; 3.2.3 Unterschiede zur Fundamentalanalyse 3.2.4 Vier Beispiele markttechnischer Handelsstrategien3.2.4.1 Gleitende Durchschnittsstrategien; 3.2.4.2 Korridor -- Strategien; 3.2.4.3 Alexanders Filter Regel; 3.2.4.4 Relative Stärke Indices; 3.3 Entstehung, Literaturübersicht und Forschungsstand; 3.3.1 Entstehung der Analysemethoden; 3.3.2 Literaturübersicht empirischer Studien; 3.3.2.1 Fokus: Preisbasierte Trendfolgestrategien; 3.3.2.2 Fokus: Der CoT Report als Prognoseindikator; 4 Daten und Methodik; 4.1 Daten; 4.1.1 Auswahl der zu untersuchenden Rohstoffe; 4.1.2 Kontinuierlicher Preisindex; 4.1.3 Nettokaufpositionen der Marktteilnehmer 4.2 Handelsstrategien und ihre Annahmen4.2.1 Strategieunabhängige Handelsannahmen; 4.2.1.1 Transaktionskosten; 4.2.1.2 Sonstige Annahmen; 4.2.2 Trendfolgestrategie auf Basis der Preisdaten; 4.2.3 Verknüpfung mit CoT Daten; 4.3 Renditeberechnung und Performancetests; 4.3.1 Wöchentliche Rendite; 4.3.2 Deskriptive Analyse; 4.3.3 Risiko-Rendite Analyse; 4.3.4 Statistische Testverfahren; 4.3.4.1 Jarque-Bera Test; 4.3.4.2 Einfacher t-Test; 4.3.4.3 Wilcoxon Vorzeichen-Rang-Test; 4.3.4.4 Zeitstabilität; 5 Ergebnisse und Vergleich; 5.1 Ergebnisse; 5.1.1 Trendfolgestrategien auf Basis der Preisdaten 5.1.1.1 Deskriptive Analyse5.1.1.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.1.3 Statistische Tests; 5.1.2 Verknüpfung mit CoT Strategie 20/80; 5.1.2.1 Deskriptive Analyse; 5.1.2.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.2.3 Statistische Tests; 5.1.3 Verknüpfung mit CoT Strategie 15/85; 5.1.3.1 Deskriptive Analyse; 5.1.3.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.3.3 Statistische Tests; 5.1.4 Verknüpfung mit CoT Strategie 10/90; 5.1.4.1 Deskriptive Analyse; 5.1.4.2 Risiko-Rendite Analyse; 5.1.4.3 Statistische Tests; 5.1.5 Verknüpfung mit CoT Strategie 5/95; 5.1.5.1 Deskriptive Analyse; 5.1.5.2 Risiko-Rendite Analyse Commodity exchanges Commodity futures Investment analysis LAW Essays LAW General Practice LAW Jurisprudence LAW Paralegals & Paralegalism LAW Practical Guides LAW Reference Warentermingeschäft (DE-588)4064603-8 gnd Markttechnische Analyse (DE-588)4261792-3 gnd |
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