Holdings: Der Einfluss der Fair Value-Bilanzierung auf die Stabilität und Dynamik von Finanzmärkten

Der Einfluss der Fair Value-Bilanzierung auf die Stabilität und Dynamik von Finanzmärkten: eine agentenbasierte Simulation

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Bibliographic Details
Main Author:	Shirkhani, David (Author)
Format:	Thesis Book
Language:	German
Published:	Hamburg Verlag Dr. Kovač 2018
Series:	Schriftenreihe internationale Rechnungslegung Band 50
Subjects:	Fair-Value-Bewertung Bilanz Kreditmarkt Hochschulschrift
Online Access:	Inhaltsverzeichnis Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	XXIV, 316 Seiten Diagramme 21 cm, 448 g
ISBN:	9783339104168 3339104166

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGS VERZEICHNIS .......................................................................................... IX T ABELLENVERZEICHNIS............................................................................................... XI VERZEICHNIS DER VERWENDETEN ABKUERZUNGEN UND SYMBOLE ............................... XIII GLEITWORT..............................................................................................................XXI VORWORT............................................................................................................. XXIII 1. EINLEITUNG............................................................................................................. 1 1.1. PROBLEMSTELLUNG UND MOTIVATION.................................................................. 1 1.2. GANG DER UNTERSUCHUNG................................................................................ 5 2. BEDEUTUNG DER RECHNUNGSLEGUNG FUER DIE FINANZMAERKTE .................................... 9 2.1. DEFINITION UND FUNKTIONSWEISE VON FINANZMAERKTEN ................................... 9 2.2. FINANZMARKTTHEORETISCHE GRUNDLAGEN........................................................11 2.2.1. PRINZIPAL-AGENTEN-THEORIE............................................................. 12 2.2.2. THEORIE DER INFORMATIONSEFFIZIENZ..................................................15 2.2.2.1. THEORETISCHE UEBERLEGUNGEN.....................................................15 2.2.2.2. EMPIRISCHE ERKENNTNISSE ......................................................... 21 2.2.2.3. BEHAVIORAL FINANCE ALS GEGENENTWURF ZUR EFFIZIENZMARKTHYPOTHESE ........................................................ 29 2.2.3. EFFIZIENTE VS. VOLLKOMMENE FINANZMAERKTE .................................... 31 2.3. METHODEN DER FINANZANALYSE......................................................................34 2.3.1. TECHNISCHE ANALYSE........................................................................35 2.3.2. FUNDAMENTALE ANALYSE....................................................................37 2.4. RECHNUNGSLEGUNG ALS GRUNDLAGE FUER DIE FUNDAMENTALANALYSE.................39 2.4.1. PROZESS DER FUNDAMENTALANALYSE ................................................... 39 2.4.2. METHODEN DER UNTEMEHMENSBEWERTUNG ........................................ 40 2.4.2.1. SYSTEMATISIERUNG VON UNTEMEHMENSBEWERTUNGS- METHODEN..................................................................................40 2A2.2. DIVIDEND DISCOUNT MODEL ....................................................... 42 2.4.2.3. ABLEITUNG DES RESIDUALGEWINNMODELLS ................................ 44 2.4.3. ROLLE DER RECHNUNGSLEGUNG BEI DER BILDUNG VON PROGNOSEN ...... 49 2.4.4. PROGNOSETECHNIKEN..........................................................................51 3. KONZEPT DER FAIR VALUE-BILANZIERUNG..............................................................55 3.1. KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN.......................................................................55 3.2. FAIR VALUES IN DER RECHNUNGSLEGUNGSPRAXIS ............................................. 60 3.2.1. DEUTSCHES HANDELSRECHT (HOB) ..................................................... 61 3.2.2. US-AMERIKANISCHE REGELUNGEN (US-GAAP) ................................. 65 3.2.3. INTERNATIONALE RECHNUNGSLEGUNG (IFRS) ....................................... 74 3.3. KRITISCHE BETRACHTUNG DER FAIR VALUE-BILANZIERUNG ................................. 81 3.3.1. RELEVANZ VON MARKTWERTEN FUER INFORMATIONSZWECKE.....................82 3.3.2. VERLAESSLICHKEIT IM VERGLEICH ZU HISTORISCHEN KOSTEN....................87 3.3.3. FAIR VALUE UND IMPERFEKTE FINANZMAERKTE ...................................... 89 3.3.4. KRITIK WAEHREND DER FINANZKRISE ..................................................... 92 3.3.5. FAIR VALUE UND STEWARDSHIP ........................................................... 96 4. STAND DER FORSCHUNGSLITERATUR UND HYPOTHESENENTWICKLUNG..........................99 4.1. EMPIRISCHE KAPITALMARKTFORSCHUNG........................................................99 4.1.1. WERTRELEVANZSTUDIEN........................................................................99 4.1.1.1. FINANZINSTRUMENTE.................................................................. 103 4.1.1.2. NICHT-FINANZIELLE VERMOEGENSWERTE ...................................... 112 4.1.1.3. IMMOBILIENBRANCHE .............................................................. 117 4.1.2. PROGNOSEFAEHIGKEIT.......................................................................... 120 4.1.2.1. ZUKUENFTIGE UNTEMEHMENSPERFORMANCE ................................ 120 4.1.2.2. ANALYSTENPROGNOSEN...............................................................122 4.1.3. INFORMATIONSASYMMETRIE UND UNSICHERHEIT DER FINANZMAERKTE.... 128 4.1.4. EREIGNISSTUDIEN.............................................................................. 134 4.1.5. PROZYKLISCHES VERHALTEN................................................................ 139 4.1.6. VOLATILITAET....................................................................................... 141 4.1.6.1. ERGEBNISVOLATILITAET............................................................... 141 4.1.6.2. VOLATILITAET DER FINANZMAERKTE..................................................142 4.2. EXPERIMENTELLE FORSCHUNGSDESIGNS.......................................................... 147 4.2.1. EXPERIMENTE MIT NICHT-PROFESSIONELLEN INVESTOREN ...................... 147 4.2.2. EXPERIMENTE MIT PROFESSIONELLEN INVESTOREN ............................... 149 4.3. FRAGEBOEGEN UND SONSTIGE FORSCHUNGSDESIGNS ......................................... 154 4.4. MODELLTHEORETISCHE STUDIEN ...................................................................... 155 4.4.1. MODELLE DER FINANZDIENSTLEISTUNGSBRANCHE .................................. 156 4.4.2. ALLGEMEINGUELTIGERE MODELLE.........................................................158 4.5. ZUSAMMENFASSENDE KRITISCHE WUERDIGUNG UND FORSCHUNGSLUECKE ............ 162 4.6. HYPOTHESENENTWICKLUNG ........................................................................... 164 5. FORSCHUNGSDESIGN ........................................................................................... 167 5.1. DAS OEKONOMISCHE GRUNDMODELL............................................................... 167 5.2. MODELL ZUR FAIR VALUE-BILANZIERUNG........................................................175 5.2.1. MODELLANNAHMEN ........................................................................... 175 5.2.2. MODELLIERUNG DES FUNDAMENTALKURSES ......................................... 178 5.2.3. BEISPIEL ZUM VERWENDETEN PROGNOSEMODELL ................................ 186 6. ANALYSE UND ERGEBNISSE................................................................................. 193 6.1. ANALYSE AGENTENBASIERTER MODELLE........................................................... 193 6.2. DETERMINISTISCHES MODELL ......................................................................... 194 6.2.1. MODELLSTRUKTUR ............................................................................... 194 6.2.2. ANALYTISCHE LOESUNG ....................................................................... 199 6.2.3. SIMULATIONSERGEBNISSE...................................................................207 6.2.4. WEITERFUHRENDE ANALYSEN.............................................................218 6.2.4.1. EINFUEHRUNG VON WERTMINDERUNGSTESTS ............................... 218 6.2A2. ALTERNATIVES PROGNOSEMODELL ................................................ 221 6.2.4.3. OEKONOMISCH BEGRUENDETE SCHOCKS ......................................... 226 6.2.5. ZWISCHENFAZIT................................................................................ 230 6.3. STOCHASTISCHES MODELL.............................................................................. 232 6.3.1. MODELLSTRUKTUREN........................................................................ 232 6.3.2. KALIBRIERUNG..................................................................................238 6.3.3. SIMULATION VON FINANZMARKTZEITREIHEN........................................239 6.3.4. WEITERE STILISIERTE FAKTEN ............................................................. 244 6.3.5. AUSWIRKUNGEN DER FAIR VALUE-BILANZIERUNG................................248 6.3.5.1. ANALYSE DER ERSTEN MODELLSPEZIFIKATION...............................249 6.3.5.2. ANALYSE DER ZWEITEN ALTERNATIVEN MODELLSPEZIFIKATION ....... 257 7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK.................................................................265 VERZEICHNIS DER GESETZE, VERORDNUNGEN, VERWALTUNGSANWEISUNGEN UND ANDERER RECHNUNGSLEGUNGSNORMEN.....................................................................269 LITERATURVERZEICHNIS............................................................................................. 271
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