Risikoquantifizierung: Grundlagen - Werkzeuge - Praxisbeispiele
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Berlin
Erich Schmidt Verlag
[2021]
|
| Series: | Risikomanagement-Schriftenreihe der RMA
Band 6 |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.esv.info/978-3-503-17402-7 Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | 210 Seiten Diagramme 23.5 cm x 15.8 cm, 330 g |
| ISBN: | 9783503174027 3503174028 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.
9
AUTORENVERZEICHNIS
.
11
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
16
TABELLENVERZEICHNIS
.
19
1.
GRUNDLAGEN
DER
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
21
1.1.
DEFINITION
.
21
1.2.
GESETZLICHE
RAHMENBEDINGUNGEN
.
21
1.3.
ABGRENZUNG
UND
EINORDNUNG
.
23
1.4.
ORGANISATION
UND
PROZESS
DER
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
24
1.5.
WESENTLICHE
ELEMENTE
DER
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
26
1.5.1.
ZIELGROESSE,
EINZELRISIKO
UND
RISIKOARTEN
.
26
1.5.2.
VERTEILUNGEN,
RISIKOMASSE
UND
RISIKOAGGREGATION
.
27
1.5.3.
MODELLRISIKEN
UND
VALIDIERUNG
.
27
1.6.
HERAUSFORDERUNGEN
.
28
1.7.
QUELLENVERZEICHNIS
.
28
2.
QUANTIFIZIERUNG
VON
RISIKEN
MITTELS
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
.
29
2.1.
EINLEITUNG
.
29
2.2.
HAEUFIG
GENUTZTE
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
.
31
2.2.1.
BERNOULLI-VERTEILUNG
.
34
2.2.2.
POISSON-VERTEILUNG
.
36
2.2.3.
NORMALVERTEILUNG
.
37
2.2.4.
DREIECKSVERTEILUNG
.
38
2.2.5.
BETA
UND
PERT-VERTEILUNG
.
39
2.2.6.
GLEICHVERTEILUNG
.
40
2.3.
PRAXISORIENTIERTE
BEISPIELE
.
41
2.3.1.
BEISPIEL:
MATERIALKOSTENSCHWANKUNGEN
.
41
2.3.2.
KOMBINIERTE
VERTEILUNGEN
.
44
2.3.3.
BEISPIEL:
ABSATZRISIKO
AUS
MAKROOEKONOMISCHEN
RISIKEN
.
46
2.4.
AUSWAHL
GEEIGNETER
VERTEILUNGSTYPEN:
EINE
ENTSCHEIDUNGSHILFE
.
47
2.5.
QUELLENVERZEICHNIS
SOWIE
WEITERFUEHRENDE
LITERATURHINWEISE
.
49
3.
RISIKOMASSE:
KENNZAHLEN
ZUM
VERGLEICH
UND
ZUR
PRIORISIERUNG
VON
RISIKEN
.
50
3.1.
EINFUEHRUNG
.
50
3.2.
DER
ERWARTUNGSWERT
-
NICHT
WIRKLICH
EIN
RISIKOMASS
.
52
3.3.
SPEZIELLE
RISIKOMASSE
.
53
3.3.1.
VARIANZ
UND
STANDARDABWEICHUNG
.
53
3.3.2.
VALUE
AT
RISK
ALS
DOWNSIDE-RISIKOMASS
.
54
3.3.3.
SHORTFALL-RISIKOMASSE
.
56
3.4.
DER
RISIKOWERTBEITRAG
ZUR
PRIORISIERUNG
VON
RISIKEN
.
58
3.5.
ZUSAMMENFASSUNG
.
60
3.6.
QUELLENVERZEICHNIS
SOWIE
WEITERFUEHRENDE
LITERATURHINWEISE
.
60
4.
RISIKOAGGREGATION
.
62
4.1.
BERUECKSICHTIGUNG
KOMBINIERTER
EFFEKTE
.
62
4.2.
ERFASSUNG
DER
KOMPLETTEN
BANDBREITE
VON
RISIKOFAKTOREN
DURCH
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
.
66
4.3.
MONTE-CARLO-SIMULATION
DER
RISIKEN
.
68
4.4.
BERUECKSICHTIGUNG
VON
ABHAENGIGKEITEN
.
70
4.5.
MEHRERE
RISIKOFAKTOREN
MIT
UNTERSCHIEDLICHEN
VERTEILUNGSFUNKTIONEN
.
73
4.6.
DISAGGREGATION
ZUR
NAEHEREN
ANALYSE
.
.
79
4.7.
FAZIT
.
81
5.
ST
RESSTEST
ING
.
82
5.1.
EINFUEHRUNG
.
82
5.2.
SZENARIO-IDENTIFIKATION
.
84
5.2.1.
ZIELSETZUNG
UND
UEBERBLICK
.
84
5.2.2.
VORAUSSETZUNGEN
UND
RAHMENFESTLEGUNGEN
.
84
5.2.3.
ZIELGROESSEN
UND
VERLUSTHOEHE
.
85
5.2.4.
KLASSIFIKATION
VON
STRESS-SZENARIOS
.
86
5.2.5.
QUELLEN
GEEIGNETER
SZENARIOS
.
86
5.2.6.
KRITERIEN
FUER
GUTE
STRESS-SZENARIOS
.
88
5.2.7.
PROZESSUALE
ASPEKTE
.
88
5.3.
SZENARIO-QUANTIFIZIERUNG
.
89
5.3.1.
ZIELSETZUNG
UND
UEBERBLICK
.
89
5.3.2.
QUANTIFIZIERUNG
DER
ZIELGROESSE
.
89
5.3.3.
QUANTIFIZIERUNG
VON
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEITEN
.
90
5.3.4.
SZENARIO-AGGREGATION
.
90
5.3.5.
BERUECKSICHTIGUNG
EINGETRETENER
VERLUSTE
.
91
5.4.
PRAXISASPEKTE
DER
UMSETZUNG
VON
STRESSTEST-PROGRAMMEN
.
91
5.4.1.
ABDECKUNG
DER
RISIKOLANDSCHAFT
.
91
5.4.2.
SCHWEREGRAD
DER
STRESSTESTS
.
92
5.4.3.
INTEGRATION
IN
ENTSCHEIDUNGSPROZESSE
.
92
6.
VALIDIERUNG
DER
STOCHASTISCHEN
RISIKOMODELLIERUNG
.
93
6.1.
EINLEITUNG
.
93
6.2.
KOMPONENTEN
STOCHASTISCHER
RISIKOMODELLE
.
93
6.2.1.
ANNAHMEN
IN
DER
RISIKOMODELLIERUNG
.
94
6
6.2.2.
WAHL
DES
RISIKOMODELLS
UND
ZUGEHOERIGER
MODELLPARAMETER
.
97
6.2.3.
EINSCHRAENKUNGEN
UND
GRENZEN
VON
RISIKOMODELLEN
.
101
6.3.
VALIDIERUNGSMETHODEN
.
102
6.3.1.
KONFIDENZINTERVALLE
UND
STATISTISCHE
TESTVERFAHREN
.
103
6.3.2.
BACKTESTING
.
111
6.3.3.
SENSITIVITAETS-UND
SZENARIOANALYSEN
.
114
6.3.4.
WEITERE
METHODEN
UND
HILFSMITTEL
.
116
6.4.
MANAGEMENT
VON
MODELLRISIKEN
.
118
6.5.
QUELLENVERZEICHNIS
SOWIE
WEITERFUEHRENDE
LITERATURHINWEISE
.
120
7.
PROBLEME
DER
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
UND
LOESUNGSSTRATEGIEN
.
123
7.1.
EINFUEHRUNG
UND
PROBLEMSTELLUNG
.
123
7.2.
RISIKOQUANTIFIZIERUNG:
GRUNDLAGEN
.
123
7.3.
PROBLEMFELDER
DER
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
126
7.3.1.
INFORMATIONSSTAENDE
BEI
DER
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
126
7.3.2.
PSYCHOLOGISCH
BEDINGTE
VERZERRUNGEN
DER
RISIKOWAHRNEHMUNG
.
128
7.4.
LOESUNGSSTRATEGIEN
FUER
EINE
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
BEI
UNBEFRIEDIGENDER
DATENLAGE
.
129
7.4.1.
GRUNDLAGEN
.
129
7.4.2.
BERUECKSICHTIGUNG
VON
MOEGLICHEN
EXTREMEREIGNISSEN
.
133
7.5.
FALLBEISPIEL:
DIE
VERDICHTUNG
DER
RISIKOANALYSEERGEBNISSE
MEHRERER
FACHEXPERTEN
.
137
7.6.
ZUSAMMENFASSUNG
UND
EMPFEHLUNGEN
.
139
7.7.
QUELLENVERZEICHNIS
SOWIE
WEITERFUEHRENDE
LITERATURHINWEISE
.
140
8.
CASE
STUDY:
DIE
ERGEBNISRECHNUNG
DES
UNTERNEHMENS
ALS
BASIS
DER
ABLEITUNG
DES
GESCHAEFTS
UND
STRATEGISCHEN
RISIKOS
.
145
8.1.
HINTERGRUND
.
145
8.2.
GRUNDSAETZLICHE
VORGEHENSWEISE
.
146
8.3.
CASE
STUDY
.
150
8.3.1.
IDENTIFIKATION
DER
GESCHAEFTSRISIKORELEVANTEN
GUV-POSITIONEN.
150
8.3.2.
QUANTIFIZIERUNG
DES
GESCHAEFTSRISIKOS
AUF
BASIS
VON
PLAN-IST
ABWEICHUNGEN
.
153
8.4.
STEUERUNG
DES
GESCHAEFTSRISIKOS
.
161
8.5.
ZUSAMMENFASSUNG
.
162
9.
CASE
STUDY:
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
BEI
BS|ENERGY
.
164
9.1.
BS|ENERGY.
164
9.2.
RISIKOMANAGEMENT
BEI
BS|ENERGY
.
164
9.2.1.
RISIKOUMFELD
.
164
9.2.2.
AUFBAU
UND
ZIELE
DES
RISIKOMANAGEMENTS
BEI
BS|ENERGY
.
165
9.2.3.
RISIKOMANAGEMENTPROZESS
VON
BS|ENERGY
.
166
9.3.
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
166
9.3.1.
BEWERTUNGSANSATZ
ZUR
RISIKOBEWERTUNG
BEI
BS|ENERGY
.
167
9.3.2.
VERTEILUNGSFUNKTIONEN
BEI
BS|ENERGY
.
168
9.3.3.
HERAUSFORDERUNG
BEI
KOMPLEXEREN
RISIKOSITUATIONEN
.
168
9.3.4.
LOESUNGSANSATZ
=
APPROXIMATION
EINER
EXPONENTIALVERTEILUNG
.
168
9.4.
FAZIT
.
173
7
10.
CASE
STUDY:
WITTENSTEIN
SE
-
PRAGMATISCHE
ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN
DER
RISIKOAGGREGATION
.
174
10.1.
HERAUSFORDERUNGEN
AN
DAS
RISIKOMANAGEMENT
IM
MITTELSTAND
.
174
10.2.
ANFORDERUNGEN
DER
WITTENSTEIN
SE
AN
DAS
RISIKOMANAGEMENT
.
175
10.3.
PROZESSE
UND
INSTRUMENTE
DES
RISIKOMANAGEMENTS
BEI
DER
WITTENSTEIN
SE
.
175
10.3.1.
INTEGRIERTER
RISIKOMANAGEMENTPROZESS
.
175
10.3.2.
RISIKOLANDKARTE
.
177
10.3.3.
RISIKOAGGREGATION
MIT
HILFE
DER
MONTE-CARLO-SIMULATION
.
178
10.4.
ABLAUF
DER
IMPLEMENTIERUNG
.
181
10.5.
ERFOLGSFAKTOREN
UND
HINDERNISSE
BEI
DER
UMSETZUNG
.
182
10.6.
FAZIT
.
183
10.7.
LITERATURVERZEICHNIS
.
183
11.
CASE
STUDY:
DATEV
EG
-
DENKEN
IN
BANDBREITEN,
MEHR
KLARHEIT
IN
DER
UNTERNEHMENSSTEUERUNG
.
185
11.1.
DIGITALE
TRANSFORMATION
UND
RISIKOUMFELD
BEI
DATEV
.
185
11.2.
ZIELE
EINES
MODERNEN
RISIKOMANAGEMENTS
.
186
11.2.1.
GESETZLICH
RELEVANTE
ANFORDERUNGEN
ZUR
QUANTIFIZIERUNG
.
186
11.2.2.
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER
MEHRWERT
.
187
11.3.
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
187
11.3.1.
QUANTITATIVE
RISIKOBEWERTUNG
.
187
11.3.2.
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT
.
188
11.3.3.
AUSWIRKUNGEN
.
189
11.3.4.
AGGREGATION
.
191
11.3.5.
QUANTIFIZIERUNG
UND
OPTIMIERUNG
DER
UNTERNEHMENS
MASSNAHMEN
.
192
11.3.6.
VALIDIERUNG
DER
METHODIK
.
193
11.4.
VERNETZUNG
VON
UNTERNEHMENSPLANUNG
UND
RISIKOMANAGEMENT
.
193
11.5.
INTEGRATION
IN
DIE
UNTERNEHMENSSTRATEGIE
-
KPI
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
.
195
11.6.
LITERATURVERZEICHNIS
.
196
12.
LEITFADEN
ZUR
QUANTITATIVEN
BESCHREIBUNG
VON
RISIKEN:
12
PRUEFFRAGEN
.
197
12.1.
GRUNDLAGEN
EINER
SACHGERECHTEN
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
197
12.2.
NEUSTRUKTURIERUNG
VON
RISIKEN
VOR
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
198
12.3.
LEITFADEN
RISIKOQUANTIFIZIERUNG:
ERLAEUTERT
AN
EINEM
EINFACHEN
FALLBEISPIEL
.
199
12.4.
ZUSAMMENFASSUNG
UND
IMPLIKATIONEN
FUER
DIE
PRAXIS
.
205
12.5.
QUELLENVERZEICHNIS
SOWIE
WEITERFUEHRENDE
LITERATURHINWEISE
.
206
STICHWORTVERZEICHNIS
.
209
8 |
| adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.
9
AUTORENVERZEICHNIS
.
11
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
16
TABELLENVERZEICHNIS
.
19
1.
GRUNDLAGEN
DER
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
21
1.1.
DEFINITION
.
21
1.2.
GESETZLICHE
RAHMENBEDINGUNGEN
.
21
1.3.
ABGRENZUNG
UND
EINORDNUNG
.
23
1.4.
ORGANISATION
UND
PROZESS
DER
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
24
1.5.
WESENTLICHE
ELEMENTE
DER
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
26
1.5.1.
ZIELGROESSE,
EINZELRISIKO
UND
RISIKOARTEN
.
26
1.5.2.
VERTEILUNGEN,
RISIKOMASSE
UND
RISIKOAGGREGATION
.
27
1.5.3.
MODELLRISIKEN
UND
VALIDIERUNG
.
27
1.6.
HERAUSFORDERUNGEN
.
28
1.7.
QUELLENVERZEICHNIS
.
28
2.
QUANTIFIZIERUNG
VON
RISIKEN
MITTELS
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
.
29
2.1.
EINLEITUNG
.
29
2.2.
HAEUFIG
GENUTZTE
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
.
31
2.2.1.
BERNOULLI-VERTEILUNG
.
34
2.2.2.
POISSON-VERTEILUNG
.
36
2.2.3.
NORMALVERTEILUNG
.
37
2.2.4.
DREIECKSVERTEILUNG
.
38
2.2.5.
BETA
UND
PERT-VERTEILUNG
.
39
2.2.6.
GLEICHVERTEILUNG
.
40
2.3.
PRAXISORIENTIERTE
BEISPIELE
.
41
2.3.1.
BEISPIEL:
MATERIALKOSTENSCHWANKUNGEN
.
41
2.3.2.
KOMBINIERTE
VERTEILUNGEN
.
44
2.3.3.
BEISPIEL:
ABSATZRISIKO
AUS
MAKROOEKONOMISCHEN
RISIKEN
.
46
2.4.
AUSWAHL
GEEIGNETER
VERTEILUNGSTYPEN:
EINE
ENTSCHEIDUNGSHILFE
.
47
2.5.
QUELLENVERZEICHNIS
SOWIE
WEITERFUEHRENDE
LITERATURHINWEISE
.
49
3.
RISIKOMASSE:
KENNZAHLEN
ZUM
VERGLEICH
UND
ZUR
PRIORISIERUNG
VON
RISIKEN
.
50
3.1.
EINFUEHRUNG
.
50
3.2.
DER
ERWARTUNGSWERT
-
NICHT
WIRKLICH
EIN
RISIKOMASS
.
52
3.3.
SPEZIELLE
RISIKOMASSE
.
53
3.3.1.
VARIANZ
UND
STANDARDABWEICHUNG
.
53
3.3.2.
VALUE
AT
RISK
ALS
DOWNSIDE-RISIKOMASS
.
54
3.3.3.
SHORTFALL-RISIKOMASSE
.
56
3.4.
DER
RISIKOWERTBEITRAG
ZUR
PRIORISIERUNG
VON
RISIKEN
.
58
3.5.
ZUSAMMENFASSUNG
.
60
3.6.
QUELLENVERZEICHNIS
SOWIE
WEITERFUEHRENDE
LITERATURHINWEISE
.
60
4.
RISIKOAGGREGATION
.
62
4.1.
BERUECKSICHTIGUNG
KOMBINIERTER
EFFEKTE
.
62
4.2.
ERFASSUNG
DER
KOMPLETTEN
BANDBREITE
VON
RISIKOFAKTOREN
DURCH
WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN
.
66
4.3.
MONTE-CARLO-SIMULATION
DER
RISIKEN
.
68
4.4.
BERUECKSICHTIGUNG
VON
ABHAENGIGKEITEN
.
70
4.5.
MEHRERE
RISIKOFAKTOREN
MIT
UNTERSCHIEDLICHEN
VERTEILUNGSFUNKTIONEN
.
73
4.6.
DISAGGREGATION
ZUR
NAEHEREN
ANALYSE
.
.
79
4.7.
FAZIT
.
81
5.
ST
RESSTEST
ING
.
82
5.1.
EINFUEHRUNG
.
82
5.2.
SZENARIO-IDENTIFIKATION
.
84
5.2.1.
ZIELSETZUNG
UND
UEBERBLICK
.
84
5.2.2.
VORAUSSETZUNGEN
UND
RAHMENFESTLEGUNGEN
.
84
5.2.3.
ZIELGROESSEN
UND
VERLUSTHOEHE
.
85
5.2.4.
KLASSIFIKATION
VON
STRESS-SZENARIOS
.
86
5.2.5.
QUELLEN
GEEIGNETER
SZENARIOS
.
86
5.2.6.
KRITERIEN
FUER
GUTE
STRESS-SZENARIOS
.
88
5.2.7.
PROZESSUALE
ASPEKTE
.
88
5.3.
SZENARIO-QUANTIFIZIERUNG
.
89
5.3.1.
ZIELSETZUNG
UND
UEBERBLICK
.
89
5.3.2.
QUANTIFIZIERUNG
DER
ZIELGROESSE
.
89
5.3.3.
QUANTIFIZIERUNG
VON
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEITEN
.
90
5.3.4.
SZENARIO-AGGREGATION
.
90
5.3.5.
BERUECKSICHTIGUNG
EINGETRETENER
VERLUSTE
.
91
5.4.
PRAXISASPEKTE
DER
UMSETZUNG
VON
STRESSTEST-PROGRAMMEN
.
91
5.4.1.
ABDECKUNG
DER
RISIKOLANDSCHAFT
.
91
5.4.2.
SCHWEREGRAD
DER
STRESSTESTS
.
92
5.4.3.
INTEGRATION
IN
ENTSCHEIDUNGSPROZESSE
.
92
6.
VALIDIERUNG
DER
STOCHASTISCHEN
RISIKOMODELLIERUNG
.
93
6.1.
EINLEITUNG
.
93
6.2.
KOMPONENTEN
STOCHASTISCHER
RISIKOMODELLE
.
93
6.2.1.
ANNAHMEN
IN
DER
RISIKOMODELLIERUNG
.
94
6
6.2.2.
WAHL
DES
RISIKOMODELLS
UND
ZUGEHOERIGER
MODELLPARAMETER
.
97
6.2.3.
EINSCHRAENKUNGEN
UND
GRENZEN
VON
RISIKOMODELLEN
.
101
6.3.
VALIDIERUNGSMETHODEN
.
102
6.3.1.
KONFIDENZINTERVALLE
UND
STATISTISCHE
TESTVERFAHREN
.
103
6.3.2.
BACKTESTING
.
111
6.3.3.
SENSITIVITAETS-UND
SZENARIOANALYSEN
.
114
6.3.4.
WEITERE
METHODEN
UND
HILFSMITTEL
.
116
6.4.
MANAGEMENT
VON
MODELLRISIKEN
.
118
6.5.
QUELLENVERZEICHNIS
SOWIE
WEITERFUEHRENDE
LITERATURHINWEISE
.
120
7.
PROBLEME
DER
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
UND
LOESUNGSSTRATEGIEN
.
123
7.1.
EINFUEHRUNG
UND
PROBLEMSTELLUNG
.
123
7.2.
RISIKOQUANTIFIZIERUNG:
GRUNDLAGEN
.
123
7.3.
PROBLEMFELDER
DER
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
126
7.3.1.
INFORMATIONSSTAENDE
BEI
DER
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
126
7.3.2.
PSYCHOLOGISCH
BEDINGTE
VERZERRUNGEN
DER
RISIKOWAHRNEHMUNG
.
128
7.4.
LOESUNGSSTRATEGIEN
FUER
EINE
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
BEI
UNBEFRIEDIGENDER
DATENLAGE
.
129
7.4.1.
GRUNDLAGEN
.
129
7.4.2.
BERUECKSICHTIGUNG
VON
MOEGLICHEN
EXTREMEREIGNISSEN
.
133
7.5.
FALLBEISPIEL:
DIE
VERDICHTUNG
DER
RISIKOANALYSEERGEBNISSE
MEHRERER
FACHEXPERTEN
.
137
7.6.
ZUSAMMENFASSUNG
UND
EMPFEHLUNGEN
.
139
7.7.
QUELLENVERZEICHNIS
SOWIE
WEITERFUEHRENDE
LITERATURHINWEISE
.
140
8.
CASE
STUDY:
DIE
ERGEBNISRECHNUNG
DES
UNTERNEHMENS
ALS
BASIS
DER
ABLEITUNG
DES
GESCHAEFTS
UND
STRATEGISCHEN
RISIKOS
.
145
8.1.
HINTERGRUND
.
145
8.2.
GRUNDSAETZLICHE
VORGEHENSWEISE
.
146
8.3.
CASE
STUDY
.
150
8.3.1.
IDENTIFIKATION
DER
GESCHAEFTSRISIKORELEVANTEN
GUV-POSITIONEN.
150
8.3.2.
QUANTIFIZIERUNG
DES
GESCHAEFTSRISIKOS
AUF
BASIS
VON
PLAN-IST
ABWEICHUNGEN
.
153
8.4.
STEUERUNG
DES
GESCHAEFTSRISIKOS
.
161
8.5.
ZUSAMMENFASSUNG
.
162
9.
CASE
STUDY:
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
BEI
BS|ENERGY
.
164
9.1.
BS|ENERGY.
164
9.2.
RISIKOMANAGEMENT
BEI
BS|ENERGY
.
164
9.2.1.
RISIKOUMFELD
.
164
9.2.2.
AUFBAU
UND
ZIELE
DES
RISIKOMANAGEMENTS
BEI
BS|ENERGY
.
165
9.2.3.
RISIKOMANAGEMENTPROZESS
VON
BS|ENERGY
.
166
9.3.
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
166
9.3.1.
BEWERTUNGSANSATZ
ZUR
RISIKOBEWERTUNG
BEI
BS|ENERGY
.
167
9.3.2.
VERTEILUNGSFUNKTIONEN
BEI
BS|ENERGY
.
168
9.3.3.
HERAUSFORDERUNG
BEI
KOMPLEXEREN
RISIKOSITUATIONEN
.
168
9.3.4.
LOESUNGSANSATZ
=
APPROXIMATION
EINER
EXPONENTIALVERTEILUNG
.
168
9.4.
FAZIT
.
173
7
10.
CASE
STUDY:
WITTENSTEIN
SE
-
PRAGMATISCHE
ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN
DER
RISIKOAGGREGATION
.
174
10.1.
HERAUSFORDERUNGEN
AN
DAS
RISIKOMANAGEMENT
IM
MITTELSTAND
.
174
10.2.
ANFORDERUNGEN
DER
WITTENSTEIN
SE
AN
DAS
RISIKOMANAGEMENT
.
175
10.3.
PROZESSE
UND
INSTRUMENTE
DES
RISIKOMANAGEMENTS
BEI
DER
WITTENSTEIN
SE
.
175
10.3.1.
INTEGRIERTER
RISIKOMANAGEMENTPROZESS
.
175
10.3.2.
RISIKOLANDKARTE
.
177
10.3.3.
RISIKOAGGREGATION
MIT
HILFE
DER
MONTE-CARLO-SIMULATION
.
178
10.4.
ABLAUF
DER
IMPLEMENTIERUNG
.
181
10.5.
ERFOLGSFAKTOREN
UND
HINDERNISSE
BEI
DER
UMSETZUNG
.
182
10.6.
FAZIT
.
183
10.7.
LITERATURVERZEICHNIS
.
183
11.
CASE
STUDY:
DATEV
EG
-
DENKEN
IN
BANDBREITEN,
MEHR
KLARHEIT
IN
DER
UNTERNEHMENSSTEUERUNG
.
185
11.1.
DIGITALE
TRANSFORMATION
UND
RISIKOUMFELD
BEI
DATEV
.
185
11.2.
ZIELE
EINES
MODERNEN
RISIKOMANAGEMENTS
.
186
11.2.1.
GESETZLICH
RELEVANTE
ANFORDERUNGEN
ZUR
QUANTIFIZIERUNG
.
186
11.2.2.
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER
MEHRWERT
.
187
11.3.
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
187
11.3.1.
QUANTITATIVE
RISIKOBEWERTUNG
.
187
11.3.2.
EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT
.
188
11.3.3.
AUSWIRKUNGEN
.
189
11.3.4.
AGGREGATION
.
191
11.3.5.
QUANTIFIZIERUNG
UND
OPTIMIERUNG
DER
UNTERNEHMENS
MASSNAHMEN
.
192
11.3.6.
VALIDIERUNG
DER
METHODIK
.
193
11.4.
VERNETZUNG
VON
UNTERNEHMENSPLANUNG
UND
RISIKOMANAGEMENT
.
193
11.5.
INTEGRATION
IN
DIE
UNTERNEHMENSSTRATEGIE
-
KPI
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
.
195
11.6.
LITERATURVERZEICHNIS
.
196
12.
LEITFADEN
ZUR
QUANTITATIVEN
BESCHREIBUNG
VON
RISIKEN:
12
PRUEFFRAGEN
.
197
12.1.
GRUNDLAGEN
EINER
SACHGERECHTEN
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
197
12.2.
NEUSTRUKTURIERUNG
VON
RISIKEN
VOR
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
198
12.3.
LEITFADEN
RISIKOQUANTIFIZIERUNG:
ERLAEUTERT
AN
EINEM
EINFACHEN
FALLBEISPIEL
.
199
12.4.
ZUSAMMENFASSUNG
UND
IMPLIKATIONEN
FUER
DIE
PRAXIS
.
205
12.5.
QUELLENVERZEICHNIS
SOWIE
WEITERFUEHRENDE
LITERATURHINWEISE
.
206
STICHWORTVERZEICHNIS
.
209
8 |
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| series2 | Risikomanagement-Schriftenreihe der RMA |
| spelling | Bier, Steffen Verfasser aut Risikoquantifizierung Grundlagen - Werkzeuge - Praxisbeispiele herausgegeben von der RMA Risk Management & Rating Association e.V. ; Autorenverzeichnis: Steffen Bier [und weitere] Berlin Erich Schmidt Verlag [2021] 210 Seiten Diagramme 23.5 cm x 15.8 cm, 330 g txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Risikomanagement-Schriftenreihe der RMA Band 6 Risikomaß (DE-588)4716345-8 gnd rswk-swf Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 gnd rswk-swf Risikomanagement (DE-588)4121590-4 gnd rswk-swf Risikoquantifizierung Risikomanagement Risikoaggregation Risikomodelle Riskobewertung 19: Management und Wirtschaft Risikoanalyse (DE-588)4137042-9 s Risikomaß (DE-588)4716345-8 s Risikomanagement (DE-588)4121590-4 s DE-604 Risk Management Association (München) (DE-588)16023397-5 isb Erich Schmidt Verlag (DE-588)4052857-1 pbl Erscheint auch als Online-Ausgabe 978-3-503-17403-4 Risikomanagement-Schriftenreihe der RMA Band 6 (DE-604)BV042976197 6 X:MVB http://www.esv.info/978-3-503-17402-7 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032701253&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p npi 20201004 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#npi |
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