Holdings: Ökonometrie verstehen mit Gretl

Ökonometrie verstehen mit Gretl: eine Einführung mit Anwendungsbeispielen

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Bibliographic Details
Main Authors:	Malitte, Jürgen (Author), Schreiber, Sven 1971- (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Berlin Springer Gabler [2019]
Series:	Lehrbuch
Subjects:	Ökonometrie Lehrbuch
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	x, 485 Seiten Illustrationen, Diagramme 24 cm x 16.8 cm
ISBN:	9783662582749

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT V I. EINFUEHRUNG IN DEN UMGANG MIT GRETL 1 1. ERSTE SCHRITTE - DATENTYPEN - KOMMANDOSPRACHE 3 1.1 DIE INSTALLATION ................................................................................................ 3 1.2 DURCHFUEHRUNG EINER GRETL-SITZUNG ................................................................... 6 1.3 DIE KOMMANDOSPRACHE ...................................................................................... 18 1.3.1 DER GRETL-SKRIPTEDITOR ............................................................................. 19 1.3.2 SYNTAXREGELN DER KOMMANDOSPRACHE ..................................................... 22 1.4 DATENTYPEN UND KONTROLLSTRUKTUREN ................................................................... 25 1.4.1 SCALAR ..................................................................................................... 25 1.4.2 KONTROLLSTRUKTUR VERZWEIGUNG (IF) .......................................................... 27 1.4.3 SERIES .......................................................................................................... 29 1.4.4 KONTROLLSTRUKTUR WIEDERHOLUNG (LOOP) ..................................................... 34 1.4.5 LIST .......................................................................................................... 39 1.4.6 MATRIX ..................................................................................................... 44 1.4.7 STRING .......................................................................................................... 48 1.4.8 BUENDLE ..................................................................................................... 50 1.4.9 ARBEITEN MIT ARRAYS .................................................................................. 51 2. VOM UMGANG MIT DATASETS 53 2.1 DIE STRUKTUR VON DATASETS - QUERSCHNITTE, ZEITREIHEN, PANELS .............................. 53 2.1.1 QUERSCHNITTSDATEN .................................................................................. 54 2.1.2 ZEITREIHENDATEN ....................................................................................... 54 2.1.3 PANELDATEN ................................................................................................ 56 2.1.4 DATENEINGABE UEBER DAS GRETL-SPREADSHEET .................................................. 58 2.2 IMPORTIEREN VON DATEN ........................................................................................... 62 2.2.1 DATENIMPORT UEBER DIE GRAFISCHE OBERFLAECHE ............................................. 63 2.2.2 DATENIMPORT UND BEARBEITUNG DER DATENSTRUKTUR IM SKRIPT .... 68 2.2.3 ERWEITERN UND ZUSAMMENFUEHREN VON DATASETS MIT JOIN ........................ 74 2.3 BEARBEITUNG VON DATASETS ....................................................................................... 85 2.3.1 STATISTISCHE KENNZAHLEN VON DATASETVARIABLEN ....................................... 86 2.3.2 AGGREGIERTE AUSWERTUNGEN .................................................................... 89 2.3.3 DER UMGANG MIT FEHLENDEN WERTEN .......................................................... 92 2.3.4 AUSWAHL VON TEILSTICHPROBEN (. SUBSAMPLING ) ............................................ 94 INHALTS VERZEICHNIS VIII 2.3.5 DISKRETE DATASETVARIABLEN UND DEREN VERARBEITUNG ................................. 100 2.4 DIE ERSTELLUNG VON GRAFIKEN ................................................................................ 104 2.4.1 BOXPLOT ................................................................................................... 105 2.4.2 STREUDIAGRAMME ..................................................................................... 108 2.4.3 HAEUFIGKEITSDIAGRAMME ........................................................................... 109 2.4.4 GRAFIKERZEUGUNG MIT DEM KOMMANDO GNUPLOT ..................................... 111 3. DIE GRETL-SITZUNG 115 3.1 KOMPONENTEN DER GRETL-SITZUNG ....................................................................... 115 3.2 VERWALTUNG DER SITZUNGSDATEN IN DER SYMBOLANSICHT .......................................... 117 3.3 VERWALTUNG VON SITZUNGSDATEN IM SKRIPT ............................................................. 121 II. DIE ANALYSE OEKONOMETRISCHER MODELLE MIT GRETL 123 4. REGRESSIONSANALYSE VON QUERSCHNITTSDATEN 125 4.1 MODELLBILDUNG IN DER OEKONOMETRIE .................................................................. 125 4.2 DAS EINFACHE LINEARE REGRESSIONSMODELL ............................................................. 128 4.2.1 DEFINITION DES MODELLS UND BEGRIFFSBILDUNG .......................................... 128 4.2.2 SCHAETZUNG DER PARAMETER MIT DER KQ-METHODE ..................................... 132 4.2.3 ANALYSE UND AUSWERTUNG DER MODELLSCHAETZUNG ..................................... 142 4.2.4 WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN DER KQ-SCHAETZER ................................ 145 4.2.5 INTERVALLSCHAETZUNG DES PARAMETERS SS ................................................... 155 4.2.6 SIGNIFIKANZ DER KQ-SCHAETZER - HYPOTHESENTEST ..................................... 166 4.2.7 GUETE DER MODELLANPASSUNG: DAS BESTIMMTHEITSMASS ........................... 171 4.2.8 GRUNDANNAHMEN DES EINFACHEN LINEAREN REGRESSIONSMODELLS . . .176 4.2.9 UNVERZERRTHEIT UND EFFIZIENZ DER KQ-SCHAETZER ..................................... 181 4.3 NICHTLINEARE MODELLE UND TRANSFORMATIONEN VON VARIABLEN ................................ 184 4.3.1 LINEARITAET UND NICHTLINEARITAET .................................................................. 185 4.3.2 MODELLE MIT LOGARITHMISCHEN TRANSFORMATIONEN ..................................... 186 4.3.3 MODELLE MIT POLYNOMIALER STRUKTUR ........................................................ 198 4.4 DAS MULTIPLE LINEARE REGRESSIONSMODELL ............................................................. 201 4.4.1 EIGENSCHAFTEN DES MULTIPLEN REGRESSIONSMODELLS ................................. 202 4.4.2 SCHAETZUNG VON MODELLEN MIT MEHREREN REGRESSOREN ........................... 206 4.4.3 KQ-SCHAETZUNGEN MIT DUMMYVARIABLEN .................................. . . 208 4.4.4 AUTONOME VARIATION UND BESTIMMTHEITSMASS .......................................... 215 4.4.5 GRUNDANNAHMEN DES MULTIPLEN REGRESSIONSMODELLS ........................... 221 4.4.6 ERWARTUNGSWERT UND VARIANZ DER KQ-SCHAETZER A UND SSJ ...................... 223 4.4.7 HYPOTHESENTEST IM MULTIPLEN REGRESSIONSMODELL ................................ 229 4.4.8 KONFIDENZINTERVALLE UND KONFIDENZELLIPSE .............................................. 238 INHALTSVERZEICHNIS IX 5. PROBLEME DER MODELLBILDUNG UND MASSNAHMEN ZUR QUALITAETSSTEIGERUNG 243 5.1 DIE ANALYSE DES GESCHAETZTEN MODELLS ................................................................. 243 5.1.1 KOLLINEARITAET DER REGRESSOREN UND AUSLASSEN RELEVANTER VARIABLEN . . 245 5.1.2 MASSZAHLEN DER MODELLGUETE UND MODELLSELEKTION ................................ 251 5.1.3 EINFLUSSREICHE BEOBACHTUNGEN ............................................................. 255 5.1.4 TESTS ZUR UNTERSUCHUNG DER SPEZIFIKATION VON MODELLEN ...................... 259 5.1.4.1 EIN FEHLSPEZIFIKATIONSTEST - RAMSEYS RESET-TEST ....................... 261 5.1.4.2 TEST AUF STRUKTURBRUECHE - DER CHOW-TEST ..................................... 264 5.2 TESTS ZU DEN MODELLANNAHMEN ........................................................................... 272 5.2.1 NORMALVERTEILUNG DER STOERGROESSEN ........................................................ 272 5.2.2 HETEROSKEDASTIZITAET DER STOERGROESSEN ........................................................ 275 5.2.3 WHITE-TEST .............................................................................................. 278 5.2.4 SCHAETZVERFAHREN BEIM AUFTRETEN VON HETEROSKEDASTIZITAET ...................... 283 5.3 ENDOGENITAET VON REGRESSOREN ........................................................................... 288 5.3.1 URSACHEN FUER DAS AUFTRETEN VON ENDOGENITAET ......................................... 289 5.3.2 ENDOGENITAET UND INSTRUMENTVARIABIENSCHAETZUNG (IV) ........................... 292 5.3.2.1 GRUNDIDEE DER IV-SCHAETZUNG ........................................................ 292 5.3.2.2 EIGENSCHAFTEN DER IV-SCHAETZER ......................................................... 295 5.3.2.3 DAS ALLGEMEINE IV-REGRESSIONSMODELL .......................................... 305 5.3.2.4 TEST DER INSTRUMENTE UND HAUSMAN-TEST ...................................... 310 5.3.3 S IMULTANE OEKONOMETRISCHE MODELLE ........................................................ 313 6. REGRESSIONSANALYSE VON ZEITREIHEN 321 6.1 GRUNDKONZEPTE DER ZEITREIHENANALYSE .................................................................. 322 6.2 AUTOKORRELATION DER STOERGROESSEN ........................................................................... 324 6.2.1 EINFUEHRENDES BEISPIEL: ZUSAMMENHANG BIP UND ARBEITSLOSIGKEIT . . 325 6.2.2 DER AUTOREGRESSIVE PROZESS DER STOERGROESSEN ..................................... 331 6.2.3 DER DURBIN-WATSON-TEST .................................................................. 333 6.2.4 DER BREUSCH-GODFREY-TEST .................................................................. 335 6.2.5 SCHAETZVERFAHREN BEIM AUFTRETEN VON AUTOKORRELATION ....................... 337 6.3 BESONDERHEITEN VON ZEITREIHEN ........................................................................... 342 6.3.1 STATIONAERE PROZESSE ........................................................................... 342 6.3.2 NICHTSTATIONAERE PROZESSE .................................................................. 344 6.3.2.1 SAISONMUSTER ................................................................................ 345 6.3.2.2 ZEITREIHEN MIT EINEM STOCHASTISCHEN TREND ..................................... 347 6.3.2.3 ZEITREIHEN MIT EINEM DETERMINISTISCHEN TREND ................................. 351 6.3.2.4 ELIMINIEREN EINES TRENDS ............................................................. 355 6.3.2.5 DAS PROBLEM DER SCHEINREGRESSION .............................................. 359 6.3.3 TESTS AUF EINHEITSWURZEL - (ERWEITERTER) DICKEY-FULLER-TEST . . . .361 6.3.4 REINTEGRATION ZWISCHEN NICHTSTATIONAEREN ZEITREIHEN ........................... 367 6.4 MODELLE MIT ZEITLICH VERZOEGERTEN REGRESSOREN ................................................... 375 6.4.1 MODELLE MIT VERZOEGERUNGEN DER ENDOGENEN UND ERKLAERENDEN VARIA BLEN (ARDL) .......................................................................................... 375 X INHALTS VERZEICHNIS 6.4.2 FEHLERKORREKTURMODELLE ( ECM ) ............................................................. 382 7. REGRESSIONSANALYSE VON PANEL-DATEN 389 7.1 SCHAETZUNG VON PANELMODELLEN ........................................................................... 389 7.2 DAS FIXED-EFFECTS-MODELL ................................................................................ 395 7.3 DAS RANDOM-EFFECTS-MODELL ........................................................................... 401 III. ANHANG 407 A. MATRIXBASIERTE DARSTELLUNG DER ALLGEMEINEN REGRESSIONSANALYSE 409 A. 1 GRUNDLAGEN DER MATRIXBEARBEITUNG...................................................................... 409 A. 2 MATRIXBEARBEITUNG IN GRETL ............................................................................... 417 A. 3 MATRIXNOTATION DES ALLGEMEINEN REGRESSIONSMODELLS ......................................... 422 A.3.1 PARAMETERSCHAETZER UND DEREN VARIANZEN .............................................. 423 A.3.2 HETEROSKEDASTIZITAET DER STOERGROESSEN ....................................................... 432 A.3.3 AUTOKORRELATION DER STOERGROESSEN ............................................................ 437 A.3.4 ENDOGENITAET VON REGRESSOREN ................................................................. 442 B. UEBERSICHT DER GRETL-FUNKTIONEN UND KOMMANDOS 445 B. L ALLGEMEINE KOMMANDOS .................................................................................... 445 B. 2 MATHEMATISCHE UND STATISTISCHE FUNKTIONEN ....................................................... 447 B.3 VERARBEITUNG VON ZEICHENKETTEN ...................................................................... 450 B.4 KOMMANDOS UND FUNKTIONEN FUER DATASETS ....................................................... 452 B.5 MATRIXBEZOGENE FUNKTIONEN ............................................................................... 461 B.6 MODELLBEZOGENE FUNKTIONEN ............................................................................... 464 B.7 KOMMANDOS FUER DIE DURCHFUEHRUNG VON TESTS ................................................... 466 B.8 KOMMANDOS FUER DIE DURCHFUEHRUNG VON SCHAETZUNGEN ......................................... 468 B. 9 FUNKTIONSPAKETE VON ANDEREN NUTZEM ............................................................ 469 C. STATISTISCHE VERTEILUNGEN UND TABELLEN 471 C. L NORMAL-, CHI-QUADRAT-, T- UND F-VERTEILUNGEN .................................................. 471 C. 2 DICKEY-FULLER UND ENGLE-GRANGER KRITISCHE WERTE .............................................. 476 D. VERWENDETE DATASETS 477 LITERATUR 479 INDEX 481
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