Einführung in die Finanzstatistik: Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen
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INHALTSVERZEICHNIS
1
STOCHASTISCHE
GRUNDLAGEN
.
1
1.1
VERTEILUNGEN
.
1
1.1.1
(MULTIVARIATE)
NORMALVERTEILUNG
.
2
1.1.2
POISSON-VERTEILUNG
.
6
1.1.3
WEIBULL-VERTEILUNG
.
8
1.2
FILTRATION
UND
STOPPZEIT
.
10
1.3
STOCHASTISCHE
PROZESSE
.
14
1.3.1
ELEMENTARE
EIGENSCHAFTEN
UND
BEISPIELE
.
15
1.3.2
ZEITREIHEN
.
21
1.3.3
ZAEHLPROZESSE
.
27
1.3.4
WEITERE
EIGENSCHAFTEN
UND
INTEGRATION
.
36
LITERATUR
.
47
2
PRODUKTE
DER
FINANZMAERKTE
.
49
2.1
GRUNDBEGRIFFE
UND
BEISPIELE
.
49
2.1.1
KREDIT
.
52
2.1.2
WAREN-
UND
AKTIENTERMINGESCHAEFT
.
53
2.2
DEVISEN-
UND
ZINSTERMINGESCHAEFT
.
55
2.3
SWAP
.
62
2.4
AKTIENOPTION
.
67
LITERATUR
.
69
3
MARKTPREISRISIKO
.
71
3.1
EINPERIODISCHE
MODELLE
.
71
3.1.1
BEMOULLI-ANSATZ
.
73
3.1.2
ANSATZ
MIT
STETIGEM
ZUSTAND
.
77
3.1.3
ZUSAMMENHANG
MIT
DER
STOCHASTISCHEN
INTEGRATION
.
82
3.2
ZEIT-
UND
ZUSTANDSSTETIGE
MODELLIERUNG
.
84
3.3
VALUE-AT-RISK
.
95
3.3.1
EINZELGESCHAEFT
-
UNIVARIAT
.
96
3.3.2
EINZELGESCHAEFT
-
MULTIVARIAT
.
100
XI
XII
INHALTSVERZEICHNIS
3.4
SCHAETZEN
DES
VOLATILITAETSPARAMETERS
.
105
3.4.1
BEOBACHTUNG
EINER
BROWN
*
SCHEN
BEWEGUNG
.
106
3.4.2
TREND
UND
SAISONALE
KOMPONENTE
.
108
3.4.3
MA-PROZESS
.
112
3.4.4
AR-PROZESS
.
118
3.4.5
ARMA-PROZESS
.
120
LITERATUR
.
129
4
KREDITRISIKO
.
131
4.1
MODELLIERUNG
DES
KREDITEREIGNISSES
.
132
4.2
BEWERTUNG
VON
FINANZPRODUKTEN
.
134
4.2.1
KREDIT
.
134
4.2.2
DERIVATIVE
FINANZPRODUKTE
MIT
KREDITRISIKO
.
145
4.3
SCHAETZEN
DES
AUSFALLPARAMETERS
.
150
4.3.1
SCHAETZUNG
AUS
VERWEILDAUERN
.
150
4.3.2
DAS
PROBLEM
DES
*CONFOUNDING
*
.
166
4.3.3
SCHAETZEN
AUS
RATINGHISTORIEN
.
171
4.3.4
THEORETISCHER
ANSATZ
.
181
LITERATUR
.
183
5
PORTFOLIORISIKO
.
187
5.1
PORTFOLIOMARKTPREISRISIKO
.
188
5.2
PORTFOLIOKREDITRISIKO
.
190
5.2.1
VERLUSTMODELL
AUF
BASIS
DER
POISSON-VERTEILUNG
.
191
5.2.2
STRUKTURELLES
MODELL
.
195
5.2.3
ASYMPTOTISCHE
APPROXIMATIONEN
.
196
5.2.4
ABHAENGIGKEITEN
UND
IHRE
MODELLIERUNG
.
202
5.2.5
RISIKOATTRIBUTION
.
212
5.3
SCHAETZEN
DES
DIVERSIFIKATIONSPARAMETERS
.
216
5.3.1
AUSFALLKORRELATION
.
218
5.3.2
VARIANZANALYSE
.
222
5.3.3
BOOTSTRAP
VON
SCHAETZFEHLEM
.
228
LITERATUR
.
234
SACHVERZEICHNIS
.
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