Kunitomo, N., Sato, S., & Kurisu, D. (2018). Separating information maximum likelihood method for high-frequency financial data. Springer. https://doi.org/10.1007/978-4-431-55930-6
Chicago-Zitierstil (17. Ausg.)Kunitomo, Naoto, Seisho Sato, und Daisuke Kurisu. Separating Information Maximum Likelihood Method for High-frequency Financial Data. Tokyo: Springer, 2018. https://doi.org/10.1007/978-4-431-55930-6.
MLA-Zitierstil (9. Ausg.)Kunitomo, Naoto, et al. Separating Information Maximum Likelihood Method for High-frequency Financial Data. Springer, 2018. https://doi.org/10.1007/978-4-431-55930-6.
Achtung: Diese Zitate sind unter Umständen nicht zu 100% korrekt.