Risikomanagement im Versicherungsunternehmen: Identifizierung, Bewertung und Steuerung
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Karlsruhe
VVW GmbH
[2018]
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| Edition: | 2. Auflage |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS....................................................................................................................
XI
ABBILDUNGSVERZEICHNIS............................................................................................................XIII
ABKUERZUNGS- UND
SYMBOLVERZEICHNIS.................................................................................XVII
1 VORBEMERKUNGEN UND
GRUNDBEGRIFFE.....................................................................................
1
1.1
RISIKO....................................................................................................................................
4
1.1.1
RISIKOBEGRIFF...................................................................................................................
4
1.1.2
PLANABWEICHUNGEN........................................................................................................9
1.1.3 RISIKOBEURTEILUNG UND
-WAHRNEHMUNG........................................................................11
1.1.4 ERFASSUNG UND SYSTEMATISIERUNG DER
RISIKOLAGE.......................................................13
1.1.5 EXKURS: TECHNISCHES
RISIKOMANAGEMENT..................................................................
16
1.2 MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN UND RISIKOMASSE
..................................................................
18
1.2.1
GRUNDBEGRIFFE..............................................................................................................
18
1.2.2 AUSGEWAEHLTE VERTEILUNGSFUNKTIONEN
...........................................................................
22
1.2.3
RISIKOMASSE.................................................................................................................
25
2 UNTERNEHMENSPOLITIK UND
GESCHAEFTSORGANISATION............................................................33
2.1 CORPORATE
GOVERNANCE......................................................................................................34
2.1.1 STAKEHOLDER IN
VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN..............................................................35
2.1.2
KONTROLLAKTIONEN........................................................................................................38
2.2
UNTERNEHMENSSTEUERUNG..................................................................................................
47
2.2.1
GESCHAEFTSSTRATEGIE.....................................................................................................
48
2.2.2
RISIKOSTRATEGIE.............................................................................................................49
2.2.3 WERTORIENTIERTE
STEUERUNG..........................................................................................
53
2.3
RISIKOTRAGFAEHIGKEIT..............................................................................................................55
2.3.1 ERMITTLUNG DER RISIKOTRAGFAEHIGKEIT
..............................................................................
56
2.3.2 RISIKOTOLERANZ UND RISIKOAPPETIT
...............................................................................
61
2.4 ORGANISATORISCHE
RAHMENBEDINGUNGEN..........................................................................
64
2.4.1 AUFSICHTSRECHTLICHE VORGABEN AN DEN
GESCHAEFTSBETRIEB...........................................66
2.4.2 AUFBAU- UND
ABLAUFORGANISATION.................................................................................67
3
RISIKOMANAGEMENT.................................................................................................................73
3.1 DER
RISIKOMANAGEMENTPROZESS......................................................................................73
3.1.1
DEFINITIONEN.................................................................................................................74
3.1.2 AUFBAU EINES
RISIKOMANAGEMENTPROZESSES.............................................................75
3.1.3 EINFLUSSFAKTOREN AUF DAS
RISIKOMANAGEMENT............................................................77
3.1.4 ALTERNATIVE
DARSTELLUNGSFORMEN................................................................................79
3.2
RISIKOFRUEHERKENNUNGSSYSTEM.............................................................................................82
3.2.1 ZIELE UND GESETZLICHE
GRUNDLAGEN..............................................................................82
3.2.2 MASSNAHMEN NACH § 91 ABS. 2
AKTG...........................................................................63
3.2.3 AUSGESTALTUNG EINES RISIKOFRUEHERKENNUNGSSYSTEMS
................................................
85
3.2.4 DIE PRUEFUNG DES
RISIKOFRUEHERKENNUNGSSYSTEMS........................................................87
3.3 SOLVENCY
II...........................................................................................................................
87
3.3.1 QUANTITATIVE
ANFORDERUNGEN........................................................................................
89
3.3.2 QUALITATIVE
ANFORDERUNGEN..........................................................................................
91
3.3.3 MARKTDISZIPLIN UND
TRANSPARENZ..................................................................................94
4 RISIKOIDENTIFIZIERUNG UND
BEWERTUNG..................................................................................
97
4.1
RISIKOIDENTIFIZIERUNG...........................................................................................................
97
4.1.1 ANFORDERUNGEN AN DIE
RISIKOIDENTIFIZIERUNG...............................................................98
4.1.2 ANSAETZE ZUR
RISIKOIDENTIFIZIERUNG................................................................................99
4.1.3 ERGEBNIS DER
RISIKOIDENTIFIZIERUNG............................................................................101
4.2 METHODEN ZUR
RISIKOIDENTIFIZIERUNG.................................................................................
103
4.2.1
MANAGEMENTMETHODEN.............................................................................................103
4.2.2 INFORMATIONSSAMMLUNG UND
-GENERIERUNG.................................................................115
4.3 RISIKOKATEGORIEN UND
RISIKOARTEN....................................................................................
125
4.4
BEWERTUNG.........................................................................................................................
130
4.4.1 ALLGEMEINE
BEWERTUNGS-ZBEURTEILUNGSMETHODEN.....................................................133
4.4.2 METHODEN ZUR BEWERTUNG DES
RISIKOAUSMASSES......................................................142
5 RISIKEN BEI
VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN...........................................................................157
5.1
SYSTEMATISIERUNG...............................................................................................................157
5.1.1
RISIKOKATEGORISIERUNG................................................................................................156
5.1.2 KERNPROZESSE IN EINEM VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
..............................................
161
5.2 VERSICHERUNGSTECHNIK
ALLGEMEIN.....................................................................................
171
5.3 VERSICHERUNGSTECHNIK
SCHADEN-ZUNFALLVERSICHERUNG......................................................173
5.3.1
PRAEMIEN-ZSCHADENRISIKO............................................................................................177
5.3.2
RESERVERISIKO..............................................................................................................180
5.3.3 BEWERTUNG MIT DER STANDARDFORMEL NACH SOLVENCY I I
.............................................
183
5.4 VERSICHERUNGSTECHNIK LEBENSVERSICHERUNG
....................................................................
188
5.4.1 BIOMETRISCHES
RISIKO.................................................................................................189
5.4.2
STORNORISIKO................................................................................................................194
5.4.3
ZINSGARANTIERISIKO......................................................................................................
195
5.4.4
BESTANDSBEWERTUNG................................................................................................
197
5.5
KAPITALANLAGEN..............................................................................................................
200
5.5.1
ZINSAENDERUNGSRISIKO.................................................................................................
202
5.5.2 KREDITRISIKO
.............................
211
5.5.3
AKTIENKURSRISIKO.........................................................................................................216
5.5.4 BEWERTUNG MIT DER STANDARDFORMEL NACH SOLVENCY
II............................................. 226
6 AGGREGATION ZUM UNTERNEHMERISCHEN GESAMTRISIKO
.....................................................
229
6.1
ZIELSETZUNG........................................................................................................................229
6.2
RISIKOAGGREGATION............................................................................................................230
6.2.1 AGGREGATION DER
EINZELRISIKEN...................................................................................231
6.2.2
AGGREGATIONSVERFAHREN.............................................................................................
234
6.2.3 RISIKOAGGREGATION AM BEISPIEL DER IVW PRIVAT AG
.................................................
237
6.2.4 SENSITIVITAETSANALYSE DER
STANDARDFORMEL.................................................................241
6.3 REALLOKATION DER RISIKOKAPITALBEDARFE
............................................................................
243
6.3.1 PROPORTIONALE
REALLOKATION.......................................................................................
244
6.3.2 REALLOKATION NACH DEM
KOVARIANZ-PRINZIP...............................................................245
6.3.3 VERGLEICH DER
ERGEBNISSE.........................................................................................
246
6.3.4 BEISPIEL ZUR WERTORIENTIERTEN
STEUERUNG..................................................................
250
7
RISIKOSTEUERUNG...................................................................................................................
253
7.1
STEUERUNGSSTRATEGIEN.......................................................................................................255
7.2
RISIKOVERMEIDUNG............................................................................................................258
7.2.1 ALLGEMEINE
RISIKOVERMEIDUNGSMASSNAHMEN...........................................................259
7.2.2 VERSICHERUNGSSPEZIFISCHE RISIKOVERMEIDUNGSMASSNAHMEN
..................................
259
7.2.3 KAPITALANLAGESPEZIFISCHE
RISIKOVERMEIDUNGSMASSNAHMEN....................................260
7.3
RISIKOVERMINDERUNG........................................................................................................
262
7.3.1 ALLGEMEINE RISIKOVERMINDERUNGSMASSNAHMEN
.......................................................
262
7.3.2 VERSICHERUNGSSPEZIFISCHE RISIKOVERMINDERUNGSMASSNAHMEN
...............................
267
7.3.3 KAPITALANLAGESPEZIFISCHE
RISIKOMINDERUNGSMASSNAHMEN......................................269
7.3.4 RISIKOMINDERUNG DURCH DEN EINSATZ VON DERIVATEN
................................................
270
7.3.5 RISIKOMINDERUNG DURCH STEUERUNG DER
DURATIONSLUECKE..........................................280
7.4
RISIKOTRANSFER...................................................................................................................
262
7.4.1 ALLGEMEINE
RISIKOTRANSFERMASSNAHMEN....................................................................
284
7.4.2 VERSICHERUNGSSPEZIFISCHE RISIKOTRANSFERMASSNAHMEN
............................................
286
7.4.3 RUECKVERSICHERUNGSSPEZIFISCHE RISIKOTRANSFERMASSNAHMEN
............................
288
7.4.4 ALTERNATIVER RISIKOTRANSFER VERSICHERUNGSTECHNISCHER RISIKEN
...............................
292
7.5
SELBSTTRAGEN......................................................................................................................295
7.6 ZUSAMMENFASSENDE
DARSTELLUNG....................................................................................
298
8 KONTROLLE UND
BERICHTERSTATTUNG......................................................................................301
8.1
RISIKOKONTROLLE...................................................................................................................301
6.1.1 SYSTEMATISIERUNG DER RISIKOKONTROLLE
......................................................................
302
8.1.2 ORGANISATION DER
RISIKOKONTROLLE...............................................................................307
8.2
LIMITSYSTEM.......................................................................................................................306
8.2.1 ELEMENTE UND EIGENSCHAFTEN DES LIMITSYSTEMS
.....................................................
306
8.2.2 AUFBAU KONSISTENTER
LIMITSYSTEME............................................................................310
8.2.3 UEBERWACHUNG UND REPORTING DER
LIMITAUSLASTUNG...................................................311
8.3
RISIKOBERICHTERSTATTUNG.....................................................................................................313
8.3.1 INTERNE
BERICHTERSTATTUNG..........................................................................................
314
8.3.2 EXTERNE
BERICHTERSTATTUNG.........................................................................................
317
8.3.3 ABSCHLIESSENDE
UEBERSICHT..........................................................................................
337
ANHANG I: DICHTE- UND VERTEILUNGSFUNKTIONEN
.....................................................................
339
ANHANG II: AUFSICHTSRECHTLICHE
BERICHTERSTATTUNG..............................................................341
GLOSSAR.......................................................................................................................................351
LITERATURVERZEICHNIS.................................................................................................................
381
STICHWORTVERZEICHNIS...............................................................................................................
413
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